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| 渤海汇金创新价值一年持有期混合(012272) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3019560 | ||||||||
| 基金代码 | 012272 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 渤海汇金创新价值一年持有期混合 场内简称 - 交易代码 012272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8月 31 日 报告期末基金份额总额 127,159,096.87 份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通 过积极主动的资产配置和投资管理，优选具有创新和 商业价值转化能力的细分领域高成长龙头，追求超越 基金业绩比较基准的中长期资产增值。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的 比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的 范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货 币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、 债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 （二）股票投资策略 本基金将通过对公司的深度调研和分析，从成长属性 和竞争优势两个维度寻找投资标的，同时根据行业发 展阶段、周期和政策等要素的分析，对于行业景气度 的变化进行分析，将行业分析与个股精选相结合，寻 找具有投资价值的细分行业和上市公司。 1、精选个股：通过对企业核心竞争力、公司治理、 经营管理能力和企业估值分析等方面的研究，对公司 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 所处的行业地位、盈利能力和成长能力做出判断，结 合利润增长率、投资资本回报率等财务指标，筛选出 盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 2、行业配置：根据中国经济结构调整的方向，对宏 观经济环境、产业政策和行业竞争格局等因素进行分 析，判断各行业的景气度变化、相对投资价值与风险 收益情况。 3、新股申购：本基金将在审慎原则下积极参与一级 市场新股申购。通过研究首次公开发行股票及增发新 股的上市公司基本面因素，分析新股内在价值、市场 溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益 率，从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。 （三）债券投资策略 本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进 行债券投资，以提高基金资产的投资收益。本基金将 采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择 等积极的投资策略，构建债券投资组合。 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证 券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券 的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性， 增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债 券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其 股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品 种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的 品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和 可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债 及可交换债投资的其他因素。 （四）股指期货、国债期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套 期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分 考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流 动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期 保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用 效率。基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。 本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风 险，改善组合的风险收益特性。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条 款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率 的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多 个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进 行投资，以期获得长期稳定收益。 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指 数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 7月 1日 － 2022 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 2,455,149.30 2.本期利润 -22,532,767.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1696 4.期末基金资产净值 97,511,146.20 5.期末基金份额净值 0.7668 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.25% 1.34% -8.49% 0.87% -9.76% 0.47% 过去六个月 -9.16% 1.68% -6.86% 1.10% -2.30% 0.58% 过去一年 -21.46% 1.57% -14.35% 1.00% -7.11% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -23.32% 1.52% -15.45% 1.00% -7.87% 0.52% 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2021 年 8月 31 日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 滕祖光 本基金基 2021 年 8 月 - 11 年 滕祖光先生，中央财 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 金经理 31 日 经大学经济学硕士。 曾先后任职于国家开 发投资公司、国金基 金管理有限公司，先 后担任交易员、高级 交易员、行业研究员、 基金经理等职务。 2020 年 7 月加入渤海 汇金证券资产管理有 限公司，现任权益投 资副总监。2021 年 8 月 31日起任渤海汇金 创新价值一年持有期 混合型发起式证券投 资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金创新价值一年 持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管 理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年全球金融市场受到军事冲突和疫情反复的不利影响，国际大宗商品价格上涨，致使全球 通胀压力加剧，美联储货币政策偏向鹰派，国内的宏观经济下行压力增大，市场不确定性的预期 显著，国内 A股市场出现了较大幅度的震荡走势，行业指数间的走势分化也不断加大，以煤炭和 石油石化为代表的周期行业受益于大宗商品价格上涨，表现相对强筋，TMT、军工等行业跌幅较大。 国内股票指数在上半年呈现出探底反弹的走势，尤其在二季度以新能源为代表的行业超额收益明 显，但截至目前来看，除煤炭和石油石化行业外，绝大多数行业指数还都是负收益。 站在当前时点，我们对于未来走势的判断是，市场处于底部区域，调整在时间维度上还会持 续，但不会出现趋势性下跌，投资策略上不必太悲观。今年 A股疲弱的走势的原因有三：1、疫情 的超预期扰动；2、宏观经济需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力；3、美联储鹰派货币政 策预期下的人民币贬值。关于疫情对经济的扰动，在防疫政策层面，5月以来各地（尤其大中型 城市） 已经在执行上进行了优化，预计后续的防疫政策大概率有更多优化调整，对于宏观经济的 扰动也会边际弱化。关于宏观经济的压力，近期国务院常务会议定调稳增长目标，加快需求恢复， 减轻市场主题负担，推动经济企稳向好，政策托底经济的预期增强。汇率方面，美联储 9月份加 将息 75BP，人民币近期贬值幅度有所扩大，但市场走势已经反映了一部分，短期会对权益市场有 所压制，但当预期兑现后，负面影响也就不存在了。 展望未来，在行业配置方面，我们会更加重视景气度高和具有行业壁垒赛道，选股上强调好 公司（盈利能力和成长属性）和好价格（估值合理），依然看好以新能源、新材料和科技行业为 代表的成长股的投资机会，新能源、新材料和科技等行业将成为中国未来经济增长的主要引擎， 是行业景气度最好的赛道，而且在各个细分领域中，中国企业已经形成或正在形成比较明显的竞 争优势，新能源整个产业链虽然在上半年受到资源和原材料价格上涨的冲击，但行业的中长期发 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 展趋势不会动摇。同时，我们也会关注受益于稳增长政策落地和疫情边际改善所带来的行业投资 机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7668 元；本报告期基金份额净值增长率为-18.25%，业 绩比较基准收益率为-8.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开募 集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 85,539,926.86 87.41 其中：股票 85,539,926.86 87.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,321,310.46 12.59 8 其他资产 1,264.82 0.00 9 合计 97,862,502.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,936,852.00 1.99 C 制造业 75,680,546.86 77.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 738,608.00 0.76 J 金融业 1,581,550.00 1.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 991,250.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 1,628,700.00 1.67 N 水利、环境和公共设施管理业 2,982,420.00 3.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,539,926.86 87.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300316 晶盛机电 60,000 4,057,200.00 4.16 2 603799 华友钴业 61,360 3,947,902.40 4.05 3 300014 亿纬锂能 43,000 3,637,800.00 3.73 4 600323 瀚蓝环境 157,800 2,982,420.00 3.06 5 601012 隆基绿能 60,000 2,874,600.00 2.95 6 002601 龙佰集团 176,800 2,784,600.00 2.86 7 600346 恒力石化 146,400 2,477,088.00 2.54 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 8 300122 智飞生物 28,000 2,420,040.00 2.48 9 600111 北方稀土 90,000 2,390,400.00 2.45 10 002493 荣盛石化 172,350 2,383,600.50 2.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 不适用 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 不适用 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 不适用 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,264.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,264.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 134,608,276.41 报告期期间基金总申购份额 115,945.69 减:报告期期间基金总赎回份额 7,565,125.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 127,159,096.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,416.71 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,416.71 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 7.86 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 10,000,416.71 7.86 10,000,416.71 7.86 自合同生效 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 资金 之日起不少 于三年 基金管理人高级 管理人员 416,790.55 0.33 - - - 基金经理等人员 241,757.32 0.19 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,658,964.58 8.38 10,000,416.71 7.86 自合同生效 之日起不少 于三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2022 年 7月 1日起，基金管理人增加上海挖财基金销售有限公司为本基金的代销机构， 同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2022 年 7月 1日披露的《渤海汇金证 券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海挖财基金销售有限公司为代销机构并参与基金费 率优惠活动的公告》。 2、自 2022 年 8月 1日起，基金管理人增加中国人寿保险股份有限公司为本基金的代销机构， 同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2022 年 8月 1日披露的《渤海汇金证 券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构并参与基金费 率优惠活动的公告》。 3、自 2022 年 8月 11 日起，基金管理人增加泰信财富基金销售有限公司为本基金的代销机构， 同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2022 年 8月 11 日披露的《渤海汇金 证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参与基金 费率优惠活动的公告》。 4、自 2022 年 9月 9日起，基金管理人增加九州证券股份有限公司为本基金的代销机构，同 时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2022 年 9 月 9 日披露的《渤海汇金证券 资产管理有限公司关于旗下部分基金增加九州证券股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠 渤海汇金创新价值一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 活动的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金设 立的文件； 2、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。 10.3 查阅方式 上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅， 或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。 客服电话：400-651-5988/400-651-1717 管理人网站：https://www.bhhjamc.com 中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund 渤海汇金证券资产管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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