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| 东海启航6个月混合C(013377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3019493 | ||||||||
| 基金代码 | 013377 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东海启航 6个月混合 基金主代码 012287 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 13日 报告期末基金份额总额 143,373,309.78份 投资目标 以获取长期稳健收益作为基金的投资目标，通过严谨的风 险控制机制，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用资产配置策略，自上而下确认各类资产的性价 比。并基于资产性价比决定各类资产的配置比例。选股上 采用量化多因子选股，争取获得超越市场的长期超盈。债 券投资注重控制信用风险，不大幅下沉信用等级。 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C 下属分级基金的交易代码 012287 013377 报告期末下属分级基金的份额总额 116,917,676.86份 26,455,632.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C 1.本期已实现收益 -250,630.60 -71,935.33 2.本期利润 -773,960.41 -192,470.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0066 4.期末基金资产净值 112,378,214.93 25,387,956.52 5.期末基金份额净值 0.9612 0.9596 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东海启航 6个月混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.66% 0.05% -3.75% 0.27% 3.09% -0.22% 过去六个月 -1.07% 0.07% -1.15% 0.35% 0.08% -0.28% 自基金合同 生效起至今 -3.88% 0.12% -5.41% 0.37% 1.53% -0.25% 东海启航 6个月混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.71% 0.05% -3.75% 0.27% 3.04% -0.22% 过去六个月 -1.17% 0.07% -1.15% 0.35% -0.02% -0.28% 自基金合同 生效起至今 -4.04% 0.12% -5.41% 0.37% 1.37% -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 率变动的比较 注：本基金合同生效日为 2021年 12月 13日，图示日期为 2021年 12月 13日至 2022年 09月 30 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但 报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祝鸿玲 本基金的 基金经理 2021年 12月 13日 - 9年 国籍：中国。政府经济学博士，2008年 进入金融行业，曾任职于中国人民银行六 安市中心支行、中国人民银行货币政策 司、东海证券股份有限公司基金筹备组 等。2013年 2月加入东海基金管理有限 责任公司。曾任东海基金管理有限责任公 司研究开发部债券研究员、专户理财部投 资经理、固定收益部负责人、基金投资部 副总经理等职。现任东海鑫享 66个月定 期开放债券型证券投资基金和东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 张文理 本基金的 基金经理 2021年 12月 13日 - 5年 国籍：中国。金融数学专业硕士，先后任 职于瑞银集团（伦敦）中国项目组、汤森 路透金融信息服务（中国）有限公、国家 金融信息中心有限责任公司、上投摩根基 金管理有限公司，2020年 5月加入东海 基金。现任东海中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金和东海启航 6个 月持有期混合型证券投资基金的基金经 理。 邢烨 本基金的 基金经理 2021年 12月 13日 - 11年 国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师 （CFA）。曾任职于德邦证券股份有限公司 资产管理总部，先后担任交易员、投资经 理、投资副总监等职务，主要负责固定收 益投资、交易等工作，2020年 7月加入 东海基金管理有限责任公司。现任东海祥 苏短债债券型证券投资基金、东海祥泰三 年定期开放债券型发起式证券投资基金、 东海祥利纯债债券型证券投资基金、东海 鑫享 66个月定期开放债券型证券投资基 金和东海启航 6个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理。 邵炜 本基金的 基金经理 2022年 9月 6 日 - 10年 国籍：中国，政治经济学硕士。曾任职于 德邦证券股份有限公司资产管理总部，先 后担任高级投资经理、投资研究部执行董 事、投资研究部副总经理、总经理助理、 董事总经理等职位。2020年 7月加入东 海基金，担任专户理财部总经理兼投资经 理。2022年 6月起任基金投资部总经理 兼固收+投资总监，现任东海启航 6个月 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 持有期混合型证券投资基金和东海核心 价值精选混合型证券投资基金的基金经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 7月初受到地产数据不及预期的影响，市场悲观预期加剧，沪深 300指数受到较大冲 击，创出了 4月份以来的新低。而美国 8月通胀数据超出预期，美联储偏鹰派的表态下，加息预 期出现了较大的变化，10年美债迅速达到 4%的位置，对成长板块形成了较大的压制。加上俄乌事 件增量信息的冲击，权益市场形成了单边下跌的走势，10年美债收益率迅速达到 4%，信用利差也 创出历史新低，后续在楼市“保交付”政策不断强化之下，叠加季末资金紧张，收益率有所回升， 收益率整体呈现先跌后涨的走势。 三季度，在纯债部分，我们继续严控信用风险，同时在收益率低位我们降低了久期和杠杆， 保持偏防守的组合配置。权益部分，我们认为随着政策不断发力，经济悲观的预期会有一定的修 复，市场风格会趋于均衡，大消费行业存在修复的机会。我们继续看好中长期景气预期较高的风 电、光伏、储能、国产替代各细分领域及军工行业，尤其是海风产业链及国产替代的科学仪器公 司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东海启航 6个月混合 A基金份额净值为 0.9612元，本报告期基金份额净值增 长率为-0.66%；截至本报告期末东海启航 6个月混合 C基金份额净值为 0.9596元，本报告期基金 份额净值增长率为-0.71%；业绩比较基准收益率为-3.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未有连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,183,605.00 3.02 其中：股票 4,183,605.00 3.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 121,217,102.62 87.50 其中：债券 121,217,102.62 87.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,002,736.21 7.22 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,095,476.69 2.23 8 其他资产 29,736.75 0.02 9 合计 138,528,657.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,693,470.00 1.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,083,515.00 0.79 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 793,970.00 0.58 H 住宿和餐饮业 288,250.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 186,300.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 138,100.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,183,605.00 3.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300850 新强联 4,000 352,400.00 0.26 2 000858 五粮液 2,000 338,460.00 0.25 3 300443 金雷股份 8,000 309,200.00 0.22 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 4 600009 上海机场 5,000 288,900.00 0.21 5 600754 锦江酒店 5,000 288,250.00 0.21 6 600004 白云机场 20,000 285,200.00 0.21 7 601615 明阳智能 10,000 241,300.00 0.18 8 000690 宝新能源 50,000 236,000.00 0.17 9 601111 中国国航 21,000 219,870.00 0.16 10 600483 福能股份 20,000 213,800.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,344,190.69 13.32 其中：政策性金融债 18,344,190.69 13.32 4 企业债券 12,354,761.06 8.97 5 企业短期融资券 77,336,648.60 56.14 6 中期票据 12,064,156.11 8.76 7 可转债（可交换债） 1,117,346.16 0.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,217,102.62 87.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22国开 01 100,000 10,160,449.32 7.38 2 018008 国开 1802 80,000 8,183,741.37 5.94 3 012282584 22苏州高新 SCP019 80,000 8,025,608.77 5.83 4 012283186 22大唐集 SCP007 70,000 7,001,716.82 5.08 5 101901449 19汇金 MTN017 60,000 6,185,920.11 4.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,736.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,736.75 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110079 杭银转债 615,415.34 0.45 2 128108 蓝帆转债 501,930.82 0.36 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C 报告期期初基金份额总额 142,848,292.46 35,380,530.43 报告期期间基金总申购份额 739.56 134.61 减:报告期期间基金总赎回份额 25,931,355.16 8,925,032.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 116,917,676.86 26,455,632.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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