最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A(164606) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 301839 | ||||||||
| 基金代码 | 164606 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 场内简称 信用增利 交易代码 164606 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年9月22日 报告期末基金份额总额 133,635,535.66份 投资目标 通过系统的信用分析，优化投资组合，在合理控制风险的基础上，追求资金资产的产期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略：将深入研究宏观经济趋势以及货币政策导向，重点关注ＧＤＰ增长率、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。2、债券投资策略：将主要投资于固定收益类金融工具，其中信用债又将成为固定收益类金融工具中的重点配置标的。在固定收益类金融工具的投资上，将在对未来利率趋势、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面分析的基础上，运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等，以获取债券市场的长期稳定收益。3、新股认购策略：将深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价值，综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场资金的供需关系，从而制定相应的新股申购策略。4、权证投资策略：将对权证标的证券的基本面进行充分研究，综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，以期获得稳健的当期收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,506,128.16 2.本期利润 2,405,693.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 139,847,937.83 5.期末基金份额净值 1.046 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.05% 1.65% 0.07% -0.59% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2011年9月22日至2014年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；基金转入开放其后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 本基金的基金经理 2013年7月16日 - 9年 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度末信用增利基金已经由封闭转为LOF，为应对流动性的波动，信用增利基金仍然保持较短的久期和较低的杠杆水平。而在整个三季度，货币市场始终处于较宽松的局面，新股的发行作为扰动因素对资金面的影响逐月减弱。对银行存款偏离度的考核也降低了资金的波动。信用增利基金持仓也受益于宽松的资金面，整体收益稳步上行。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.046元，上涨1.06%，同期本基金的业绩比较基准上涨1.65%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前中国经济处于新常态，经济增速水平有所下降，同时CPI也处于较低水平，这样的经济环境有利于央行继续保持较宽松的货币环境。9月央行对五大行进行了5000亿元SLF(常设借贷便利)，随后还将公开市场操作14天正回购利率下调20bp到3.5%。量和价的调整表明货币政策仍将以较宽松作为指导方向，未来资金面仍将有利于债券市场。 此外，在稳增长和调结构的关键时期，对于信用风险事件需要重点关注。信用增利在投资方面将更多的关注投资债券的信用风险，提高对投资标的信用等级的要求。 本基金将继续努力控制信用风险，同时密切关注货币政策、财政政策的变化，随着市场利率的变动及时调整组合期限和投资品种，在安全性的前提下，为持有人获取更高的收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 127,991,370.80 87.92 其中：债券 127,991,370.80 87.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,800,000.00 7.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 604,752.61 0.42 7 其他资产 6,176,189.18 4.24 8 合计 145,572,312.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,023,000.00 7.17 其中：政策性金融债 10,023,000.00 7.17 4 企业债券 27,053,870.80 19.35 5 企业短期融资券 90,914,500.00 65.01 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 127,991,370.80 91.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041452003 14云投CP001 100,000 10,139,000.00 7.25 2 041360080 13鲁商CP002 100,000 10,134,000.00 7.25 3 041369028 13京住总CP001 100,000 10,112,000.00 7.23 4 041355034 13水电八局CP001 100,000 10,109,000.00 7.23 5 041460016 14广交投CP001 100,000 10,100,000.00 7.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,685.11 2 应收证券清算款 2,206,969.45 3 应收股利 - 4 应收利息 3,951,411.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,123.21 8 其他 - 9 合计 6,176,189.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 211,952,339.56 报告期期间基金总申购份额 5,880.58 减:报告期期间基金总赎回份额 78,322,684.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 133,635,535.66 注：本基金合同生效后三年内为封闭期，封闭期间投资者不能申购、赎回和转换本基金份额，但可通过证券交易所转让基金份额。本基金于2014年9月22日由封闭期转为LOF基金，同时支持场内买卖和申赎业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,001,944.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,001,944.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 14.97 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金（基金简称-信用增利，基金代码-164606）基金份额持有人大会表决投票时间自2014年6月30日起，至2014年7月31日17：00止。本公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，于2014年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及华泰柏瑞基金管理有限公司网站（http://www.huatai-pb.com/）上刊登了《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并分别于2014年7月1日与2014年7月2日刊登了华泰柏瑞信用增利基金份额持有人大会的提示性公告。 本次基金份额持有人大会中，持有人本人直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的华泰柏瑞信用增利份额为50,107,203.00 份，占权益登记日华泰柏瑞信用增利份额的23.64%，未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。 根据《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，“如果基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定召开或在基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过，则本基金在上个封闭期届满后的次日起转为上市开放式基金（LOF），投资者可进行基金份额的申购、赎回。一旦本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金将以上市开放式基金的运作方式持续运作，不再每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。” 因此，本基金于封闭期届满后的次日起（即2014年9月22日）转为上市开放式基金（LOF），并于2014年9月22日打开申购赎回，投资人可于当日起进行基金份额的申购与赎回。且本基金不再每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。 备查文件目录 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |