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| 大成景旭纯债债券A(000152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3016363 | ||||||||
| 基金代码 | 000152 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景旭纯债债券 基金主代码 000152 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 23日 报告期末基金份额总额 3,367,958,203.33份 投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场 的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属 品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资 回报。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自 下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、 证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产 在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以 及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种 投资策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风 险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 000152 006674 000153 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 报告期末下属分级基金的份额总额 63,649,230.67份 3,298,699,392.68 份 5,609,579.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C 1.本期已实现收益 262,231.99 28,041,883.50 45,040.32 2.本期利润 122,262.18 34,793,453.14 54,368.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0111 0.0093 4.期末基金资产净值 68,071,396.52 3,527,410,386.93 5,986,565.58 5.期末基金份额净值 1.0695 1.0693 1.0672 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景旭纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.05% 1.47% 0.05% -0.40% 0.00% 过去六个月 1.91% 0.05% 2.54% 0.04% -0.63% 0.01% 过去一年 3.82% 0.05% 4.59% 0.05% -0.77% 0.00% 过去三年 10.93% 0.06% 13.29% 0.07% -2.36% -0.01% 过去五年 20.76% 0.06% 26.03% 0.07% -5.27% -0.01% 自基金合同 生效起至今 57.77% 0.09% 50.38% 0.08% 7.39% 0.01% 大成景旭纯债债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 1.06% 0.05% 1.47% 0.05% -0.41% 0.00% 过去六个月 1.91% 0.05% 2.54% 0.04% -0.63% 0.01% 过去一年 3.81% 0.05% 4.59% 0.05% -0.78% 0.00% 过去三年 10.92% 0.06% 13.29% 0.07% -2.37% -0.01% 自基金合同 生效起至今 14.44% 0.06% 18.05% 0.06% -3.61% 0.00% 大成景旭纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.05% 1.47% 0.05% -0.50% 0.00% 过去六个月 1.70% 0.05% 2.54% 0.04% -0.84% 0.01% 过去一年 3.40% 0.05% 4.59% 0.05% -1.19% 0.00% 过去三年 9.60% 0.06% 13.29% 0.07% -3.69% -0.01% 过去五年 18.36% 0.06% 26.03% 0.07% -7.67% -0.01% 自基金合同 生效起至今 52.60% 0.09% 50.38% 0.08% 2.22% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方锐 本基金基 金经理 2020年 9月 7 日 - 6年 北京大学经济学硕士。2015年7月至2016 年 11月就职于中国人民银行深圳市中心 支行，任货币信货管理处科员。2016年 11月加入大成基金管理有限公司，先后 担任固定收益总部助理研究员、基金经 理。2018年 11月 6日起任大成惠明定期 开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣 债券型证券投资基金基金经理助理。2018 年12月28日起任大成价值增长证券投资 基金基金经理助理。2020年 11月 6日起 任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成高 新技术产业股票型证券投资基金、大成睿 裕六个月持有期股票型证券投资基金、大 成互联网思维混合型证券投资基金基金 经理助理。2018年 12月 28日至 2020年 9月 7日任大成景旭纯债债券型证券投资 基金基金经理助理。2021年 7月 29日起 任大成消费精选股票型证券投资基金基 金经理助理。2022年 4月 21日起任大成 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 专精特新混合型证券投资基金、大成悦享 生活混合型证券投资基金、大成医药健康 股票型证券投资基金、大成成长回报六个 月持有期混合型证券投资基金、大成核心 价值甄选混合型证券投资基金基金经理 助理。2020年 9月 7日起任大成彭博农 发行债券 1-3年指数证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 10月 30日起任大成中债 1-3年 国开行债券指数证券投资基金基金经理。 2021年 6月 4月起任大成安诚债券型证 券投资基金基金经理。2022年 6月 2日 起任大成景盈债券型证券投资基金基金 经理。2022年 7月 27日任大成惠兴一年 定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资 组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产 生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度，国内债市收益率震荡下行。7月初，央行逆回购缩量，市场对于未来资金面 预期较为悲观，债市收益率有所上行；随后资金利率维持在和 5-6月基本持平的较低水平，债市 收益率转为震荡向下。7月中下旬部分地区的停贷风波开始影响居民购房预期，进而对房地产销 售产生负面冲击，在居民加杠杆放缓的拖累下，内生融资需求回落，利率重回下行通道；8月中 旬央行调低公开市场利率进一步带动了收益率的下行，各期限收益率到达年内低点。进入 8月下 旬之后，国内稳增长政策进一步发力，叠加压实地方政府的保交楼责任，市场对于经济增长的预 期有所修复，债市收益率缓慢上行；9月下旬伴随着美元指数的持续走强和美债收益率的破 4，海 外因素短暂的成为市场的主导因素，国内长债的收益率也出现了一定上行。 本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。 2022年 3季度本基金主动管理组合大类资产配置，积极参与利率波段交易，严格控制风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景旭纯债债券 A的基金份额净值为 1.0695元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.07%;截至本报告期末大成景旭纯债债券 B 的基金份额净值为 1.0693 元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.06%;截至本报告期末大成景旭纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0672 元，本 报告期基金份额净值增长率为 0.97%。同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,222,321,139.33 99.91 其中：债券 4,222,321,139.33 99.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,626,547.32 0.09 8 其他资产 2,013.71 0.00 9 合计 4,225,949,700.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 100,685,315.07 2.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,121,635,824.26 114.44 其中：政策性金融债 4,121,635,824.26 114.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,222,321,139.33 117.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220403 22农发 03 5,000,000 510,365,205.48 14.17 2 092218001 22农发清发 01 4,400,000 447,042,893.15 12.41 3 150210 15国开 10 4,000,000 425,729,424.66 11.82 4 210313 21进出 13 3,500,000 362,198,698.63 10.06 5 200305 20进出 05 2,400,000 247,319,605.48 6.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券中的 22农发 03（220403.IB）、22农发清发 01（092218001.IB）、 21农发 02（210402.IB）、22农发清发 03（092218003.IB）的发行主体中国农业发展银行于 2022 年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监 罚决字〔2022〕10 号）。本基金认为，对中国农业发展银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 2、本基金投资的前十名证券中的 21进出 13（210313.IB）、20进出 05（200305.IB）、22进 出 12（220312.IB）的发行主体中国进出口银行于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数 据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中 国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券中的 15国开 10（150210.IB）、20国开 03（200203.IB）、21国 开 18（210218.IB）的发行主体国家开发银行于 2022年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余 额 EAST 数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕8 号）。本基金 认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债，也不参与一级市场的新股、可转债申购 或增发新股，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,013.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,013.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景旭纯债债 券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债 债券 C 报告期期初基金份额总额 7,046,830.78 3,032,842,512.30 9,248,737.09 报告期期间基金总申购份额 56,781,991.99 279,614,149.19 848,087.98 减:报告期期间基金总赎回份额 179,592.10 13,757,268.81 4,487,245.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 63,649,230.67 3,298,699,392.68 5,609,579.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 - - - 报告期期间买入/申购总份额 55,876,425.93 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 55,876,425.93 - - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 1.66 - - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 基金转换入 2022-09-07 37,197,991.26 39,999,000.00 - 2 申购 2022-08-03 18,678,434.67 20,000,000.00 - 合计 55,876,425.93 59,999,000.00 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20220701-20220930 866,550,259.97 - - 866,550,259.97 25.73 2 20220701-20220930 1,405,336,214.22 186,374,988.35 - 1,591,711,202.57 47.26 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景旭纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 大成基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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