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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3010928 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信双息双利债券 基金主代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 10 月 31 日 报告期末基金份额总额 121,590,649.19 份 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市 场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自 下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货 币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等 的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的 配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产 策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -1,147,488.19 2.本期利润 -2,091,033.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0104 4.期末基金资产净值 128,771,030.28 5.期末基金份额净值 1.0591 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.05% 0.18% 1.21% 0.03% -3.26% 0.15% 过去六个月 0.50% 0.27% 2.31% 0.03% -1.81% 0.24% 过去一年 0.01% 0.31% 4.34% 0.03% -4.33% 0.28% 过去三年 19.76% 0.64% 12.71% 0.04% 7.05% 0.60% 过去五年 26.55% 0.50% 23.12% 0.04% 3.43% 0.46% 自基金合同 生效起至今 87.94% 0.35% 79.98% 0.06% 7.96% 0.29% 注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金建仓期为六个月。建仓期满，各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为 投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证 监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持有现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过， 并经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007]293 号文核准，泰信中短期债券投资基金 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资基 金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基 准由“2 年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑宇光 固收投资 部总监、 泰信双息 双利债券 型证券投 资基金基 金经理、 2020 年 9 月 1 日 - 17 年 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业 硕士，北京大学金融学专业与应用数学专 业本科，历任平安资产管理有限责任公司 交易员、投资组合经理，太平资产管理有 限公司投资经理，上投摩根基金管理有限 公司投资经理，中信保诚基金管理有限公 司投资经理，长江证券（上海）资产管理 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 5页 共 12页 泰信增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信周期 回报债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信鑫利 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 添利 30 天持有期 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 有限公司投资经理，上海勤远投资管理中 心（有限合伙）基金经理。2020 年 6 月 加入泰信基金管理有限公司，历任专户投 资部副总监、基金投资部副总监、基金投 资部副总监兼基金经理，现任固收投资部 总监兼基金经理，2020 年 9 月至今任泰 信双息双利债券型证券投资基金基金经 理，2020 年 10 月至今任泰信增强收益债 券型证券投资基金基金经理，2020 年 10 月至今任泰信周期回报债券型证券投资 基金基金经理，2021 年 1 月至今任泰信 鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021 年 6 月至 2022 年 5 月任泰信双债增利债 券型证券投资基金基金经理，2022 年 3 月任泰信添利 30 天持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 镇嘉 泰信增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信汇享 利率债债 券型证券 投资基金 基金经 理、泰信 双息双利 债券型证 券投资基 金基金经 理 2021年 8月 31 日 - 12 年 镇嘉先生，上海财经大学西方经济学专业 硕士，曾任职于兴业银行、汇丰银行。2010 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，历任 文秘、研究员、交易员、专户投资经理、 基金经理助理、基金经理。2021 年 2 月 至今任泰信增强收益债券型证券投资基 金基金经理，2021 年 8 月至今任泰信汇 享利率债债券型证券投资基金基金经理， 2021 年 8 月至今任泰信双息双利债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 6页 共 12页 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金 的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原 则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控 贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交 易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内经济企稳，7、8月高温天气及疫情对经济生产及消费带来拖累，伴随着稳增长 政策逐渐出台，秋季开工需求临近，建筑产业链、消费品细分领域提前生产备货，后半季度经济 整体呈现企稳改善迹象。月度数据看，至 8月工业增加值同比小幅改善至 4.2%，基建及制造业托 底下，固定资产投资完成额同比增速 5.8%，社会消费品零售总额月同比增速回暖至 5.4%。9 月中 采 PMI 重回荣枯线之上，生产及库存指标边际改善，出口相关指标走弱。社融在政策性金融债带 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 7页 共 12页 动效应下实现 3.53 万亿，好于市场预期。2季度猪、油价格扰动，通胀整体平稳，PPI 同比增速 放缓。三季度多项稳增长政策出台，金融债发行、地产因城施策、保交房民生护航，央行也下调 了公开市场 MLF 及 7 天回购利率 10 个基点，并维持了流动性合理充裕。三季度海外通胀维持强势， 多国央行延续加息等紧缩性货币政策，海外地缘政治风波不断。 三季度，海外加息推升美元上行，人民币指数阶段性调整，权益市场持续调整。债券市场先 涨后跌，8月下旬前，债市受基本面疲弱，流动性宽松及央行下调公开市场操作利率等利好带动 维持良好表现。下旬以来，汇率波动负面冲击加大，经济边际改善，降息后货币政策博弈预期减 弱，稳地产等政策陆续出台，季末资金成本边际抬升，利率出现反弹。至季末，中债 10 年国债收 益率收于 2.76%，较半年末下行 6个基点，较 8月中旬季内低点 2.58%反弹 18 个基点。中债 10 年国开债收益率收于 2.93%，较半年末下行 12 个基点。短端 1 年期国债及国开债收益率分别收于 1.85%及 1.89%，较半年末下行 10 和 13 个基点。信用债方面，季内一级发行及净融资有所下降， 债券发行期限仍然偏短。信用利差普遍收窄，各等级信用利差、等级利差位于历史较低水平。转 债市场受权益市场负面影响，中证转债指数下跌 3.82%，整体成交量收窄，波动率下降。 三季度，双息双利基金积极做好利率债的波段把握和信用债配置，加强权益类资产的配置和 波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0591 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.05%，业绩 比较基准收益率为 1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,645,604.96 10.17 其中：股票 20,645,604.96 10.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,380,018.85 53.87 其中：债券 109,380,018.85 53.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 8页 共 12页 6 买入返售金融资产 42,658,908.23 21.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,104,404.22 8.92 8 其他资产 12,236,794.01 6.03 9 合计 203,025,730.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 128,600.00 0.10 C 制造业 11,528,179.42 8.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,408,539.54 3.42 J 金融业 4,580,286.00 3.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,645,604.96 16.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002891 中宠股份 134,000 3,926,200.00 3.05 2 000001 平安银行 268,500 3,179,040.00 2.47 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 9页 共 12页 3 688008 澜起科技 56,726 2,968,471.58 2.31 4 688351 微电生理 219,328 2,967,507.84 2.30 5 688256 寒武纪 45,528 2,853,695.04 2.22 6 688536 思瑞浦 6,666 1,554,844.50 1.21 7 601318 中国平安 33,700 1,401,246.00 1.09 8 688363 华熙生物 7,000 917,000.00 0.71 9 600519 贵州茅台 400 749,000.00 0.58 10 000975 银泰黄金 10,000 128,600.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 41,954,609.08 32.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,683,940.82 12.96 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,466,742.46 12.01 5 企业短期融资券 17,331,362.90 13.46 6 中期票据 17,595,481.81 13.66 7 可转债（可交换债） 347,881.78 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,380,018.85 84.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019664 21 国债 16 200,000 20,421,156.16 15.86 2 019679 22 国债 14 120,000 12,053,010.41 9.36 3 102280416 22 信达投资 MTN001 100,000 10,492,975.34 8.15 4 194718 22 南华 C1 100,000 10,092,784.66 7.84 5 012282886 22 华友钴业 SCP001(科创票 据) 100,000 10,041,321.64 7.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 10页 共 12页 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 163,776.45 2 应收证券清算款 12,069,852.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,165.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,236,794.01 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128111 中矿转债 347,881.78 0.27 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期未本基金投资前十名股票中不存在流通受限股票。 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 11页 共 12页 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 272,974,385.97 报告期期间基金总申购份额 22,240,885.62 减：报告期期间基金总赎回份额 173,624,622.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 121,590,649.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220701 - 20220913 72,633,311.46 -72,633,311.46 - - 2 20220729 - 20220930 46,214,991.82 - -46,214,991.82 38.01 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金 管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 泰信双息双利债券 2022 年第 3季度报告 第 12页 共 12页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、原泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］293 号文核 准的文件 2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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