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| 德邦90天滚动持有中短债债券A(013704) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009419 | ||||||||
| 基金代码 | 013704 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦 90天滚动持有中短债债券 基金主代码 013704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 30日 报告期末基金份额总额 22,323,777.74份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金在充分考虑资产安全性、收益性、流动性及严 格控制风险的前提下，通过对国内外宏观经济态势、 经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风 险变化等因素的综合分析和持续跟踪，灵活运用久期 配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、回 购套利策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资 策略和信用衍生品投资策略等多种投资策略，构建并 调整投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期 存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理 论上高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型 基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦 90天滚动持有中短债 德邦 90天滚动持有中短债 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 债券 A 债券 C 下属分级基金的交易代码 013704 013705 报告期末下属分级基金的份额总额 11,812,208.74份 10,511,569.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 德邦 90天滚动持有中短债债券 A 德邦 90天滚动持有中短债债券 C 1.本期已实现收益 53,741.33 57,495.27 2.本期利润 50,236.70 58,908.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0034 4.期末基金资产净值 12,046,201.25 10,701,022.71 5.期末基金份额净值 1.0198 1.0180 注：1、本基金合同生效日为 2021年 11月 30日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间 尚未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦 90天滚动持有中短债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.33% 0.02% 0.84% 0.03% -0.51% -0.01% 过去六个月 1.01% 0.02% 1.55% 0.03% -0.54% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.98% 0.02% 2.53% 0.03% -0.55% -0.01% 德邦 90天滚动持有中短债债券 C 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.28% 0.02% 0.84% 0.03% -0.56% -0.01% 过去六个月 0.90% 0.02% 1.55% 0.03% -0.65% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.80% 0.02% 2.53% 0.03% -0.73% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率 （税后）×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注： 本基金基金合同生效日为 2021年 11月 30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2021年 11月 30日至 2022年 09月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 本基金的 基金经理 2021年 11月 30日 - 11年 硕士，2010年 6月至 2013年 8月担任 中国人保资产管理股份有限公司组合管 理部投资经理助理；2013年 9月至 2015 年 3月担任上海银行资产管理部投资交 易岗。2016年 1月加入德邦基金管理有 限公司，现任德邦新添利债券型证券投 资基金、德邦短债债券型证券投资基 金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德 邦安益 6个月持有期混合型证券投资基 金、德邦 90天滚动持有中短债债券型证 券投资基金的基金经理。 范文静 本基金的 基金经理 2021年 11月 30日 - 8年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦如意货币市场基 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 金、德邦惠利混合型证券投资基金、德 邦锐祥债券型证券投资基金、德邦德瑞 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、德邦锐泽 86个月定期开放债券型证 券投资基金、德邦锐恒 39个月定期开放 债券型证券投资基金、德邦景颐债券型 证券投资基金、德邦 90天滚动持有中短 债债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，受地产下行和疫情反复的拖累，经济下行压力有所增大。房屋新开工面积 和商品房销售面积同比继续下滑，土地成交面积同比回升。出口三季度呈下降态势，外需逐步走 弱。固定资产投资和社会消费品零售同比均处于较低增长水平。经济处于从前期低谷逐步修复的 过程中。稳增长效果略有体现，M2同比和社融存量同比数据处于近期较高水平。货币政策短期 内仍维持宽松水平，但边际略有收敛。海外货币政策收紧对国内货币政策形成制约，人民币汇率 三季度破 7，贬值压力增大。三季度以来，受地产下行以及政策利率下调影响，机构配置力量仍 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 较强，债券收益率整体下行。预计债券收益率短期内在低位徘徊，延续震荡走势。 报告期内，本基金严格遵守短债基金相关法律法规，保持较为稳健的投资风格，按照法律法 规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作，并严格把控信用风险，优选投资标的。 同时，本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，努力为投资人 赚取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦 90天滚动持有中短债债券 A基金份额净值为 1.0198元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.33%；截至本报告期末德邦 90 天滚动持有中短债债券 C 基金份额净值为 1.0180元，本报告期基金份额净值增长率为 0.28%；同期业绩比较基准收益率为 0.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内已连续超六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，我司 已根据本基金《基金合同》的约定，10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，后续将 召开基金份额持有人大会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,525,144.44 98.29 其中：债券 22,525,144.44 98.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 386,896.43 1.69 8 其他资产 4,562.84 0.02 9 合计 22,916,603.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,042,115.62 8.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,224,123.29 44.95 其中：政策性金融债 10,224,123.29 44.95 4 企业债券 10,258,905.53 45.10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,525,144.44 99.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21国开 07 100,000 10,224,123.29 44.95 2 127310 PR海城改 100,000 2,076,586.96 9.13 3 1680114 16扬中交投债 01 100,000 2,073,639.34 9.12 4 127345 PR盐高新 100,000 2,055,749.04 9.04 5 019664 21国债 16 20,000 2,042,115.62 8.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,562.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,562.84 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦 90天滚动持有中短 债债券 A 德邦 90天滚动持有中短 债债券 C 报告期期初基金份额总额 14,936,940.48 20,490,443.84 报告期期间基金总申购份额 212,959.75 34,529.73 减:报告期期间基金总赎回份额 3,337,691.49 10,013,404.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,812,208.74 10,511,569.00 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 9月 16日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司关于德邦 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金调整基金销售对象并修改招募说明书 等事项的公告》，具体内容详见公告。 2022年 9月 17日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 德邦 90天滚动持有中短债债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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