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| 财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009362 | ||||||||
| 基金代码 | 501085 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 根据原《财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约 定，基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭运作期届满后，即2022年7月11日 起，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“财通科创主题灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购赎回。 §2 基金产品概况 基金简称 财通科创主题灵活配置混合（LOF） 场内简称 财通科创LOF 基金主代码 501085 交易代码 501085 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月11日 报告期末基金份额总额 317,377,061.65份 投资目标 本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法，采用" 自上而下"的资产配置方法确 定各类资产的配 置比例。本基金主要投资于科创主题企业，科 创主题企业是指符合国家战略、突破关键核心 技术、市场认可度高的科技创新企业。本基金 将利用多因素选股法，综合考察股票所属行业 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 发展空间、企业成长能力与增长质量、企业管 理团队与激励机制、企业创新能力和竞争壁垒、 企业估值水平等多种因素，挑选出优质个股， 构建核心组合。 对于科创板股票，本基金除按照上述原则精选 个股外，还将多维度分析公司科技创新能力， 具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人 员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励 方式等，重点考察公司能否通过持续不断的研 发投入，实现高质量可持续增长。封闭运作期 内，本基金将积极关注并深入分析和论证战略 配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气 度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素， 结合未来市场走势判断，精选符合国家战略、 掌握核心技术、市场认可度高的企业进行战略 配售。债券投资方面，本基金主要采用久期调 整策略、收益率曲线配置策略、信用债券投资 策略、息差策略。本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货交易，以管理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特 性。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分 析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分 析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线 策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资 策略，投资于资产支持证券。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证 国债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和 风险水平高于债券型基金产品和货币市场基 金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创 板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战 略配售股票投资，由此产生的投资风险与价格 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 波动由投资者自行承担。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 70,940,564.06 2.本期利润 -35,703,791.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0872 4.期末基金资产净值 482,842,793.77 5.期末基金份额净值 1.5214 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.47% 1.68% -17.11% 1.01% 1.64% 0.67% 过去六个月 -18.73% 1.91% -11.20% 1.30% -7.53% 0.61% 过去一年 -17.55% 1.87% -23.58% 1.19% 6.03% 0.68% 过去三年 56.36% 2.08% 27.62% 1.28% 28.74% 0.80% 自基金合同 生效起至今 52.14% 2.02% 35.24% 1.25% 16.90% 0.77% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益 率*25%。 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2019年7月11日； (2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至建仓期末及本报告期末，本基金的资产 配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张胤 本基金的基金经理 2021- 09-27 - 10 年 复旦大学材料物理与化学 硕士。历任万家基金管理 有限公司研究员，交银施 罗德基金管理有限公司高 级研究员。2020年7月加入 财通基金管理有限公司， 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 曾任基金投资部基金经理 助理，现任基金投资部基 金经理。 金梓 才 公司总经理助理、基金投 资部总经理、本基金的基 金经理 2019- 07-11 2022- 08-05 13 年 上海交通大学微电子学硕 士。历任华泰资产管理有 限公司投资经理助理，信 诚基金管理有限公司TM T行业高级研究员。2014 年8月加入财通基金管理 有限公司，曾任基金投资 部基金经理、副总监、副 总监（主持工作）、总监， 现任公司总经理助理、基 金投资部总经理、基金经 理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投 资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交 易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 受疫情影响，今年国内需求整体相对比较疲软，而三季度疫情又出现反复，叠加美 元升值，导致市场对未来经济基本面的预期有所分化。站在这个时点上，我们对于国家 后续经济发展和财政政策都抱有比较乐观的预期，也坚定认为随着国家科学防控全面推 广，疫情对人民日常生活的影响将逐步减小。也建议投资者在这个时点忽略短期波动， 坚定持基，相信专业，我们将不断努力寻找结构性投资机会，力争为投资者创造价值。 在下一季度配置思路上，我会关注以下几个重要方向： 生物医药：随着风险的持续释放，不少生物医药标的估值回落到具备吸引力的水平 线。长线来看，中国在需求增长（老龄化）、支付能力提升（医保增长+消费升级）， 无论是刚性治疗需求还是政策支持，或都将助推医药需求的快速增长。医药作为真正的 刚需，需求弹性较小，与宏观经济的相关度较低，行业周期性弱，值得我们重点关注。 在药品领域，创新仍将是未来不变的主题，整体来看健全体系、补齐公共卫生短板将成 为发展方向。因此我们认为，长期来看，医药或将成为"新基建"的重要一环，相关产业 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 链有望迎来长期投入和建设。我们认为，下一阶段需要重点关注随着疫情逐步得到控制 后最先复苏的产业机会：医疗器械、疫苗及医疗服务，这些领域有望迎来布局机会。 电力：电力是关系到国计民生的关键产业，前期因煤炭价格过快上涨导致成本上行 产生亏损。随着发改委长协+保供政策的实施，预计电力企业后续成本能得到有效控制， 而新能源不断装机则为这些传统企业带来了新的成长曲线，我们认为市场有望对该板块 有重新的认识。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通科创主题灵活配置混合（LOF）基金份额净值为1.5214元，本报 告期内，基金份额净值增长率为-15.47%，同期业绩比较基准收益率为-17.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 419,749,606.30 86.29 其中：股票 419,749,606.30 86.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,225,269.37 0.25 其中：债券 1,225,269.37 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 64,889,509.99 13.34 8 其他资产 593,936.81 0.12 9 合计 486,458,322.47 100.00 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 46,583,639.12 9.65 B 采矿业 - - C 制造业 284,326,010.72 58.89 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 29,870,488.00 6.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 28,319,946.63 5.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,581,654.73 6.33 N 水利、环境和公共设施管 理业 31,085.60 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 419,749,606.30 86.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300122 智飞生物 384,318 33,216,604.74 6.88 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 2 600975 新五丰 3,892,900 29,352,466.00 6.08 3 688596 正帆科技 804,093 27,424,054.95 5.68 4 688526 科前生物 1,300,061 26,976,265.75 5.59 5 301195 北路智控 368,111 25,403,340.11 5.26 6 603966 法兰泰克 2,007,642 22,144,291.26 4.59 7 603363 傲农生物 1,338,717 21,312,374.64 4.41 8 300759 康龙化成 382,444 20,671,098.20 4.28 9 002567 唐人神 2,333,953 18,601,605.41 3.85 10 002801 微光股份 719,100 18,559,971.00 3.84 注：本基金报告期末持有正帆科技(688596)上市流通及流通受限部分，上表中按同一股 票合并计算，具体信息详见本报告5.11.5。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,225,269.37 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,225,269.37 0.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019664 21国债16 12,000 1,225,269.37 0.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨 慎原则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 426,205.04 2 应收证券清算款 135,350.83 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,380.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 593,936.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 688596 正帆科技 19,842,000.00 4.11 大宗交易流通 受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 775,602,303.23 报告期期间基金总申购份额 5,640,913.09 减：报告期期间基金总赎回份额 463,866,154.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 317,377,061.65 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同； 3、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议； 4、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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