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| 凯石岐短债A(008433) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3006874 | ||||||||
| 基金代码 | 008433 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月25日 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石岐短债 基金主代码 008433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年01月21日 报告期末基金份额总额 51,730,548.90份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 上，追求本金稳妥。通过积极主动的投资管理，力 争为持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经 济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析 和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化 做出预测，动态调整大类金融资产比例，自上而下 决定债券组合久期、期限结构、债类别配置策略， 在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合 考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势 和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券 种。 业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C 下属分级基金的交易代码 008433 008434 报告期末下属分级基金的份额总 额 28,141,778.50份 23,588,770.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 凯石岐短债A 凯石岐短债C 1.本期已实现收益 155,222.09 21,175.89 2.本期利润 117,597.39 13,950.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0031 4.期末基金资产净值 28,143,687.65 23,589,950.72 5.期末基金份额净值 1.0001 1.0001 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石岐短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.38% 0.02% 0.58% 0.01% -0.20% 0.01% 过去六个月 1.20% 0.02% 1.37% 0.01% -0.17% 0.01% 过去一年 2.22% 0.02% 2.88% 0.01% -0.66% 0.01% 自基金合同 生效起至今 5.09% 0.02% 7.91% 0.02% -2.82% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中证短融 AAA指数收益率。 凯石岐短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.37% 0.02% 0.58% 0.01% -0.21% 0.01% 过去六个月 1.16% 0.02% 1.37% 0.01% -0.21% 0.01% 过去一年 2.16% 0.02% 2.88% 0.01% -0.72% 0.01% 自基金合同 生效起至今 6.89% 0.06% 7.91% 0.02% -1.02% 0.04% 注：本基金业绩比较基准：中证短融 AAA指数收益率。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张明 明 基金经理 2020- 12-25 - 11 中国国籍，硕士，历任工 银瑞信基金管理有限公司 基金会计，国开泰富基金 管理有限公司基金会计、 交易员、投资经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第三季度，国内债券市场整体呈现先扬后抑的走势，利率债收益率以8月中 旬公布7月经济数据以及央行下调OMO利率为分界点，前期收益率以下行为主，后期则小 幅震荡上行。10年期国债活跃券收益率基本在2.60%～2.80%区间内波动。7月国内部分 城市疫情有所反复，房地产销售数据走弱，同时资金面持续宽松，银行间回购市场利率 创年内新低，10年期国债收益率自2.85%下行至前期震荡区间下沿2.70%附近。8月中上 旬公布的7月金融数据、经济数据均不及预期，同时，同时央行超预期缩量降息续作MLF 及公开市场操作，10年期国债收益率随之快速向下，突破2.70%的前期区间下限直至 2.60%附近。进入9月，随着国内疫情的边际好转，8月经济的小幅修复以及美债收益率 上行等因素影响下，债市整体以震荡回调行情为主，临近季末资金面边际收紧资金价格 上行，收益率上行速率略有加快，最终10年期国债收益率上行至2.75%附近。 本产品目前持仓仍以利率债为主，在资金面整体宽松，银行间资金价格持续低位的 情况下，采取了杠杆策略获取收益。 展望后市，9月在各方面因素综合影响下，债市整体上行幅度显著，市场已充分反 映9月经济数据的改善，因此短期内债市仍有部分下行空间。中长期来看，市场应更加 关注国内宏观政策相关情况。 后续操作策略，本产品将维持杠杆策略，根据市场波动择机操作，灵活调整组合久 期。同时，在严防信用风险的情况下，持续寻找收益机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石岐短债A基金份额净值为1.0001元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准收益率为0.58%；截至报告期末凯石岐短债C基 金份额净值为1.0001元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.37%，同期业绩比 较基准收益率为0.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，自2022年07月01日至2022年08月08日连续27个工作日出现基金 资产净值低于5000万情形；自2022年08月16日至2022年09月29日连续32个工作日出现基 金资产净值低于5000万情形。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,662,076.71 81.78 其中：债券 45,662,076.71 81.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,614.65 17.91 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 170,703.39 0.31 8 其他资产 - - 9 合计 55,833,394.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,662,076.71 88.26 其中：政策性金融债 45,662,076.71 88.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,662,076.71 88.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210216 21国开16 100,000 10,206,424.66 19.73 2 200407 20农发07 100,000 10,140,786.30 19.60 3 200202 20国开02 100,000 10,086,178.08 19.50 4 220304 22进出04 100,000 10,085,452.05 19.49 5 190214 19国开14 50,000 5,143,235.62 9.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 无 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石岐短债A 凯石岐短债C 报告期期初基金份额总额 30,227,660.15 3,589,785.42 报告期期间基金总申购份额 8,089,644.12 30,972,237.28 减：报告期期间基金总赎回份额 10,175,525.77 10,973,252.30 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,141,778.50 23,588,770.40 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220816-202 20914 0.00 7,989,417.72 7,989,417.72 0.00 0.00% 2 20220701-202 20930 27,952,276.36 0.00 0.00 27,952,276.3 6 54.03% 3 20220809-202 20815,202209 30 0.00 30,964,912.28 10,964,912.28 20,000,000.0 0 38.66% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售 证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情 况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险； 如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石岐短债债券型证券投资基金的文件 2、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》 3、《凯石岐短债债券型证券投资基金托管协议》 4、《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石岐短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 凯石岐短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2022年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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