最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华港美互联网美元现汇(006792) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3006385 | ||||||||
| 基金代码 | 006792 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 25 日 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07 月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华港美互联股票(LOF) 场内简称 港美互联网 LOF 基金主代码 160644 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 11月 16日 报告期末基金份额总额 138,908,134.11 份 投资目标 本基金主要投资于香港和美国的互联网股票，在控制风险 的前提下通过主动投资管理谋求超额收益和长期资本增 值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法 分析全球经济形势、大中华地区及美国的经济发展状况， 评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据 此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本 基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适 时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金将根 据香港和美国资本市场情况、互联网行业发展动态、行业 竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析、评估，精选优 秀的互联网企业构建股票投资组合。 （1）香港美国互 联网股票的定义： 本基金的主要投资标的包括在香港或 美国上市，并且主要收入或预期收入来源于或受益于互联 网及相关业务的公司。随着信息技术和互联网技术的发 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 3页 共 13 页 展，以及互联网对传统行业的渗透，互联网所涉及的行业 越来越广泛。本基金所指的互联网股票包括传统互联网企 业，如搜索、游戏、社交网络、新媒体、电子商务等，以 及将互联网、信息技术应用在销售、生产、研发、客户服 务等方面的传统行业公司，比如金融、医疗保健、教育等。 （2）个股选择 1）自上而下 本基金将根据互联网行业 的发展动态，分析细分行业发展前景、行业竞争格局、信 息技术的发展、互联网技术的革新，以及互联网对传统行 业的影响等，综合评估细分行业的投资价值。 2）自下 而上 本基金将综合分析企业的用户数量、用户流量、货 币化能力、用户体验等各方面，并从财务状况、商业模式 以及公司管理层三个方面筛选出优秀的上市公司。 财务 状况：综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负债、 现金流等情况。 商业模式分析：重点分析公司是否具有 可持续成长或爆发性的互联网或互联网相关的商业模式， 是处于用户积累期、快速发展期还是稳定发展期，并关注 公司的市场份额或经营利润是否在不断提升。 公司管理 层分析：重点分析公司管理团队是否具有较强的战略眼光 和执行能力，能否有效利用互联网和信息技术创造出具有 竞争力的业务模式，资本扩张政策是否得当，如对投资收 益率和股本回报率的判断和合理运用。 3、衍生品投资 策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循投资组合 避险或有效管理的投资策略，适度参与金融衍生品投资， 通过投资外汇远期合约、股指期货来进行保值、锁定收益。 股指期货可以用于对冲股票市场的系统性风险，也便于进 行投资组合的流动性管理；本基金的投资跨越多个国家和 地区，产生一定的外汇风险，因此在必要时将使用外汇远 期合约对冲汇率波动。 业绩比较基准 中证海外中国互联网指数（人民币计价）×95% +人民币 活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金和混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收 益的特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 4页 共 13 页 主要财务指标 报告期（2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -4,089,223.50 2.本期利润 -6,644,197.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0474 4.期末基金资产净值 122,830,360.79 5.期末基金份额净值 0.8843 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.20% 1.41% -18.53% 1.91% 13.33% -0.50% 过去六个月 -15.91% 1.78% -5.32% 2.55% -10.59% -0.77% 过去一年 -28.39% 1.84% -35.62% 3.35% 7.23% -1.51% 过去三年 7.03% 1.68% -32.59% 2.56% 39.62% -0.88% 自基金合同 生效起至今 -11.30% 1.50% -44.67% 2.24% 33.37% -0.74% 注：业绩比较基准=中证海外中国互联网指数（人民币计价）×95%+人民币活期存款利率（税后） ×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 5页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2017年 11月 16日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年 基金经理 2017-11-16 2022-09-10 18年 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，18 年证券从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex投资咨询团队分析 师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程 部高级数量分析师、海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市 场基金和华宝兴业标普油气基金基金经 理等职；2014 年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司，现担任国际业务部基金经理。 2014年 08月至 2022年 07月担任鹏华全 球高收益债债券型证券投资基金基金经 理,2014年 09月至 2020 年 01月担任鹏 华环球发现证券投资基金基金经理,2015 年 07月至今担任鹏华前海万科 REITs 封 闭式混合型发起式证券投资基金基金经 理,2016年 12月至 2022 年 03月担任鹏 华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2017 年 11月至 2022 年 09月担任鹏华香港美国互联网股票型 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 6页 共 13 页 证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 11 月至2019年08月担任鹏华港股通中证香 港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金 经理,2017年 11月至 2021年 10月担任 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2020 年 01月至 2022 年 07月担任鹏华全球中 短债债券型证券投资基金(QDII)基金经 理,2021年 05月至 2021 年 09月担任鹏 华红利优选混合型证券投资基金基金经 理,尤柏年先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理发生变动，增聘李 悦为本基金基金经理，尤柏年不再担任本 基金基金经理。 李悦 基金经理 2022-07-09 - 4年 李悦先生，国籍中国，哲学博士，4 年证 券从业经验。曾任博时基金管理有限公司 研究员，工银资管（全球）有限公司基金 经理。2022年 5月加盟鹏华基金管理有 限公司，现担任国际业务部基金经理。 2022年 07月至今担任鹏华香港美国互联 网股票型证券投资基金(LOF)基金经理, 李悦先生具备基金从业资格。本报告期内 本基金基金经理发生变动，增聘李悦为本 基金基金经理，尤柏年不再担任本基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 7页 共 13 页 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度，中证海外中国互联网指数下跌 19.5%，期间本基金取得超额收益，主要来自于较低 的股票仓位以及对于中国互联网板块的低配。本基金延续了对于美国科技股的较高配置，在美联 储加息，美元回流美国的背景下，美国股票市场展现了强于新兴市场股票的韧性，贡献了较大超 额收益。 三季度以来，美国科技股先涨后跌，中国互联网股票震荡下行。6 月下旬开始，面对美、欧 经济数据持续下滑，海外衰退预期逐步发酵，市场提前博弈美联储加息放缓，推动美国科技股反 弹，但在美国通胀仍维持较高水平，就业市场未见明确拐点的宏观场景下，美联储持续释放鹰派 表态，证伪了市场此前的乐观预期，海外科技股随后大幅回落。中国互联网方面，在国内疫情散 点扩散、海外流动性收紧以及地缘政治持续紧张的背景下，整体呈现震荡下行。 展望四季度，美国通胀在短期仍将保持高位，但年底可能会看到通胀的月度同比增速缩窄下 行的迹象，美国就业市场在全球经济放缓的大环境下也将逐步降温，叠加欧洲能源短缺大概率将 在四季度愈演愈烈，我们认为美联储的加息节奏可能从年底开始放缓，这将有助于美国科技股的 估值修复。中国互联网方面，我们对行业的长期发展前景不悲观，互联网行业的收入增速在二季 度见底后将逐步修复，平台经济的内生增长动能也将在接下来的几个季度持续回升，短视频、直 播电商、即时零售等领域延续较高增长态势，广告、游戏等板块也有望出现边际改善，国内外政 策方面的负面影响已基本被消化，叠加当前互联网行业的估值已处于历史较低水平，长期配置价 值凸显，我们将逐步加大配置力度。 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-5.20%，同期业绩比较基准增长率为-18.53%。 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 8页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,110,789.13 81.55 其中：普通股 96,193,283.32 76.83 优先股 - - 存托凭证 5,917,505.81 4.73 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,210,162.60 14.54 8 其他资产 4,884,975.10 3.90 9 合计 125,205,926.83 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 59,726,180.03 48.62 中国香港 42,384,609.10 34.51 合计 102,110,789.13 83.13 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 互动媒体与服务 19,985,556.72 16.27 互动式家庭娱乐 2,143,522.80 1.75 半导体产品 12,396,463.79 10.09 半导体设备 1,474,450.97 1.20 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 9页 共 13 页 应用软件 5,017,570.66 4.08 房地产服务 1,177,580.88 0.96 房地产经营公司 1,130,097.78 0.92 数据处理与外包服务 3,783,838.41 3.08 无线电信业务 3,610,524.48 2.94 汽车制造商 3,766,443.90 3.07 煤与消费用燃料 1,050,959.28 0.86 电脑与外围设备 1,962,384.72 1.60 石油与天然气的储存和 6,404,729.58 5.21 系统软件 9,921,260.52 8.08 网络营销与直销零售 28,285,404.64 23.03 合计 102,110,789.13 83.13 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称(英文) 公 司 名 称 ( 中 文 ) 证券代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区） 数量(股) 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 MICROSOFT CORP 微 软 公 司 MSFT US 美 国 证 券 交 易 所 美 国 6,000.00 9,921,260. 52 8.0 8 2 MEITUAN-CLASS B 美 团 － Ｗ 3690 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 60,000.00 8,986,515. 84 7.3 2 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 10页 共 13 页 3 ALPHABET INC-CL A - GOOGL U S 美 国 证 券 交 易 所 美 国 12,000.00 8,149,150. 44 6.6 3 4 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 控 股 700 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 30,000.00 7,228,284. 48 5.8 8 5 ALIBABA GROUP HOLDING L TD 阿 里 巴 巴 9988 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 100,000.0 0 7,050,109. 80 5.7 4 6 JD.COM INC - CL A 京 东 集 团 9618 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 30,057.00 5,398,891. 96 4.4 0 7 KUAISHOU TECHNOLOGY 快 手 1024 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 100,000.0 0 4,608,121. 80 3.7 5 8 PINDUODUO INC-ADR 拼 多 多 PDD US 美 国 证 券 美 国 10,000.00 4,443,054. 84 3.6 2 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 11页 共 13 页 交 易 所 9 QUALCOMM INC 高 通 公 司 QCOM US 美 国 证 券 交 易 所 美 国 5,000.00 4,010,677. 02 3.2 7 1 0 TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A - TNK US 美 国 证 券 交 易 所 美 国 20,000.00 3,910,569. 84 3.1 8 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：无。 5.10 投资组合报告附注 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 12页 共 13 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内受到国家市场监督管理总局的处罚。 美团在报告编制日前一年内受到国家市场监督管理总局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,599,782.29 3 应收股利 39,482.70 4 应收利息 - 5 应收申购款 245,710.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,884,975.10 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 137,604,788.80 报告期期间基金总申购份额 16,336,800.92 减：报告期期间基金总赎回份额 15,033,455.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 138,908,134.11 鹏华港美互联股票(LOF)2022年第 3季度报告 第 13页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)2022 年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |