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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 300414 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 东方金账簿货币 交易代码： 400005 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006年8月2日 报告期末基金份额总额： 331,865,912.73份 投资目标： 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略： 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 业绩比较基准： 银行税后活期利率 2 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益 1,674,768.37 2.本期利润 1,674,768.37 3.期末基金资产净值 331,865,912.73 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ③本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2009/1/1-2009/3/31 0.4289% 0.0041% 0.0888% 0.0000% 0.3401% 0.0041% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方金账簿货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年8月2日至2009年3月31日） 3 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于鑫 本基金基金经理 2007-8-14 - 8年 清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2006年8月2日至2006年12月29日担任本基金基金经理；2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；2008 4 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正是公告之日。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年一季度，海外主要经济体的基本面进一步恶化，各国政府的刺激方案不断加码，市场情绪有所恢复。国内的经济数据则喜忧参半，具体来说：消费和投资的数据稳中回落，出口增速大幅降低，贸易顺差收窄，一季度的GDP增长不容乐观；但另一方面，领先指标持续回暖，PMI连续4月回升，3月份超过50，短期的经济反弹确立；一季度新增人民币信贷4.58万亿，M2增速达到25.5%，创下1997年以来的新高，飙升的信贷投放有望刺激投资和房地产复苏，利于经 5 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 济的企稳反弹；最后，发电量有所恢复，表明工业生产活力增强。 由于领先指标的强劲快速反弹，市场的预期发生巨大转变：人们不再关注当下的经济数据，而着眼于未来的经济反弹，以及巨额信贷投放引致的通货膨胀预期；同时，虽然央行仍表示执行适度宽松的货币政策，但1-3月份的信贷数据客观上使政策调整的必要性大为降低。因此，债券市场一季度的表现与主流预期背道而驰，年初信贷数据的出炉引发了股票基金的疯狂抛券，此后市场虽有反弹，但幅度较小，中债国债总全价指数下跌3.02%，中债中期票据全价指数上涨0.72%，10年期国债收益率上升40bp至3.1%。总体来看，一季度债市呈现出如下的特点：信用产品表现好于利率产品，货币市场表现好于中长债市场，市场的定价权重新回到银行手中。 一季度短期融资券的利率出现了较大幅度的回落，最高达到160bp，本基金有选择的增持了AA+和AA等部分优质品种，提高了组合的静态收益，并充分享受到利率下降带来的资本利得收入。另一方面，针对市场调整和短期内一、二级定价格局较乱的情况，本基金谨慎地进行了波段操作，赚得稳定的利差，同时确保再投资收益的稳定，取得了较好的效果。 展望第二季度，由于货币信贷投放速度过快，M2的增长速度远高出目标值，央行有可能对货币政策进行微调，比较可能的方式为加大公开市场操作力度，从而引起货币市场利率的回升；此外，股票市场的持续回暖也让货币基金的赎回压力增加，这都给货币基金的流动性管理提出了严峻的挑战。本基金将提高组合内的现金比例，并适度降低久期，同时把握市场调整带来的投资机会，在控制风险的前提下，力争实现平稳的收益。 "诚信是基，回报为金"，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 230,683,660.94 58.00 其中：债券 230,683,660.94 58.00 资产支持证券 - - 6 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 88,911,323.00 22.35 4 其他资产 78,154,823.99 19.65 5 合计 397,749,807.93 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6,966,930,490.11 19.24 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 64,999,847.50 19.59 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 169 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 48.21 19.59 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)-60天 24.16 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)-90天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 7 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 动利率债 4 90天(含)-180天 5.98 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 180天(含)-397天（含） 36.37 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 114.72 19.59 注：本报告期末本基金未持有剩余期限小于397天，但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,831,317.27 5.98 3 金融债券 90,147,017.77 27.16 其中：政策性金融债 90,147,017.77 27.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,705,325.90 36.37 6 其他 - - 7 合计 230,683,660.94 69.51 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 070309 07进出09 800,000 80,172,446.97 24.16 2 0981022 09集通CP01 200,000 20,141,166.03 6.07 3 0881269 08苏交通CP01 200,000 20,078,116.68 6.05 4 0981003 09攀钢集CP01 200,000 20,072,500.07 6.05 5 0981034 09招金CP01 200,000 20,055,482.74 6.04 6 0801106 08央行票据106 200,000 19,831,317.27 5.98 7 0981011 09新水电CP01 100,000 10,171,023.22 3.06 8 0881238 08哈药CP01 100,000 10,093,008.88 3.04 9 0981023 09包钢集CP01 100,000 10,070,666.71 3.03 10 0981037 09鲁西CP01 100,000 10,023,361.57 3.02 8 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 44次 报告期内偏离度的最高值 0.4626% 报告期内偏离度的最低值 0.0540% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3183% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 61,100,337.81 3 应收利息 1,169,660.25 4 应收申购款 15,884,825.93 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 78,154,823.99 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 744,089,157.49 报告期期间基金总申购份额 1,009,401,274.89 报告期期间基金总赎回份额 1,421,624,519.65 9 东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 报告期期末基金份额总额 331,865,912.73 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇〇九年四月二十日 10 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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