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东方金账簿货币B(400006)  基金公开信息
流水号 300328
基金代码 400006
公告日期 2011-10-26
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金2011年第3季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2011年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
交易代码 400005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月2日
报告期末基金份额总额 290,137,407.89份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行税后活期利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 4,163,494.37
2.本期利润 4,163,494.37
3.期末基金资产净值 290,137,407.89
注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.0180% 0.0019% 0.1260% 0.0000% 0.8920% 0.0019%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月2日至2011年9月30日）

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王丹丹（女士） 本基金基金经理 2010-9-16 - 5年 中国人民银行研究生部金融学硕士，2006年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、本基金基金经理助理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年三季度，海外经济体动荡加剧，美国长期债务评级被下调，欧债危机进一步扩大，全球经济面临下行风险。国内经济增速温和回落，CPI高位小幅回落，货币政策为巩固调控成果，于8月底出台保证金存款补缴准备金的紧缩政策。
由于货币条件的持续紧缩，资金面在整个三季度处于紧张态势，债券供求关系恶化，收益率曲线平坦化大幅上行，其中，短融收益率上行100-200bp不等，收益率与同期限、同评级的中票持平，中长期国债收益率上行20bp左右，中长期政策金融债收益率上行30-40bp左右。随着9月份CPI回落，欧债危机进一步恶化，中长期利率债的收益率在9月末出现了10-20bp的下行，而随着资金面的缓解，短融的收益率也开始稳定。
报告期内，本基金规模波动幅度较大，但资产配置保持稳定，组合以逆回购和定期存款为主要配置，shibor浮息债配置基本稳定，短融比例略有降低。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2011年7月1日至9月30日，本基金净值收益率为1.0180%，业绩比较基准收益率为0.1260%，高于业绩比较基准0.8920%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度，国内经济和通胀将双双回落，货币政策预计将从目前偏紧的态势向中性水平进一步回归，债市流动性有望出现较大的改善，收益率曲线将陡峭下行。基于上述判断，本基金在四季度将逐渐提高组合的久期，适度降低回购和定期存款的比例，增加对固定利率品种的投资力度。
"诚信是基，回报为金"，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 129,906,216.45 44.57
其中：债券 129,906,216.45 44.57
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 108,200,522.30 37.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 51,519,401.42 17.68
4 其他各项资产 1,819,062.33 0.62
5 合计 291,445,202.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.46
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 58.49 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.44 -
2 30天(含)-60天 6.89 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.89 -
3 60天(含)-90天 3.46 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 3.45 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 27.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.82 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,028,481.07 13.80
其中：政策性金融债 40,028,481.07 13.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 89,877,735.38 30.98
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 129,906,216.45 44.77
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,986,741.68 10.34

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110206 11国开06 200,000 19,998,082.01 6.89
2 1181292 11友阿CP01 200,000 19,973,989.87 6.88
3 070219 07国开19 100,000 10,041,739.39 3.46
4 1181151 11机床CP01 100,000 10,006,798.68 3.45
5 1181309 11晋能源CP01 100,000 10,004,669.39 3.45
6 1181277 11渝农投CP01 100,000 10,000,359.92 3.45
7 1181010 11桑德CP01 100,000 9,996,100.45 3.45
8 110402 11农发02 100,000 9,988,659.67 3.44
9 1181313 11韶能CP01 100,000 9,973,373.27 3.44
10 1181160 11华晨CP01 100,000 9,973,345.18 3.44
5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25 (含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0029%
报告期内偏离度的最低值 -0.2438%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1249%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,813,062.33
4 应收申购款 6,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,819,062.33
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 300,578,428.44
本报告期基金总申购份额 1,873,213,279.40
减：本报告期基金总赎回份额 1,883,654,299.95
本报告期期末基金份额总额 290,137,407.89
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
2011年10月26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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