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建信稳定增利债券A(531008) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 297861 | ||||||||
基金代码 | 531008 | ||||||||
公告日期 | 2008-10-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信稳定增利债券型证券投资基金2008年第三季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2008年10月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳定增利基金 交易代码 530008 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 报告期末基金份额总额 4,212,612,523.99份 投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日) 1.本期已实现收益 48,965,279.92 2.本期利润 99,547,385.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0192 4.期末基金资产净值 4,299,506,723.81 5.期末基金份额净值 1.021 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.10% 0.10% 5.18% 0.19% -3.08% -0.09% 注:本基金基金合同2008年6月25日生效,截至报告日未满6个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信稳定增利债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2008年6月25日至2008年9月30日) 注:建信稳定增利基金基金合同于2008年6月25日生效,截至报告日本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任日期 汪沛 先生 投资管理部副总监,本基金基金经理,建信货币基金和建信优化配置基金基金经理之一 2008年6月25日 - 八年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。 钟敬棣先生 本基金基金经理 2008年8月15日 - 三年 CFA,加拿大籍华人。加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》以及其他相关法律、法规和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现 三季度本基金净值增长率为2.10%,波动率为 0.10%,业绩比较基准收益率为 5.18%,波动率为0.19 %。 4.4.2 行情回顾及运作分析 三季度债券市场在经历了七月份的震荡行情后,在八九月份出现了比较大的涨幅。债券市场这波行情的触发点是8月份消费者物价指数、工业增加值等经济数据低于预期,进一步表明我国经济在放缓的趋势。与此同时,美国次贷危机的进一步爆发,揭示了早前市场对于危机的估计过于乐观,国际经济陷入衰退的可能性大大增加。在这种背景下,央行及时降低了“两率”,使这波债券牛市行情得以持续。 基金成立于6月底,在8月初打开赎回,在整个三季度本基金的主要操作围绕着维持组合流动性和完成初步建仓这两个任务进行。随着基金规模的稳定,基金根据对市场的判断逐渐增加了组合的久期。而由于权益市场形势依然不明朗和转债市场溢价率偏高,基金在三季度只是配置了少量转债。 4.4.3市场分析和未来投资策略 虽然美国通过了大规模购买金融机构不良资产的方案,但我们认为美国经济还远没走出衰退。欧洲经济未来前景也不乐观。在这种国际经济环境下,我国的出口必将受到较大的影响。同时,政府提升内需的努力短期内很难立竿见影,尤其是房地产市场目前还看不到见底的迹象。这样经济下滑的趋势将会进一步确立。此外,由于市场对需求的忧虑,国际油价、大宗商品等价格可能会继续下跌,从而降低我国输入型通货膨胀的压力。粮食丰收、生猪存栏数上升使得未来食品价格涨幅趋于走低。在密切留意资源价格改革的同时,我们认为我国目前通货膨胀压力已经有所降低,未来政府的重心将会更多地放在“保增长”上,货币政策将逐步放松。总而言之,债券市场的基本面未来依然存在较多有利因素 在四季度,本基金会在控制利率风险和权益资产风险的情况下,密切留意资金面和信用环境的变化,积极调整组合的久期和类属结构,谨慎参与股票一级市场和转债市场,力争为投资者持续、稳定地创造收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,742,228.60 0.06 其中:股票 3,742,228.60 0.06 2 固定收益投资 6,543,062,793.29 96.60 其中:债券 6,543,062,793.29 96.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 15,676,396.65 0.23 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 90,466,127.69 1.34 6 其他资产 120,345,265.19 1.78 合 计 6,773,292,811.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 733,832.60 0.02 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 706,205.00 0.02 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 27,627.60 0.00 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 98,540.00 0.00 H 批发和零售贸易 2,909,856.00 0.07 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合 计 3,742,228.60 0.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002269 美邦服饰 114,112 2,909,856.00 0.07 2 002257 立立电子 25,500 556,155.00 0.01 3 002273 水晶光电 5,000 150,050.00 0.00 4 002268 卫 士 通 6,500 98,540.00 0.00 5 002272 川润股份 1,265 27,627.60 0.00 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,679,408,775.50 39.06 2 央行票据 3,368,905,000.00 78.36 3 金融债券 873,286,000.00 20.31 其中:政策性金融债 873,286,000.00 20.31 4 企业债券 305,436,738.68 7.10 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 58,924,309.38 1.37 7 公司债券 257,101,969.73 5.98 8 其他 - - 合 计 6,543,062,793.29 152.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 0801095 08央行票据95 10,000,000 961,600,000.00 22.37 2 080018 08国债18 7,000,000 697,970,000.00 16.23 3 080308 08进出口08 6,000,000 595,920,000.00 13.86 4 0801092 08央行票据92 5,500,000 528,880,000.00 12.30 5 0801044 08央行票据44 3,500,000 354,515,000.00 8.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 580026 江铜CWB1 9,593,878 15,676,396.65 0.36 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名 称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 36,601,626.10 3 应收股利 - 4 应收利息 64,647,907.67 5 应收申购款 19,095,731.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 合 计 120,345,265.19 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110567 山鹰转债 11,177,685.60 0.26 2 125709 唐钢转债 10,073,000.00 0.23 3 110368 五洲转债 2,644,652.70 0.06 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002269 美邦服饰 1,520,106.00 0.04 网下配售新股锁定期内 2 002257 立立电子 556,155.00 0.01 未上市 3 002272 川润股份 27,627.60 0.00 网下配售新股锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 5,969,233,048.59 报告期期间基金总申购份额 1,227,924,235.31 报告期期间基金总赎回份额 (2,984,544,759.91) 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 4,212,612,523.99 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准建信稳定增利债券型证券投资基金募集的文件; 2、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议》; 4、关于申请募集建信稳定增利债券型证券投资基金之法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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