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建信稳定增利债券A(531008) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 297803 | ||||||||
基金代码 | 531008 | ||||||||
公告日期 | 2010-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信稳定增利债券型证券投资基金2009年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年1月21日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳定增利债券 基金主代码 530008 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 报告期末基金份额总额 2,483,899,994.17份 投资目标 通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益 64,925,142.24 2.本期利润 102,213,755.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0449 4.期末基金资产净值 2,859,730,082.68 5.期末基金份额净值 1.151 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.97% 0.21% 0.53% 0.04% 3.44% 0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信稳定增利债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年6月25日至2009年12月31日) 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪沛先生 投资管理部总监,本基金基金经理 2008-6-25 - 9 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心,担任债券交易员。2001年3月,加入富国基金管理有限公司,历任宏观与债券研究员、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司,2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理,2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理。 钟敬棣 先生 投资管理部副总监,本基金基金经理 2008-8-15 - 4 CFA,硕士;加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系,获经济学学士学位,2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学,获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司。2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 黎颖芳 女士 本基金基金经理 2009-2-19 - 8 硕士,2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年加入建信基金管理公司研究部,历任研究员、高级研究员。2008年4月任本基金基金经理助理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2009年四季度我国经济进一步确立了回升势头,出口回升和消费的稳定增长弥补了略有下降的投资数据。与此同时,房地产市场持续高温,部分城市量价齐升甚至创出新高。银行信贷数据在窗口指导下有所下降,但银行的放贷冲动依然较强。消费物价指数(CPI)同比结束了多个月的负值而转正。在这样的经济环境下,中央经济工作会议提出在维持“适度宽松的货币政策和积极的财政政策”的同时,强调了未来政策的“灵活性和针对性”。 由于对未来通货膨胀的担心和央行采取紧缩货币政策的预期,债券市场在四季度出现下跌,短端收益率上行幅度大于长端。信用债市场也出现了调整,主要原因包括银监会对银行资本金约束的新规定、信用债供应增加和股票IPO的获利效应导致部分流入交易所信用债的资金转为参与股票IPO。 转债市场方面,在经历了三季度的调整后随着股票市场再次走强,转债投资价值大大下降。 本基金在四季度继续减持了估值偏高的转债,在加大信用债配置的基础上,维持了债券的低久期。此外,本基金积极参与了股票一级市场。 展望2010年一季度,从供需层面上看,债券市场流动性相对充裕,而同时债券发行量相对较小,这对市场是有利的。但市场普遍担心央行未来的紧缩货币政策,尤其是目前央票发行利率还维持在历史低位,未来短端上行可能导致长端有上行的压力。当然,市场的机会来自于市场预期的修正过程。转债市场方面,我们认为在未来一季度转债市场机会依然不大,一方面转债估值不便宜,另一方面未来可能有较大的供给。 下一季度本基金将继续维持债券的低久期,在控制风险的前提下,谨慎选择转债和其它权益类资产,力争为投资者持续、稳定地创造收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 四季度本基金净值增长率为3.97%,波动率为0.21%,业绩比较基准收益率为0.53%,波动率为0.04%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 261,205,275.52 7.24 其中:股票 261,205,275.52 7.24 2 固定收益投资 2,429,229,161.97 67.38 其中:债券 2,429,229,161.97 67.38 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 218,680,444.98 6.07 6 其他资产 696,404,621.86 19.31 7 合计 3,605,519,504.33 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,793,887.06 0.13 B 采掘业 - - C 制造业 123,278,085.54 4.31 C0 食品、饮料 10,671,165.33 0.37 C1 纺织、服装、皮毛 11,425,522.86 0.40 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,514,662.29 0.09 C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,357,299.80 0.26 C5 电子 - - C6 金属、非金属 12,407,579.27 0.43 C7 机械、设备、仪表 65,642,519.53 2.30 C8 医药、生物制品 13,259,336.46 0.46 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.07 E 建筑业 80,194,644.76 2.80 F 交通运输、仓储业 9,341,234.22 0.33 G 信息技术业 23,666,848.95 0.83 H 批发和零售贸易 4,478,307.75 0.16 I 金融、保险业 - - J 房地产业 1,158,954.97 0.04 K 社会服务业 10,312,417.44 0.36 L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.11 M 综合类 - - 合计 261,205,275.52 9.13 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601668 中国建筑 11,767,021 55,540,339.12 1.94 2 601989 中国重工 3,013,955 23,538,988.55 0.82 3 601618 中国中冶 4,016,358 21,768,660.36 0.76 4 601299 中国北车 3,218,544 19,729,674.72 0.69 5 002154 报 喜 鸟 457,816 10,328,328.96 0.36 6 600033 福建高速 1,008,000 6,652,800.00 0.23 7 300002 神州泰岳 56,947 5,990,824.40 0.21 8 600312 平高电气 363,000 5,593,830.00 0.20 9 002328 新朋股份 182,038 4,833,108.90 0.17 10 300022 吉峰农机 73,717 4,478,307.75 0.16 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 373,756,896.80 13.07 2 央行票据 840,918,000.00 29.41 3 金融债券 221,546,000.00 7.75 其中:政策性金融债 221,546,000.00 7.75 4 企业债券 807,011,325.50 28.22 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 152,763,563.37 5.34 7 公司债 33,233,376.30 1.16 8 其他 - - 9 合计 2,429,229,161.97 84.95 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122996 08常城建 2,227,000 219,181,340.00 7.66 2 010004 20国债⑷ 1,860,900 187,578,720.00 6.56 3 0901061 09央行票据61 1,500,000 149,505,000.00 5.23 4 080225 08国开25 1,200,000 119,688,000.00 4.19 5 020014 09贴债14 1,200,000 119,100,000.00 4.16 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和/或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 606,632.90 2 应收证券清算款 654,589,351.42 3 应收股利 - 4 应收利息 33,941,075.34 5 应收申购款 7,267,562.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 696,404,621.86 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110567 山鹰转债 2,805,600.00 0.10 2 125709 唐钢转债 84,281,990.86 2.95 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 23,538,988.55 0.82 网下发行获配锁定期三个月 2 601299 中国北车 19,729,674.72 0.69 网下发行获配锁定期三个月 3 300002 神州泰岳 5,990,824.40 0.21 网下发行获配锁定期三个月 4 002328 新朋股份 4,833,108.90 0.17 网下发行获配锁定期三个月 5 300022 吉峰农机 4,478,307.75 0.16 网下发行获配锁定期三个月 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,366,941,873.80 报告期期间基金总申购份额 944,659,895.45 报告期期间基金总赎回份额 827,701,775.08 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,483,899,994.17 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会核准建信稳定增利债券型证券投资基金募集的文件; 2、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议》; 4、关于申请募集建信稳定增利债券型证券投资基金之法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人、基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一〇年一月二十一日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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