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| 建信稳定增利债券A(531008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 297749 | ||||||||
| 基金代码 | 531008 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信稳定增利债券型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年八月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 建信稳定增利债券 基金主代码 530008 交易代码 530008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,636,388,660.98份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过主动式管理债券组合，在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 赵会军 联系电话 010-66228888 010—66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 010-66228001 010—66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） 本期已实现收益 80,129,690.21 本期利润 -3,168,321.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0011 本期基金份额净值增长率 0.02% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.1354 期末基金资产净值 4,128,926,713.34 期末基金份额净值 1.135 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.37% 0.16% -0.42% 0.10% 0.05% 0.06% 过去三个月 -0.54% 0.18% 0.36% 0.07% -0.90% 0.11% 过去六个月 0.02% 0.20% 1.03% 0.08% -1.01% 0.12% 过去一年 8.66% 0.26% -0.44% 0.10% 9.10% 0.16% 过去三年 34.10% 0.24% 14.74% 0.15% 19.36% 0.09% 成立至今 34.10% 0.24% 14.22% 0.15% 19.88% 0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信稳定增利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年6月25日至2011年6月30日） 注：1、本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。 截至2011年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金15只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为433.13亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟敬棣 先生 投资管理部副总监，本基金基金经理 2008-08-15 - 6 注册金融分析师（CFA），加拿大籍华人。南开大学金融学学士，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监。2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 汪沛先生 投资管理部总监，本基金 基金经理 2008-06-25 2011-02-01 10 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。2006年1月进入本公司，2006年4月25日至2011年2月1日任建信货币市场基金基金经理，2007年3月1日至2011年5月11日任建信优化配置基金基金经理。2011年5月因个人原因从本公司离职。 黎颖芳 女士 本基金 基金经理 2009-02-19 2011-05-11 11 硕士，2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2011年1月18日起任建信保本混合基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年在央行紧缩货币政策、汽车限购、房地产调控等因素的影响下，国内经济增长有所回落，然而即使在政府实施众多限价措施和延缓资源价格改革的努力下，通货膨胀数据依然超市场预期。 央行在上半年持续实行紧缩的货币政策，共上调存贷款利率两次，并每月上调法定存款准备金率一次，使其达到21.5%的高位。在银行超储率处于历史低位、理财产品大量发行分流存款的情况下，央行持续提高法定存款准备金率直接导致银行间资金非常紧张，而二季度央行超市场预期的公开市场操作一度使市场担心会否有市场成员出现资金链断裂的问题。偏紧的资金面直接导致股债齐跌，以往股票和债券市场的翘翘板效应并没有出现。 本基金在上半年维持了债券的低久期策略，并低配了信用债，使组合一定程度上避免了债券价格下跌带来的损失。但上半年组合中的股票和转债资产表现不佳，尤其是中小股票下跌较多，对组合业绩造成一定的影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2011年上半年本基金净值增长率0.02%，波动率0.20%，业绩比较基准收益率1.03%，波动率0.08%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为由于三季度通货膨胀压力依然较大，紧缩货币政策的方向短期内不会改变，但由于货币政策和房地产调控等因素的紧缩效应将逐步体现，并且猪肉和其它食品的价格将可能出现高位回落，四季度通货膨胀压力会有所减轻，目前如此紧的货币政策在力度上会有所缓和。经济增长方面，由于各地保障房项目逐步开工、去库存逐步进入尾声、日本地震后供应链逐步恢复以及重建带来新增投资需求等因素的影响，经济增长不会有大的下滑。 相信下半年债券市场的资金面将先紧后松，收益率有望在四季度出现下降，而随着市场逐步消除对滞涨的担忧，权益市场也将迎来阶段性的机会。 基金在下半年将根据市场变化合理调整组合久期，把握债券市场的机会。由于信用债未来供给较大，而在目前的经济背景下，我们认为信用风险有上升的趋势，基金将低配信用债券。转债方面，基金将在合理的价格范围内继续增配大盘转债，相信大盘转债的价值在未来将逐步显现。新股申购方面，由于新股发行价已经大幅回落，基金将有选择地参与申购基本面良好的公司，力争为投资者创造好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本报告期内，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及《基金合同》的相关规定，本基金的基金管理人以截至2010年12月31日可供分配利润为基准,于2011年1月13日实施2010年度第2次分红，向基金持有人每10份基金份额派发红利0.10元，实际发放红利人民币26,437,810.83元（包括现金形式和再投资形式）。 本基金的基金管理人于2011年6月23日向基金持有人每10份基金份额派发红利1.00元，共发放红利人民币358,716,404.28元（包括现金形式和红利再投资形式）。 本报告期未存在应分配未分配利润的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年，本基金托管人在对建信稳定增利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年，建信稳定增利债券型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信稳定增利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信稳定增利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为385,154,215.11元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信稳定增利债券型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2011年8月19日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：建信稳定增利债券型证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资产： 银行存款 263,550,835.89 88,000,772.09 结算备付金 50,633,608.02 29,585,532.71 存出保证金 432,069.67 272,798.81 交易性金融资产 4,079,509,673.19 2,689,202,565.65 其中：股票投资 230,401,996.52 361,545,357.54 基金投资 - - 债券投资 3,849,107,676.67 2,327,657,208.11 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 146,010,539.02 - 应收证券清算款 64,313,718.37 54,761,093.92 应收利息 42,139,407.88 36,472,779.58 应收股利 1,900,579.59 - 应收申购款 1,329,560.16 8,567,048.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,649,819,991.79 2,906,862,591.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 510,000,000.00 100,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,860,866.96 7,160,360.39 应付管理人报酬 2,193,337.25 1,557,670.76 应付托管费 626,667.77 445,048.79 应付销售服务费 1,253,335.54 890,097.59 应付交易费用 356,788.16 361,601.25 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 602,282.77 504,962.56 负债合计 520,893,278.45 110,919,741.34 所有者权益： 实收基金 3,636,388,660.98 2,245,917,142.26 未分配利润 492,538,052.36 550,025,708.04 所有者权益合计 4,128,926,713.34 2,795,942,850.30 负债和所有者权益总计 4,649,819,991.79 2,906,862,591.64 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.135元，基金份额总额3,636,388,660.98份。 6.2利润表 会计主体：建信稳定增利债券型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 24,519,657.50 60,930,135.14 1.利息收入 58,737,091.44 44,358,608.00 其中：存款利息收入 628,186.70 994,705.63 债券利息收入 56,861,602.01 43,363,902.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,247,302.73 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 49,019,849.91 58,360,275.46 其中：股票投资收益 30,182,959.15 61,190,973.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 15,176,725.67 -3,252,459.22 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,660,165.09 421,761.62 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -83,298,011.57 -41,833,839.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 60,727.72 45,090.68 减：二、费用 27,687,978.86 23,061,694.46 1.管理人报酬 11,848,876.64 9,612,331.83 2.托管费 3,385,393.30 2,746,380.57 3.销售服务费 6,770,786.59 5,492,761.08 4.交易费用 617,479.08 806,274.31 5.利息支出 4,844,278.05 4,185,470.09 其中：卖出回购金融资产支出 4,844,278.05 4,185,470.09 6.其他费用 221,165.20 218,476.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,168,321.36 37,868,440.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,168,321.36 37,868,440.68 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信稳定增利债券型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,245,917,142.26 550,025,708.04 2,795,942,850.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,168,321.36 -3,168,321.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,390,471,518.72 330,834,880.79 1,721,306,399.51 其中：1.基金申购款 2,469,589,832.25 592,216,215.24 3,061,806,047.49 2.基金赎回款 -1,079,118,313.53 -261,381,334.45 -1,340,499,647.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -385,154,215.11 -385,154,215.11 五、期末所有者权益（基金净值） 3,636,388,660.98 492,538,052.36 4,128,926,713.34 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,483,899,994.17 375,830,088.51 2,859,730,082.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 37,868,440.68 37,868,440.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -355,247,917.91 -59,332,050.62 -414,579,968.53 其中：1.基金申购款 1,120,844,698.07 183,577,055.37 1,304,421,753.44 2.基金赎回款 -1,476,092,615.98 -242,909,105.99 -1,719,001,721.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -44,625,330.03 -44,625,330.03 五、期末所有者权益（基金净值） 2,128,652,076.26 309,741,148.54 2,438,393,224.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华 6.4报表附注（摘要） 6.4.1基金基本情况 建信稳定增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第501号《关于核准建信稳定型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所增利债券型证券投资基金募集申请的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集，募集期间自2008年5月19日起至2008年6月20日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,967,823,197.36元，认购期间产生的认购资金利息1,409,851.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第91号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,969,233,048.59份基金份额，其中认购资金利息折合1,409,851.23份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票的比例不高于基金资产的20%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错。 6.4.6关联方关系 6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经建信基金管理有限责任公司(以下简称"公司")2010年度第二次临时股东会审议通过，并于2011年5月4日中国证监会证监许可[2011]648号文批准，本公司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于2011年6月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。 6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年 6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,848,876.64 9,612,331.83 其中：支付销售机构的客户维护费 1,242,675.72 1,018,259.30 注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年 6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,385,393.30 2,746,380.57 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.7.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国建设银行 3,023,065.24 中国工商银行 466,643.79 建信基金管理有限责任公司 2,642,962.84 合计 6,132,671.87 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国建设银行 2,547,346.24 中国工商银行 340,813.32 建信基金管理有限责任公司 2,019,689.00 合计 4,907,848.56 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 200,239,392.89 - - - - - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 263,550,835.89 298,608.27 87,054,159.64 756,753.43 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 6.4.8期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002589 瑞康 医药 2011- 06-03 2011- 09-13 新股网下申购 20.00 25.76 680,000 13,600,000.00 17,516,800.00 - 601233 桐昆 股份 2011- 05-09 2011- 08-18 新股网下申购 27.00 27.21 600,000 16,200,000.00 16,326,000.00 - 002569 步森 股份 2011- 04-01 2011- 07-12 新股网下申购 16.88 17.73 920,000 15,529,600.00 16,311,600.00 - 300240 飞力达 2011- 06-29 2011- 10-10 新股网下申购 20.00 20.00 540,000 10,800,000.00 10,800,000.00 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额510,000,000.00元，于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,226,596,273.19元，属于第二层级的余额为1,852,913,400.00元，无属于第三层级的余额(2010年6月30日：第一层级1,501,910,333.99元，第二层级1,220,543,463.76元，无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(上年度可比期间：同)。 对于持有的认购新发和增发证券，本基金将相关证券公允价值所属层级于流通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级(上年度可比期间：同)。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 230,401,996.52 4.96 其中：股票 230,401,996.52 4.96 2 固定收益投资 3,849,107,676.67 82.78 其中：债券 3,849,107,676.67 82.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 146,010,539.02 3.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 314,184,443.91 6.76 6 其他各项资产 110,115,335.67 2.37 7 合计 4,649,819,991.79 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 76,367,810.62 1.85 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 32,637,600.00 0.79 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,759,100.00 0.38 C5 电子 9,584,138.08 0.23 C6 金属、非金属 7,206,309.70 0.17 C7 机械、设备、仪表 3,643,518.74 0.09 C8 医药、生物制品 7,537,144.10 0.18 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,680,000.00 0.57 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 60,215,069.34 1.46 G 信息技术业 20,510,000.00 0.50 H 批发和零售贸易 23,447,986.45 0.57 I 金融、保险业 13,151,456.80 0.32 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 13,029,673.31 0.32 M 综合类 - - 合计 230,401,996.52 5.58 注：以上行业分类以2011年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601006 大秦铁路 6,033,586 49,415,069.34 1.20 2 600795 国电电力 8,000,000 23,680,000.00 0.57 3 300168 万达信息 1,000,000 20,510,000.00 0.50 4 002589 瑞康医药 680,000 17,516,800.00 0.42 5 601233 桐昆股份 600,000 16,326,000.00 0.40 6 002569 步森股份 920,000 16,311,600.00 0.40 7 600352 浙江龙盛 1,645,000 15,759,100.00 0.38 8 601818 光大银行 3,925,808 13,151,456.80 0.32 9 601098 中南传媒 1,367,227 13,029,673.31 0.32 10 300240 飞力达 540,000 10,800,000.00 0.26 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000630 铜陵有色 47,616,558.56 1.70 2 002550 千红制药 32,000,000.00 1.14 3 300168 万达信息 28,000,000.00 1.00 4 300185 通裕重工 22,500,000.00 0.80 5 601233 桐昆股份 16,200,000.00 0.58 6 002569 步森股份 15,529,600.00 0.56 7 002589 瑞康医药 13,600,000.00 0.49 8 300240 飞力达 10,800,000.00 0.39 注：1、上述股票为本基金本报告期间买入的所有股票； 2、上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000630 铜陵有色 42,014,143.55 1.50 2 601118 海南橡胶 40,507,307.27 1.45 3 002156 通富微电 37,495,430.68 1.34 4 601106 中国一重 32,227,221.79 1.15 5 002550 千红制药 24,271,291.75 0.87 6 002500 山西证券 22,687,699.93 0.81 7 601299 中国北车 18,347,753.67 0.66 8 300185 通裕重工 15,283,835.94 0.55 9 002506 超日太阳 6,296,003.78 0.23 10 002485 希努尔 5,670,545.72 0.20 11 300129 泰胜风能 5,433,496.84 0.19 12 300133 华策影视 4,372,101.48 0.16 13 002497 雅化集团 4,256,582.00 0.15 14 300136 信维通信 3,665,743.13 0.13 15 300138 晨光生物 3,461,393.80 0.12 16 300128 锦富新材 3,429,755.80 0.12 17 601818 光大银行 3,404,150.00 0.12 18 300139 福星晓程 2,969,267.76 0.11 19 300132 青松股份 2,210,268.35 0.08 20 002488 金固股份 2,004,174.60 0.07 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 186,246,158.56 卖出股票收入（成交）总额 292,537,991.05 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 178,731,785.60 4.33 2 央行票据 286,237,000.00 6.93 3 金融债券 1,006,177,000.00 24.37 其中：政策性金融债 1,006,177,000.00 24.37 4 企业债券 1,142,689,727.70 27.68 5 企业短期融资券 209,349,000.00 5.07 6 中期票据 - - 7 可转债 1,025,923,163.37 24.85 8 其他 - - 9 合计 3,849,107,676.67 93.22 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 3,763,720 397,373,557.60 9.62 2 110217 11国开17 3,700,000 368,557,000.00 8.93 3 110015 石化转债 3,207,320 345,909,462.00 8.38 4 1101025 11央行票据25 2,000,000 198,480,000.00 4.81 5 080216 08国开16 1,500,000 152,775,000.00 3.70 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 432,069.67 2 应收证券清算款 64,313,718.37 3 应收股利 1,900,579.59 4 应收利息 42,139,407.88 5 应收申购款 1,329,560.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,115,335.67 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 397,373,557.60 9.62 2 110003 新钢转债 90,103,689.00 2.18 3 110007 博汇转债 43,777,500.00 1.06 4 110011 歌华转债 36,438,229.80 0.88 5 110009 双良转债 5,097,913.60 0.12 6 125709 唐钢转债 4,721,901.33 0.11 7 126729 燕京转债 2,157,981.28 0.05 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(％) 流通受限情况说明 1 002589 瑞康医药 17,516,800.00 0.42 网下发行获配锁定期三个月 2 601233 桐昆股份 16,326,000.00 0.40 网下发行获配锁定期三个月 3 002569 步森股份 16,311,600.00 0.40 网下发行获配锁定期三个月 4 300240 飞力达 10,800,000.00 0.26 网下发行获配锁定期三个月 §8基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 33,185 109,579.29 1,932,768,218.62 53.15% 1,703,620,442.36 46.85% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 259,579.49 0.01% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年6月25日）基金份额总额 5,969,233,048.59 本报告期期初基金份额总额 2,245,917,142.26 本报告期基金总申购份额 2,469,589,832.25 减：本报告期基金总赎回份额 1,079,118,313.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,636,388,660.98 注：上述总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中金公司 1 196,916,019.22 67.31% 159,995.05 67.91% - 银河证券 1 95,621,971.83 32.69% 75,620.36 32.09% - 华泰联合证券 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本报告期未发生变更交易单元的情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中金公司 103,546,681.40 6.57% - - - - 银河证券 1,472,829,113.45 93.43% 42,985,900,000.00 100.00% - - 华泰联合证券 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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