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| 海富通中国海外混合(QDII)(519601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 292732 | ||||||||
| 基金代码 | 519601 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 海富通中国海外股票(QDII) 基金主代码 519601 交易代码 519601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,640,729.04份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 投资策略 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价） 风险收益特征 本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 奚万荣 田青 联系电话 021-38650891 010-67595096 电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 40088-40099 010-67595096 传真 021-33830166 010-66275853 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅隆银行 注册地址 - One Wall Street New York，NY10286 办公地址 - One Wall Street New York，NY10286 邮政编码 - NY10286 注：本基金管理人于2011年2月14日发布公告，自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 7,430,412.73 本期利润 -918,901.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0077 本期基金份额净值增长率 -0.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.4216 期末基金资产净值 163,613,777.59 期末基金份额净值 1.453 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.49% 0.54% 1.17% 0.76% 2.32% -0.22% 过去三个月 2.25% 0.82% 3.30% 0.83% -1.05% -0.01% 过去六个月 -0.41% 0.88% -0.12% 0.96% -0.29% -0.08% 过去一年 18.71% 0.97% 13.94% 1.04% 4.77% -0.07% 过去三年 -4.78% 1.31% -10.26% 1.36% 5.48% -0.05% 自基金合同生效起至今 78.56% 1.53% -11.03% 1.92% 89.59% -0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年6月27日至2014年6月30日） 注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例； 2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通中国海外精选股票型证券投资基金是基金管理人管理的第八只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点股票型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金二十七只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨铭 本基金的基金经理；海富通大中华股票（QDII）基金经理；海富通资产管理（香港）有限公司大中华股票投资负责人 2010-01-13 - 16年 中国籍，特许金融分析师（CFA），经济学学士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公司，2004年4月加入海富通基金管理与限公司，任股票分析师，2008年6月至2010年1月任海富通中国海外股票(QDII)基金经理助理，2010年1月起任海富通中国海外股票(QDII)基金经理，2011年1月起任海富通大中华股票（QDII）基金经理，2014年1月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司大中华股票投资负责人。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金管理人于2011年2月14日发布公告，自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 二零一四年上半年，全球经济稳健增长，全球股市受到美联储继续实施QE缓退的影响先下跌，消化了该影响后随即回升，欧央行最终兑现了更宽松的货币政策，全球资金不断流动推高了债市和股市，国际资金主要流入发达国家市场。新兴市场的股市，尤其是中国海外股市，还是受到经济基本面疲弱的影响而在一季度走势较弱。全球很多股市中代表新兴行业的股票都有较大幅度的回调。但随着中国政府继续推进改革，在经济增长疲弱的背景下，微刺激政策不断出台，包括铁路建设、减税、定向降准和调整存贷比计算口径等，资金面也维持宽松状态，市场对于经济企稳预期不断增强。海外中国股票在经历四月份的震荡后终于一路上扬。整个上半年，发达市场股市涨幅略微好于新兴市场股市，海外中国股票因经济复苏弱而下跌。 报告期内，本基金灵活调整了股票仓位，主要增持了金融、非日常消费品和能源行业的配置，减持了医疗保健和日常消费品行业的配置。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准收益率-0.12%，基金净值跑输业绩比较基准0.29个百分点。上半年前期强势的信息技术行业在中间时段的回调导致了跑输。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二零一四年下半年，我们认为美国经济保持稳步复苏，QE缓退将趋于完成。欧洲经济整体将步入温和的复苏阶段，宽松的货币政策依然。中国经济有望企稳，通胀压力不大，资金成本高点已过，全年完成经济增长目标无忧。中国政府坚定改革和转型是最大的背景，市场对于政策微刺激和国企改革的预期会越来越高，三季度起将迎来电子产品新品上市的拉动，因此将提供更多的投资机会。就市场而言，公司业绩增速企稳，海外中国股票的整体估值仍处于偏低水平。因此，下半年市场将会处于一个震荡上升格局，机会依然较多。 对于二零一四年下半年的市场判断，我们持偏乐观的态度。我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，在投资上我们将灵活应对经济形势和市场的变化，灵活调整仓位和持仓结构，结合中报情况，坚持深入挖掘估值合理且业绩增长较为确定的成长股，加大对传统产业中存在明显预期差的公司的关注以期获取超额收益，对受益于中国改革和民生政策扶持、新技术的投资和应用、内需消费拉动和经济转型的行业和公司，加深个股的基本面研究。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% 。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 26,386,008.47 58,662,152.79 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 136,970,324.69 133,935,486.87 其中：股票投资 136,970,324.69 133,935,486.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 253.60 278.07 应收股利 1,527,669.24 23,825.41 应收申购款 23,620.53 153,760.86 递延所得税资产 - - 其他资产 2,404,500.00 - 资产总计 167,312,376.53 192,775,504.00 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,833,594.73 应付赎回款 884,985.80 670,372.29 应付管理人报酬 200,526.08 237,429.02 应付托管费 46,789.43 55,400.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,566,297.63 372,615.48 负债合计 3,698,598.94 6,169,411.63 所有者权益： 实收基金 112,640,729.04 127,904,632.63 未分配利润 50,973,048.55 58,701,459.74 所有者权益合计 163,613,777.59 186,606,092.37 负债和所有者权益总计 167,312,376.53 192,775,504.00 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.453元，基金份额总额112,640,729.04份。 利润表 会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 1,109,438.80 -8,963,029.69 1.利息收入 5,819.03 6,039.10 其中：存款利息收入 5,819.03 6,039.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,041,998.45 4,584,079.53 其中：股票投资收益 6,878,099.38 1,380,603.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 128,641.05 股利收益 2,163,899.07 3,074,834.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,349,314.55 -12,836,932.96 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 406,553.43 -727,554.59 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,382.44 11,339.23 减：二、费用 2,028,340.62 2,658,560.04 1．管理人报酬 1,264,165.33 1,555,380.79 2．托管费 294,971.94 362,922.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 277,292.11 534,780.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 191,911.24 205,476.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -918,901.82 -11,621,589.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -918,901.82 -11,621,589.73 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 127,904,632.63 58,701,459.74 186,606,092.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -918,901.82 -918,901.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -15,263,903.59 -6,809,509.37 -22,073,412.96 其中：1.基金申购款 2,912,566.19 1,286,366.19 4,198,932.38 2.基金赎回款 -18,176,469.78 -8,095,875.56 -26,272,345.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 112,640,729.04 50,973,048.55 163,613,777.59 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 166,971,434.97 50,944,631.29 217,916,066.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,621,589.73 -11,621,589.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -18,098,920.91 -6,032,988.55 -24,131,909.46 其中：1.基金申购款 5,100,727.58 1,719,103.86 6,819,831.44 2.基金赎回款 -23,199,648.49 -7,752,092.41 -30,951,740.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 148,872,514.06 33,290,053.01 182,162,567.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于2008 年6 月27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43 份基金份额，其中认购资金利息折合132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)，境外投资顾问为法国巴黎投资管理BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)。本基金管理人于2011 年2 月14 日发布公告，自2011 年2 月14 日起解除与法国巴黎投资管理BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数(以美元计价)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2014年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金报告期内无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税. 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,264,165.33 1,555,380.79 其中：支付销售机构的客户维护费 252,367.69 314,511.51 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 294,971.94 362,922.11 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期初持有的基金份额 30,007,100.00 30,007,100.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 30,007,100.00 30,007,100.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 26.64% 20.16% 注：基金管理人于2008年6月18日运用固有资金申购本基金3000万元，申购费为1000元。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,086,185.75 5,814.91 1,922,263.32 6,003.13 纽约梅隆银行 23,299,822.72 - 32,520,327.29 - 合计 26,386,008.47 5,814.91 34,442,590.61 6,003.13 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆银行保管的银行存款不计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 136,970,324.69 81.87 其中：普通股 126,444,975.87 75.57 存托凭证 10,525,348.82 6.29 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,386,008.47 15.77 8 其他各项资产 3,956,043.37 2.36 9 合计 167,312,376.53 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 119,176,119.49 72.84 美国 15,139,764.23 9.25 新加坡 2,654,440.97 1.62 合计 136,970,324.69 83.72 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 金融 43,107,588.32 26.35 信息技术 34,818,955.80 21.28 非日常生活消费品 21,502,048.32 13.14 能源 15,047,183.10 9.20 医疗保健 8,068,175.09 4.93 工业 5,831,296.31 3.56 原材料 4,065,108.42 2.48 日常消费品 2,846,116.38 1.74 公共事业 1,683,852.95 1.03 合计 136,970,324.69 83.72 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 中国民生银行股份有限公司 1988 HK 香港证券交易所 中国香港 2,640,000 14,713,111.76 8.99 2 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 300,000 14,290,124.09 8.73 3 China Citic Bank Corporation Limited 中信银行股份有限公司 998 HK 香港证券交易所 中国香港 3,780,000 14,104,352.47 8.62 4 Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 150,000 14,075,772.22 8.60 5 Tianneng Power International Limited 天能动力国际有限公司 819 HK 香港证券交易所 中国香港 3,800,000 8,809,067.60 5.38 6 PetroChina Company Limited 中国石油天然气股份有限公司 857 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000,000 7,772,239.71 4.75 7 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工股份有限公司 386 HK 香港证券交易所 中国香港 1,240,000 7,274,943.39 4.45 8 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 广州汽车集团股份有限公司 2238 HK 香港证券交易所 中国香港 800,000 5,703,347.30 3.49 9 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 上海复旦微电子集团股份有限公司 1385 HK 香港证券交易所 中国香港 905,000 5,625,664.60 3.44 10 SOHU.COM INC 搜狐公司 SOHU US 纳斯达克股票市场 美国 13,000 4,614,415.41 2.82 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 13,603,983.45 7.29 2 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 7,876,274.76 4.22 3 PetroChina Company Limited 857 HK 6,463,881.46 3.46 4 Tianneng Power International Limited 819 HK 5,422,691.27 2.91 5 500.COM LTD-CLASS A-ADR WBAI US 5,150,806.98 2.76 6 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 5,019,886.78 2.69 7 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 4,956,839.10 2.66 8 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 2318 HK 4,867,091.03 2.61 9 ZTE Corporation 763 HK 4,742,221.45 2.54 10 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd. 2208 HK 3,726,936.63 2.00 11 Tsingtao Brewery Company Limited 168 HK 3,667,904.50 1.97 12 The United Laboratories International Holdings Limited 3933 HK 3,405,366.89 1.82 13 YOUKU TUDOU INC YOKU US 3,241,386.06 1.74 14 Jingwei Textile Machinery Company Limited 350 HK 2,132,636.83 1.14 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. 2196 HK 19,371,505.63 10.38 2 Citic Securities Company Limited 6030 HK 7,016,315.55 3.76 3 SOHU.COM INC SOHU US 6,744,233.31 3.61 4 Tencent Holdings Limited 700 HK 6,440,358.53 3.45 5 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 6,219,021.22 3.33 6 China Resources Cement Holdings Limited 1313 HK 5,691,252.61 3.05 7 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 3,827,805.26 2.05 8 Tsingtao Brewery Company Limited 168 HK 3,816,998.77 2.05 9 Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. 980 HK 3,328,403.86 1.78 10 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 2,756,968.71 1.48 11 Guangshen Railway Company Limited 525 HK 2,754,952.16 1.48 12 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 1385 HK 1,804,038.59 0.97 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 74,277,907.19 卖出收入（成交）总额 69,771,854.20 注：“买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情形. 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票. 7.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,527,669.24 4 应收利息 253.60 5 应收申购款 23,620.53 6 其他应收款 2,404,500.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,956,043.37 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 5,836 19,301.02 30,420,202.97 27.01% 82,220,526.07 72.99% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 63,696.40 0.0565% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年6月27日）基金份额总额 508,856,821.43 本报告期期初基金份额总额 127,904,632.63 本报告期基金总申购份额 2,912,566.19 减：本报告期基金总赎回份额 18,176,469.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 112,640,729.04 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年6月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。 2014年2月7日，中国建设银行股份有限公司发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED - 52,518,318.87 36.46% 53,950.54 39.11% - UBS Securities Asia Limited - 28,526,157.29 19.80% 28,526.16 20.68% - Deutsche Bank A.G. London - 18,074,581.81 12.55% 9,613.23 6.97% - Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - 9,985,619.37 6.93% 1,774.51 1.29% - First Shanghai Securities Limited - 9,976,725.88 6.93% 11,972.04 8.68% - BOCOM International Securities Limited - 9,145,910.09 6.35% 13,718.86 9.95% - China Merchants Sec(HK) Limited - 8,013,406.99 5.56% 8,013.41 5.81% - ShenYin WanGuo (H.K.)Limited - 4,487,193.62 3.12% 5,384.63 3.90% - CCB International Securities Limited - 3,321,847.48 2.31% 4,982.77 3.61% - China Everbright Securities(HK) Limited - - - - - - CITIC Securities International Company Limited - - - - - - ICBC International Holdings Limited - - - - - - YUANTA SECURITIES CO., LTD. - - - - - - Nomura Securities (HK) Ltd - - - - - - CICC HK SEC. Limited - - - - - - Haitong International Securities Group Limited - - - - - - BOCI Security Ltd - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - Guodu Securities(Hong Kong) Limited - - - - - - CLSA Group - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - KGI Asia Limited - - - - - - MORGAN STANLEY CO. INTERNATIONAL PLC - - - - - - Orient Securities (Hong Kong) Limited - - - - - - 注：1. 报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。 2.（1）交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。 （2）交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会议核准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED - - - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - - - Deutsche Bank A.G. London - - - - - - - - Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - - - - - - - - First Shanghai Securities Limited - - - - - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - - - - - China Merchants Sec(HK) Limited - - - - - - - - ShenYin WanGuo (H.K.)Limited - - - - - - - - CCB International Securities Limited - - - - - - - - China Everbright Securities(HK) Limited - - - - - - - - CITIC Securities International Company Limited - - - - - - - - ICBC International Holdings Limited - - - - - - - - YUANTA SECURITIES CO., LTD. - - - - - - - - Nomura Securities (HK) Ltd - - - - - - - - CICC HK SEC. Limited - - - - - - - - Haitong International Securities Group Limited - - - - - - - - BOCI Security Ltd - - - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - - - Guodu Securities(Hong Kong) Limited - - - - - - - - CLSA Group - - - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - - - KGI Asia Limited - - - - - - - - MORGAN STANLEY CO. INTERNATIONAL PLC - - - - - - - - Orient Securities (Hong Kong) Limited - - - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了28只公募基金。截至2014年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模为237亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2014年6月30日，海富通为80多家企业超过311亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2014年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近54亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2014年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过215亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013年4月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年“金基金”奖——分红基金奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司 二〇一四年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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