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| 国金国鑫发起A(762001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 292587 | ||||||||
| 基金代码 | 762001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金通用基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2014年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国金通用国鑫发起 场内简称 - 基金主代码 762001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月28日 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,389,427.11份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：本基金为发起式基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 注：本基金为发起式基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金通用基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐炜瑜 张建春 联系电话 010-88005601 010-63639180 电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 372,620.08 本期利润 1,939,104.78 加权平均基金份额本期利润 0.0350 本期基金份额净值增长率 1.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0224 期末基金资产净值 54,147,160.21 期末基金份额净值 0.9776 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.98% 0.87% 0.39% 0.47% 0.59% 0.40% 过去三个月 -1.29% 0.82% 1.00% 0.52% -2.29% 0.30% 过去六个月 1.96% 0.94% -3.48% 0.62% 5.44% 0.32% 过去一年 6.75% 0.96% 0.54% 0.70% 6.21% 0.26% 自基金合同生效起至今 7.46% 0.94% 1.37% 0.80% 6.09% 0.14% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金通用基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司，四家企业共同出资2.8亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司共管理五只开放式基金——国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金、国金通用金腾通货币市场证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 本基金基金经理 2013年2月27日 - 5 徐艳芳女士，中国青年政治学院学士、清华大学硕士，历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师；截止至本报告公告之日，徐艳芳女士同时兼任国金通用鑫盈货币基金、国金通用鑫利分级债基金、国金通用金腾通货币基金的基金经理。 齐达铮 基金经理 2013年8月10日 - 7 齐达铮先生，北京师范大学文学学士、经济学学士。历任有色金属技术经济研究院分析员、国金证券股份有限公司交易员、云南国际信托有限公司资产管理总部交易员、分析员等职，2012年3月加入国金通用基金管理有限公司，担任行业分析员、基金经理助理等职，2013年8月10日起任本基金基金经理。 滕祖光 基金经理 2014年4月11日 - 8 滕祖光先生，东北财经大学管理学学士。历任中国工商银行深圳分行国际业务职员、中大期货经纪有限公司北京营业部期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员等职；2009年11月加入国金通用基金管理有限公司（筹备组），任高级交易员；2014年4月11日起担任本基金基金经理，滕祖光先生同时兼任国金通用鑫盈货币基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 在本报告期，本基金管理人管理有5只基金产品，分别为1只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，A股市场窄幅震荡，全部A股、中小板、创业板的高低市值差距分别为7%、16%、13%，市值窄幅波动说明市场仍处于存量资金博弈阶段。从风格指数看，蓝筹股表现取决于政策面变动，1Q经济增速下滑后，管理层2Q出台定向降准等保增长措施，房地产为首的政策放松板块逐级反弹。创业板则出现明显分化，主题挖掘向三四线衍生，概念炒作更甚，一线成长股反而持续下跌。 本基金在报告期延续以往的投资策略和操作风格，保持中性仓位的同时坚持配置大消费领域的优质公司，适度参与创业板的交易行情并辅以农业等拐点行业作为补充。 报告期内，本基金份额净值增长率为1.96%，超越业绩比较基准5.44%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金单位份额净值0.9776元，累计单位净值1.0776元。本报告期份额净值增长率为1.96%，同期业绩比较基准增长率为-3.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年，我们认为政策着力点仍将在保增长和调结构间动态平衡。从上半年的财政政策、货币政策调整看，流动性延续了2013年的实质宽松，且在工业企业利润出现加速下滑迹象时给予了更多政策支持。下半年降低企业融资成本，提升企业经营绩效，实现经济结构在稳定状态下的继续优化是政策目标，但我们认为实施难度较大。基于美联储2015年上半年加息的情景假设，人民币2015年升至压力更大，若不能在剩余的半年内有效降低企业财务负担，实现利润回升，2015年企业盈利面临更严峻挑战。 展望A股市场，我们偏向认为央行货币政策在下半年出现实质松动，即出现类似结构性降准的结构性降息，这点从近期的国债14天正回购利率下行已可见端倪。财务成本下降使得A股上市公司盈利能力具有较大向上弹性，辅以流动宽松和沪港通的事件刺激，下半年伊始，市场可能出现一些积极变化，变化初期阶段是低估值蓝筹股的估值修复，若行情可以持续，则成长股经过中报业绩消化后仍有继续上行空间，但结构分化在所难免。 分行业而言，我们继续看好大消费行业中的汽车（新能源车及零部件）、食品饮料（受益于食品安全监管和行业集中度提高）等行业。蓝筹股中我们更看好政策放松带来利好刺激的房地产板块。此外，通胀预期可能于4Q14形成，部分子行业出现拐点的农产品行业值得重点关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。基金清算部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向基金清算部提供模型定价的结果，基金清算部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 报告期内，本基金无利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年上半年度，中国光大银行在国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金通用基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人国金通用基金管理有限公司编制的“ 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 720,401.89 4,536,805.22 结算备付金 705,577.77 1,448,013.63 存出保证金 102,378.86 82,418.60 交易性金融资产 49,792,021.30 53,351,371.67 其中：股票投资 35,920,485.00 39,671,971.15 基金投资 - - 债券投资 13,871,536.30 13,679,400.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 9,000,000.00 应收证券清算款 4,210,245.29 - 应收利息 168,116.94 273,631.02 应收股利 - - 应收申购款 114,980.32 3,629,781.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 55,813,722.37 72,322,021.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 538,402.97 1,692,911.52 应付赎回款 38,430.04 152,921.51 应付管理人报酬 64,308.67 76,911.81 应付托管费 10,718.11 12,818.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 831,981.68 485,380.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 182,720.69 54,877.56 负债合计 1,666,562.16 2,475,821.77 所有者权益： 实收基金 55,389,427.11 72,844,349.98 未分配利润 -1,242,266.90 -2,998,150.39 所有者权益合计 54,147,160.21 69,846,199.59 负债和所有者权益总计 55,813,722.37 72,322,021.36 注：本报告截止日2014年6月30日，基金份额净值人民币0.9776元，基金份额总额55,389,427.11份。 6.2 利润表 会计主体：国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 3,268,870.90 2,942,457.30 1.利息收入 260,645.67 677,097.25 其中：存款利息收入 22,582.63 49,647.35 债券利息收入 192,454.98 599,731.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 45,608.06 27,718.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,409,708.74 5,813,166.04 其中：股票投资收益 1,506,641.19 4,986,596.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 -268,097.79 481,898.22 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 171,165.34 344,671.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,566,484.70 -3,618,568.26 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 32,031.79 70,762.27 减：二、费用 1,329,766.12 2,181,502.99 1．管理人报酬 407,511.19 592,946.73 2．托管费 67,918.55 98,824.44 3．销售服务费 - - 4．交易费用 641,773.37 1,167,447.74 5．利息支出 16,102.11 81,944.61 其中：卖出回购金融资产支出 16,102.11 81,944.61 6．其他费用 196,460.90 240,339.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,939,104.78 760,954.31 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,939,104.78 760,954.31 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 72,844,349.98 -2,998,150.39 69,846,199.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,939,104.78 1,939,104.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -17,454,922.87 -183,221.29 -17,638,144.16 其中：1.基金申购款 11,590,180.02 -271,422.19 11,318,757.83 2.基金赎回款 -29,045,102.89 88,200.90 -28,956,901.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 55,389,427.11 -1,242,266.90 54,147,160.21 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 110,175,572.03 2,682,610.19 112,858,182.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 760,954.31 760,954.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -52,359,773.81 -2,594,178.97 -54,953,952.78 其中：1.基金申购款 1,546,085.30 106,615.68 1,652,700.98 2.基金赎回款 -53,905,859.11 -2,700,794.65 -56,606,653.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,570,315.77 -2,570,315.77 五、期末所有者权益（基金净值） 57,815,798.22 -1,720,930.24 56,094,867.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______尹庆军______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]953号文的核准，由国金通用基金管理有限公司于2012年8月13日至2012年8月24日向社会公开募集，基金合同于2012年8月28日生效。首次募集规模为178,532,819.63份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金通用基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金通用基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国金证券 170,064,955.55 36.06% 223,218,060.40 25.27% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国金证券 16,057,702.42 55.17% 6,922,517.53 17.84% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 国金证券 334,800,000.00 78.45% 108,500,000.00 24.11% 6.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国金证券 120,813.99 34.89% 120,813.99 14.53% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国金证券 158,572.43 25.62% - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 407,511.19 592,946.73 其中：支付销售机构的客户维护费 54,996.45 105,803.23 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 67,918.55 98,824.44 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：无 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国金证券股份有限公司 2,000,482.40 3.61% 2,074,718.69 2.85% 广东宝丽华新能源股份有限公司 6,500,650.10 11.74% 6,500,650.10 8.92% 北京千石创富资本管理有限公司 5,250,549.60 9.48% 5,250,549.60 7.21% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 720,401.89 15,160.69 3,215,169.18 36,093.75 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603369 今缘申购 2014年6月25日 - 新股流通受限 16.93 16.93 1,000 16,930.00 16,930.00 - 002727 一 心 堂 2014年6月25日 - 新股流通受限 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,920,485.00 64.36 其中：股票 35,920,485.00 64.36 2 固定收益投资 13,871,536.30 24.85 其中：债券 13,871,536.30 24.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,425,979.66 2.55 7 其他各项资产 4,595,721.41 8.23 8 合计 55,813,722.37 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,783,163.52 6.99 B 采矿业 - - C 制造业 30,398,013.88 56.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,100.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,733,207.60 3.20 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,920,485.00 66.34 注：以上行业分类以2014年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002584 西陇化工 183,247 2,849,490.85 5.26 2 600081 东风科技 189,545 2,632,780.05 4.86 3 002005 德豪润达 310,400 2,598,048.00 4.80 4 600073 上海梅林 356,600 2,592,482.00 4.79 5 002557 洽洽食品 150,803 2,500,313.74 4.62 6 002330 得利斯 428,800 2,439,872.00 4.51 7 600673 东阳光科 192,528 2,358,468.00 4.36 8 600261 阳光照明 238,200 2,353,416.00 4.35 9 000816 江淮动力 510,067 2,203,489.44 4.07 10 002299 圣农发展 189,500 2,196,305.00 4.06 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300271 华宇软件 5,543,547.20 7.94 2 002340 格林美 4,217,923.50 6.04 3 002005 德豪润达 4,060,718.21 5.81 4 600690 青岛海尔 3,625,317.37 5.19 5 002117 东港股份 3,281,557.70 4.70 6 002605 姚记扑克 3,266,146.78 4.68 7 002049 同方国芯 3,229,488.39 4.62 8 300128 锦富新材 3,195,497.20 4.58 9 601989 中国重工 3,163,859.65 4.53 10 601231 环旭电子 3,122,824.00 4.47 11 600316 洪都航空 3,087,988.16 4.42 12 000021 长城开发 3,086,629.21 4.42 13 601222 林洋电子 3,060,477.00 4.38 14 000541 佛山照明 3,007,660.48 4.31 15 601318 中国平安 2,940,097.83 4.21 16 300227 光韵达 2,919,687.96 4.18 17 600879 航天电子 2,710,947.98 3.88 18 600073 上海梅林 2,706,180.00 3.87 19 002584 西陇化工 2,662,402.35 3.81 20 600081 东风科技 2,650,573.49 3.79 21 600030 中信证券 2,641,704.00 3.78 22 601288 农业银行 2,632,584.00 3.77 23 600240 华业地产 2,598,867.00 3.72 24 600376 首开股份 2,576,010.00 3.69 25 002557 洽洽食品 2,564,949.94 3.67 26 600261 阳光照明 2,552,544.16 3.65 27 002642 荣之联 2,548,948.00 3.65 28 002330 得利斯 2,543,341.00 3.64 29 300030 阳普医疗 2,528,804.07 3.62 30 600000 浦发银行 2,518,848.00 3.61 31 000402 金 融 街 2,477,482.00 3.55 32 002482 广田股份 2,438,793.32 3.49 33 000938 紫光股份 2,387,628.70 3.42 34 000997 新 大 陆 2,355,308.20 3.37 35 600673 东阳光科 2,297,483.72 3.29 36 600062 华润双鹤 2,255,922.85 3.23 37 300104 乐视网 2,195,173.30 3.14 38 000547 闽福发Ａ 2,189,046.00 3.13 39 600256 广汇能源 2,180,239.00 3.12 40 000919 金陵药业 2,174,333.00 3.11 41 000726 鲁 泰Ａ 2,167,334.00 3.10 42 300068 南都电源 2,161,125.00 3.09 43 600763 通策医疗 2,127,275.76 3.05 44 002299 圣农发展 2,124,985.00 3.04 45 600067 冠城大通 2,112,901.00 3.03 46 002285 世联行 2,112,010.62 3.02 47 000001 平安银行 2,108,776.00 3.02 48 600875 东方电气 2,108,197.00 3.02 49 300223 北京君正 2,108,142.04 3.02 50 601668 中国建筑 2,093,246.00 3.00 51 000006 深振业Ａ 2,063,153.50 2.95 52 601992 金隅股份 2,048,948.25 2.93 53 600573 惠泉啤酒 1,991,339.00 2.85 54 300065 海兰信 1,991,118.95 2.85 55 600588 用友软件 1,985,652.40 2.84 56 600998 九州通 1,951,869.00 2.79 57 600497 驰宏锌锗 1,916,211.00 2.74 58 300183 东软载波 1,794,943.30 2.57 59 600372 中航电子 1,790,986.00 2.56 60 002415 海康威视 1,672,732.00 2.39 61 000816 江淮动力 1,640,564.00 2.35 62 000400 许继电气 1,633,055.00 2.34 63 600315 上海家化 1,625,900.00 2.33 64 600249 两面针 1,612,214.44 2.31 65 300085 银之杰 1,604,050.10 2.30 66 600337 美克股份 1,599,224.38 2.29 67 600104 上汽集团 1,597,995.50 2.29 68 300267 尔康制药 1,591,222.00 2.28 69 000860 顺鑫农业 1,590,923.00 2.28 70 600708 海博股份 1,588,695.99 2.27 71 000895 双汇发展 1,588,668.57 2.27 72 600383 金地集团 1,587,774.00 2.27 73 002458 益生股份 1,586,546.05 2.27 74 300293 蓝英装备 1,583,342.10 2.27 75 002497 雅化集团 1,581,535.00 2.26 76 600519 贵州茅台 1,574,880.00 2.25 77 600266 北京城建 1,572,529.00 2.25 78 300043 互动娱乐 1,568,052.57 2.25 79 600572 康恩贝 1,540,587.00 2.21 80 600377 宁沪高速 1,534,824.26 2.20 81 600699 均胜电子 1,532,651.50 2.19 82 601088 中国神华 1,508,101.00 2.16 83 600737 中粮屯河 1,503,555.00 2.15 84 300175 朗源股份 1,502,140.20 2.15 85 600150 中国船舶 1,494,071.00 2.14 86 002024 苏宁云商 1,490,848.00 2.13 87 000582 北部湾港 1,487,860.00 2.13 88 000963 华东医药 1,487,368.00 2.13 89 002241 歌尔声学 1,455,451.25 2.08 90 600720 祁连山 1,438,861.00 2.06 91 603000 人民网 1,431,077.36 2.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600763 通策医疗 5,794,854.66 8.30 2 300271 华宇软件 5,713,126.33 8.18 3 002340 格林美 5,608,355.83 8.03 4 601006 大秦铁路 5,248,786.72 7.51 5 601231 环旭电子 5,204,885.35 7.45 6 002605 姚记扑克 4,573,481.07 6.55 7 600372 中航电子 4,277,172.28 6.12 8 002465 海格通信 4,192,024.76 6.00 9 002144 宏达高科 3,559,390.95 5.10 10 601222 林洋电子 3,544,927.66 5.08 11 300128 锦富新材 3,491,948.86 5.00 12 600690 青岛海尔 3,454,155.74 4.95 13 002117 东港股份 3,291,260.99 4.71 14 000021 长城开发 3,273,810.84 4.69 15 002049 同方国芯 3,258,248.77 4.66 16 601989 中国重工 3,150,467.89 4.51 17 000541 佛山照明 3,063,824.55 4.39 18 600316 洪都航空 3,053,475.98 4.37 19 603000 人民网 2,866,159.40 4.10 20 601318 中国平安 2,840,417.56 4.07 21 300227 光韵达 2,701,189.89 3.87 22 300030 阳普医疗 2,693,524.45 3.86 23 300104 乐视网 2,680,054.70 3.84 24 600030 中信证券 2,647,195.00 3.79 25 601288 农业银行 2,637,415.17 3.78 26 000997 新 大 陆 2,618,222.03 3.75 27 000776 广发证券 2,589,678.00 3.71 28 600240 华业地产 2,580,830.72 3.70 29 000402 金 融 街 2,553,168.00 3.66 30 002482 广田股份 2,501,700.64 3.58 31 000938 紫光股份 2,448,289.16 3.51 32 300065 海兰信 2,440,824.14 3.49 33 601607 上海医药 2,408,057.00 3.45 34 600000 浦发银行 2,397,404.96 3.43 35 600376 首开股份 2,333,252.97 3.34 36 000547 闽福发Ａ 2,327,801.92 3.33 37 002642 荣之联 2,276,340.94 3.26 38 000919 金陵药业 2,271,252.98 3.25 39 600429 三元股份 2,193,083.97 3.14 40 002285 世联行 2,164,293.72 3.10 41 000001 平安银行 2,140,637.51 3.06 42 600276 恒瑞医药 2,136,557.49 3.06 43 600875 东方电气 2,130,739.29 3.05 44 600588 用友软件 2,113,959.02 3.03 45 000726 鲁 泰Ａ 2,113,387.00 3.03 46 600256 广汇能源 2,108,580.00 3.02 47 000816 江淮动力 2,098,906.44 3.01 48 601668 中国建筑 2,089,752.00 2.99 49 601992 金隅股份 2,067,829.00 2.96 50 600067 冠城大通 2,056,991.85 2.95 51 600573 惠泉啤酒 2,053,744.00 2.94 52 600062 华润双鹤 2,021,336.80 2.89 53 000006 深振业Ａ 1,978,103.50 2.83 54 000860 顺鑫农业 1,965,633.09 2.81 55 300223 北京君正 1,953,455.78 2.80 56 300068 南都电源 1,942,808.00 2.78 57 600497 驰宏锌锗 1,859,868.29 2.66 58 600315 上海家化 1,840,448.09 2.64 59 600998 九州通 1,820,297.31 2.61 60 600673 东阳光科 1,793,203.94 2.57 61 300183 东软载波 1,777,733.50 2.55 62 600699 均胜电子 1,737,251.48 2.49 63 600377 宁沪高速 1,644,001.28 2.35 64 600708 海博股份 1,643,278.96 2.35 65 600266 北京城建 1,641,146.33 2.35 66 300282 汇冠股份 1,632,766.00 2.34 67 300267 尔康制药 1,616,733.30 2.31 68 002497 雅化集团 1,615,311.07 2.31 69 600337 美克股份 1,599,620.80 2.29 70 000963 华东医药 1,579,245.49 2.26 71 600104 上汽集团 1,571,610.00 2.25 72 000400 许继电气 1,570,847.40 2.25 73 002570 贝因美 1,564,745.44 2.24 74 600383 金地集团 1,556,616.00 2.23 75 002415 海康威视 1,531,304.70 2.19 76 300293 蓝英装备 1,529,433.50 2.19 77 601088 中国神华 1,501,322.73 2.15 78 600519 贵州茅台 1,487,832.94 2.13 79 600572 康恩贝 1,487,020.30 2.13 80 600073 上海梅林 1,480,106.66 2.12 81 600150 中国船舶 1,464,157.63 2.10 82 002024 苏宁云商 1,458,780.00 2.09 83 600737 中粮屯河 1,451,436.00 2.08 84 000895 双汇发展 1,424,325.89 2.04 85 002005 德豪润达 1,413,460.29 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 232,794,758.71 卖出股票收入（成交）总额 238,868,888.25 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,985,750.00 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 804,870.00 1.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,080,916.30 18.62 8 其他 - - 9 合计 13,871,536.30 25.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019314 13国债14 25,000 2,500,750.00 4.62 2 110015 石化转债 20,000 2,159,400.00 3.99 3 113002 工行转债 20,000 2,108,000.00 3.89 4 113005 平安转债 15,000 1,602,300.00 2.96 5 128005 齐翔转债 15,000 1,595,550.00 2.95 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期间未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 102,378.86 2 应收证券清算款 4,210,245.29 3 应收股利 - 4 应收利息 168,116.94 5 应收申购款 114,980.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,595,721.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 2,159,400.00 3.99 2 113002 工行转债 2,108,000.00 3.89 3 113005 平安转债 1,602,300.00 2.96 4 113001 中行转债 1,017,900.00 1.88 5 110020 南山转债 950,400.00 1.76 6 110016 川投转债 645,650.00 1.19 7 128002 东华转债 1,716.30 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,701 8,265.84 13,751,682.10 24.83% 41,637,745.01 75.17% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,607,710.93 2.90% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人高级管理人员 1,539,117.00 2.78 1,400,342.78 2.53 - 基金经理等人员 521,805.50 0.94 500,080.64 0.90 - 基金管理人股东 8,501,132.50 15.35 8,501,132.50 15.35 - 其他 600,084.67 1.08 600,084.67 1.08 - 合计 11,162,139.67 20.15 11,001,640.59 19.86 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年8月28日 ）基金份额总额 178,532,819.63 本报告期期初基金份额总额 72,844,349.98 本报告期基金总申购份额 11,590,180.02 减:本报告期基金总赎回份额 29,045,102.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 55,389,427.11 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年4月11日，本基金增聘滕祖光为本基金基金经理，与徐艳芳女士、齐达铮先生共同管理本基金。 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 173,134,288.94 36.71% 122,995.25 35.52% - 国金证券 1 170,064,955.55 36.06% 120,813.99 34.89% - 华创证券 1 72,083,125.63 15.29% 51,207.85 14.79% - 中信证券 1 56,306,846.84 11.94% 51,261.37 14.80% - 银河证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本报告期新增东方证券、银河证券及中信证券各一个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 1,691,525.27 5.81% 9,455,000.00 2.22% - - 国金证券 16,057,702.42 55.17% 334,800,000.00 78.45% - - 华创证券 1,583,130.00 5.44% - - - - 中信证券 9,772,838.97 33.58% 82,500,000.00 19.33% - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 国金通用基金管理有限公司 2014年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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