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| 中信建投景和中短债A(000503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291431 | ||||||||
| 基金代码 | 000503 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2014年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2014年1月27日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中信建投稳信一年 基金主代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 301,054,230.97份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属分级基金的交易代码： 000503 000504 报告期末下属分级基金的份额总额 136,812,798.51份 164,241,432.46份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信建投基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周建萍 廖原 联系电话 010-59100288 021-61618888 电子邮箱 service@cfund108.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 4009-108-108 95528 传真 010-59100298 021-63602540 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cfund108.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月27日- 2014年6月30日) 报告期(2014年1月27日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 3,136,145.64 3,480,904.03 本期利润 4,585,985.87 5,219,222.09 加权平均基金份额本期利润 0.0335 0.0318 本期基金份额净值增长率 3.40% 3.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0229 0.0212 期末基金资产净值 141,398,784.38 169,460,654.55 期末基金份额净值 1.034 1.032 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳信一年A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.88% 0.05% 0.35% 0.01% 0.53% 0.04% 过去三个月 2.58% 0.06% 1.04% 0.01% 1.54% 0.05% 自基金合同生效起至今 3.40% 0.06% 1.78% 0.01% 1.62% 0.05% 中信建投稳信一年C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.88% 0.06% 0.35% 0.01% 0.53% 0.05% 过去三个月 2.48% 0.05% 1.04% 0.01% 1.44% 0.04% 自基金合同生效起至今 3.20% 0.05% 1.78% 0.01% 1.42% 0.04% 注：（1）本基金尚处于建仓期，根据中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同约定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金尚处于建仓期，根据中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中信建投基金管理有限公司于2013年8月获得中国证监会核准设立批复，并于2013年9月完成工商注册登记，正式成立，注册地北京，注册资本15000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务得到长足发展,公司首支债券型基金已于2014年初成功发行，投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司已经与多家商业银行建立合作关系，与浦发银行、北京银行、北京农商行、中信银行、上海银行、工商银行开展业务合作，与建设银行、邮储银行确定了合作意向。公司特定客户资产管理业务平稳起航，顺利开展，与多家财务公司、商业银行、信托公司、证券公司、私募基金和上市公司开展了合作或建立合作意向，在定向增发、新股申购、结构化债券投资等多个领域开展了业务。除传统业务以外，公司也十分重视创新业务的开发，公司已经与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司、商业银行、证券公司合作，为客户提供余额、理财、类三方存管的相关服务。 公司作为财富管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资及收益，回馈于客户的信任。公司致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司的行列，拥有资产管理行业一流的团队、最具影响力的品牌、最为稳定、优秀的业绩，资产管理规模进入业内前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索隽石 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 3 中国籍，1983年8月生，北京大学软件工程硕士，FRM、CQF认证，具备银行间本币市场交易员、基金从业资格。曾任职于信达证券固定收益部，从事固定收益证券投资、交易相关工作，现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金经理。 王浩 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 3 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。曾任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事投资研究工作，现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，投资与消费需求惯性下滑，随着“微刺激”政策陆续推出，经济增速仍有回落但幅度有所收窄。通胀方面，CPI同比明显回落，PPI同比跌幅收窄，通胀水平保持低位。在国务院提出“降低社会融资成本”的政策背景下，央行先后两次定向降准，支持信贷资源配置到“三农”、小微企业等领域，同时联手监管部门进一步规范同业业务。在经济增长放缓、通胀保持低位、资金面预期向好、同业监管落地等利好刺激下，债市市场走出一波牛市行情，各期限收益率整体下行。利率品种在牛市行情得到确认后，收益率曲线整体平坦下行。信用债方面，在赚钱效应带动下各机构风险偏好有所回升，收益率曲线跟随利率品种整体下行。 本基金在上半年，通过积极参与金融债波段、精选信用品种、控制各券和组合久期等操作，在稳健的操作策略下分享到了债券的牛市上涨行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金A级份额净值为1.034元，份额累计净值为1.034元；本基金C级份额净值为1.032元，份额累计净值为1.032元。报告期内，本基金A级份额净值增长率为3.4%，同期业绩比较基准收益率为1.78%；本基金C级份额净值增长率为3.2%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济基本面在政策托底下有望阶段性企稳。CPI同比受低基数因素影响，三季度仍将保持低位，但需要关注四季度后的反弹压力。资金面来看，在国务院“降低社会融资成本”的政策背景下，央行有意愿维护资金面的平稳，预计货币市场利率仍将维持在当前水平。经济增长方面，虽然商品房销售面积同比增速、房地产开发投资增速等数据仍在下行通道，对三季度的债券市场形成了利好支撑。但同时也要看到，在政策面总理多次提到要确保完成全年经济社会发展目标任务，各地政府稳增长措施也陆续推出助力经济企稳。 债券牛市在一季度的犹豫中酝酿、在二季度的利好兑现下爆发，而进入三季度在经济阶段性企稳及政策托底的背景下市场风险偏好有所回升，债券类资产将面临更多的纠结与不确定性。三季度，资金面面临季节性上行压力及新股发行带来的冲击，考虑到货币政策仍未到退出时点，预计债券市场收益率将由资金面、市场预期变化驱动走出震荡行情。四季度，要密切关注经济回暖的程度以及通胀回升的力度，警惕市场收益率上行风险。 本管理人将密切关注经济基本面和政策走向，积极调整组合结构，保持合理的组合久期和杠杆水平，在获取配置性收益的同时，通过发掘结构性机会、一级申购机会增强收益，力争在控制风险的前提下为持有人创造持续稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金遵循下列6.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品设计、稽控合规部、运营管理部的主要负责人及基金经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。 在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程： 1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值； 2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法； 3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层； 4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。 为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。 估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。 在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中信建投基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 1,242,607.98 - 结算备付金 717,442.81 - 存出保证金 39,872.51 - 交易性金融资产 441,540,735.20 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 441,540,735.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6,863,360.37 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 450,404,018.87 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 138,999,236.80 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 178,210.82 - 应付托管费 50,917.37 - 应付销售服务费 55,518.07 - 应付交易费用 6,952.38 - 应交税费 - - 应付利息 128,094.30 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 125,650.20 - 负债合计 139,544,579.94 - 所有者权益： 实收基金 301,054,230.97 - 未分配利润 9,805,207.96 - 所有者权益合计 310,859,438.93 - 负债和所有者权益总计 450,404,018.87 - 注： 1.报告截止日2014年6月30日，基金份额总额为301,054,230.97份，A类基金份额净值1.034元，A类基金份额总额136,812,798.51份，C类基金份额净值为1.032元，C类基金份额总额164,241,432.46份； 2.本基金的基金合同于2014年1月27日生效，截至2014年6月30日，本基金运作未满1年，无上年度可比数据 6.2 利润表 会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 12,037,042.76 - 1.利息收入 7,548,251.44 - 其中：存款利息收入 2,220,865.35 - 债券利息收入 5,174,334.28 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 153,051.81 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,300,633.03 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,300,633.03 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,188,158.29 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 2,231,834.80 - 1．管理人报酬 900,752.77 - 2．托管费 257,357.98 - 3．销售服务费 280,697.86 - 4．交易费用 5,608.03 - 5．利息支出 654,907.32 - 其中：卖出回购金融资产支出 654,907.32 - 6．其他费用 132,510.84 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 9,805,207.96 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,805,207.96 - 注：本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 301,054,230.97 - 301,054,230.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 9,805,207.96 9,805,207.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 301,054,230.97 9,805,207.96 310,859,438.93 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______蒋月勤______ ______陈莉君______ ____陈莉君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1625号《关于核准中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括改日)的一年，以此类推。本基金每个开放期5至20个工作日。 本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 301,045,641.95 元，已经安永华明中天会计师事务所有限公司安永华明验字(2014)第60952150_A01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2014年1月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额为 301,063,319.02 份，其中对应A类份额136,821,886.56 份和C类份额 164,241,432.46 份。其中认购资金利息折合 17,677.07 份基金份额，其中对应A类份额折合为9,088.05份，Cl类份额折合为8,589.02份。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(简称：“浦发银行”)。 经中国证监会基金监管部基金部函[2014]49号审核同意，中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金于2014年1月27日正式成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在运作周期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后利率+1.2%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2014年1月27日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期内会计政策未发生变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内会计政策未发生变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内会计估计未发生变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信建投期货有限公司 同一控股股东、基金代销机构 江苏省广播电视集团有限公司 基金管理人的股东 航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东 中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中信建投基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未与通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 329,416,618.00 100.00% - - 注：本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 1,504,011,000.00 100.00% - - 注：本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 900,752.77 - 其中：支付销售机构的客户维护费 110,468.61 - 注： 1.支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3.本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 257,357.98 - 注：1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷/当年天数。 2.本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 合计 中信建投基金管理有限公司 - 26.08 26.08 上海银行股份有限公司 - 16.94 16.94 上海浦东发展银行股份有限公司 - 112.82 112.82 中信建投期货有限公司 - 1,042.65 1,042.65 中信建投证券股份有限公司 - 279,499.37 279,499.37 合计 - 280,697.86 280,697.86 注： 1、本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。基金销售服务费按前一日CB类基金资产净值计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.40%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信建投证券股份有限公司 - - - - 21,000,000.00 2,301.37 注：本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中信建投稳信一年A 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 江苏省广播电视集团有限公司 30,000,800.00 13.2900% - - 航天科技财务有限责任公司 40,001,400.00 9.9700% 注：本产品于2014年1月17日成立，无上年度可比期间。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 1,242,607.98 491,425.95 - - 注：本基金的合同于2014年1月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内没有其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期内未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因认购新发/暂时停盘等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的正回购余额为110,999,254.50 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1080020 10宁河西债 2014年7月21日 101.42 200,000 20,284,000.00 1282535 12正泰MTN1 2014年7月21日 100.67 200,000 20,134,000.00 1182372 11金正大MTN1 2014年7月21日 101.19 200,000 20,238,000.00 041464026 14甘国投CP001 2014年7月7日 100.60 100,000 10,060,000.00 041464033 14甘公投CP001 2014年7月7日 100.39 200,000 20,078,000.00 041460058 14鲁商CP002 2014年7月1日 100.31 200,000 20,062,000.00 041461039 14华信资产CP001 2014年7月1日 99.85 10,000 998,500.00 合计 1,110,000 111,854,500.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的正回购余额为27,999,982.30 元，于2014年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 441,540,735.20 98.03 其中：债券 441,540,735.20 98.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,960,050.79 0.44 7 其他各项资产 6,903,232.88 1.53 8 合计 450,404,018.87 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,310,000.00 16.51 其中：政策性金融债 51,310,000.00 16.51 4 企业债券 118,799,735.20 38.22 5 企业短期融资券 170,420,000.00 54.82 6 中期票据 101,011,000.00 32.49 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 441,540,735.20 142.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140201 14国开01 500,000 51,310,000.00 16.51 2 1080020 10宁河西债 200,000 20,284,000.00 6.53 3 1182372 11金正大MTN1 200,000 20,238,000.00 6.51 4 1282535 12正泰MTN1 200,000 20,134,000.00 6.48 5 041454029 14玉皇化工CP002 200,000 20,106,000.00 6.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未发生贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期未投资股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,872.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,863,360.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,903,232.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未进行股票投资。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中信建投稳信一年A 378 361,938.62 103,030,035.36 75.31% 33,782,763.15 24.69% 中信建投稳信一年C 3,798 43,244.19 1,565,113.00 0.95% 162,676,319.46 99.05% 合计 4,176 72,091.53 104,595,148.36 34.74% 196,459,082.61 65.26% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中信建投稳信一年A 5,402,531.81 3.9488% 中信建投稳信一年C - - 合计 5,402,531.81 1.7945% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中信建投稳信一年A 100万份以上 中信建投稳信一年C - 合计 100万份以上 本基金基金经理持有本开放式基金 中信建投稳信一年A 0至10万份（含） 中信建投稳信一年C - 合计 0至10万份（含） §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 基金合同生效日（2014年1月27日）基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经上海浦东发展银行股份有限公司决定，其资产托管与养老金业务部原总经理李桦同志自2014年4月起不再担任其资产托管与养老金业务部总经理职务。 本报告期，基金管理人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未变动。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投证券股份有限公司 329,416,618.00 100.00% 1,504,011,000.00 100.00% - - 中信建投基金管理有限公司 2014年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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