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| 银河久益回报6个月定开债券C(519663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291327 | ||||||||
| 基金代码 | 519663 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2014年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：邮储银行）根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河回报债券 基金主代码 519662 基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.) 基金合同生效日 2013年8月9日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 295,437,906.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银河回报债券A 银河回报债券C 下属分级基金的交易代码： 519662 519663 报告期末下属分级基金的份额总额 119,454,393.74份 175,983,512.44份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金为定期开放债券型基金，主要投资于债券等固定收益类金融工具，不参与权益类资产。基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。具体的债券投资策略包括流动性控制、信用分析、回购杠杆、含权债投资、资产支持证券投资等策略。在通常情况下，本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%；可转债投资比例不高于基金资产净值的30%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 银河回报债券A 银河回报债券C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 胡涛 联系电话 021-38568881 010-68858112 电子邮箱 chenyong@galaxyasset.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95580 传真 021-38568880 010-68858120 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区金融大街3号A座 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河回报债券A 银河回报债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日-2014年6月30日) 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 2,805,275.50 3,784,882.70 本期利润 6,179,186.15 8,777,315.02 加权平均基金份额本期利润 0.0501 0.0477 本期基金份额净值增长率 5.04% 4.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0384 0.0346 期末基金资产净值 127,031,052.63 186,461,380.75 期末基金份额净值 1.063 1.060 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河回报债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.33% 0.09% 0.49% 0.02% 0.84% 0.07% 过去三个月 3.81% 0.13% 1.43% 0.02% 2.38% 0.11% 过去六个月 5.04% 0.20% 2.85% 0.02% 2.19% 0.18% 自基金合同生效起至今 6.30% 0.17% 5.14% 0.02% 1.16% 0.15% 银河回报债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.34% 0.09% 0.49% 0.02% 0.85% 0.07% 过去三个月 3.82% 0.13% 1.43% 0.02% 2.39% 0.11% 过去六个月 4.95% 0.18% 2.85% 0.02% 2.10% 0.16% 自基金合同生效起至今 6.00% 0.15% 5.14% 0.02% 0.86% 0.13% 注：本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2013年8月9日，根据《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 截止本报告期末，本基金成立尚未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与18只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2013年3月29日 投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年2月11日 投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年3月14日 投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索峰 银河岁岁回报债券型证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理、总经理助理、固定收益部总监 2013年8月9日 - 19 本科学历，曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理，2011年5月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2012年4月起担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，现任总经理助理、固定收益部总监。 孙伟仓 银河岁岁回报债券型证券投资基金的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理 2013年8月9日 - 6 硕士研究生学历。2008年5月加入银河基金管理有限公司，历任数量研究员、债券经理，期间主要从事数量研究和债券投资工作。2012年12月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，春节以前资金面延续去年的偏紧态势，各债券品种延续了去年底的调整态势，利率和信用品种收益率均继续上行，并在一月底达到高位。春节以后，伴随着监管层对非标产品的重视和监管的趋严，以银行为首的投资机构在非标配置行为上出现分化，一部分资金转移至债市，资金面开始出现松动，并在一季度中形成了流动性十分宽裕的局面，推动了债市行情的急剧转向。一季度初利率债开始转向，国债收益率曲线整体下移，信用债有所滞后，收益率继续上移，但一二级市场极为清淡，成交量萎缩；进入二月份后信用债收益率曲线开始陡峭化下行，先是短端快速下行，紧接着长端利率也大幅下降，但分化依然严重，低等级债券收益率依然高企，下行幅度很小。进入二季度，随着一季度债券收益率的一波紧急下行，三月底四月初市场获利回吐，出现了一波短暂的调整，信用债尤其是城投债一二级市场收益率均小幅上行，市场情绪也略有转弱，之后随着资金面的进一步宽松，各品种债券收益率开始进一步下行，并由低风险品种往高风险品种轮动，利率、高等级信用和城投、中低等级城投、高收益产业债等品种收益率依次下行；市场供需两旺，尤其是城投债一级市场发行量大幅增加，市场需求也比较强劲，一二级联动，带动债券收益率不断下行。可转债出现结构行情，国企改革主体品种活跃，其他品种小幅震荡。 岁岁回报一季度采取在一二级市场缓慢配置的策略，一级市场申购了部分资质较好、收益率较高的品种，在交易所二级市场配置了少量中等资质城投，整体信用债仓位适中，处于进可攻退可守的位置。二季度初在市场调整的过程中加快了配置节奏，整体信用债仓位进一步提升。在后续市场轮动的过程中，减持了部分资质较差的获利品种，增配了一些资质较强的城投，并兑现了部分季度初买入的部分短期限品种。可转债主要对部分国企改革主体标的进行操作，减持银行转债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年上半年银河岁岁回报债券型证券投资基金净值增长为A类份额5.04%，C类份额4.95%，同期比较基准为2.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年经济，在目前仍靠投资驱动的模式下，地产周期向下，后续依附于房地产的投资难有大的起色；地产销售的下滑和政府反腐行动的继续也会对消费持续产生抑制，消费对经济增长的贡献料不会太大；进出口虽有改观，但中国经济处于转型期，且欧美经济体普遍往制造业回归，长期来看出口对经济增长的贡献在持续下降；总的来说，宏观经济将长期处于下行轨道。但对于三季度经济，我们也没有理由过度悲观，若经济过度下行，政府必定会进一步出台稳增长措施，前期定向降准、政府投资等微刺激措施的效果也会在三季度显现，6月份汇丰PMI初值大幅高于市场预期，连续两个月改善，也预示着短期经济企稳。不过去年三季度基数较高，或影响三季度经济数据小幅下降，到四季度才能看到同比的反弹。整体来说，在政策保持定向刺激的预期下，下半年经济有望逐步实现企稳回升，但长期仍处于向下通道。价格指数方面，后续食品项仍看不到大幅上涨压力，非食品项受PPI影响，压力更小，且因去年三季度基数较高，今年三季度CPI同比上涨压力很小，后续通胀温和可控。货币政策方面，央行定向降准政策覆盖面不断扩大，整体货币政策也处于较为宽松的状态。后续地产周期向下，经济增长乏力，在这种情况下，央行货币政策转向从紧已无可能。不过政府微刺激效果显现，地方政府的投资冲动依然强烈，且政府平台对利率极不敏感，为了防范地方债务的进一步泛滥，后续央行启动大规模的放松也不太可能。若三季度经济基本面出现恶化，或有进一步降准甚至降息政策出台，但从目前来看，三季度央行大概率维持目前微刺激状态，整体流动性无虞。 债券市场方面，经济平稳，通胀温和可控，央行政策较为宽松，均对债市有利。后续来看，若央行没有进一步的刺激措施出台，利率品种收益率大幅向下的可能性较小。但目前长端利率品种收益率尚可，也看不到收益率向上的可能性，因此利率品种大概维持小幅震荡，长端利率或小幅下降。信用债方面，经过上半年的大幅上涨，目前已然已走到了牛市的下半场，中高等级产业债、资质中等以上的城投债收益率均回落到了去年四季度初债券大跌前的水平，但距离去年低点仍有一段距离，若货币政策持续宽松，流动性不出问题，则前期机构杠杆养券的策略仍将有利可图，后续也不会出现大的变化，预计中高等级信用仍将供需两旺，这类债券的行情仍会持续。另一个方面，低评级高风险债券仍将继续分化。上半年低等级信用债表现较弱，尤其是低等级产业债波动很大，收益较低。后续来看，信用风险仍然很大。企业债务负担沉重，尤其是产能过剩行业，收入与利润齐降，债券偿付能力持续恶化。经济结构转型期，去产能带来的信用风险将一直存在。房地产周期向下，地产产业链也面临较大的信用风险。不过随着高收益债的不断增加，错杀个券持续增多，后续这个品种将会出现自下而上的投资机会，我们需甄别个券风险，精细化投资，预计高收益债券板块将是后续超额收益的主要来源之一。可转债仍将是结构性行情，国企改革主题相关个券仍将持续发酵，个别业绩优良品种也将会有不错表现，对这些品种可重点参与。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2013年8月9日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，在运作周期期满之前进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。截止2014年6月30日，本基金A级份额可供分配利润为4,581,859.34元，本基金C级份额可供分配利润为6,081,437.13元。本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 583,247.91 26,409.37 结算备付金 9,834,387.48 3,576,154.76 存出保证金 53,585.11 18,792.91 交易性金融资产 6.4.7.2 495,358,020.85 294,987,343.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 495,358,020.85 294,987,343.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 25,000,000.00 应收证券清算款 478,767.65 95,837.77 应收利息 6.4.7.5 12,641,023.15 2,695,106.75 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 518,949,032.15 326,399,645.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 205,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 179,210.40 192,765.49 应付托管费 51,202.99 55,075.85 应付销售服务费 60,913.97 65,831.03 应付交易费用 6.4.7.7 1,627.50 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 163,643.91 200,000.00 负债合计 205,456,598.77 513,672.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 295,437,906.18 322,297,793.34 未分配利润 6.4.7.10 18,054,527.20 3,588,179.35 所有者权益合计 313,492,433.38 325,885,972.69 负债和所有者权益总计 518,949,032.15 326,399,645.06 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额总额295,437,906.18份。其中银河回报债券A基金份额净值1.063元，基金份额119,454,393.74份；银河回报债券C基金份额净值1.060元，基金份额175,983,512.44份。 6.2 利润表 会计主体：银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 18,672,315.74 - 1.利息收入 11,004,001.85 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,525.64 - 债券利息收入 10,800,048.65 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 154,427.56 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -834,978.96 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -834,978.96 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 8,366,342.97 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 136,949.88 - 减：二、费用 3,715,814.57 - 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,094,419.91 - 2．托管费 6.4.9.2.2 312,691.42 - 3．销售服务费 6.4.9.2.3 374,077.93 - 4．交易费用 6.4.7.19 2,172.74 - 5．利息支出 1,764,308.66 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,764,308.66 - 6．其他费用 6.4.7.20 168,143.91 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 14,956,501.17 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,956,501.17 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 322,297,793.34 3,588,179.35 325,885,972.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 14,956,501.17 14,956,501.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -26,859,887.16 -490,153.32 -27,350,040.48 其中：1.基金申购款 39,603.96 396.04 40,000.00 2.基金赎回款 -26,899,491.12 -490,549.36 -27,390,040.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 295,437,906.18 18,054,527.20 313,492,433.38 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______董伯儒______ ____董伯儒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]786号《关于核准银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2013年7月8日至2013年8月2日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60821717_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年8月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币346,102,708.70元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币169,863.38元，以上实收基金（本息）合计为人民币346,272,572.08元，折合346,272,572.08份基金份额, 其中A类141,080,884.10份，C类205,191,687.98份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。 本基金以1年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。在自由开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在0-10%（含）的特定区间内。如净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额度加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，按照赎回申请占申购申请的比例对当日的申购申请进行部分确认。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、中期票据、分离交易可转债、中小企业集合债、资产支持证券、债券回购、银行定期存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，仅可持有因可转债形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%；可转债投资比例不高于基金资产净值的30%；但在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日（基金合同生效日）至2014年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致. 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1） 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.2权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金 注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 2、佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、证券交易所买(卖)证管费和深圳买（卖）过户费）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,094,419.91 - 其中：支付销售机构的客户维护费 273,957.03 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 312,691.42 - 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河回报债券A 银河回报债券C 合计 邮储银行 - 372,214.86 372,214.86 银河直销 - 115.98 115.98 银河证券公司 - 69.67 69.67 合计 - 372,400.51 372,400.51 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行 583,247.91 17,080.13 - - 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券. 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.10.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 124707 14渝江01 2014年4月29日 2014年8月7日 认购新发证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 124727 14渝保税 2014年4月25日 2014年7月28日 认购新发证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 124735 14合建投 2014年5月5日 2014年7月11日 认购新发证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 124822 14合滨投 2014年6月17日 - 认购新发证券 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 截至本报告报送日，该债券未上市。 124831 14崇建设 2014年6月18日 2014年7月30日 认购新发证券 100.00 100.00 40,000 4,000,000.00 4,000,000.00 - 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额205,000,000.00元，于2014年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 495,358,020.85 95.45 其中：债券 495,358,020.85 95.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,417,635.39 2.01 7 其他各项资产 13,173,375.91 2.54 8 合计 518,949,032.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 475,978,708.99 151.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 19,379,311.86 6.18 8 其他 - - 9 合计 495,358,020.85 158.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122877 10渝南岸 376,360 37,560,728.00 11.98 2 124374 13塔国资 300,000 30,495,000.00 9.73 3 124388 13任城债 299,940 30,233,952.00 9.64 4 124822 14合滨投 300,000 30,000,000.00 9.57 4 124569 14嘉经投 300,000 30,000,000.00 9.57 注：本基金持有14合滨投（124822）及14嘉经投（124569）公允价值占资产净值比例相同，投资中并列第四位持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：国债期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：国债期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：国债期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,585.11 2 应收证券清算款 478,767.65 3 应收股利 - 4 应收利息 12,641,023.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,173,375.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 10,307,895.90 3.29 2 113003 重工转债 7,928,759.20 2.53 3 110024 隧道转债 241,696.00 0.08 4 113005 平安转债 162,366.40 0.05 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河回报债券A 2,896 41,248.06 0.00 0.00% 119,454,393.74 100.00% 银河回报债券C 4,123 42,683.36 0.00 0.00% 175,983,512.44 100.00% 合计 7,019 42,091.17 0.00 0.00% 295,437,906.18 100.00% 注：上表中“占总份额比例”一项，A/C级基金的比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的分母采用A/C级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河回报债券A - - 银河回报债券C - - 合计 - - 注：本报告期基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河回报债券A 0 银河回报债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 银河回报债券A 0 银河回报债券C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河回报债券A 银河回报债券C 基金合同生效日（2013年8月9日）基金份额总额 141,080,884.10 205,191,687.98 本报告期期初基金份额总额 129,560,851.43 192,736,941.91 本报告期基金总申购份额 - 39,603.96 减:本报告期基金总赎回份额 10,106,457.69 16,793,033.43 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 119,454,393.74 175,983,512.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2014年1月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长离职及总经理代行董事长职务的公告》，徐旭女士不再担任本公司董事长，尤象都先生代任本公司董事长。 2、2014年6月10日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长任职的公告》，许国平先生任本公司董事长。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 - - - - - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 214,890,797.63 100.00% 7,669,500,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 银河基金管理有限公司 2014年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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