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| 新华行业灵活配置混合A(519156) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291099 | ||||||||
| 基金代码 | 519156 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年八月二十七日 1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 基金基本情况 基金简称 新华行业灵活配置混合 基金主代码 519156 交易代码 519156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月5日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 509,250,346.98份 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，并且在此基础上通过进行积极的大类资产配置，力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型（MVQ模型）”，寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置其中优质上市公司的股票。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 李芳菲 联系电话 010-88423386 010-66060069 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-63201816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 -1,438,023.16 本期利润 1,670,094.39 加权平均基金份额本期利润 0.0067 本期基金份额净值增长率 0.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0027 期末基金资产净值 507,862,609.35 期末基金份额净值 0.997 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3月 -0.20% 0.20% 1.02% 0.44% -1.22% -0.24% 过去6月 0.61% 0.26% -2.59% 0.52% 3.20% -0.26% 过去1年 -0.60% 0.43% 1.01% 0.59% -1.61% -0.16% 过去3年 -0.30% 0.42% -6.29% 0.63% 5.99% -0.21% 自成立到期末日期 -0.30% 0.42% -6.29% 0.63% 5.99% -0.21% 注：1、本基金的业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*上证国债指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年6月5日至2014年6月30日） / 注：本基金于2013年6月5日基金合同生效。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2014年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着十九只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金和新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何潇 本基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理。 2013-06-05 - 7 经济学硕士，2007年加入新华基金管理有限公司，历任行业分析师；策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金的基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 孔雪梅 本基金基金经理、研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。 2014-06-13 - 6 管理学硕士，于2008年3 月加入新华基金管理有限公司，负责行业研究。现任新华基金管理有限公司研究部总监、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。 李会忠 本基金基金经理助理、金融工程部副总监、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。 2014-05-09 - 7 经济学硕士，7年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年经济运行总体平稳，主板随着沪港通的临近出现了一波涨幅，创业板先跌后涨，经历了快速下跌和快速反弹。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金份额净值为0.997元，本报告期份额净值增长率为：0.61%，同期比较基准的增长率为：-2.59%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第三季度，IPO将会继续发行，目前创业板估值仍在历史高点，存在着比较大的风险，在投资策略上，我们将继续秉持价值投资理念，布局未来业绩有稳定增长、短期股价调整带来的中长期机会；以及继续坚持自下而上挖掘优质成长个股的策略，力争为投资者取得较好收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行利润分配。 5 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2014年8月25日 6 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 32,210,560.85 10,845,584.95 结算备付金 91,261.17 5,250,762.04 存出保证金 142,380.22 555,039.55 交易性金融资产 38,044,227.69 50,471,280.58 其中：股票投资 38,044,227.69 50,471,280.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 440,000,000.00 196,000,000.00 应收证券清算款 243,732.84 726,697.71 应收利息 202,359.62 78,113.31 应收股利 - - 应收申购款 1,486.65 298.21 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 510,936,009.04 263,927,776.35 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 810,007.44 474,191.68 应付管理人报酬 453,487.17 348,028.58 应付托管费 75,581.18 58,004.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,504,145.98 1,511,368.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 230,177.92 300,416.04 负债合计 3,073,399.69 2,692,009.79 所有者权益： 实收基金 509,250,346.98 263,696,591.78 未分配利润 -1,387,737.63 -2,460,825.22 所有者权益合计 507,862,609.35 261,235,766.56 负债和所有者权益总计 510,936,009.04 263,927,776.35 注：报告截止日:2014年6月30日,基金份额净值0.997元,基金份额总额509,250,346.98份。 利润表 会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 一、收入 4,509,374.32 4,736,505.66 1.利息收入 2,541,239.78 4,857,889.66 其中：存款利息收入 497,533.35 110,606.47 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,043,706.43 4,747,283.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,250,354.33 7,600.00 其中：股票投资收益 -1,964,250.78 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 713,896.45 7,600.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,108,117.55 -128,984.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 110,371.32 - 减：二、费用 2,839,279.93 1,544,222.40 1．管理人报酬 1,857,478.94 1,289,799.57 2．托管费 309,579.81 214,966.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 439,300.31 1,734.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 232,920.87 37,722.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,670,094.39 3,192,283.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,670,094.39 3,192,283.26 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 263,696,591.78 -2,460,825.22 261,235,766.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,670,094.39 1,670,094.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 245,553,755.20 -597,006.80 244,956,748.40 其中：1.基金申购款 338,982,194.16 -638,877.45 338,343,316.71 2.基金赎回款 -93,428,438.96 41,870.65 -93,386,568.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 509,250,346.98 -1,387,737.63 507,862,609.35 项目 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,253,844,305.70 0.00 1,253,844,305.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,192,283.26 3,192,283.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,253,844,305.70 3,192,283.26 1,257,036,588.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]312号文件“关于核准新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2013年5月13日至5月31日向社会公开募集，首次募集资金总额1,253,844,305.70元，其中募集净认购资金金额1,253,432,348.04元，募集资金产生利息411,957.66元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]404A0007号验资报告予以验证。2013年6月5日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—95%，其中，本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2014年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4本基金报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券 68,574,228.38 22.40% - - 注：本基金上年度可比期间无关联方交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金报告期无权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本基金报告期无债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 恒泰证券 2,830,700,000.00 60.22% - - 注：本基金上年度可比期间无关联方交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券 57,330.15 24.28% - - 关联方名称 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券 - - - - 注：本基金上年度可比期间无关联方交易。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,857,478.94 1,289,799.57 其中：支付销售机构的客户维护费 758,924.58 573,551.28 注：基金管理人报酬按照前一日基金资产净值的1.5%的年费逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算方式为：日管理费报酬=前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。 本报告期所列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 309,579.81 214,966.57 注：基金托管人报酬按照前一日基金资产净值的0.25%的年费逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算方式为：日托管费报酬=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期无与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年6月5日（基金合同生效日）至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 32,210,560.85 457,976.14 95,277,623.56 110,606.47 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未有与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300385 雪浪环境 2014-06-20 - 新股申购未上市 14.73 25.66 15,852 233,499.96 406,762.32 - 603168 莎普爱思 2014-06-24 2014-07-02 新股申购未上市 21.85 21.85 9,892 216,140.20 216,140.20 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603168 莎普爱思 2014-06-24 新股认购未上市 21.85 2014-07-02 31.46 9,892 216,140.20 216,140.20 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金无银行间市场债券正回购债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金无交易所市场债券正回购债券。 7 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,044,227.69 7.45 其中：股票 38,044,227.69 7.45 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 440,000,000.00 86.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 32,301,822.02 6.32 6 其他各项资产 589,959.33 0.12 7 合计 510,936,009.04 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,494,652.97 1.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,726,745.20 0.73 K 房地产业 25,822,829.52 5.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,044,227.69 7.49 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600759 正和股份 1,436,072 14,676,655.84 2.89 2 000002 万 科Ａ 1,347,784 11,146,173.68 2.19 3 000651 格力电器 221,541 6,524,382.45 1.28 4 600016 民生银行 600,120 3,726,745.20 0.73 5 002612 朗姿股份 67,100 1,347,368.00 0.27 6 300385 雪浪环境 15,852 406,762.32 0.08 7 603168 莎普爱思 9,892 216,140.20 0.04 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 13,437,714.16 5.14 2 601668 中国建筑 12,362,944.33 4.73 3 000002 万 科Ａ 10,975,995.10 4.20 4 000987 广州友谊 8,185,619.50 3.13 5 600016 民生银行 7,776,378.00 2.98 6 000100 TCL 集团 7,135,885.46 2.73 7 600050 中国联通 6,852,362.00 2.62 8 000651 格力电器 6,209,578.18 2.38 9 601238 广汽集团 5,304,321.41 2.03 10 300251 光线传媒 5,169,635.40 1.98 11 002063 远光软件 5,065,754.83 1.94 12 600406 国电南瑞 4,762,154.00 1.82 13 600835 上海机电 4,634,688.00 1.77 14 300038 梅泰诺 4,343,902.50 1.66 15 601166 兴业银行 4,243,745.00 1.62 16 000538 云南白药 4,238,773.38 1.62 17 600637 百视通 3,880,905.00 1.49 18 600201 金宇集团 3,847,753.65 1.47 19 000883 湖北能源 3,016,622.00 1.15 20 000039 中集集团 2,994,793.74 1.15 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 12,889,916.97 4.93 2 601668 中国建筑 11,872,120.00 4.54 3 000987 广州友谊 7,809,780.44 2.99 4 000100 TCL 集团 6,966,914.00 2.67 5 601238 广汽集团 6,926,716.54 2.65 6 600050 中国联通 6,539,085.00 2.50 7 002157 正邦科技 5,218,316.28 2.00 8 300251 光线传媒 5,171,772.24 1.98 9 600406 国电南瑞 4,901,919.75 1.88 10 600759 正和股份 4,849,517.72 1.86 11 002140 东华科技 4,683,991.95 1.79 12 002063 远光软件 4,645,589.49 1.78 13 600835 上海机电 4,534,747.11 1.74 14 000538 云南白药 4,110,929.10 1.57 15 601166 兴业银行 4,065,061.00 1.56 16 300038 梅泰诺 3,993,382.11 1.53 17 600016 民生银行 3,962,379.33 1.52 18 600637 百视通 3,836,106.37 1.47 19 600201 金宇集团 3,727,505.62 1.43 20 300019 硅宝科技 3,128,644.40 1.20 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 146,540,605.58 卖出股票的收入（成交）总额 160,111,525.24 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末无债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金无资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未有贵金属投资明细。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未有期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同未有股指期货投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金合同未有国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未有国债期货持仓。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 142,380.22 2 应收证券清算款 243,732.84 3 应收股利 - 4 应收利息 202,359.62 5 应收申购款 1,486.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 589,959.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末无处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603168 莎普爱思 216,140.20 0.04 新股认购未上市 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 2,968 171,580.31 330,792,797.03 64.96% 178,457,549.95 35.04% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 128,998.76 0.0253311% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末本公司高级及投研部门负责人持有本开放式基金份额区间（万份） 期末本基金经理持有本开放式基金份额区间（万份） 0-10 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年6月5日）基金份额总额 1,253,844,305.70 本报告期期初基金份额总额 263,696,591.78 本报告期基金总申购份额 338,982,194.16 减：本报告期基金总赎回份额 93,428,438.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 509,250,346.98 10 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年6月11日，晏益民先生担任新华基金管理有限公司副总经理一职。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 恒泰证券 2 68,574,228.38 22.40% 57,330.15 24.28% - 民生证券 2 42,357,454.57 13.83% 33,178.42 14.05% - 东方证券 1 40,582,413.03 13.25% 28,829.86 12.21% - 渤海证券 1 35,225,168.69 11.50% 25,024.10 10.60% - 东兴证券 1 32,794,263.85 10.71% 23,297.14 9.87% - 国海证券 1 21,869,618.23 7.14% 15,536.31 6.58% - 川财证券 1 18,831,555.66 6.15% 13,378.09 5.67% - 国泰君安 1 17,762,460.14 5.80% 16,171.03 6.85% - 民族证券 1 11,377,246.86 3.72% 8,082.34 3.42% - 招商证券 1 11,208,375.15 3.66% 10,204.10 4.32% - 兴业证券 1 5,608,456.10 1.83% 5,105.89 2.16% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用13个交易席位，其中新增西南证券深圳交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 恒泰证券 - - 2,830,700,000.00 60.22% - - 民生证券 - - - - - - 东方证券 - - 740,500,000.00 15.75% - - 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - 300,400,000.00 6.39% - - 国海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - 829,000,000.00 17.64% - - 民族证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 新华基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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