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| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2896076 | ||||||||
| 基金代码 | 013279 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰优选领航一年持有期混合（FOF） 基金主代码 013279 交易代码 013279 基金运作方式 契约型开放式。本基金对于每份基金份额设置基金份 额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份 基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该 笔基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日 起（含该日）可赎回。对于每份认购的基金份额而言， 最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至 基金合同生效之日次年的年度对日（含该日）的期间； 对于每份申购的基金份额而言，最短持有期限指自该 份申购份额确认日（含该日）至该份申购份额确认日 次年的年度对日（含该日）的期间。 基金合同生效日 2022年 1月 5日 报告期末基金份额总额 297,940,922.04份 投资目标 本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选 基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳 健增值。 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 3页共 14页 投资策略 1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策 略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资 产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率 （估值汇率调整）×10%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中 基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF）， 低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -1,851,874.06 2.本期利润 16,298,269.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0547 4.期末基金资产净值 289,969,418.22 5.期末基金份额净值 0.9732 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 4页共 14页 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.96% 1.19% 4.96% 1.02% 1.00% 0.17% 自基金合同生 效起至今 -2.68% 1.10% -4.65% 1.07% 1.97% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022年 1月 5日至 2022年 6月 30日） 注：（1）本基金的合同生效日为2022年1月5日，截止至2022年06月30日，本基金运作时 间未满一年； （2）本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月 建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 5页共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周珞 晏 国泰民 安养老 目标日 期 2040 三年持 有期混 合 FOF、 国泰优 选领航 一年持 有期混 合 （FOF） 、国泰稳 健收益 一年持 有混合 （FOF） 的基金 经理、投 资副总 监 （FOF） 2022-01-0 5 - 12年 硕士研究生。先后任职于石 油价格信息服务公司（美 国）、德意志银行（美国）， 从事原油、美股等投资品种 的交易策略及相关系统的 研发。2011年 8月至 2014 年 8月在莫尼塔（上海）投 资发展有限公司任宏观研 究员，从事宏观经济及全球 投资策略的研究工作。2014 年 8月加入国泰基金，历任 高级研究员、投资经理，从 事大类资产配置策略的研 究以及专户产品的投资工 作，任投资经理期间，负责 研究、管理数只 FOF 策略 专户产品。2019 年 8 月起 任国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基 金中基金（FOF）的基金经 理，2022 年 1 月起兼任国 泰优选领航一年持有期混 合型基金中基金（FOF）的 基金经理，2022 年 7 月起 兼任国泰稳健收益一年持 有期混合型基金中基金 (FOF)的基金经理。2019年 4 月 起 任 投 资 副 总 监 （FOF）。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公 司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资 产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 6页共 14页 其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金 资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公 平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实 防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，A股市场下跌后出现了较强劲的反弹。下跌的主要推手仍是当时国内 疫情的发酵，而 4月下旬开启的反弹则是由宽松的货币政策、经济疫后恢复较为顺利等 因素共同导致。从结构角度来看，本轮反弹仍以成长风格为主，一方面颇多成长风格股 票景气度仍高，熊市超跌后往往涨幅较大；另一方面稳增长政策相对未超预期，也使得 稳增长和相关价值风格股票相对表现较弱。我们对后市依然持乐观的态度，从估值、政 策、景气度等各维度来看，A股的中长期回报率依然较高。本基金成立于 1月初，截止 二季度仍处于持续加仓的过程中，在此过程中我们避免过度追逐过热板块，在低吸高抛 中逐渐增持了权益资产仓位。当前持仓已进入合理区间，其中绝大部分资产为 A 股基 金，另外也持有少量的港股基金、黄金基金、QDII基金等。在 A股内部，我们的配置 较为均衡，持有了优质的成长股基金和具备价值风格的稳增长相关基金产品，以期通过 相对均衡的风格适应短期和中长期市场。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 5.96%，同期业绩比较基准收益率为 4.96%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，全球经济前景较为暗淡，通胀高企背景下各主要经济体的央行短期内 较难停止紧缩的货币政策，整体上仍需维持前期的意图：通过抑制需求以缓解供给紧缺 为主因所导致的高通胀。与此同时，疲弱的基本面已在风险资产端得以体现，标普 500 今年以来最大回撤已大体接近于过往经济衰退期其跌幅的均值，这意味着不必对海外风 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 7页共 14页 险资产作过于悲观的估计。如果把视线放得更长些，美联储有可能于今年年底或明年年 初结束加息历程，届时已被挤出泡沫的海外权益又会面临一定的投资机遇。当然，短期 而言全球经济能否在控通胀之余实现软着陆仍是我们观察的重点。 国内经济方面，本轮疫后修复整体上强于预期，但今年的专项债额度已基本用完， 后续仍需要政策持续发力来避免社融再次塌陷。另外，考虑到严峻的就业形势以及后续 偏弱的内需和外需，我们仍对财政、地产等相关政策持乐观态度。结合 A 股仍然偏低 的估值，我们维持对股市中期乐观的判断。就短期而言，熊市第一轮反弹力度最大的阶 段可能已过去，前期涨幅较大的领域可能暂歇，并向涨幅相对较小的领域扩散。 综上所述，考虑到本基金的相对收益属性，我们会维持较高的仓位和 A 股基金占 比，长期持有 “双碳”、军工等成长领域相关基金，但也会适当控制涨幅过高板块的仓 位，战术上规避过热板块。另外，我们会继续持有“稳增长”相关的基金、长期业绩优秀 的均衡性基金，以及少量港股基金、黄金基金等。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,674,853.00 3.67 其中：股票 10,674,853.00 3.67 2 基金投资 260,337,001.68 89.56 3 固定收益投资 14,469,278.36 4.98 其中：债券 14,469,278.36 4.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 2,619,098.13 0.90 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 8页共 14页 合计 8 其他各项资产 2,570,321.72 0.88 9 合计 290,670,552.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 10,674,853.00 3.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,674,853.00 3.68 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 9页共 14页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601166 兴业银行 112,000 2,228,800.00 0.77 2 000776 广发证券 105,900 1,980,330.00 0.68 3 300059 东方财富 69,980 1,777,492.00 0.61 4 601658 邮储银行 253,300 1,365,287.00 0.47 5 000001 平安银行 89,000 1,333,220.00 0.46 6 601688 华泰证券 90,700 1,287,940.00 0.44 7 600030 中信证券 32,400 701,784.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 14,469,278.36 4.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,469,278.36 4.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019664 21国债 16 82,980 8,434,603.27 2.91 2 019648 20国债 18 59,100 6,034,675.09 2.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 10页共 14页 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.11.3其他资产构成 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,399.25 2 应收证券清算款 2,547,202.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 499.80 6 其他应收款 4,220.39 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,570,321.72 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 11页共 14页 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占 基 金 资 产 净 值比例 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 040015 华安动 态灵活 配置混 合 开放式 2,583,25 1.18 12,949,838 .17 4.47% 否 2 005765 中欧明 睿新常 态混合 C 开放式 3,805,28 4.24 12,381,253 .33 4.27% 否 3 011322 国泰智 能装备 股票 C 开放式 4,003,84 1.14 12,271,773 .09 4.23% 是 4 005730 国泰江 源优势 精选灵 活配置 混合 A 开放式 4,312,24 4.18 10,606,827 .01 3.66% 是 5 011437 中泰开 阳价值 优选混 合 C 开放式 4,454,44 1.13 9,925,385. 73 3.42% 否 6 001473 建信大 安全战 略精选 股票 开放式 3,086,66 2.18 9,815,894. 40 3.39% 否 7 011309 富国消 费主题 混合 C 开放式 3,352,38 5.80 9,802,376. 08 3.38% 否 8 005739 富国转 型机遇 开放式 4,199,88 4.05 9,686,612. 57 3.34% 否 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 12页共 14页 混合 9 014048 银华鑫 盛灵活 配置混 合 (LOF)C 开放式 4,038,49 3.08 9,450,073. 81 3.26% 否 10 519133 海富通 改革驱 动混合 开放式 3,417,17 6.45 9,394,843. 21 3.24% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管 理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） - - 当期交易基金产生的赎回 费（元） - - 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 133,954.94 11,508.98 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 709,804.28 85,796.17 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 123,219.89 14,663.22 当期交易基金产生的交易 费（元） 4,473.98 1,027.33 当期交易基金产生的转换 费（元） 169.58 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被 投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照 本基金对被投资基金的实际持仓情况，根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方 法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自 身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身 管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 13页共 14页 照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售 服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服 务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 297,800,257.47 本报告期期间基金总申购份额 140,664.57 减：本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 297,940,922.04 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人 未持有本基金。 8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于准予国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复 2、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 14页共 14页 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号 楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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