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| 前海开源中航军工A(164402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2894023 | ||||||||
| 基金代码 | 164402 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源中航军工 基金主代码 164402 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2021年01月01日 报告期末基金份额总额 1,715,999,368.54份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指 数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保 持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过【0.35％】，年跟踪误差不 超过【4％】。 投资策略 本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控 制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有 效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基准的 增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟 踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低 于非现金基金资产的90％的比例投资于标的指数成 份股及其备选成份股，并保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股的基 准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前 提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而 无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成 份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基 金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产 进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根 据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、 新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证 基金净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关 和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动 性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用 合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将 会采用合理方法寻求替代。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一 年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券 定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币 活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本 基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源中航军工A 前海开源中航军工C 下属分级基金的交易代码 164402 015046 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,675,784,148.58份 40,215,219.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 前海开源中航军工A 前海开源中航军工C 1.本期已实现收益 -17,614,655.29 -251,251.43 2.本期利润 142,197,062.17 2,889,275.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0834 0.1211 4.期末基金资产净值 1,864,139,096.40 44,668,074.82 5.期末基金份额净值 1.1124 1.1107 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源中航军工A净值表现 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.48% 2.54% 6.22% 2.52% 2.26% 0.02% 过去六个月 -18.27% 2.27% -20.12% 2.24% 1.85% 0.03% 过去一年 8.42% 2.17% 4.01% 2.12% 4.41% 0.05% 自基金合同 生效起至今 -2.34% 2.19% -7.44% 2.16% 5.10% 0.03% 前海开源中航军工C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.38% 2.54% 6.22% 2.52% 2.16% 0.02% 自基金合同 生效起至今 2.28% 2.27% 0.16% 2.25% 2.12% 0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 注：①2021年 1月 1日（含当日）起，本基金转型为“前海开源中航军工指数型证券投 资基金”。 ②本基金自 2022年 1月 27日起，增加前海开源中航军工 C基金份额并设置对应基金代 码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄玥 本基金的基金经理、公司 投资副总监、指数化投资 团队负责人 2017- 02-21 - 19 年 黄玥先生，物理学硕士。2 003年7月加入南方基金管 理有限公司 ，曾任风控策 略部高级经理，数量化投 资部总监助理，负责量化 平台搭建，数量化研究和 投资。2015年11月加盟前 海开源基金管理有限公 司，任投资副总监、指数 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 化投资团队负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度A股市场先抑后扬，国防军工板块也呈现出快速下跌后的强劲反弹，整个二 季度实现了正的收益，表现在所有行业中排在中游的位置。从军工板块一季报来看，收 入和利润增长都实现了两位数的增长，比较符合预期，增速在所有行业中排在靠前位置， 同时下游主机厂合同负债和预收款总额同比大幅增长，说明整个军工产业链订单比较饱 满。在俄乌冲突和世界地缘政治复杂化的大背景下，我们坚定看好军工板块中长期的成 长性。本基金报告期间跑赢业绩比较基准2%左右，同时将跟踪误差控制在指数基金的合 理范围内。期间积极参与新股申购，尽量增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源中航军工A基金份额净值为1.1124元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为8.48%，同期业绩比较基准收益率为6.22%；截至报告期末前海开源 中航军工C基金份额净值为1.1107元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.38%， 同期业绩比较基准收益率为6.22%。 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,767,787,113.29 91.17 其中：股票 1,767,787,113.29 91.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 142,265,311.44 7.34 8 其他资产 29,021,337.95 1.50 9 合计 1,939,073,762.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,761,178,899.61 92.27 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,761,178,899.61 92.27 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,133,661.68 0.22 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,186,318.23 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 29,665.32 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,608,213.68 0.35 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000733 振华科技 1,339,072 182,073,619.8 4 9.54 2 002179 中航光电 2,663,588 168,658,392.1 6 8.84 3 600893 航发动力 3,437,542 156,442,536.4 2 8.20 4 600760 中航沈飞 2,256,014 136,376,046.3 0 7.14 5 000768 中航西飞 4,015,850 121,640,096.5 0 6.37 6 600765 中航重机 3,594,842 115,682,015.5 6 6.06 7 002025 航天电器 1,579,109 110,253,390.3 8 5.78 8 300699 光威复材 1,636,500 96,340,755.00 5.05 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 9 600399 抚顺特钢 4,988,700 89,297,730.00 4.68 10 002013 中航机电 6,113,544 75,502,268.40 3.96 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688223 晶科能源 193,333 2,797,528.51 0.15 2 688052 纳芯微 5,655 1,983,830.55 0.10 3 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 4 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 5 688125 安达智能 3,774 163,904.82 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 488,188.39 2 应收证券清算款 13,337.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,519,811.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,021,337.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 占基金 资产净 流通受限情况 说明 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 值 值比例 （％） 1 688223 晶科能源 2,797,528.5 1 0.15 科创板打新限 售 2 688052 纳芯微 1,983,830.5 5 0.10 科创板打新限 售 3 688400 凌云光 287,524.23 0.02 新股未上市 4 301239 普瑞眼科 193,386.55 0.01 新股未上市 5 688125 安达智能 163,904.82 0.01 科创板打新限 售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源中航军工A 前海开源中航军工C 报告期期初基金份额总额 1,716,145,852.34 18,396,259.00 报告期期间基金总申购份额 555,749,192.92 74,097,277.02 减：报告期期间基金总赎回份额 596,110,896.68 52,278,316.06 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,675,784,148.58 40,215,219.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2022年6月22日发布公告，2022年6月21日起，前海开源基金管理有 限公司董事长由王兆华先生变更为李强先生。上述事项经前海开源基金管理有限公司董 事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国 证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中航军工指数型证券投资基金设立的 文件 （2）《前海开源中航军工指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中航军工指数型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源中航军工指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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