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| 前海开源乾利定期开放债券(006949) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893993 | ||||||||
| 基金代码 | 006949 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源乾利定期开放债券 基金主代码 006949 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年01月29日 报告期末基金份额总额 5,779,932,638.49份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为 投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资 回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期内的投资策略主要有以下三个 方面内容： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定 量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基 础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展 趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证 券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一 段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险 和收益预期，评估相关投资标的的投资价值， 制定本基金在各大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 12页 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策 略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、中小企业私募债券投资策略、证券 公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、 违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的 数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市 场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益 较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规 模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性， 本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前 提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通 过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流 动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽 量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 58,607,269.45 2.本期利润 62,554,914.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 4.期末基金资产净值 6,334,837,358.90 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 12页 5.期末基金份额净值 1.0960 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.00% 0.02% 0.29% 0.04% 0.71% -0.02% 过去六个月 1.53% 0.02% 0.38% 0.05% 1.15% -0.03% 过去一年 3.33% 0.02% 1.83% 0.05% 1.50% -0.03% 过去三年 10.64% 0.03% 3.53% 0.06% 7.11% -0.03% 自基金合同 生效起至今 11.43% 0.04% 3.28% 0.06% 8.15% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王旭 巍 本基金的基金经理、公司 董事总经理 2019- 01-29 - 25 年 王旭巍先生，硕士研究生， 历任宏达期货经纪有限公 司营业部总经理、中信证 券股份有限公司投资经 理，2003年至2010年担任 华宝兴业基金管理有限公 司基金经理，2010年3月至 2016年9月担任信诚基金 管理有限公司固定收益总 监、基金经理。现任前海 开源基金管理有限公司董 事总经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 12页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2022年上半年，局势波谲云诡。国内有部分地区疫情反复；国际上有俄乌冲突、 美国加息，这些都对我国经济运行造成负面影响和压力。特别是美国进入加息周期，力 度和进程远超预期，美国10年国债收益率水平由年初1.5%以下拉升了200个基点、最高 达到3.5%以上，中美10年国债利差由正130基点到负70基点，导致今年上半年外资净流 出中国股市和债市。面对复杂、严峻形势，中国央行“以我为主”、采取更加独立的货 币政策积极应对，上半年多次降准降息，我国10年国债收益率大体维持在2.7%-2.9%的 均衡水平，窄幅波动。我们注意到上半年尽管危机四伏，但“机”往往蕴含在“危”之 中：目前房地产业接近全面放松、股市也在四月底默默筑底反弹、市场参与者对中国经 济预期逐步变得更加积极和乐观。 组合管理方面，本基金组合未作大的调整，仍以高信用等级、高流动性、短期限的 信用债为主，以获取相对稳定的票息收益，资金杠杆由一季度133%水平调降到二季度末 103%，有所下降，但组合久期仍维持在1.05左右水平，比一季度末1.35略有下降。 展望2022年下半年，中国当前货币政策的主要目标是保就业、稳经济，倾向于总量 宽松；外部环境方面，美国欧洲当前的痛点是高通胀，货币政策倾向于紧缩，此外东西 方集团对抗和逆全球化趋势依然复杂严峻；国内居民和企业投资意愿不高，当前主要还 是政府部门加杠杆撬动经济增长；国内消费需求仍相对不足，下半年通胀仍在目标范围 内，不会成为当前货币政策的掣肘。因此，我们判断中国经济已经渡过了最艰难的时刻， 作为先导指标的官方制造业PMI在6月重回荣枯线之上，在此基础上利率大幅上行或下行 的可能性都不大，下半年可能存在交易型机会，我们将继续关注房地产债和城投债信用 评级变化，重点做好信用风险防范工作，坚守不发生信用违约风险事故的底线，力争为 持有人提供低波动、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源乾利定期开放债券基金份额净值为1.0960元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 12页 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,596,180,708.60 99.77 其中：债券 6,352,162,111.34 96.08 资产支持证券 244,018,597.26 3.69 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,334,586.93 0.20 8 其他资产 2,032,376.92 0.03 9 合计 6,611,547,672.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 12页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,037,602,259.17 32.17 其中：政策性金融债 41,882,772.60 0.66 4 企业债券 1,583,841,532.51 25.00 5 企业短期融资券 101,338,416.44 1.60 6 中期票据 1,975,409,856.98 31.18 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 653,970,046.24 10.32 9 其他 - - 10 合计 6,352,162,111.34 100.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1828002 18农业银行二级 01 3,300,000 337,966,109.59 5.34 2 175987 21国君G1 3,000,000 306,221,802.75 4.83 3 1728021 17工商银行二级 01 2,700,000 279,833,547.95 4.42 4 091900022 19海通证券金融 债01 2,700,000 278,271,779.18 4.39 5 1928022 19兴业银行二级 01 2,600,000 276,175,989.04 4.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 169977 20工鑫3A 1,000,00 0 102,383,835.6 2 1.62 2 136928 链融56A1 1,000,00 0 101,239,813.7 0 1.60 3 136916 恒煦04A1 400,000 40,394,947.94 0.64 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“19海通证券金融债01（证券代码 091900022）”、“17工商银行二级01（证券代码1728021）”、“18农业银行二级01 （证券代码1828002）”、“19兴业银行二级01（证券代码1928022）”外其他证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,376.92 2 应收证券清算款 2,000,000.00 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 12页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,032,376.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,779,932,245.92 报告期期间基金总申购份额 392.57 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,779,932,638.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 12页 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.17% 10,000,000.00 0.17% - 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.17% 10,000,000.00 0.17% - 注：上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401 - 2 0220630 5,769,930,13 4.82 0.00 0.00 5,769,930,13 4.82 99.83% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定 情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险； 2. 终止基金合同的风险 本基金基金合同生效满三年后继续存续时，个别投资者大额赎回后，若本基金连续60个工作日出现基金份 额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当终止基金合同，其他投资者可能面临终 止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 12页 困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2022年6月22日发布公告，2022年6月21日起，前海开源基金管理有 限公司董事长由王兆华先生变更为李强先生。上述事项经前海开源基金管理有限公司董 事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国 证监会规定媒介发布的相关公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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