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| 财通资管鸿益中短债债券A(006360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2892951 | ||||||||
| 基金代码 | 006360 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿益中短债债券 基金主代码 006360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月03日 报告期末基金份额总额 12,721,906,803.90份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、资 产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿益 中短债债券A 财通资管鸿益 中短债债券C 财通资管鸿益 中短债债券E 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 下属分级基金的交易代码 006360 006361 009942 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,080,428,95 2.32份 8,434,872,37 6.06份 206,605,475.5 2份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 财通资管鸿益中短 债债券A 财通资管鸿益中短 债债券C 财通资管鸿益中短 债债券E 1.本期已实现收益 32,512,762.28 57,427,474.62 1,771,904.47 2.本期利润 37,085,157.59 68,101,866.88 1,961,035.00 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0083 0.0079 0.0068 4.期末基金资产净 值 4,309,941,692.81 8,855,706,152.64 214,134,680.48 5.期末基金份额净 值 1.0562 1.0499 1.0364 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿益中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.01% 0.70% 0.02% 0.10% -0.01% 过去六个月 1.50% 0.01% 1.33% 0.03% 0.17% -0.02% 过去一年 2.93% 0.01% 3.08% 0.03% -0.15% -0.02% 过去三年 10.23% 0.02% 9.17% 0.04% 1.06% -0.02% 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 自基金合同 生效起至今 14.38% 0.02% 12.58% 0.04% 1.80% -0.02% 财通资管鸿益中短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76% 0.01% 0.70% 0.02% 0.06% -0.01% 过去六个月 1.41% 0.01% 1.33% 0.03% 0.08% -0.02% 过去一年 2.73% 0.01% 3.08% 0.03% -0.35% -0.02% 过去三年 9.63% 0.02% 9.17% 0.04% 0.46% -0.02% 自基金合同 生效起至今 13.71% 0.02% 12.58% 0.04% 1.13% -0.02% 财通资管鸿益中短债债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.01% 0.70% 0.02% 0.00% -0.01% 过去六个月 1.30% 0.01% 1.33% 0.03% -0.03% -0.02% 过去一年 2.50% 0.01% 3.08% 0.03% -0.58% -0.02% 自基金合同 生效起至今 4.46% 0.01% 5.43% 0.03% -0.97% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李杰 本基金基金经理、财通资 管鸿福短债债券型证券投 资基金、财通资管鑫盛6 个月定期开放混合型证券 投资基金、财通资管积极 收益债券型发起式证券投 资基金和财通资管中债1- 3年国开行债券指数证券 投资基金基金经理。 2018- 09-04 - 15 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短 债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年上半年，我国宏观经济在三重压力背景下又遭遇海内外三大超预期扰动，一 是俄乌冲突使得粮油等资源品价格暴涨，通胀问题席卷全球，特别是主要发达经济体； 二是在居高难下的通胀担忧下美联储加息以及缩表重启，紧缩幅度甚至超市场预期；三 是疫情，特别是4、5月份。在前述背景下，上半年国内消费、投资和出口均遭遇较大下 行压力，就业形势严峻。作为应对，央行货币政策始终坚持以我为主，保证了流动性的 持续宽松，并加大信贷投放力度；财政前置亦明显发力，地方债于上半年基本发行完毕； 同时地产调控政策因城施策亦不断放松。但在当前经济环境中，微观经济主体活力较以 往都面临严峻的中长期不确定性以及短期疫情制约，居民收入预期更是遭遇重大冲击， 使其储蓄率大幅提升，因此我国上半年已出现明显的实体融资需求不足问题，信贷数据 一度遭遇塌方且持续存在结构偏弱问题。 因此，上半年的宏观基本面整体有利于债市，加上资金面持续宽松，机构欠配压力 有增无减，债市整体波动较小，10年期国债多数时间是在2.75%-2.85%之间窄幅震荡， 波段操作难度大增，杠杆策略和票息策略占据上风。 展望2022年下半年，影响市场的主线短期在于资金面走向，而中期的核心为国内经 济实际恢复情况。资金面方面，预计总体仍将维持稳定局面，但边际上存在收敛风险。 宏观经济方面，疫情缓解、政策加力，复苏是必然方向，但复苏的空间高度主要取决于 后续政策力度的强弱，目前来看压力仍然不小。第一，地产高频数据显示地产环比改善 明显，但同比仍在底部，后续动能仍待确定；第二，基建投资或是年内最大亮点，但上 半年整体发力情况并不佳，6月复工复产后基建高频数据仍显偏弱，虽然环比继续小幅 改善，但同比数据依然明显为负；第三，虽然上半年出口仍显韧性，下半年受基数和海 外需求放缓影响，出口增速可能大幅下降甚至转负；第四，消费疲弱格局难改，虽然汽 车和家电将是拉动消费的重要抓手，但拉动效应很有限；第五，制造业投资的内生动能 已然趋弱，其中需求较快收缩是制造业投资承压的重要原因，特别是来自出口和地产的 订单需求。此外，下半年通胀、汇率和海外经济变化对国内债券市场影响料相对有限， 其中国内通胀中CPI平稳上升、PPI下降趋势不变，中短期对债市扰动有限；人民币汇率 面临内部经济复苏和外部面临衰退支撑，总体平稳；而海外虽然高通胀导致欧美快速加 息，但我国内部经济形势更趋严峻，货币政策收紧转向难，因此对国内债市扰动有限。 在资金面稳定、国内外经济压力双双承压的背景下，下半年债券市场预计仍然延续波动。 报告期内本基金继续按照中短债产品定位运作，坚定持有中高等级信用债和利率 债，自下而上精选个券，防范信用风险，并维持良好流动性。并通过灵活的杠杆和久期 策略来维护收益和净值回撤的平衡；力争在维护组合净值稳定的情况下追求合理的收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值为1.0562元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.80%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；截至报告期末财 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 通资管鸿益中短债债券C基金份额净值为1.0499元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.76%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；截至报告期末财通资管鸿益中短债债 券E基金份额净值为1.0364元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.70%，同期业 绩比较基准收益率为0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,964,125,762.22 84.49 其中：债券 13,861,209,229.06 83.87 资产支持证券 102,916,533.16 0.62 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 711,574,928.63 4.31 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,838,957,796.67 11.13 8 其他资产 12,323,263.46 0.07 9 合计 16,526,981,750.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,874,576,411.51 14.01 其中：政策性金融债 1,323,722,326.03 9.89 4 企业债券 1,694,760,057.33 12.67 5 企业短期融资券 6,963,926,912.11 52.05 6 中期票据 2,238,341,753.92 16.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,089,604,094.19 8.14 9 其他 - - 10 合计 13,861,209,229.06 103.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220201 22国开01 3,500,000 353,701,945.21 2.64 2 012280007 22深业SCP001 2,000,000 202,675,243.84 1.51 3 112209079 22浦发银行CD07 9 2,000,000 196,750,128.22 1.47 4 180204 18国开04 1,500,000 154,792,397.26 1.16 5 210211 21国开11 1,500,000 152,940,657.53 1.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 169576 新城20优 400,000 34,786,191.78 0.26 2 159945 相城优03 300,000 30,492,361.64 0.23 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 3 189503 惠科02 300,000 15,219,578.89 0.11 4 179275 G兰交优4 130,000 13,090,750.68 0.10 5 179315 新城01优 100,000 7,710,698.63 0.06 6 168630 PR安吉6A 250,000 1,282,854.18 0.01 7 2189344 21安顺1优先A 100,000 334,097.36 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。 在合规的前提 下，对持仓利率债的利率波动风险进行适度对冲，降低利率波动风险。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中22国开01(证券代码：220201)、22浦发银 行CD079(证券代码：112209079)、18国开04(证券代码：180204)、21国开11(证券代码： 210211)、19国开03(证券代码：190203)、16农发07(证券代码：160407)的发行主体在 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主 体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一22国开01(证券代码：220201)、18国开04(证 券代码：180204)、21国开11(证券代码：210211)、19国开03(证券代码：190203)的发 行主体国家开发银行于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕8号)，并 处人民币440万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一22浦发银行CD079(证券代码：112209079) 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监 罚决字〔2022〕25号)，并处人民币420万元罚款；于2021年7月13日收到处罚决定书(银 保监罚决字〔2021〕27号)，并处人民币6920万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一16农发07(证券代码：160407)的发行主体中 国农业发展银行于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕10号)，并处 人民币480万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,274.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,313,989.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,323,263.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿益中短 债债券A 财通资管鸿益中短 债债券C 财通资管鸿益中短 债债券E 报告期期初基金份 额总额 3,699,061,766.12 8,551,526,990.87 188,544,671.36 报告期期间基金总 申购份额 3,012,306,253.63 1,254,015,367.03 324,098,419.30 减：报告期期间基 金总赎回份额 2,630,939,067.43 1,370,669,981.84 306,037,615.14 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 4,080,428,952.32 8,434,872,376.06 206,605,475.52 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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