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| 富国天益价值混合A/B(100020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891570 | ||||||||
| 基金代码 | 100020 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国天益价值混合型证券投资基金二0二二年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 送出日期： 2022年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国天益价值混合 基金主代码 100020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 06月 15日 报告期末基金份额总 额（单位：份） 3,269,649,294.40 投资目标 本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上 市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的 上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和 控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金 资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的 行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最 大限度地确保基金资产的安全。股票投资策略方面，本基金采 取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面， 遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积 极策略。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略，以公 司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股 方法，精选价值被低估的投资品种。在债券投资方面，管理人 将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标 和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国天益价值混合 A 富国天益价值混合 C 下属分级基金的交易 代码 前端 后端 011307 100020 100021 报告期末下属分级基 金的份额总额 （单位：份） 3,248,325,571.50 21,323,722.90 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国天益价值混合 A 报告期（2022年 04月 01日-2022 年 06月 30日） 富国天益价值混合 C 报告期（2022年 04月 01日-2022 年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -38,549,094.33 -377,720.43 2.本期利润 1,005,205,094.55 6,336,952.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.2832 0.2321 4.期末基金资产净值 7,422,426,337.97 53,458,515.76 5.期末基金份额净值 2.2850 2.5070 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国天益价值混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.39% 1.75% 5.94% 1.36% 9.45% 0.39% 过去六个月 -10.60% 1.86% -8.71% 1.38% -1.89% 0.48% 过去一年 -22.93% 1.74% -13.33% 1.18% -9.60% 0.56% 过去三年 93.98% 1.68% 16.85% 1.20% 77.13% 0.48% 过去五年 150.05% 1.57% 22.10% 1.20% 127.95% 0.37% 自基金合同 生效起至今 2,175.84% 1.52% 336.40% 1.55% 1,839.44% -0.03% （2）富国天益价值混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.21% 1.75% 5.94% 1.36% 9.27% 0.39% 过去六个月 -10.87% 1.86% -8.71% 1.38% -2.16% 0.48% 4 过去一年 -23.39% 1.74% -13.33% 1.18% -10.06% 0.56% 自基金分级 生效日起至 今 -18.15% 1.85% -17.68% 1.20% -0.47% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国天益价值混合 A 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2004年 6月 15日成立， 建仓期 3个月，从 2004年 6月 15日起至 2004年 9月 14日，建仓期结束时各项 资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于 2007年 11月 6日大比例分红规模 急剧扩大，建仓期 3个月，从 2007年 11月 5日至 2008年 2月 4日，建仓期结 束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国天益价值混合 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金自 2021年 1月 18日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐颐恒 本基金基 金经理 2019-07-23 － 16.4 硕士，曾任上海申银万国证券 研究所股份有限公司行业高级 分析师，太平洋资产管理有限 责任公司行业高级分析师，平 安养老保险股份有限公司投资 经理、中级投资经理、权益投 资室投资总监；自 2019年 4月 加入富国基金管理有限公司， 现任富国基金权益投资部权益 投资总监助理兼资深权益基金 经理。2019年 7月起任富国天 益价值混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值混合型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，市场大幅震荡。受到俄乌战争、地缘冲突、国内疫情恶化 等因素影响，市场大幅调整。随后的 5-6月，在国内疫情逐步缓解，逐步复工复 产的背景下，A股市场走出了独立于全球的反弹行情。 在经历了疫情冲击后，随着疫情逐步缓解及稳增长政策的持续发力，2022 年下半年，中国经济将经历“类衰退”到“弱复苏”的变化，经济将呈现一个修 复过程，生产端的修复快于需求端。 下半年国内需要关注真实的经济增长情况，观察稳增长政策能否对冲库存下 行周期和海外需求下滑带来的压力。目前市场的风险来自于基本面的验证及政策 的持续性，但中长期来看机会大于风险。 总体我们认为在危机面前应该保持更加乐观一点的态度，特别是优质公司经 过大幅调整后，审慎评估公司价值，系统性机会就在眼前。每一次危机到来，也 都是我们重新审视企业竞争力差异的试金石，有的企业站起来，有的企业一蹶不 振，作为投资人，这时候放下情绪冷静评估公司价值，是我们目前最最重要的工 作。 在此背景下，组合整体仍然坚持价值稳健风格和行业均衡配置，适度调整了 行业配置和持股，使得行业和风格更加均衡。我们相信，长期来看，发掘并长期 持有具有价值创造能力的优质公司，寻找具有可持续成长的优质公司，这是组合 最终获取长期回报最重要的因素。 不断加深公司深度研究，积累对企业的超额认知，这是我们选股的核心。我 们相信时间的价值，相信优秀公司的价值。本基金将继续坚定持有竞争力强大、 高壁垒、业绩增长可持续且估值成长性匹配的优质公司来获得超额收益。 在选股上，我会更加坚持公司的质地和估值，更加关注公司的基本面和安全 边际，找出真正优秀的公司，寻求更好的结构性机会，以合理的价格买入真正的 好公司。本基金组合持仓将更加关注企业的业绩增长和增长质量，需要注意信用 风险，同时需要更加强调组合行业均衡度和整体估值的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 15.39%，C 级为 15.21%，同期 业绩比较基准收益率 A/B级为 5.94%，C级为 5.94% 9 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,064,633,315.60 92.87 其中：股票 7,064,633,315.60 92.87 2 固定收益投资 203,312,438.36 2.67 其中：债券 203,312,438.36 2.67 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 259,807,086.26 3.42 7 其他资产 79,022,367.80 1.04 8 合计 7,606,775,208.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 6,664,758,642.22 89.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 399,858,818.64 5.35 M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － 11 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 7,064,633,315.60 94.50 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600809 山西汾酒 2,240,368 727,671,526.40 9.73 2 600519 贵州茅台 328,565 671,915,425.00 8.99 3 300750 宁德时代 1,256,663 671,058,042.00 8.98 4 002271 东方雨虹 12,298,487 633,003,125.89 8.47 5 603606 东方电缆 7,344,861 562,616,352.60 7.53 6 300760 迈瑞医疗 1,569,417 491,541,404.40 6.58 7 300014 亿纬锂能 4,610,727 449,545,882.50 6.01 8 601888 中国中免 1,716,648 399,858,818.64 5.35 9 600522 中天科技 15,542,997 359,043,230.70 4.80 10 300979 华利集团 4,406,637 322,037,031.96 4.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 203,312,438.36 2.72 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 203,312,438.36 2.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 210016 21附息国债 16 2,000,000 203,312,438.36 2.72 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 13 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,199,382.00 2 应收证券清算款 74,202,314.87 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 3,620,670.93 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 79,022,367.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国天益价值混合 A 富国天益价值混合 C 报告期期初基金份额总额 3,837,601,869.98 35,908,656.71 报告期期间基金总申购份额 126,828,301.05 4,772,186.12 减：报告期期间基金总赎回份额 716,104,599.53 19,357,119.93 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 3,248,325,571.50 21,323,722.90 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 12,070,130.96 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,070,130.96 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.37 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 17 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天益价值混合型证券投资基金的文件 2、富国天益价值混合型证券投资基金基金合同 3、富国天益价值混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天益价值混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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