最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海启航6个月混合C(013377) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2891157 | ||||||||
| 基金代码 | 013377 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东海启航 6 个月混合 场内简称 - 交易代码 012287 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 178,228,822.89 份 投资目标 以获取长期稳健收益作为基金的投资目标，通过 严谨的风险控制机制，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金采用资产配置策略，自上而下确认各类资 产的性价比。并基于资产性价比决定各类资产的 配置比例。选股上采用量化多因子选股，争取获 得超越市场的长期超盈。债券投资注重控制信用 风险，不大幅下沉信用等级。 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*70%+沪深 300 指数收 益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币 市场基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东海启航 6 个月混合 A 东海启航6个月混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 012287 013377 报告期末下属分级基金的份额总额 142,848,292.46 份 35,380,530.43 份 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 4 月 1 日 － 2022 年 6 月 30 日 ） 东海启航 6 个月混合 A 东海启航 6 个月混合 C 1．本期已实现收益 -2,236,072.78 -609,996.38 2．本期利润 -769,101.70 -226,536.10 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.0049 4．期末基金资产净值 138,213,513.63 34,195,371.98 5．期末基金份额净值 0.9676 0.9665 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东海启航 6 个月混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.41% 0.08% 2.70% 0.42% -3.11% -0.34% 过去六个 月 -3.71% 0.13% -1.37% 0.43% -2.34% -0.30% 自基金合 同生效起 至今 -3.24% 0.14% -1.72% 0.42% -1.52% -0.28% 东海启航 6 个月混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.46% 0.08% 2.70% 0.42% -3.16% -0.34% 过去六个 -3.81% 0.13% -1.37% 0.43% -2.44% -0.30% 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 月 自基金合 同生效起 至今 -3.35% 0.14% -1.72% 0.42% -1.63% -0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金合同生效日为 2021 年 12 月 13 日，图示日期为 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓但报告 期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祝鸿玲 本 基 金 的 基 金 经理 2021 年 12 月 13 日 - 8 年 国籍：中国。政府经济学博 士，2008 年进入金融行业， 曾任职于中国人民银行六 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 安市中心支行、中国人民银 行货币政策司、东海证券股 份有限公司基金筹备组等。 2013年2月加入东海基金管 理有限责任公司。历任东海 基金管理有限责任公司研 究开发部债券研究员、专户 理财部投资经理、固定收益 部负责人等职。现任东海鑫 享 66 个月定期开放债券型 证券投资基金和东海启航 6 个月持有期混合型证券投 资基金的基金经理。 张文理 本 基 金 的 基 金 经理 2021 年 12 月 13 日 - 4 年 国籍：中国。金融数学专业 硕士，先后任职于瑞银集团 （伦敦）中国项目组、汤森 路透金融信息服务（中国） 有限公、国家金融信息中心 有限责任公司、上投摩根基 金管理有限公司，2020 年 5 月加入东海基金。现任东海 中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金和 东海启航 6个月持有期混合 型证券投资基金的基金经 理。 邢烨 本 基 金 的 基 金 经理 2021 年 12 月 13 日 - 10 年 国籍：中国。金融硕士，曾 任职于德邦证券股份有限 公司资产管理总部，先后担 任交易员、投资经理、投资 副总监等职务，主要负责固 定收益投资、交易等工作， 2020年7月加入东海基金管 理有限责任公司。现任东海 祥苏短债债券型证券投资 基金、东海祥泰三年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、东海祥利纯债债券型 证券投资基金、东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券 投资基金和东海启航 6个月 持有期混合型证券投资基 金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度，市场最大冲击因素来自于国内新冠疫情的新一轮爆发，并进而引发市场对于 短期国内经济增长的担忧。在此影响下，A股在二季度一度出现大幅下挫。而在市场短期恐慌性 抛售之下，机构持股较为集中的热门赛道股下跌尤为明显。因此，从保护产品净值的角度考虑， 在股票仓位上采取了一定的风控措施。避免了产品净值的短期大幅下滑。而市场此后预期国内新 冠疫情逐步好转，因而在 5 月初展开反弹。在市场较为充裕的流动性推动下，A股此轮反弹上升 较为迅速。并且呈现出风格极致的特点。光伏、新能源车等热门赛道个股已接近甚至超过历史高 点。而作为偏债稳健型产品，产品短期难以在不断推升的估值高位进行大幅加仓，以避免市场短 期大幅拉升后带来的波动风险。产品投资上立足于长期稳健回报策略，坚持注重配置资产的性价 比优势。通过资产配置模型和选股模型挖掘长期基本面良好，且目前估值较低，具有配置性价比 优势的股票资产。在控制回撤风险的前提下，稳步加仓。 后市来看，国内新冠疫情不断好转，逐步可控。疫情对于经济的冲击在不断减小。并且政策 对于经济增长的扶持也在持续投入。但同时，短期来看疫情仍有反复，对于经济的复苏也造成一 定干扰。而海外通胀高企，美联储加息日趋鹰派，也对国内经济和 A 股市场构成了潜在的外部风 险。因此，作为一款定位为长期稳健回报的基金产品，产品后期投资策略上仍将注重在控制回撤 风险的基础上获取稳健收益。突出资产配置优势。在成长股、价值股、可转债、信用债和利率债 等大类资产中，选择具有配置性价比优势的资产来构建投资组合，做到风险收益兼顾。短期来看， 受疫情冲击，国内上半年经济增长相对滞后。因此，预期下半年政策将持续发力基建、消费等稳 增长、促就业板块。而中长期来看，在产业结构调整的驱动下，国内科技、生物医药和新能源等 领域的产业升级仍具有明显的投资价值，但需等待估值相对合理的切入机会。 作为产品的基金管理人，我们将在之后的投资运作中，进一步改善产品的净值回撤，提高产 品中长期的收益稳定性。始终立足于中低风险的产品定位，努力为基金持有人实现长期稳健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东海启航 6个月混合 A 基金份额净值为 0.9676 元，本报告期基金份额净值 增长率为-0.41%；截至本报告期末，东海启航 6 个月混合 C基金份额净值为 0.9665 元，本报告期 基金份额净值增长率为-0.46%；同期业绩比较基准收益率为 2.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,739,745.00 0.99 其中：股票 1,739,745.00 0.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 150,782,973.66 86.16 其中：债券 150,782,973.66 86.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,980,334.74 11.42 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,418,846.00 1.38 8 其他资产 78,911.23 0.05 9 合计 175,000,810.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 87,702.00 0.05 C 制造业 697,903.00 0.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 85,281.00 0.05 E 建筑业 258,644.00 0.15 F 批发和零售业 85,680.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 260,049.00 0.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 178,572.00 0.10 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 85,914.00 0.05 S 综合 - - 合计 1,739,745.00 1.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601155 新城控股 3,600 91,548.00 0.05 2 601636 旗滨集团 7,000 89,250.00 0.05 3 600346 恒力石化 4,000 88,960.00 0.05 4 600377 宁沪高速 10,300 88,271.00 0.05 5 600585 海螺水泥 2,500 88,200.00 0.05 6 601899 紫金矿业 9,400 87,702.00 0.05 7 601186 中国铁建 11,100 87,690.00 0.05 8 600031 三一重工 4,600 87,676.00 0.05 9 600663 陆家嘴 8,400 87,024.00 0.05 10 601006 大秦铁路 13,200 86,988.00 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,407,088.77 13.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,105,769.86 5.86 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 其中：政策性金融债 10,105,769.86 5.86 4 企业债券 868,404.11 0.50 5 企业短期融资券 98,940,925.74 57.39 6 中期票据 9,298,895.18 5.39 7 可转债（可交换债） 8,161,890.00 4.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 150,782,973.66 87.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019664 21 国债 16 120,000 12,197,546.30 7.07 2 019658 21 国债 10 110,000 11,209,542.47 6.50 3 012103775 21浦发集团 SCP004 100,000 10,175,178.08 5.90 4 012105268 21嘉秀发展 SCP002 100,000 10,154,353.42 5.89 5 220201 22 国开 01 100,000 10,105,769.86 5.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,911.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 78,911.23 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 4,253,386.30 2.47 2 113052 兴业转债 3,908,503.70 2.27 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东海启航 6个月混合 A 东海启航6个月混合C 报告期期初基金份额总额 184,029,964.43 48,190,504.15 报告期期间基金总申购份额 729.85 154.95 减:报告期期间基金总赎回份额 41,182,401.82 12,810,128.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 142,848,292.46 35,380,530.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 东海启航 6个月混合 2022年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022 年 7 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |