最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2890785 | ||||||||
| 基金代码 | 515100 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城中证红利低波动 100ETF 场内简称 红利 100（扩位证券简称：红利 100ETF） 基金主代码 515100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 22日 报告期末基金份额总额 93,941,529.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与 标的指数收益相似的回报。 投资策略 本基金以中证红利低波动 100指数为标的指数，采用完全复制法，即 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为 原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包 括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因 导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得 足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合 考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选 成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本 基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货 的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有 效跟踪标的指数的目的。 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融 通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资 时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发 生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的 变化。 业绩比较基准 中证红利低波动 100指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、 预期收益较高的品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：2022年 1月 18日，本基金扩位简称由“低波红利 ETF”变更为“红利 100ETF”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 3,449,182.18 2.本期利润 -2,332,840.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0258 4.期末基金资产净值 144,710,937.54 5.期末基金份额净值 1.5404 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.31% 1.23% -4.08% 1.24% 1.77% -0.01% 过去六个月 1.88% 1.30% 0.07% 1.32% 1.81% -0.02% 过去一年 13.01% 1.09% 5.57% 1.11% 7.44% -0.02% 自基金合同 生效起至今 54.04% 1.00% 24.58% 1.06% 29.46% -0.06% 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的 建仓期为自 2020年 5月 22日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上 述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张晓南 本基金的 基金经理 2020年 5月 22 日 - 12年 经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管 理有限公司产品规划部高级产品设计师， 兴银基金管理有限公司研究发展部研究 员、权益投资部基金经理。2020年 2月 加入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF 与创新投资部基金经理。具有 12年证券、 基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证红利低波动 100交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 5月工业增加值当月同比增长 0.70%，前值-2.90%，上海疫情确实对二季度经济造成 了一定的影响，但已经开始快速恢复；当月环比增长 5.61%，对冲了 4月的-5.80%，平均来看仍 然平稳增长。5月 PMI指数为 49.60，从 4月的 47.40向上恢复，预计后续将延续 50以上景气度。 5月 PPI同比增长 6.40%，前值 8.00%，环比增长 0.10%；CPI同比增长 2.10%，前值 2.10%，环比 增长-0.20%，全球滞涨风险有所回落。5月 M2同比增长 11.10%，M1同比增长 4.60%，社会融资规 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 模存量同比增长 10.50%，基本可控且处于良性增长态势。5月末外汇储备 3.13万亿美元。在一季 度开始的全球政治经济形势恶化开始逐渐消除后，受到美联储加快收紧流动性的担忧，全球市场 波动加剧。而同时国内上海疫情自 3月底开始发酵，后续对周边及相关产业链形成了较大范围的 冲击，此次疫情对经济的影响超出了此前的市场预期，相当多重要产品供应链出现问题，但当前 随着疫情的好转，这一影响因素消除后市场韧性仍然较强，可以看到后续多个经济指标出现明显 好转，预计国内经济后续将再次回到之前的稳健增长曲线。2022年二季度市场出现回暖迹象，上 证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指和科创 50的收益率分别为 4.50%、6.42%、6.21%、 2.04%、5.68%和 1.34%。 本基金采用完全复制中证红利低波动 100指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟 踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指 数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 2季度，本基金份额净值增长率为-2.31%，业绩比较基准收益率为-4.08%。报告期内， 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.20%以内，跟踪误差（年化）控 制在 2%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 142,709,095.32 98.31 其中：股票 142,709,095.32 98.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,434,685.13 1.68 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 8 其他资产 20,334.79 0.01 9 合计 145,164,115.24 100.00 注：本表权益投资股票项中，含可退替代款估值增值 0.00元，而 5.2中不含可退替代款估值增值， 因此二者存在差异。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 708,480.00 0.49 B 采矿业 2,860,488.00 1.98 C 制造业 43,010,341.09 29.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 9,457,642.08 6.54 E 建筑业 6,239,011.40 4.31 F 批发和零售业 3,669,324.00 2.54 G 交通运输、仓储和邮政业 14,957,678.00 10.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,269,840.00 0.88 J 金融业 45,787,266.60 31.64 K 房地产业 5,627,054.20 3.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 938,765.00 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 721,050.00 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,970,502.92 4.82 S 综合 - - 合计 142,217,443.29 98.28 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 349,323.01 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 48,290.54 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 94,038.48 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 491,652.03 0.34 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601006 大秦铁路 612,100 4,033,739.00 2.79 2 600377 宁沪高速 370,000 3,170,900.00 2.19 3 600066 宇通客车 365,200 3,158,980.00 2.18 4 000651 格力电器 89,100 3,004,452.00 2.08 5 600028 中国石化 701,100 2,860,488.00 1.98 6 600177 雅戈尔 408,602 2,709,031.26 1.87 7 601988 中国银行 782,800 2,551,928.00 1.76 8 600901 江苏租赁 486,200 2,494,206.00 1.72 9 600016 民生银行 665,400 2,475,288.00 1.71 10 601288 农业银行 792,500 2,393,350.00 1.65 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688349 三一重能 2,742 101,289.48 0.07 2 688238 和元生物 3,714 94,038.48 0.06 3 688322 奥比中光 2,886 89,437.14 0.06 4 688237 超卓航科 1,379 56,911.33 0.04 5 688400 凌云光 2,441 53,531.13 0.04 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金 力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标 的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，股票代码：601988,3988.HK）于 2022 年 3 月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕13号)。 其因不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等多项违法违 规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营 规则，被处以 480万元罚款。 2022年 5月 26日，中国银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕29 号)。其因老产品规模在部分时点出现反弹违法违规行为，违反了《中华人 民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 200 万元罚 款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对中国银行进行了投资。 中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”，股票代码：600016）于 2022年 3月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕20 号）。其 因标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 490万元。 2021年 7月 13日，民生银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2021〕26 号)，其因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位、对责任人员 的责任认定和问责不到位等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 11450万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对民生银行进行了投资。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2021 年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕38 号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户 自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，被处以罚款 150万元。 农业银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据 等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则，被处以罚款 480万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对农业银行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,334.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,334.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688349 三一重能 101,289.48 0.07 新股流通受限 2 688238 和元生物 94,038.48 0.06 新股流通受限 3 688322 奥比中光 89,437.14 0.06 新股流通受限 4 688237 超卓航科 56,911.33 0.04 新股流通受限 5 688400 凌云光 53,531.13 0.04 新股流通受限 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 79,441,529.00 报告期期间基金总申购份额 24,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 10,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 93,941,529.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于上海证券交易所 ETF申赎业务多码合一及 平台迁移切换上线有关事项的通知》，自 2022年 6月 20日起，景顺长城基金管理有限公司旗下管 理的上交所上市 ETF取消申赎业务相关代码，投资者可通过 ETF基金的证券代码（与交易使用的 证券代码相同），选择申赎相关业务类型，参与 ETF申赎业务。本基金原申赎代码 515101取消， 多码合一上线后参与申赎业务的证券代码为 515100。详情请参阅本基金管理人于 2022年 6月 20 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市 ETF实施申赎业务多 码合一的公告》。 §9 备查文件目录 景顺长城中证红利低波动 100ETF2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金募集注册的 文件； 2、《景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |