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| 长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889096 | ||||||||
| 基金代码 | 013017 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页，共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江双盈6个月持有债券发起式 基金主代码 013017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年08月11日 报告期末基金份额总额 87,007,196.54份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，适度参与权益 类资产，在保持资产流动性以及严格控制风险的基 础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、股票投资策略； 4、资产支持证券投资策略； 5、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页，共 15 页 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江双盈6个月持有债券 发起式A 长江双盈6个月持有债券 发起式C 下属分级基金的交易代码 013017 013018 报告期末下属分级基金的份额总 额 70,392,565.29份 16,614,631.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 长江双盈6个月持有债 券发起式A 长江双盈6个月持有债 券发起式C 1.本期已实现收益 -745,935.12 -197,628.06 2.本期利润 1,965,564.52 434,705.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0258 0.0243 4.期末基金资产净值 70,780,342.66 16,646,864.80 5.期末基金份额净值 1.0055 1.0019 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江双盈6个月持有债券发起式A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.86% 0.35% 1.61% 0.14% 1.25% 0.21% 过去六个月 -1.10% 0.33% 0.78% 0.15% -1.88% 0.18% 自基金合同 生效起至今 0.55% 0.27% 2.00% 0.13% -1.45% 0.14% 长江双盈6个月持有债券发起式C净值表现 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页，共 15 页 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.76% 0.35% 1.61% 0.14% 1.15% 0.21% 过去六个月 -1.31% 0.33% 0.78% 0.15% -2.09% 0.18% 自基金合同 生效起至今 0.19% 0.27% 2.00% 0.13% -1.81% 0.14% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指 数收益率*10%；（2）本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 11 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页，共 15 页 注：（1）本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 11 日，截至本报告期末未满一年。（2） 本基金建仓期为基金合同生效日起 6 个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2021-08-11 - 13年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页，共 15 页 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江丰瑞3个月 持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 陆威 基金经理 2022-03-28 - 9年 国籍：中国。本科，具备 基金从业资格。曾任国联 证券股份有限公司投资助 理、东兴证券股份有限公 司投资经理、长江证券（上 海）资产管理有限公司基 金经理助理。现任长江乐 享货币市场基金、长江乐 越定期开放债券型发起式 证券投资基金、长江乐丰 纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、长江双 盈6个月持有期债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页，共 15 页 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第二季度，在新一轮的疫情冲击下，大多数行业在供需两端均遭受冲击,对 我国经济活动产生了较大不利影响，社融数据与主要经济数据均有所下滑。同时，俄乌 冲突持续发酵等因素引发的海外大宗商品持续涨价，美国通胀问题不断加剧，多重因素 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页，共 15 页 综合作用下，美联储急转弯开启了渐进式加息，以期尽快抑制美国国内通胀。在如此复 杂的投资环境下，我国为了进一步维护经济大局总体平稳、增强经济复苏韧性，采取了 积极的财政政策，并在货币政策上继续保持稳健、合理充裕，市场流动性水平相对宽松 稳定。债券方面，利率债二季度整体小幅震荡，交易情绪略有降温，10年期国债收益率 较一季末上行约3BP，10年期国开债收益率则上行约1BP。信用债方面，各期限信用债收 益率均有所下行，信用利差小幅收窄，市场相对更青睐中短期限。信用风险方面，二季 度按照主体与按金额统计的违约率均相比一季度有所上升。二季度新增4家主体首次违 约，违约企业性质均为民营企业，主要涉及综合投资，房地产，有色金属领域。 二季度权益市场则经历了V形反转，4月市场延续了前期的下跌，但在4月下旬，疫 情管控初见成效，生产逐步恢复，国家积极的财政展露信号，市场明显恢复信心，上证 指数在4月下旬最低点已跌去近4百点的情况下，于半年末全部收复失地，二季末收涨 4.5%,沪深300指数二季度收涨6.21%，创业板指二季度收涨5.68%。 报告期内，本基金在债券部分加强了高等级的信用债的配置比例，用确定性更高的 票息策略来对冲市场的波动，在转债方面则继续保持低价转债为主的配置思路，在股票 方面略微提高了组合仓位水平并提高了成长股占比，在维持行业配置均衡的基础上，略 微提高了组合的整体弹性，在市场反弹的过程中，力争获取较多的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0055元，C类份额净值为1.0019元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为2.86%，C类份额净值增长率为2.76%，同期业绩比较 基准收益率为1.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年8月11日，截至本报告期末生效未 满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,142,556.50 15.09 其中：股票 17,142,556.50 15.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 93,062,915.69 81.93 其中：债券 93,062,915.69 81.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页，共 15 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,692,951.93 2.37 8 其他资产 686,041.60 0.60 9 合计 113,584,465.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 383,600.00 0.44 B 采矿业 - - C 制造业 13,812,144.50 15.80 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 323,820.00 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 708,592.00 0.81 J 金融业 1,200,250.00 1.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 714,150.00 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,142,556.50 19.61 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页，共 15 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 300759 康龙化成 7,500 714,150.00 0.82 2 002384 东山精密 30,000 687,900.00 0.79 3 002594 比亚迪 2,000 666,980.00 0.76 4 688390 固德威 2,100 657,321.00 0.75 5 000858 五 粮 液 3,000 605,790.00 0.69 6 688029 南微医学 5,600 488,320.00 0.56 7 600309 万华化学 5,000 484,950.00 0.55 8 000333 美的集团 8,000 483,120.00 0.55 9 600882 妙可蓝多 10,000 468,000.00 0.54 10 601318 中国平安 10,000 466,900.00 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,162,586.31 12.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,335,109.59 23.26 其中：政策性金融债 20,335,109.59 23.26 4 企业债券 34,755,985.45 39.75 5 企业短期融资券 10,213,157.53 11.68 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,596,076.81 18.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,062,915.69 106.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 210203 21国开03 100,000 10,298,493.15 11.78 2 220205 22国开05 100,000 10,036,616.44 11.48 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页，共 15 页 3 019666 22国债01 60,000 6,067,339.73 6.94 4 149608 21东北03 50,000 5,181,821.92 5.93 5 188928 21中泰04 50,000 5,154,408.77 5.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债 期货的投资。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律 法规和监管要求的变化。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一东北证券股份有限公司本期被中国证 券监督管理委员会吉林监管局采取责令改正的行政监管措施； 本基金投资的前十名证券的发行主体之一申万宏源证券有限公司本期被中国证券 监督管理委员会上海监管局采取责令增加合规检查次数的行政监管措施；在报告编制日 前一年内被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出具警示函的行政监管措施； 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页，共 15 页 本基金投资的前十名证券的发行主体之一国家开发银行在报告编制日前一年内被 中国银行保险监督管理委员会处以罚款； 本基金投资的前十名证券的发行主体之一中泰证券股份有限公司在报告编制日前 一年内被中国证券监督管理委员会福建监管局采取出具警示函的行政监管措施。 本基金管理人对上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,297.14 2 应收证券清算款 661,544.46 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 686,041.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 2,519,589.59 2.88 2 113044 大秦转债 1,963,045.48 2.25 3 127006 敖东转债 1,114,957.53 1.28 4 110059 浦发转债 1,059,987.67 1.21 5 113037 紫银转债 1,038,810.68 1.19 6 110057 现代转债 967,113.42 1.11 7 127018 本钢转债 589,982.88 0.67 8 110043 无锡转债 589,565.48 0.67 9 110063 鹰19转债 565,572.60 0.65 10 123128 首华转债 561,308.54 0.64 11 113542 好客转债 556,810.27 0.64 12 113043 财通转债 554,139.86 0.63 13 127024 盈峰转债 538,959.59 0.62 14 110047 山鹰转债 532,747.45 0.61 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 13 页，共 15 页 15 128081 海亮转债 511,426.30 0.58 16 127016 鲁泰转债 466,567.67 0.53 17 128130 景兴转债 369,189.45 0.42 18 127020 中金转债 266,645.70 0.30 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江双盈6个月持有债券 发起式A 长江双盈6个月持有债券 发起式C 报告期期初基金份额总额 81,410,076.35 19,781,121.61 报告期期间基金总申购份额 14,561.25 50,434.33 减：报告期期间基金总赎回份额 11,032,072.31 3,216,924.69 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 70,392,565.29 16,614,631.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江双盈6个月持有债 券发起式A 长江双盈6个月持有债 券发起式C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,466.71 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,466.71 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 14.21 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 14 页，共 15 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份 额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000, 466.71 11.49% 10,000, 466.71 11.49% 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000, 466.71 11.49% 10,000, 466.71 11.49% - 注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告 期末基金份额总额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金募集申请的注 册文件 2、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 3、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 长江双盈 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 15 页，共 15 页 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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