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| 浙商汇金安享66个月定期A(008613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889049 | ||||||||
| 基金代码 | 008613 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金安享66个月定期 基金主代码 008613 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年09月23日 报告期末基金份额总额 7,990,027,454.45份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于 到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收 益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违 反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。 （1）封闭期资产配置策略 （2）信用债投资策略 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 （3）杠杆投资策略 （4）封闭期现金管理策略 （5）再投资策略 （6）资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的 申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保 持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎 回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管 理。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税 后）+1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险 和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享66个月定 期A 浙商汇金安享66个月定 期C 下属分级基金的交易代码 008613 008614 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,990,026,780.37份 674.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 浙商汇金安享66个月 定期A 浙商汇金安享66个月 定期C 1.本期已实现收益 80,117,565.42 5.39 2.本期利润 80,117,565.42 5.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0080 4.期末基金资产净值 8,100,791,862.37 675.82 5.期末基金份额净值 1.0139 1.0026 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金安享66个月定期A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.00% 0.01% 1.00% 0.01% 0.00% 0.00% 过去 六个 月 1.92% 0.01% 2.00% 0.01% -0.08% 0.00% 过去 一年 3.83% 0.01% 4.08% 0.01% -0.25% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 6.51% 0.01% 7.34% 0.01% -0.83% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后） +1.25%。 浙商汇金安享66个月定期C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.78% 0.01% 1.00% 0.01% -0.22% 0.00% 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 过去 六个 月 1.52% 0.01% 2.00% 0.01% -0.48% 0.00% 过去 一年 3.11% 0.01% 4.08% 0.01% -0.97% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 5.36% 0.01% 7.34% 0.01% -1.98% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后） +1.25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金短债债券型 证券投资基金基金经理、 浙商汇金中高等级三个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理、浙商汇金 聚盈中短债债券型证券投 资基金基金经理、浙商汇 金聚鑫定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 2020- 09-28 - 6 年 中国国籍，硕士。2020年2 月加入浙江浙商证券资产 管理有限公司，2年信用研 究经验，6年固定收益投资 管理经验。曾任渣打银行 企业信用分析师，海通证 券投资经理助理及投资经 理，目前担任公司公募固 定收益投资部基金经理。 擅长并长期对产业和公司 信用状况进行研究，结合 定量和定性的方法度量企 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 理及浙商汇金月享30天滚 动持有中短债债券型证券 投资基金基金经理。 业偿债能力，并拥有丰富 的利率债交易经验。曾任 浙商汇金聚禄一年定期开 放债券型证券投资基金基 金经理、浙商汇金聚泓两 年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2 020年8月起担任浙商汇金 短债债券型证券投资基 金、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式证券投资 基金、浙商汇金中高等级 三个月定期开放债券型证 券投资基金、浙商汇金聚 盈中短债债券型证券投资 基金、浙商汇金聚利一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2020年9 月起任浙商汇金安享66个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2021年1 1月起担任浙商汇金月享3 0天滚动持有中短债债券 型证券投资基金基金经 理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾上半年，债券市场始终处于上有顶下有底的震荡走势（10y国债2.67-2.87,20bp 波段），春节后到三月上旬收益率在天量信贷的制约下迅速反弹。二季度由于上海疫情 封城等，宽货币维持的时间较预期进一步延长，收益率有所下行。市场策略也比较集中， 中短期限利率杠杆套息及交易增厚策略。但随着疫情解封，复工复产及各类稳增长政策 的出台及落地，六月在资金面整体较为宽松的情况下收益率震荡区间进一步变窄。随着 基本面底部修复预期的增强，以及资金面波动增大预期再起，二季度末收益率也再次来 到了年线的关键位置，波动率的降低也暗示后续变盘概率增大。 展望三季度： 1.海外，基本面从二季度滞涨逐步向衰退转换，三季度美债收益率仍然会保持较大 波动。而国内经过疫情后进入弱复苏，因此再一次出现了海外与国内经济周期错位的情 况。如果海外流动性收紧的节奏可以放缓，则对国内各类资产带来的流动性压力会有所 减少。 2.流动性，目前看在中美利差倒挂的情况下，货币政策进一步放松压力仍在。但在 地产房住不炒大原则下，及海外需求回落出口承压的大背景下，基本面修复弹性较弱。 因此广义流动性方面央行大概率会继续呵护。但是三季度在进一步信贷扩张的背景下， 狭义流动性会有所收敛，不会如二季度信用收缩的大环境下那么宽松。7月存单净供给 有可能会保持向上的趋势，随着信贷扩张及央行利润上缴及财政留底退税在6月底完成， 资金利率不排除向政策利率收敛靠近。 3.基本面，目前看生产端修复较为理想，但需求仍未达到去年同期水平。百城土地 成交面积同比降幅小幅收窄，30城商品房成交面积环比大增，地产政策底和行业底已经 见到，后续要验证居民需求端韧性如何。而消费方面，汽车零售批发销售量6月同比增 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 速创年内新高。整体看，信用收缩的情况得到了缓解，但持续性还需要进一步观察。另 一方面，下半年伴随海外需求的回落以及基数原因，出口数据可能承压。 4.债市供求关系方面，下半年地方债供给减少，但结合财政部3000亿支持重大项目 建设基金的设立，政金债有可能在下半年接力发行，来配合政策落地。但规模上可能和 地方债相比还有差距，但随着流动性流向实体经济，也有概率给收益率带来负面影响。 5.利率债相比信用债估值偏高，但赔率不见得很高。目前期限利差等比较安全，处 于较高分位数。但要关注短端信用，信用利差在历史非常低位置。如果后续风险偏好持 续抬升，股市赚钱效应进一步提高，则要提防银行理财规模缩小后对短端资产带来的冲 击。 6.权益市场6月继续上涨周期，大盘从4月27日最低点反弹接近20%，逼近年线附近。 自大盘站到半年线以及3~4月份套牢盘解套后，上方并无阻力，预计大盘将上破年线来 到3480附近遇到强压。北向资金连续流入，与外围市场形成对比，当前AH股基本面与技 术面并不匹配，因7月将出二季度经济数据及半年报数据，受疫情影响数据或较差，但 股市上涨热情依旧，且技术面看涨，主要因为资金博弈。 策略上，目前看7月初债市回调后，2-3年国开收益率处于曲线较凸的位置，假设未 来三个月继续上行10-20bp，2-3年国开债二季度持有收益仍有20-50bp左右，对配置资 金来说逐步出现配置价格，因此可以在收益率上行过程中加仓此类资产，底仓保持不动。 信用方面利差处于历史低位，因此暂时不考虑增配2y以上信用债。转债目前价格偏高， 但账户仓位比较中性，仍旧是高位获利了结，低位加仓的交易策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金安享66个月定期A基金份额净值为1.0139元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为1.00%；截至报告期末浙 商汇金安享66个月定期C基金份额净值为1.0026元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.78%，同期业绩比较基准收益率为1.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,776,718,814.73 99.81 其中：债券 11,776,718,814.73 99.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 22,838,043.54 0.19 8 其他资产 - 0.00 9 合计 11,799,556,858.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,776,718,814.73 145.38 其中：政策性金融债 11,776,718,814.73 145.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 9 其他 - - 10 合计 11,776,718,814.73 145.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160303 16进出03 79,600,000 7,994,598,452.30 98.69 2 160408 16农发08 16,000,000 1,616,333,573.37 19.95 3 190204 19国开04 11,500,000 1,174,369,016.05 14.50 4 108614 国开2104 3,340,000 337,936,646.41 4.17 5 018063 进出2101 3,000,000 302,336,186.20 3.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 - 本基金本报告期未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金安享66个月定 期A 浙商汇金安享66个月定 期C 报告期期初基金份额总额 7,990,026,775.75 674.07 报告期期间基金总申购份额 4.62 0.01 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,990,026,780.37 674.08 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401 - 2 0220630 2,389,999,00 0.00 0.00 0.00 2,389,999,00 0.00 29.91% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情 形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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