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| 格林中短债A(010145) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888867 | ||||||||
| 基金代码 | 010145 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林中短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同约定，于2022年7月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林中短债 基金主代码 010145 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年10月28日 报告期末基金份额总额 2,568,142,479.20份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括久期配置策略、债券类属配 置策略、信用债投资策略、息差策略、期限结构配 置策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策 略。在债券类属配置策略上，本基金将根据对政府 债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值 分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及 时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又 能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+银行一年 期定期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型、股票型基金。 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林中短债A 格林中短债C 下属分级基金的交易代码 010145 010146 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,551,273,322.72份 16,869,156.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 格林中短债A 格林中短债C 1.本期已实现收益 16,492,586.45 87,505.16 2.本期利润 24,531,997.75 115,197.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0103 4.期末基金资产净值 2,684,598,302.24 17,630,617.94 5.期末基金份额净值 1.0523 1.0451 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林中短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.40% 0.03% 0.92% 0.02% 0.48% 0.01% 过去 六个 2.20% 0.04% 1.65% 0.03% 0.55% 0.01% 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 月 过去 一年 4.95% 0.04% 3.59% 0.02% 1.36% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 7.11% 0.04% 6.15% 0.02% 0.96% 0.02% 格林中短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.29% 0.03% 0.92% 0.02% 0.37% 0.01% 过去 六个 月 1.98% 0.03% 1.65% 0.03% 0.33% 0.00% 过去 一年 4.15% 0.04% 3.59% 0.02% 0.56% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 6.59% 0.30% 6.15% 0.02% 0.44% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 高洁 本基金基金经理 2020- 12-02 - 10 年 高洁女士，美国旧金山大 学金融分析硕士。曾任吉 林银行金融市场部债券交 易员，民生银行直销银行 事业部基金类产品经理， 中英益利资产管理股份有 限公司固定收益部投资经 理，2020年5月加入格林基 金，曾任固定收益部基金 经理助理，现任基金经理。 2020年12月2日至今，担任 格林日鑫月熠货币市场基 金基金经理；2020年12月2 日至今，担任格林中短债 债券型证券投资基金基金 经理。 李玉 杰 本基金基金经理 2021- 08-26 - 12 年 李玉杰先生，北京航空航 天大学工学硕士。曾任中 国农业银行宏观研究及利 率衍生品交易策略分析 师，北京日盛联合资产管 理有限公司投资研究总 监、固定收益投资经理。2 020年9月加入格林基金， 负责宏观资产配置策略及 固收投资策略研究，现任 基金经理。2021年8月26 日至今，担任格林中短债 债券型证券投资基金基金 经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 督管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准 则、《格林中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第2季度，由于新冠疫情在我国主要城市广泛传播，很多城市采取了严格的 防疫措施，经济逐步探底，稳增长政策频繁出台，宏观经济有触底迹象。央行维持流动 性合理充裕，市场利率普遍低于政策利率，中短端利率债表现较好，虽然没有进一步下 行突破，但是整体波动不大，杠杆策略和票息策略依然适用。中长债先下后上，曲线陡 峭，主要受宏观经济预期影响，5月中旬以后开始发酵宏观经济复苏，长债收益率震荡 上行。 信用债部分，通过杠杆+票息+骑乘策略在信用利差快速压缩过程中，取得了较好的 收益。端午节过后，市场对资金面的预期产生了变化，信用债仓位及时缩小了部分久期， 同时减少了部分杠杆。组合以静态票息收益为主，同时一直坚持严控入池债券的信用风 险，并紧密跟踪仓内债券主体的各种消息，保持曲线的稳定形态。 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 本基金在2季度充分发挥了中短信用的优势，为投资者获得了良好的票息收入和杠 杆套息收入，久期策略谨慎参与，规避了中长债的上行波动风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林中短债A基金份额净值为1.0523元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为0.92%；截至报告期末格林中短债C基 金份额净值为1.0451元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.29%，同期业绩比 较基准收益率为0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,227,505,476.45 95.86 其中：债券 3,227,505,476.45 95.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,369,243.21 0.87 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,938,769.89 0.15 8 其他资产 105,202,252.72 3.12 9 合计 3,367,015,742.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,242,898.63 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 453,207,832.87 16.77 其中：政策性金融债 392,763,536.98 14.53 4 企业债券 121,866,671.78 4.51 5 企业短期融资券 1,274,646,250.36 47.17 6 中期票据 1,230,145,336.47 45.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 137,396,486.34 5.08 9 其他 - - 10 合计 3,227,505,476.45 119.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 01228049 5 22象屿股份SCP004 1,000,000 100,988,054.79 3.74 2 01228209 8 22鲁钢铁SCP007 1,000,000 100,101,972.60 3.70 3 04210050 4 21桂投资CP001 900,000 92,483,072.88 3.42 4 200202 20国开02 900,000 90,263,663.01 3.34 5 220206 22国开06 900,000 90,031,980.82 3.33 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的 买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖 出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基 金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 164,539.65 国债期货投资本期公允价值变动（元） -20,000.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征，进行了一定的 套期保值操作，以降低投资组合的整体风险。 5.11 投资组合报告附注 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行2022年3月21日因标准化 数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委 员会罚款440万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕8号。 中国农业银行股份有限公司2022年3月21日因标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元，相关文号： 银保监罚决字〔2022〕12号；2021年12月8日因侵犯客户自主选择权等事由，被中国银 行保险监督管理委员会罚款150万元，相关文号：银保监罚决字〔2021〕38号。 除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立 案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,078.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 105,188,174.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 105,202,252.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林中短债A 格林中短债C 报告期期初基金份额总额 1,622,705,533.35 1,578,809.67 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 报告期期间基金总申购份额 1,224,682,540.17 37,080,271.24 减：报告期期间基金总赎回份额 296,114,750.80 21,789,924.43 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,551,273,322.72 16,869,156.48 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或者超过总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林中短债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《格林中短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《格林中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 格林中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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