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| 前海联合泰瑞纯债C(008703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888232 | ||||||||
| 基金代码 | 008703 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 07月 21日 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泰瑞纯债 基金主代码 008636 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 08月 13日 报告期末基金份额总额 1,962,309,349.86份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主 动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相 结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资 产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本 基金采用期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个 券挖掘策略等积极的投资策略，在严格控制风险的前提 下，发掘和利用潜在投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 15页 下属分级基金的交易代码 008636 008703 报告期末下属分级基金的份额总额 1,962,010,165.88份 299,183.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C 1.本期已实现收益 16,084,870.67 2,123.06 2.本期利润 19,234,731.74 2,600.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0087 4.期末基金资产净值 2,071,772,724.53 313,437.99 5.期末基金份额净值 1.0559 1.0476 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泰瑞纯债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.94% 0.03% 0.29% 0.04% 0.65% -0.01 % 过去六个月 1.43% 0.03% 0.38% 0.05% 1.05% -0.02 % 过去一年 3.30% 0.03% 1.83% 0.05% 1.47% -0.02 % 自基金合同 生效起至今 5.59% 0.03% 2.39% 0.05% 3.20% -0.02 % 前海联合泰瑞纯债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.03% 0.29% 0.04% 0.54% -0.01 % 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 15页 过去六个月 1.24% 0.03% 0.38% 0.05% 0.86% -0.02 % 过去一年 2.89% 0.03% 1.83% 0.05% 1.06% -0.02 % 自基金合同 生效起至今 4.76% 0.03% 2.39% 0.05% 2.37% -0.02 % 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 15页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 黄浩东 本基金的基金经理，固定 收益部总经理 2020- 08-13 - 10 年 黄浩东先生，清华大学硕士， 10年证券基金投资研究经验。 曾任东莞证券股份有限公司深 圳分公司研究员、投资经理、 副总经理兼投资经理和新疆前 海联合添惠纯债债券型证券投 资基金基金经理（自 2020年 3 月 26日至 2022年 6月 22日） 和新疆前海联合泰瑞纯债债券 型证券投资基金基金经理（自 2020年 8月 13日至 2022年 7 月 8日）。现任新疆前海联合基 金管理有限公司固定收益部总 经理、新疆前海联合添利债券 型发起式证券投资基金基金经 理（自 2019年 12月 17日起任 职）、新疆前海联合泳祺纯债债 券型证券投资基金基金经理 （自 2020年 3月26日起任职）、 新疆前海联合添泽债券型证券 投资基金基金经理（自 2020年 6月 4日起任职）、新疆前海联 合泳辉纯债债券型证券投资基 金基金经理（自 2020年 6月 8 日起任职）、新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资基 金基金经理（自 2021年 5月 7 日起任职）和新疆前海联合淳 丰纯债 87个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）。 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 15页 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、孙连玉自 2022年 7月 9日起担任本基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务 环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年二季度以来，经济压力尽显，首先是全国疫情反复，生产及消费无法正常进行；其 次地产投资和销售都出现比较大的衰退；最后外部环境压力增大，美联储加息，全球通胀加剧。5 月上海复工复产后，各种促销费促生产措施让经济压力有所缓解，地产销售环比出现了比较好的恢 复，而出口增速反弹，短期内经济动能有所恢复。不过近期猪价有所上涨，外围大宗商品价格高企， CPI仍存隐忧。 回顾 2022年二季度，货币政策保持宽松以应对疫情冲击和经济低迷，期间资金价格长期在低位。 回顾 2022年二季度，债券收益率在低位震荡，期间收益率下行受到稳增长压制，本身收益率偏 低吸引力不足，上行又被长时间的低资金价格牵制。 报告期内，本基金以高等级信用债和利率债为主要投资方向，适当调整了久期，产品二季度保 持低杠杆操作。 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 15页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泰瑞纯债 A基金份额净值为 1.0559元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 0.94%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%；截至报告期末前海联合泰瑞纯债 C基金份额净 值为 1.0476元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,121,423,755.30 99.87 其中：债券 2,121,423,755.30 99.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,737,061.18 0.13 8 其他资产 39,638.97 0.00 9 合计 2,124,200,455.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 15页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 130,742,195.83 6.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,887,704,987. 41 91.10 其中：政策性金融债 688,556,643.83 33.23 4 企业债券 30,957,952.88 1.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 72,018,619.18 3.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,121,423,755. 30 102.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200305 20进出 05 2,500,000 254,553,287.67 12.28 2 188962 21海通 10 1,200,000 122,811,747.95 5.93 3 1828011 18中国银行二 级 02 1,000,000 106,359,961.64 5.13 4 200313 20进出 13 1,000,000 104,145,205.48 5.03 5 1928037 19交通银行 02 1,000,000 102,468,493.15 4.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 15页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 1.20进出 05、20进出 13发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 7月 1日-2022年 6月 30日，中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、天津分行 等 2 家分支机构由于未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规 则；未严格落实“实贷实付”，被当地银保监局处以罚款合计 90万元。 （2）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕31号，因违规投资企业股权；个别高管人 员未经核准实际履职；监管数据漏报错报等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理 法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 罚款 7345.6万元。 （3）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕9号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 420万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小，对其短 期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市场 的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 15页 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响，对 基金运作无影响。 2.15国开 18发债主体受监管处罚情况： （1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据； 漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440万元的罚款。 （2）2021年 8月 23日，根据大银保监罚决字[2021]35、37号，由于贷中贷后管理不尽职，导 致贷款资金回流借款人；贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用，导致贷款形成不良，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，国家开发银行大连市分行被大连银保监局处以合计 50 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款 占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动 性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 3.21海通 10发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 9月 7日，根据《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）及《中国证券监督管理委员会调查通知书》（证监调查字 0152021061号），因海通证券在开展西 南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责， 涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对海通证券进行立案 并调查。 （2）2021年 10月 14日，根据重庆证监局《行政处罚决定书》（〔2021〕5号），由于上述（1） 事项，海通证券被重庆证监局责令改正，没收财务顾问业务收入 100万元，并处以 300万元罚款。 基金管理人经审慎分析，认为海通证券资产规模大，经营情况良好，且海通证券主体评级为市 场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对海通证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影 响可以忽略不计。 本基金投资于海通证券的决策程序说明：基于海通证券基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于海通证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对海通证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作 无影响。 4.19交通银行 02发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 7月 1日-2022年 6月 30日，交通银行北京分行、新疆维吾尔自治区分行、河北 省分行等 6 家分支机构由于理财业务投资运作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不 到位、个人消费贷款挪用于购房、投资等禁止性领域、向资本金不足且未取得施工许可证项目发放 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 15页 贷款、同业投资资金违规投向股权投资领域等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局等监管 机构处以警告、罚款等行政处罚，罚款合计 433万元。 （2）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕28号，由于理财业务和同业业务制度不健 全；理财业务数据与事实不符等违法违规事由，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十 一条、第四十六条和相关审慎经营规则，交通银行被银保监会处以 4100万元的罚款。 （3）2021年 8月 13日，根据银罚字〔2021〕23号，由于违反信用信息采集、提供、查询及相 关管理规定等违法违规事由，交通银行被人民银行处以罚款 62万元。 （4）2021年 10月 20日，根据上海汇管罚字〔2021〕3111210701号，因未按规定办理内存外 贷业务；未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务等违法违规事由，依据《外汇管理条例》第四 十三条、《外汇管理条例》第四十七条第（一）项等规定，交通银行被国家外汇管理局上海市分局警 告，并处以罚款 340万元，没收违法所得 82.32万元。 （5）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕15号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，交通银行被银保监会处以 420万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为交通银行净资产规模大，经营情况良好，实力很强，且交通银行 主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项 对交通银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.18建设银行二级 01发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 8月 13日，根据银罚字〔2021〕22号，由于内占压财政存款或者资金；违反账户 管理规定，建设银行被人民银行警告，并处以 388万元的罚款。 (2)2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕14号，由于监管标准化数据（EAST）系统数 据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差； 漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条和相关审慎经营规则，建设银行被银保监会处以 470万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为建设银行净资产规模大，经营情况良好，且建设银行主体评级为 市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对建设银行自身信用基本面 影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于建设银行的决策程序说明：基于建设银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于建设银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对建设银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 6.20农业银行小微债 01发债主体受监管处罚情况： 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 15页 （1）2021年 12月 8日，根据银保监罚决字〔2021〕38号，因制定文件要求企业对公账户必须 开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；河南分行和新疆分行转发并执 行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重，根据《中华人民共 和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则；《中华人民共和国商业银行 法》第七十三条，农业银行被银保监会处以罚款 150万元。 （2）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕12号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，农业银行被银保监会处以 480万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为农业银行净资产规模很大，经营情况良好，上述罚款占其净资产 及净利润比例低，且农业银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对农业银行自身信用基本 面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于农业银行的决策程序说明：基于农业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于农业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对农业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 7.18中国银行二级 02发债主体受监管处罚情况： （1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕13号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行被银保监会处以 480万元的罚款。 （2）2022年 5月 26日，根据银保监罚决字〔2022〕29号，由于未依法履行职责，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，中国银行被银保监会处以 200 万元的罚 款。 基金管理人经审慎分析，认为中国银行资产规模大，经营情况良好，且中国银行主体评级为市 场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国银行自 身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国银行的决策程序说明：基于中国银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于中国银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 15页 1 存出保证金 39,638.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 39,638.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,962,107,752.80 299,195.02 报告期期间基金总申购份额 - 23.96 减：报告期期间基金总赎回份额 97,586.92 35.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,962,010,165.88 299,183.98 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 前海联合泰瑞纯债 A 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 689,822.63 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 15页 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 689,822.63 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.0352 前海联合泰瑞纯债 C 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 298,626.32 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 298,626.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.0152 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20220401-20220630 980,659, 545.04 - - 980,659, 545.04 49.97% 2 20220401-20220630 980,659, 545.04 - - 980,659, 545.04 49.97% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页，共 15页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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