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| 前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888196 | ||||||||
| 基金代码 | 003471 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 07月 21日 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添鑫 3个月定开债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2016年 10月 18日 报告期末基金份额总额 13,498,054.44份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经 济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策 及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋 势、利率走势、判断未来大类资产表现，确定在债券资 产和股票资产之间的配置比例。在严格控制风险的前提 下，发掘和利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准 的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 19页 性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添鑫 3个月定开 债券 A 前海联合添鑫 3个月定开 债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 9,895,887.54份 3,602,166.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 前海联合添鑫 3个月定开 债券 A 前海联合添鑫 3个月定开 债券 C 1.本期已实现收益 75,752.20 22,376.40 2.本期利润 350,752.68 118,462.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0354 0.0329 4.期末基金资产净值 12,114,420.68 4,235,645.98 5.期末基金份额净值 1.2242 1.1759 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫 3个月定开债券 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.98% 0.30% 0.29% 0.04% 2.69% 0.26% 过去六个月 -1.17% 0.36% 0.38% 0.05% -1.55 % 0.31% 过去一年 -0.75% 0.33% 1.83% 0.05% -2.58 % 0.28% 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 19页 自基金转型 日起至今 8.09% 0.29% 0.76% 0.06% 7.33% 0.23% 前海联合添鑫 3个月定开债券 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.88% 0.30% 0.29% 0.04% 2.59% 0.26% 过去六个月 -1.37% 0.37% 0.38% 0.05% -1.75 % 0.32% 过去一年 -1.15% 0.33% 1.83% 0.05% -2.98 % 0.28% 自基金转型 日起至今 7.11% 0.29% 0.76% 0.06% 6.35% 0.23% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 2、本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金合同于 2020年 3月 26日生效。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 19页 注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020年 3 月 26日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张文 本基金的基金经理 2021- 08-20 - 9年 张文先生，硕士，9年证券基金 投资研究经验。曾任中山证券 有限责任公司固定收益部交易 员、第一创业证券股份有限公 司资产管理部高级交易经理、 深圳慈曜资产管理有限公司交 易管理部交易主管、新疆前海 联合基金管理有限公司基金经 理助理、新疆前海联合泳益纯 债债券型证券投资基金基金经 理（自 2021年 8月 20日至 2021 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 19页 年 9月 14日）和新疆前海联合 泓旭纯债 1年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理 （自 2021年 8月 20日至 2022 年 1月 5日）。现任新疆前海联 合泓元纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理 （自 2020年 10月 28日起任 职）、新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2020年 10月 28日起任职）、新疆前海联合新 思路灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自 2020年 10 月 29日起任职）、新疆前海联 合汇盈货币市场基金基金经理 （自 2020年12月 1日起任职）、 新疆前海联合海盈货币市场基 金基金经理（自 2021年 5月 18 日起任职）、新疆前海联合泓瑞 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（自 2021年 8 月 20日起任职）、新疆前海联 合添鑫 3个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）、新 疆前海联合泳嘉纯债债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8月 20日起任职）、新疆前 海联合淳丰纯债 87个月定期开 放债券型证券投资基金基金经 理（自 2021年 8月 20日起任 职）、新疆前海联合润盈短债债 券型证券投资基金基金经理 （自 2022年 3月 5日起任职） 和新疆前海联合添和纯债债券 型证券投资基金基金经理（自 2022年 3月 5日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 19页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务 环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，宏观经济受到疫情严重冲击后，一揽子政策措施出台，经济修复环比加快。国 内方面，二季度经济表现基本确定为年内底部位置，后续修复斜率取决于政策力度及疫情发展。从 最新数据来看，生产端需求端稳定修复，出口重回两位数增长，基建投资和制造业投资仍有韧性， 地产投资和销售也有低位企稳迹象，消费低位反弹，但仍明显低于此次疫情冲击之前的水平。通胀 数据符合预期，PPI-CPI剪刀差明显回落，社融结构也有所改善。国际方面，美联储加息节奏偏快， 此外俄乌持续冲突及相关制裁影响，欧美经济体通胀压力较大，海外经济增长面临较大不确定性。 资金面方面，流动性较宽松，5月 5年期 LPR调降 15bp，央行月末时点也加大公开市场投放力 度，资金价格下行明显。债市方面，利率债现券收益小幅震荡，整季来看，季初季末现券收益率基 本持平，十年国债收益率收于 2.82%左右，但信用利差收窄 15bp左右，中证转债指数涨 4.61%收于 418.62点，转股溢价率压缩，但可转债整体处于历史偏高位置。股市方面，4月底以后市场呈 V型 反弹，电新、汽车、食品饮料、有色等板块涨幅显著，上证 50、中证 500、创业板三季度收益分别 为 4.9%、2.05%、5.68%。 报告期内，本基金有所调仓，在基金合同约定范围内增加了权益资产比重，提高了弹性品种仓 位，增加了低价可转债的仓位，纯债仓位略有降低。未来一个季度会根据基本面、资金面、市场情 绪的变化，优化大类资产结构，努力挖掘有稳定回报的股票资产，合理配置纯债、可转债、可交债 资产，在控制好回撤的基础上为投资者努力提供更好的持有体验。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 19页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添鑫 3个月定开债券 A基金份额净值为 1.2242元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为 2.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%；截至报告期末前海联合添鑫 3个月 定开债券 C基金份额净值为 1.1759元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.88%，同期业绩 比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2021年 1月 22日起至 2022年 6月 30日止，连续 346个工作日基金资 产净值低于 5000万元。本基金管理人于 2021年 5月 7日向证监会申请持续运作，并于 2021年 8月 26日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于对新疆前海联合添鑫 3个月定期开 放债券型证券投资基金进行持续营销的议案》。自前述议案有效通过日起，截至 2021年 11月 26日， 本基金已连续 60个工作日低于 5000万元，本基金管理人于 2021年 12月 8日向证监会再次申请持 续运作本基金，并于 2022年 5月 24日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关 于对新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金进行持续营销的议案》。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,733,000.20 16.64 其中：股票 2,733,000.20 16.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,240,328.00 80.59 其中：债券 13,240,328.00 80.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 360,000.00 2.19 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,760.09 0.27 8 其他资产 51,701.43 0.31 9 合计 16,428,789.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 19页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 17,441.00 0.11 B 采矿业 89,416.00 0.55 C 制造业 1,707,717.20 10.44 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 84,461.00 0.52 E 建筑业 112,872.00 0.69 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 70,609.00 0.43 H 住宿和餐饮业 65,200.00 0.40 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 184,599.00 1.13 J 金融业 226,866.00 1.39 K 房地产业 93,580.00 0.57 L 租赁和商务服务业 23,293.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 41,596.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,350.00 0.09 S 综合 - - 合计 2,733,000.20 16.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600660 福耀玻璃 1,700 71,077.00 0.43 2 002594 比亚迪 200 66,698.00 0.41 3 300059 东方财富 2,520 64,008.00 0.39 4 300274 阳光电源 600 58,950.00 0.36 5 300750 宁德时代 100 53,400.00 0.33 6 600754 锦江酒店 800 50,320.00 0.31 7 600690 海尔智家 1,700 46,682.00 0.29 8 002271 东方雨虹 900 46,323.00 0.28 9 603198 迎驾贡酒 700 45,598.00 0.28 10 002460 赣锋锂业 300 44,610.00 0.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 19页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 3,060,094.71 18.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,466,529.07 15.09 其中：政策性金融债 1,232,231.81 7.54 4 企业债券 1,711,504.48 10.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,002,199.74 36.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,240,328.00 80.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 127910 19铁道 03 10,000 1,045,908.36 6.40 2 122260 13中信 02 10,000 1,027,256.44 6.28 3 019658 21国债 10 10,000 1,019,049.32 6.23 4 019664 21国债 16 10,000 1,016,462.19 6.22 5 113021 中信转债 6,700 732,845.27 4.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 19页 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 1.国开 1803发债主体受监管处罚情况： （1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据； 漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一 条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440万元的罚款。 （2）2021年 8月 23日，根据大银保监罚决字[2021]35、37号，由于贷中贷后管理不尽职，导 致贷款资金回流借款人；贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用，导致贷款形成不良，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，国家开发银行大连市分行被大连银保监局处以合计 50 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款 占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动 性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判 断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 2.浦发转债发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕27号，由于监管发现的问题屡查屡犯；配 合现场检查不力；内部控制制度修订不及时等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 6920万元的罚款。 （2）2021年 11月 15日，根据上海汇管罚字〔2021〕3121210802号，由于银行卡境外交易信 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 19页 息报送错误，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，浦发银行被国家外汇管 理局上海市分局处以 6万元的罚款。 （3）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕25号，由于监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST数据；未报送权益类投资业务 EAST数据；漏报跟 单信用证业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 420万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市 场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本 面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 3.上银转债发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 7月 2日，根据沪银保监罚决字〔2021〕72号，由于 2018-2020年间同业投资房 地产企业合规审查严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违 法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国 商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，上海银行 被上海银保监局处以 460万元的罚款。 （2）2021年 11月 19日，根据沪银保监罚决字〔2021〕174号，由于未按规定报送统计报表， 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、 《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条，上海银行被上海银保监局处以 20万元的罚款。 （3）2022年 2月 14日，根据沪银保监罚决字〔2022〕13号，由于 2015年 3月至 7月，该行 同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六 条第（五）项，上海银行被上海银保监局处以 240万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为上海银行资产规模大，经营情况良好，且上海银行主体评级为市 场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本 面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于上海银行的决策程序说明：基于上海银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于上海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对上海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 4.光大转债发债主体受监管处罚情况： （1）2022年 1月 19日，根据京汇罚〔2022〕5号，由于违反外汇登记管理规定，依据《中华 人民共和国外汇管理条例》第四十八条，光大银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以 2.5 万元 的罚款。 （2）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕18号，由于监管标准化数据（EAST）系统 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 19页 数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，光大银行被银保监会处以 490万元的罚款。 （3）2022年 5月 4日，根据银保监罚决字〔2022〕31号，由于未依法履行职责，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，光大银行被银保监会处以 400 万元的罚 款。 基金管理人经审慎分析，认为光大银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其 净利润及净资产的比例很低，上述事项对光大银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响 可以忽略不计。 本基金投资于光大银行的决策程序说明：基于光大银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于光大银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对光大银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.中信转债发债主体受监管处罚情况： 2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕17号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST数据；未报送权益类投资业务 EAST数据；漏报跟单信 用证业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十六条和相关审慎经营规则，中信银行被银保监会处以 290万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模大，经营情况良好，且中信银行主体评级为市 场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对中信银行自 身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作 无影响。 6.13中信 02发债主体受监管处罚情况： 2021年 12月 7日，根据深外管检[2021]44号，由于 QDII超额度汇出；国际收支统计漏申报； B 股客户非同名账户取款等违法违规行为，违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规 定》第六条；《国际收支统计申报办法》第七条、第十条等法规规定，中信证券被国家外汇管理局深 圳市分局责令整改，并处以罚款 101万元，没收违法所得 81万元。 基金管理人经审慎分析，认为中信证券资产规模大，经营情况良好，且中信证券主体评级为市 场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对中信证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影 响可以忽略不计。 本基金投资于中信证券的决策程序说明：基于中信证券基本面研究以及二级市场的判断，本基 金投资于中信证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作 无影响。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 19页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,111.72 2 应收证券清算款 47,589.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 51,701.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 113021 中信转债 732,845.27 4.48 2 113011 光大转债 638,007.95 3.90 3 110059 浦发转债 577,693.28 3.53 4 113042 上银转债 472,838.79 2.89 5 113044 大秦转债 316,268.44 1.93 6 110053 苏银转债 119,680.51 0.73 7 113033 利群转债 98,486.51 0.60 8 110075 南航转债 97,885.95 0.60 9 128145 日丰转债 91,801.27 0.56 10 128081 海亮转债 89,499.60 0.55 11 127028 英特转债 84,842.78 0.52 12 113610 灵康转债 81,140.68 0.50 13 127012 招路转债 79,958.97 0.49 14 128075 远东转债 79,908.33 0.49 15 123063 大禹转债 78,074.70 0.48 16 123060 苏试转债 76,339.73 0.47 17 113579 健友转债 75,990.74 0.46 18 123002 国祯转债 70,680.00 0.43 19 110060 天路转债 69,251.51 0.42 20 110063 鹰 19转债 67,868.71 0.42 21 110047 山鹰转债 67,865.92 0.42 22 123050 聚飞转债 65,425.48 0.40 23 123048 应急转债 65,057.06 0.40 24 128037 岩土转债 64,237.85 0.39 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页，共 19页 25 127047 帝欧转债 63,722.24 0.39 26 123125 元力转债 58,997.66 0.36 27 127033 中装转 2 57,851.64 0.35 28 128119 龙大转债 55,859.86 0.34 29 123056 雪榕转债 54,152.67 0.33 30 127035 濮耐转债 52,696.41 0.32 31 110077 洪城转债 52,354.20 0.32 32 123077 汉得转债 50,463.73 0.31 33 113602 景 20转债 48,407.59 0.30 34 113542 好客转债 44,544.82 0.27 35 127024 盈峰转债 43,116.77 0.26 36 123116 万兴转债 41,668.81 0.25 37 127016 鲁泰转债 34,992.58 0.21 38 110045 海澜转债 34,932.38 0.21 39 127041 弘亚转债 34,382.38 0.21 40 128136 立讯转债 34,318.56 0.21 41 123078 飞凯转债 34,090.81 0.21 42 113605 大参转债 33,411.42 0.20 43 127040 国泰转债 32,249.34 0.20 44 128021 兄弟转债 31,464.60 0.19 45 128128 齐翔转 2 30,158.85 0.18 46 127044 蒙娜转债 29,374.94 0.18 47 128105 长集转债 28,540.94 0.17 48 128083 新北转债 26,060.11 0.16 49 128135 洽洽转债 25,600.81 0.16 50 110079 杭银转债 25,056.48 0.15 51 123103 震安转债 24,933.95 0.15 52 110064 建工转债 24,772.60 0.15 53 127020 中金转债 23,482.67 0.14 54 128131 崇达转 2 23,090.12 0.14 55 113623 凤 21转债 22,944.41 0.14 56 123101 拓斯转债 22,406.77 0.14 57 128074 游族转债 22,255.18 0.14 58 123113 仙乐转债 22,019.20 0.13 59 113024 核建转债 21,557.91 0.13 60 128133 奇正转债 21,435.44 0.13 61 123096 思创转债 21,245.03 0.13 62 123073 同和转债 18,188.05 0.11 63 113601 塞力转债 17,125.59 0.10 64 113039 嘉泽转债 16,760.50 0.10 65 128017 金禾转债 16,049.29 0.10 66 127025 冀东转债 14,923.83 0.09 67 127036 三花转债 14,165.63 0.09 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 16页，共 19页 68 127049 希望转 2 13,509.72 0.08 69 123107 温氏转债 13,129.30 0.08 70 127045 牧原转债 12,899.98 0.08 71 113635 升 21转债 12,797.35 0.08 72 113532 海环转债 12,191.59 0.07 73 127017 万青转债 12,164.52 0.07 74 110057 现代转债 12,088.92 0.07 75 113516 苏农转债 11,950.48 0.07 76 123099 普利转债 11,939.67 0.07 77 128071 合兴转债 11,796.92 0.07 78 113549 白电转债 11,737.97 0.07 79 113045 环旭转债 11,659.22 0.07 80 123119 康泰转 2 11,620.08 0.07 81 128123 国光转债 11,600.01 0.07 82 123109 昌红转债 11,514.97 0.07 83 113017 吉视转债 11,457.15 0.07 84 113606 荣泰转债 11,371.44 0.07 85 123010 博世转债 11,181.68 0.07 86 110062 烽火转债 10,884.25 0.07 87 113584 家悦转债 10,500.70 0.06 88 128108 蓝帆转债 10,181.45 0.06 89 128124 科华转债 9,986.04 0.06 90 113596 城地转债 9,712.45 0.06 91 113534 鼎胜转债 9,661.29 0.06 92 128097 奥佳转债 7,136.77 0.04 93 111000 起帆转债 6,824.50 0.04 94 113619 世运转债 6,404.65 0.04 95 113048 晶科转债 6,389.78 0.04 96 123075 贝斯转债 6,269.35 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 17页，共 19页 前海联合添鑫 3个月定开 债券 A 前海联合添鑫 3个月定开 债券 C 报告期期初基金份额总额 9,943,614.35 3,622,611.96 报告期期间基金总申购份额 58.66 1,760.97 减：报告期期间基金总赎回份额 47,785.47 22,206.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,895,887.54 3,602,166.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 前海联合添鑫 3个月定开债券 A 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 398,899.68 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 398,899.68 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.9552 前海联合添鑫 3个月定开债券 C 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,248,855.22 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,248,855.22 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.2521 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 18页，共 19页 别 机 构 1 20220401-20220630 8,203,29 8.06 - - 8,203,29 8.06 60.77% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方 式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于对新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券 投资基金进行持续营销的议案》。该议案于 2022年 5月 24日表决通过。有关详细信息请参见本基金 管理人于 2022年 4月 23日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海 联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 以及 2022年 5月 25日 发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基 金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件； 2、《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 19页，共 19页 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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