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| 农银红利日结货币A(000907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877851 | ||||||||
| 基金代码 | 000907 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银红利日结货币 基金主代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 19日 报告期末基金份额总额 37,098,174,987.76份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率 水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水 平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策 对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基 本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券 回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比 例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的 基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因 投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价 格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏 高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出 估值较低的债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性 和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期 获得安全的超额收益。 5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款 收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素 的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研 究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值 的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优先 的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性 资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性 券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产 整体的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 下属分级基金的交易代码 000907 000908 报告期末下属分级基金的份额总额 26,146,521,814.27份 10,951,653,173.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 1.本期已实现收益 110,112,299.77 63,483,783.70 2.本期利润 110,112,299.77 63,483,783.70 3.期末基金资产净值 26,146,521,814.27 10,951,653,173.49 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银红利日结货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 准差④ 过去三个月 0.4052% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3167% 0.0004% 过去六个月 0.8882% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.7122% 0.0007% 过去一年 1.8978% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.5429% 0.0007% 过去三年 6.1731% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 5.1075% 0.0009% 过去五年 13.6308% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 11.8555% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 23.3882% 0.0027% 2.6746% 0.0000% 20.7136% 0.0027% 农银红利日结货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4653% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3768% 0.0004% 过去六个月 1.0084% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.8324% 0.0007% 过去一年 2.1428% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.7879% 0.0007% 过去三年 6.9408% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 5.8752% 0.0009% 过去五年 15.0024% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 13.2271% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 25.6374% 0.0027% 2.6746% 0.0000% 22.9628% 0.0027% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款 和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。本基金建仓期为基金合同生效日（2014年 12月 19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项 投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金的 基金经理 2014年 12月 19日 - 13年 金融学硕士。历任中国国际金融有限公 司销售交易部助理、国信证券经济研究 所销售人员、中海基金管理有限公司交 易员、农银汇理基金管理有限公司债券 交易员。现任农银汇理基金管理有限公 司固定收益部副总经理、基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，受到上海疫情影响，流动性向实体经济传导受阻，资金面超预期宽松， DR007大幅偏离政策利率 40bps。虽然国外主要经济体面临通胀压力从而加快加息节奏，我国货 币政策仍然坚持“以我为主”，央行降准并且上缴利润，财政部留抵退税都对二季度流动性宽松 形成支撑。低廉的资金价格催化了债市对于短端的做多情绪，5-6月的债市杠杆率达到近 5年的 高位，1年期以下的券种交易拥挤，形成资产荒的局面。存单方面，由于信贷疲软，银行吸收负 债意愿降低，叠加同业存单指数基金的密集建仓，AAA评级的一年期同业存单收益率一度触底 2.24%，较一年期 MLF偏离 60bps,达到了 2020年疫情后的最低值。 整个二季度组合操作的重心在于上海疫情的演绎，4-5月份在资金面超预期宽松的行情下， 维持高杠杆配置存单赚取利差，以增厚收益。6月由于疫情修复，资金面边际收紧，组合维持较 为中性的杠杆，并且增加了波段操作提高组合的灵活性。 展望三季度，短端利率仍然处于低位的空间不大，交易重心转向稳增长的成色，重点观测企 业信贷数据，经济金融数据，地方债发行量等预判资金面情况。组合将保持中性久期，长期限资 产适当卖出止盈，增配短期限资产以优化资产期限结构，防御利率上行风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银红利日结货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4052%，本报告期农银红利日结货 币 B的基金份额净值收益率为 0.4653%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 22,593,860,324.65 57.21 其中：债券 22,593,860,324.65 57.21 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 7,968,571,163.52 20.18 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 8,832,603,142.16 22.36 4 其他资产 101,083,512.36 0.26 5 合计 39,496,118,142.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.15 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,377,593,776.17 6.41 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 48.23 6.41 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 106.13 6.41 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,539,654,348.76 4.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,143,763,922.94 3.08 其中：政策性金融 债 1,019,914,811.76 2.75 4 企业债券 363,458,218.59 0.98 5 企业短期融资券 3,156,461,374.20 8.51 6 中期票据 - - 7 同业存单 16,390,522,460.16 44.18 8 其他 - - 9 合计 22,593,860,324.65 60.90 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112297786 22中原银行 CD089 5,500,000 549,324,658.78 1.48 2 112296957 22汇丰银行 CD047 5,000,000 499,647,187.49 1.35 3 112216074 22上海银行 CD074 5,000,000 499,254,966.90 1.35 4 210211 21国开 11 4,500,000 458,741,967.17 1.24 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5 210010 21附息国债 10 3,000,000 305,728,268.38 0.82 6 112108129 21中信银行 CD129 3,000,000 299,791,178.89 0.81 7 112221139 22渤海银行 CD139 3,000,000 299,679,874.81 0.81 8 112297662 22厦门银行 CD055 3,000,000 299,648,464.02 0.81 9 112221145 22渤海银行 CD145 3,000,000 299,642,235.49 0.81 10 112210148 22兴业银行 CD148 3,000,000 299,563,691.99 0.81 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0732% 报告期内偏离度的最低值 0.0228% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0482% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2021年 11月 19日，上海银行股份有限公司因未按规定报送统计报表被中国银行保险监督 管理委员会上海监管局处以罚款 20万元。 2022年 2月 14日，上海银行股份有限公司因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保， 被中国银行保险监督管理委员会上海监管局处以责令改正并罚款 240万元。 2021年 8月 13日，兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 定，被中国人民银行处以罚款 5万元。 2022年 3月 21日，兴业银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 350万元。 2022年 3月 21日，中信银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 290万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,436.16 2 应收证券清算款 100,067,762.34 3 应收利息 - 4 应收申购款 960,998.79 5 其他应收款 49,315.07 6 其他 - 7 合计 101,083,512.36 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 报告期期初基金 份额总额 27,605,650,839.75 15,757,657,793.35 报告期期间基金 总申购份额 7,782,271,437.25 4,127,403,381.24 报告期期间基金 总赎回份额 9,241,400,462.73 8,933,408,001.10 报告期期末基金 份额总额 26,146,521,814.27 10,951,653,173.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银红利日结货币 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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