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| 长盛同庆中证800指数(LOF)(160806) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876344 | ||||||||
| 基金代码 | 160806 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同庆中证 800指数（LOF） 场内简称 长盛中证 800LOF 基金主代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 22日 报告期末基金份额总额 75,803,614.44份 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险 管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以 实现对中证 800指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本 中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指 数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定 投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特 征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 1,460,326.29 2.本期利润 8,186,959.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0959 4.期末基金资产净值 127,823,959.73 5.期末基金份额净值 1.686 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2022年 06月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015年 5月 22日（即 基金合同生效日）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.51% 1.38% 4.98% 1.40% 1.53% -0.02% 过去六个月 -8.07% 1.38% -9.41% 1.39% 1.34% -0.01% 过去一年 -5.12% 1.15% -11.45% 1.16% 6.33% -0.01% 过去三年 56.89% 1.18% 19.67% 1.19% 37.22% -0.01% 过去五年 66.36% 1.19% 17.55% 1.20% 48.81% -0.01% 自基金转型 起至今 22.87% 1.46% -13.30% 1.40% 36.17% 0.06% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 注：1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015年 5月 22 日（即基金合同生效日）。 2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈 亘 斯 本基金基金经理，长盛中小盘精选混合 型证券投资基金基金经理，长盛中证金 融地产指数证券投资基金（LOF）基金经 理，长盛上证 50 指数证券投资基金 （LOF）基金经理，长盛中证 100指数证 券投资基金基金经理，长盛沪深 300指 数证券投资基金（LOF）基金经理，长盛 中证申万一带一路主题指数证券投资基 金（LOF）基金经理，长盛中证全指证券 公司指数证券投资基金（LOF）基金经理， 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 基金经理，长盛环球景气行业大盘精选 混合型证券投资基金基金经理，长盛战 略新兴产业灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，长盛信息安全量化策略灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年 5月 30日 - 13年 陈亘斯先生，硕士。 曾任 PineRiver资 产管理公司量化分 析师，国元期货有 限公司金融工程部 研究员、部门经理， 北京长安德瑞威投 资有限责任公司投 资经理。2017年 2 月加入长盛基金管 理有限公司，曾任 基金经理助理。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度 A股市场整体先以快速下跌延续了一季度的趋势，技术层面主要受到投资者潜 在杠杆的出清影响，基本面主要受到疫情反复造成的国內经济下行压力增大以及美国高通胀带来 的美元持续升息的影响。其后在迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充 分补充，低利率叠加下跌后的较低估值，使得 A股市场的风险溢价率重回低位并显现一定性价比。 而疫情得到有效控制后，经济增长预期得到修复，激发了成长板块的预期修复，并且由于其相对 海外权益类资产兼具增长和安全的双重性，重获国内外投资者的青睐，风险偏好快速提升。但我 们需要看到社会融资结构中，中长期贷款增长仍然疲软，经济自发扩张动能不足。国际地缘政治 冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但 CPI向 PPI靠拢在全球普遍发生，亦 在国内有抬头之势，对国内的进一步宽松政策实施形成一定掣肘，预计成长股的反弹也步入下半 场。后期拉动经济重回常态增长仍需观察财政的稳增长政策的持续有效发力，下半年 A股市场的 重点也在于以国内为主的稳增长政策带来的可预期的业绩较确定的板块当中。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.686 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.51%，业绩 比较基准收益率为 4.98%。本报告期内日均跟踪偏离度为 0.0242%，年度化跟踪误差为 1.1302%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 120,954,786.22 93.25 其中：股票 120,954,786.22 93.25 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,231,207.73 1.72 其中：债券 2,231,207.73 1.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,208,176.31 4.79 8 其他资产 309,675.12 0.24 9 合计 129,703,845.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,525,766.45 1.19 B 采矿业 3,380,314.75 2.64 C 制造业 69,180,228.33 54.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,766,436.83 2.16 E 建筑业 2,382,236.04 1.86 F 批发和零售业 1,218,431.85 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 2,991,359.10 2.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,633,841.56 3.63 J 金融业 21,262,557.25 16.63 K 房地产业 2,391,696.09 1.87 L 租赁和商务服务业 1,645,602.80 1.29 M 科学研究和技术服务业 1,752,749.82 1.37 N 水利、环境和公共设施管理业 54,741.47 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 50,373.00 0.04 Q 卫生和社会工作 970,930.12 0.76 R 文化、体育和娱乐业 473,634.58 0.37 S 综合 233,906.58 0.18 合计 116,914,806.62 91.47 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 746,181.52 0.58 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 C 制造业 2,195,855.26 1.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 117,030.56 0.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 45,500.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 229,665.90 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 232,425.19 0.18 J 金融业 254,022.00 0.20 K 房地产业 71,378.80 0.06 L 租赁和商务服务业 32,240.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,110.37 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 109,570.00 0.09 S 综合 - - 合计 4,039,979.60 3.16 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 3,003 6,141,135.00 4.80 2 300750 宁德时代 6,800 3,631,200.00 2.84 3 600036 招商银行 58,616 2,473,595.20 1.94 4 601318 中国平安 49,218 2,297,988.42 1.80 5 601012 隆基绿能 30,548 2,035,413.24 1.59 6 000858 五 粮 液 9,098 1,837,159.14 1.44 7 002594 比亚迪 4,284 1,428,671.16 1.12 8 000333 美的集团 22,238 1,342,952.82 1.05 9 601166 兴业银行 65,971 1,312,822.90 1.03 10 300059 东方财富 51,162 1,299,514.80 1.02 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.53 2 600703 三安光电 15,558 382,415.64 0.30 3 000799 酒鬼酒 1,200 222,972.00 0.17 4 300862 蓝盾光电 7,343 198,848.44 0.16 5 601099 太平洋 43,800 130,962.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,208,494.41 1.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,713.32 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,231,207.73 1.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 22,000 2,208,494.41 1.73 2 127058 科伦转债 143 18,675.23 0.01 3 127061 美锦转债 34 4,038.09 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述 3只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行 本基金跟踪的标的指数为中证 800指数，配置了成分股兴业银行。 2021年 8月 20日，银罚字〔2021〕26号显示，兴业银行股份有限公司存在违反信用信息采 集、提供、查询及相关管理规定等违法违规事实，被处罚款 5万元。2022年 3月 25日，银保监 罚决字〔2022〕22号显示，兴业银行股份有限公司存在漏报贸易融资业务 EAST数据等 14项违法 违规事实，被处罚款 350万元。对以上事件，本基金判断，兴业银行股份有限公司经营较为稳健， 上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业 的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 1 存出保证金 2,586.71 2 应收证券清算款 284,873.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,214.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 309,675.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600938 中国海油 678,752.32 0.53 限售期锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 85,837,722.49 报告期期间基金总申购份额 1,264,496.11 减：报告期期间基金总赎回份额 11,298,604.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 75,803,614.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220401~20220630 18,495,067.82 0.00 0.00 18,495,067.82 24.40 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)相关批准文件； 2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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