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| 华安CES港股通精选100ETF(513900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875885 | ||||||||
| 基金代码 | 513900 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安 CES港股通精选 100ETF 场内简称 港股 100 基金主代码 513900 交易代码 513900 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 27日 报告期末基金份额总额 202,978,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法 变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整 而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长 期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 中华交易服务港股通精选 100指数收益率（经汇率调整） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -13,003,530.03 2.本期利润 13,093,385.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0573 4.期末基金资产净值 185,992,560.99 5.期末基金份额净值 0.9163 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.46% 1.75% 6.91% 1.82% 0.55% -0.07% 过去六个月 -4.08% 2.02% -5.60% 2.11% 1.52% -0.09% 过去一年 -22.12% 1.69% -24.06% 1.76% 1.94% -0.07% 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 过去三年 -9.28% 1.50% -10.24% 1.57% 0.96% -0.07% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -8.37% 1.40% -6.53% 1.47% -1.84% -0.07% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 4月 27日至 2022年 6月 30日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金 的基金 经理、 指数与 2018-09-10 - 11年 硕士研究生，11年基金行业 从业经历。曾任毕马威华振 会计师事务所审计员。2010 年 7月加入华安基金，历任 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 量化投 资部助 理总监 基金运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、基金 经理助理。2018年 9月起， 同时担任华安标普全球石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国 际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES港股通 精选100交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019 年 6 月起，同时担任华安三菱日 联日经225交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）的 基金经理。2020年 5月起， 同时担任华安法国CAC40交 易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。 2021年 1月起，同时担任华 安中证全指证券公司指数 型证券投资基金的基金经 理。2021年 2月起，同时担 任华安中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021年 3 月起，同时担任华安中证全 指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。2021年 4月起，同时 担任华安中证申万食品饮 料交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021 年 5月起，同时担任华安恒 生科技交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）的基 金经理。2021年 6月起，同 时担任华安中证沪港深科 技100交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 2021年 10月起，同时担任 华安中证新能源汽车交易 型开放式指数证券投资基 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 金发起式联接基金的基金 经理。2022年 4月起，同时 担任华安恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金（QDII）的 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的 相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，前期压制港股的政策因素出现重大改观，一系列促进平台经济的利好政策不断 推出，肯定了平台经济重要的社会价值，这也极大提振了港股市场乐观情绪，叠加前期大幅 回调后的显著的估值优势，使得一方面南向资金持续加码港股，另一方面港股上市企业积极 开展回购，港股二季度表现突出，在海外市场流动性大幅收紧、美股大幅回撤的背景下依然 逆势上行，尤其港股的资讯科技业迎来久违的估值修复行情，整体涨幅居前。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，本基金份额净值为 0.9163元，本报告期份额净值增长率为 7.46%， 同期业绩比较基准增长率为 6.91%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们认为国内稳增长政策有望持续发力，且前期政策效果将在下阶段开始 逐步显现，而数字经济将成为下阶段撬动经济增长的重要推力，在平台经济逐步进入常态化 监管背景下，港股互联网龙头企业仍在各自领域中保有强劲的竞争优势，尽管在二季度板块 反弹较多，但由于前期跌幅巨大，港股科技板块的估值优势依然显著；从盈利看，二季度为 港股科技板块业绩的底部区域，伴随着疫情趋缓，盈利有望在下阶段逐级回升。另外也须关 注海外市场大幅波动可能对港股市场有短期冲击。本基金跟踪不含 A+H的纯港股投资标的， 我们认为，港股仍具备中长期配置价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 181,527,114.31 96.29 其中：股票 181,527,114.31 96.29 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,170,907.08 3.27 7 其他各项资产 825,091.16 0.44 8 合计 188,523,112.55 100.00 注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为181527114.31元，占基金资 产净值比例为97.60%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 785,735.74 0.42 工业 10,565,941.73 5.68 非日常生活消费品 40,234,240.24 21.63 日常消费品 11,938,054.75 6.42 医疗保健 9,773,027.50 5.25 金融 46,590,682.79 25.05 信息技术 10,282,672.01 5.53 通信服务 22,103,274.95 11.88 公用事业 9,716,514.67 5.22 房地产 19,536,969.93 10.50 合计 181,527,114.31 97.60 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00005 汇丰控股 390,800 17,261,856.22 9.28 2 01299 友邦保险 236,000 17,165,202.64 9.23 3 00700 腾讯控股 56,000 16,972,442.82 9.13 4 03690 美团－Ｗ 96,900 16,092,948.32 8.65 5 00388 香港交易所 24,800 8,186,562.83 4.40 6 02269 药明生物 82,500 5,065,717.97 2.72 7 01810 小米集团－Ｗ 343,000 4,001,023.52 2.15 8 01024 快手－Ｗ 49,100 3,669,911.05 1.97 9 02331 李宁 51,500 3,201,874.12 1.72 10 02015 理想汽车－Ｗ 24,300 3,177,432.79 1.71 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 01114 BRILLIANCE CHI 172,000.00 1,073,776.56 0.58 2 03380 龙光集团 37,000.00 68,979.63 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选 择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执 行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,139.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 813,951.46 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 825,091.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况的股票。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 01114 BRILLIANCE CHI 1,073,776.56 0.58 重大事项停 牌 2 03380 龙光集团 68,979.63 0.04 重大事项停 牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 251,978,000.00 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 报告期期间基金总申购份额 6,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 55,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 202,978,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220425-202204 25 44,297 ,100.0 0 29,264 ,600.0 0 57,092,6 00.00 16,469,100. 00 8.11% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 2、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 3、《华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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