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| 华安创业板50指数A(160420) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875772 | ||||||||
| 基金代码 | 160420 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安创业板50指数型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安创业板 50指数 基金主代码 160420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 1日 报告期末基金份额总额 813,976,801.71份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份 股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金 的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同期银行活期存款利 率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安创业板 50指数 A 华安创业板 50指数 C 下属分级基金的交易代码 160420 014985 报告期末下属分级基金的份 额总额 801,784,952.68份 12,191,849.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华安创业板 50指数 A 华安创业板 50指数 C 1.本期已实现收益 -9,854,697.86 -125,171.97 2.本期利润 75,818,317.65 1,275,326.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0936 0.1361 4.期末基金资产净值 1,186,673,587.29 18,033,268.29 5.期末基金份额净值 1.4800 1.4791 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自2022年2月22日起增设C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安创业板 50指数 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.37% 2.15% 6.36% 2.17% 0.01% -0.02% 过去六个月 -14.00% 2.09% -14.50% 2.12% 0.50% -0.03% 过去一年 -18.53% 1.84% -18.56% 1.87% 0.03% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -0.21% 1.92% -0.90% 1.94% 0.69% -0.02% 2、华安创业板 50指数 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.31% 2.15% 6.36% 2.17% -0.05% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.62% 2.21% 3.37% 2.24% 0.25% -0.03% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安创业板 50指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 1月 1日至 2022年 6月 30日) 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 1．华安创业板 50指数 A： 2．华安创业板 50指数 C： 注：本基金自 2022年 2月 22日起增设 C类基金份额。 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘璇子 本基金 的基金 经理 2021-01-18 - 7年 硕士研究生，7年基金行业从业经 验。2014 年 7 月应届毕业加入华 安基金，曾任指数与量化投资部研 究员、基金经理助理。2020 年 11 月起担任上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2021年 1月起， 同时担任华安创业板 50指数型证 券投资基金的基金经理。2021年 7 月起，同时担任华安中证内地新能 源主题交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021 年 8 月 起，同时担任华安 CES 半导体芯 片行业指数型发起式证券投资基 金的基金经理。2021 年 9 月起， 同时担任华安中证光伏产业指数 型发起式证券投资基金的基金经 理。2021年 12月起，同时担任华 安深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金、华安中证内地新能源 主题交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理。 2022 年 4 月起，同时担任华安中 证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度受新一轮疫情及管控措施影响，国内经济面临较大压力，4月供需双双下滑。5月以来 随着疫情防控形势向好，生产需求逐步恢复，主要经济指标边际改善，工业生产由降转增，信贷 投放超预期，社融强劲反弹。在稳投资、促消费政策的作用下，市场需求逐步改善。进入 6月， 企业复工复产加快，经济与生产生活逐渐步入正轨，稳增长政策发力，6月制造业 PMI达到 50.2。 在错综复杂的内外部环境下，开年以来 A股经历了四个月下跌。二季度市场先抑后扬，在政 治局会议召开及稳增长政策陆续出台后，4 月末市场开启上涨，消费、汽车、电新、煤炭等板块 表现突出。二季度上证 50上涨 5.5%，沪深 300上涨 6.21%，中证 500上涨 2.04%，创业板 50上 涨 6.69%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2022年6月30日，本基金A类份额净值为1.4800元，本报告期份额净值增长率为6.37%， 同期业绩比较基准增长率为 6.36%，本基金 C类份额净值为 1.4791元，本报告期份额净值增长率 为 6.31%，同期业绩比较基准增长率为 6.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，外部环境仍旧严峻复杂，内需将成为稳定宏观经济大盘的关键。疫情对经济的 冲击预期进一步减弱，稳增长政策成效显现。产业升级、财税加持，制造业投资仍将保持高增长， 货币政策与财政政策预期也将发挥更大的空间。 疫情对经济的负面冲击逐步消退，稳增长政策持续加码，A股基本面预期悲观的时刻逐步过 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 去，三季度的市场风险偏好有望进一步回升。预期下半年 A股盈利增长将逐渐回暖，估值与业绩 匹配度高的行业将获得资金青睐。受益于政策支持、需求恢复弹性较大、基本面强劲的成长类公 司值得关注。我们认为，以新能源产业、半导体、数字经济产业链以及生物医药产业为代表的新 兴产业的崛起仍是值得投资的主要方向。创业板 50聚焦生物医药、新能源、电子和互联网券商四 大赛道，核心资产保持了高增长与高景气度，具备较好的投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪 误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,140,334,946.53 93.59 其中：股票 1,140,334,946.53 93.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 72,792,607.87 5.97 7 其他各项资产 5,268,874.28 0.43 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 8 合计 1,218,396,428.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 200,064.74 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 36,292.74 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,263.28 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 290,296.46 0.02 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 886,038,966.98 73.55 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,432,794.48 2.69 J 金融业 116,622,227.10 9.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,930,546.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 48,227,746.86 4.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 42,272,057.85 3.51 R 文化、体育和娱乐业 8,520,310.80 0.71 S 综合 - - 合计 1,140,044,650.07 94.63 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300750 宁德时代 507,566 271,040,244.00 22.50 2 300059 东方财富 4,275,759 108,604,278.60 9.01 3 300760 迈瑞医疗 182,127 57,042,176.40 4.73 4 300124 汇川技术 763,584 50,297,278.08 4.18 5 300014 亿纬锂能 514,545 50,168,137.50 4.16 6 300015 爱尔眼科 944,205 42,272,057.85 3.51 7 300274 阳光电源 411,475 40,427,418.75 3.36 8 300122 智飞生物 310,795 34,501,352.95 2.86 9 300142 沃森生物 665,419 32,199,625.41 2.67 10 300450 先导智能 408,120 25,785,021.60 2.14 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 1 301206 三元生物 608.00 27,779.52 0.00 2 301207 华兰疫苗 460.00 25,953.20 0.00 3 301201 诚达药业 353.00 25,253.62 0.00 4 301219 腾远钴业 274.00 24,062.68 0.00 5 301263 泰恩康 682.00 21,401.16 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基 金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟 踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或 发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基 金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 143,110.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,125,763.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,268,874.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 301206 三元生物 27,779.52 0.00 处于锁定期 2 301207 华兰疫苗 25,953.20 0.00 处于锁定期 3 301201 诚达药业 25,253.62 0.00 处于锁定期 4 301219 腾远钴业 24,062.68 0.00 处于锁定期 5 301263 泰恩康 21,401.16 0.00 处于锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安创业板50指数A 华安创业板50指数C 本报告期期初基金份额总额 785,000,927.67 6,514,896.49 报告期期间基金总申购份额 175,270,782.80 23,660,143.47 减：报告期期间基金总赎回份额 158,486,757.79 17,983,190.93 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 801,784,952.68 12,191,849.03 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安创业板 50指数型证券投资基金基金合同》 2、《华安创业板 50指数型证券投资基金招募说明书》 华安创业板 50指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 3、《华安创业板 50指数型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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