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| 红利ETF(159708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875341 | ||||||||
| 基金代码 | 159708 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：光大证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红利 ETF 场内简称 红利 ETF 基金主代码 159708 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日 报告期末基金份额总额 257,528,306.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优 先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。（详见 本基金《基金合同》） 业绩比较基准 深证红利指数收益率 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 3页 共 12页 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 光大证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -7,225,397.98 2.本期利润 13,416,719.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0502 4.期末基金资产净值 213,371,116.64 5.期末基金份额净值 0.8285 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.81% 1.50% 5.35% 1.51% 1.46% -0.01% 过去六个月 -10.54% 1.60% -12.02% 1.61% 1.48% -0.01% 过去一年 -17.33% 1.48% -20.54% 1.50% 3.21% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -17.15% 1.46% -20.62% 1.48% 3.47% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 4页 共 12页 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡路平 基金经理 2021年 8月 11日 - 7 年 美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任 DIA Associates 数据分析师、南华基金管理 有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有 限公司基金经理助理。2021 年 6 月加入 本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 5页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度随着稳增长政策持续发力，市场对于疫情影响下经济增速下滑的担忧不断缓解，对于 消费的信心也逐渐建立。深证红利指数通过股息率、现金分红以及流动性等指标选取了深证市场 中分红较高的一批白马蓝筹股，指数在白酒、家电和房地产开发板块的占比较高。二季度，受益 于稳增长政策落地和疫后消费逐步修复，深证红利指数自 4月末逐步反弹。总体看，深证红利指 数兼具“高分红”和“消费占比较高”的两大属性，当前环境下或有望持续受益于疫后消费板块 投资情绪修复。 报告期内，本基金根据法律法规与基金合同规定的投资限制、基金申赎变动、以及成分股增 发配股等权益事件，坚定执行完全复制的投资策略，力争基金净值增长率与标的指数收益率高度 正相关，并努力实现跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 6页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 211,948,586.73 99.25 其中：股票 211,948,586.73 99.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,422,500.17 0.67 8 其他资产 187,840.68 0.09 9 合计 213,558,927.58 100.00 注：报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 8,139,462 元，占本基金 期末资产净值的比例为 3.81%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,185,721.00 4.77 B 采矿业 - - C 制造业 151,836,819.20 71.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,653,400.00 0.77 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 899,816.00 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,494,525.00 1.17 J 金融业 19,485,336.56 9.13 K 房地产业 19,021,909.07 8.91 L 租赁和商务服务业 6,117,570.00 2.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 7页 共 12页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 211,695,096.83 99.21 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,869.24 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,547.08 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,559.99 0.00 M 科学研究和技术服务业 142,513.59 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 253,489.90 0.12 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 163,300 32,975,169.00 15.45 2 000333 美的集团 436,400 26,354,196.00 12.35 3 000568 泸州老窖 66,800 16,468,872.00 7.72 4 000651 格力电器 417,046 14,062,791.12 6.59 5 002415 海康威视 348,000 12,597,600.00 5.90 6 002142 宁波银行 317,776 11,379,558.56 5.33 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 8页 共 12页 7 000002 万 科 A 552,392 11,324,036.00 5.31 8 002304 洋河股份 54,000 9,890,100.00 4.64 9 300498 温氏股份 430,500 9,165,345.00 4.30 10 002027 分众传媒 909,000 6,117,570.00 2.87 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301136 招标股份 6,001 118,459.74 0.06 2 301215 中汽股份 2,577 16,467.03 0.01 3 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01 4 301122 采纳股份 162 11,399.94 0.01 5 301217 铜冠铜箔 646 9,580.18 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 92,409.50 2 应收证券清算款 18,059.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 917.34 7 待摊费用 76,454.73 8 其他 - 9 合计 187,840.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说 明 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 10页 共 12页 1 000651 格力电器 2,842,596.00 1.33 转融通流通受限 2 002304 洋河股份 1,996,335.00 0.94 转融通流通受限 3 300498 温氏股份 1,854,359.00 0.87 转融通流通受限 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 301136 招标股份 118,459.74 0.06 锁定期 2 301215 中汽股份 16,467.03 0.01 锁定期 3 301116 益客食品 11,805.42 0.01 锁定期 4 301122 采纳股份 11,399.94 0.01 锁定期 5 301217 铜冠铜箔 9,580.18 0.00 锁定期 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 260,528,306.00 报告期期间基金总申购份额 31,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 34,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 257,528,306.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 11页 共 12页 别 机 构 1 20220401-20220414 53,300,064.00 - -53,300,064.00 20.70 2 20220610-20220616 53,300,064.00 - -53,300,064.00 20.70 3 20220620-20220630 53,300,064.00 - -53,300,064.00 20.70 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对 投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可 能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办 理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还 可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3号楼 9层 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 12页 共 12页 西部利得基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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