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| 鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874035 | ||||||||
| 基金代码 | 015674 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07 月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04 月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华中证 800 地产指数(LOF) 场内简称 地产 LOF 基金主代码 160628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 12日 报告期末基金份额总额 394,477,162.86 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差 控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份 股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求 降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同 期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 业绩比较基准 中证 800地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华中证 800 地产指数 (LOF)A 鹏华中证 800 地产指数 (LOF)C 下属分级基金的场内简称 地产 LOF - 下属分级基金的交易代码 160628 015674 报告期末下属分级基金的份额总额 353,758,819.03 份 40,718,343.83 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1日-2022 年 6 月 30 日） 报告期（2022 年 5 月 10日-2022 年 6 月 30 日） 鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 1.本期已实现收益 -8,028,490.47 -399,609.71 2.本期利润 -36,281,722.29 2,423,441.60 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.1007 0.1738 4.期末基金资产净值 365,212,558.56 41,651,172.18 5.期末基金份额净值 1.032 1.023 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -7.94% 2.35% -8.90% 2.39% 0.96% -0.04% 过去六个月 -0.86% 2.31% -1.75% 2.34% 0.89% -0.03% 过去一年 1.67% 2.06% -4.68% 2.09% 6.35% -0.03% 过去三年 3.48% 1.64% -24.29% 1.66% 27.77% -0.02% 过去五年 3.21% 1.66% -28.13% 1.64% 31.34% 0.02% 自基金合同 生效起至今 66.15% 1.86% 25.28% 1.77% 40.87% 0.09% 鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 1.80% 2.03% 1.84% 0.27% -0.04% 自基金合同 生效起至今 2.30% 1.80% 2.03% 1.84% 0.27% -0.04% 注：业绩比较基准=中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2014年 09月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 闫冬 基金经理 2019-04-30 - 12年 闫冬先生，国籍中国，理学硕士，12年 证券从业经验。曾任招商期货有限公司资 产管理部投资经理；2018 年 5月加盟鹏 华基金管理有限公司，现任量化及衍生品 投资部基金经理。2019 年 03月至 2020 年 12月担任鹏华中证酒指数分级证券投 资基金基金经理,2019年 03月至 2020年 12月担任鹏华中证环保产业指数分级证 券投资基金基金经理,2019 年 03月至 2020年 12月担任鹏华中证信息技术指数 分级证券投资基金基金经理,2019 年 04 月至 2020年 12月担任鹏华中证 800地产 指数分级证券投资基金基金经理,2019 年 11月至 2020 年 12月担任鹏华中证银 行指数分级证券投资基金基金经理,2019 年 11月至 2020 年 12月担任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金 经理,2021年01月至今担任鹏华中证800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至 2021 年 01月担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证 酒指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至 2021 年 01月担任鹏 华中证信息技术指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏 华中证 A 股资源产业指数型证券投资基 金(LOF)基金经理,2021年 01月至今担任 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年 02月至今担任鹏 华中证光伏产业交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2021 年 02月至今担 任鹏华中证细分化工产业主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,2021 年 03月至今担任鹏华国证有色金属行业 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2021年 04月至今担任鹏华中证内地 低碳经济主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,2021 年 06月至今担任 鹏华中证车联网主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,2021年 07 月至 今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理,2021年 12月至今担任鹏华中证 沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF） 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 基金经理,2022 年 03月至今担任鹏华中 证细分化工产业主题交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理,闫冬先 生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-7.94%，同期业绩比较基准增长率为 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 -8.90%，C类份额净值增长率为 2.30%，同期业绩比较基准增长率为 2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 382,968,910.05 90.21 其中：股票 382,968,910.05 90.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,838,699.00 7.97 8 其他资产 7,707,316.93 1.82 9 合计 424,514,925.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 13,243,388.40 3.25 F 批发和零售业 4,436,320.00 1.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 364,493,947.19 89.59 L 租赁和商务服务业 - - 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 382,173,655.59 93.93 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 420,828.39 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 70,979.74 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 165,331.16 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 130,528.35 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 795,254.46 0.20 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科 A 3,013,187 61,770,333.50 15.18 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 2 600048 保利发展 3,489,561 60,927,735.06 14.97 3 001979 招商蛇口 2,765,217 37,136,864.31 9.13 4 600383 金地集团 2,363,367 31,763,652.48 7.81 5 000069 华侨城 A 3,578,000 23,221,220.00 5.71 6 601155 新城控股 789,924 20,087,767.32 4.94 7 600606 绿地控股 3,344,290 13,243,388.40 3.25 8 600848 上海临港 835,440 11,328,566.40 2.78 9 600325 华发股份 1,477,771 11,186,726.47 2.75 10 600208 新湖中宝 3,751,437 10,353,966.12 2.54 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 301175 中科环保 40,127 153,285.14 0.04 2 301239 普瑞眼科 3,879 130,528.35 0.03 3 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02 4 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 5 301238 瑞泰新材 1,096 35,148.72 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,775.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,629,541.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,707,316.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 301175 中科环保 153,285.14 0.04 新股未上市 2 301239 普瑞眼科 117,472.15 0.03 新股未上市 2 301239 普瑞眼科 13,056.20 0.00 锁定期股票 3 301233 盛帮股份 58,875.36 0.01 新股未上市 3 301233 盛帮股份 6,560.16 0.00 锁定期股票 4 301238 瑞泰新材 35,148.72 0.01 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华中证 800 地产指数 (LOF)A 鹏华中证 800 地产指数 (LOF)C 报告期期初基金份额总额 301,457,261.65 - 报告期期间基金总申购份额 338,317,369.33 57,237,667.37 减:报告期期间基金总赎回份额 286,015,811.95 16,519,323.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 353,758,819.03 40,718,343.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 鹏华中证 800地产指数(LOF)2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)2022 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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