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| 大成惠祥纯债债券A(004117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872354 | ||||||||
| 基金代码 | 004117 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成惠祥纯债债券 基金主代码 004117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 16日 报告期末基金份额总额 1,000,829,803.87份 投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取 超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策 略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略，构建资产组合。 1、利率预期策略 本基金通过对收益率曲线的研究，在所确定的目标久期配置策略 下，通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，在期限结构配 置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的 期限结构，力争获取较好收益。 2、信用债券投资策略 本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、 公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券 的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 3、收益率利差策略 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如金融债和信用债之 间）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差 基础上，本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收 益。 4、套利交易策略 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用回购套 利策略、息差交易策略和利差交易策略等交易策略。 5、个券选择策略 在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上，本基金将 选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。 6、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池 资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久 期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动 性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定 收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 7,286,023.77 2.本期利润 7,859,561.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 1,018,366,937.69 5.期末基金份额净值 1.0175 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.02% 1.05% 0.04% -0.28% -0.02% 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 1.34% 0.03% 1.83% 0.05% -0.49% -0.02% 过去一年 2.87% 0.02% 4.78% 0.05% -1.91% -0.03% 过去三年 9.32% 0.03% 13.20% 0.07% -3.88% -0.04% 过去五年 19.12% 0.03% 25.19% 0.06% -6.07% -0.03% 自基金合同 生效起至今 20.83% 0.03% 25.88% 0.07% -5.05% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈会荣 本基金基 金经理， 固定收益 总部副总 监 2020年 7月 1 日 - 15年 中央财经大学经济学学士。2004年 7月 至 2007年 10月就职于招商银行总行，任 资产托管部年金小组组长。2007年 10月 加入大成基金管理有限公司，曾担任基金 运营部基金助理会计师、基金运营部登记 清算主管、固定收益总部助理研究员、固 定收益总部基金经理助理、固定收益总部 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 总监助理，现任固定收益总部副总监。 2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2016年 8月 6日起任大成丰 财宝货币市场基金基金经理。2016年 9 月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒丰宝 货币市场基金基金经理。2016年 11月 2 日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯债债 券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型 证券投资基金基金经理。2017年 3月 1 日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯债债 券型证券投资基金（原大成惠祥定期开放 纯债债券型证券投资基金转型）基金经 理。2017年 3月 22日起任大成月添利一 个月滚动持有中短债债券型证券投资基 金（原大成月添利理财债券型证券投资基 金）基金经理。2017年 3月 22日至 2019 年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金 经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月 11日任大成景旭纯债债券型证券投资基 金基金经理。2018年 3月 14日起任大成 添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3 月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月 盈短期理财债券型证券投资基金基金经 理。2018年 8月 17日起任大成现金增利 货币市场基金基金经理。2019年 9月 20 日起任大成货币市场证券投资基金基金 经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯 债债券型证券投资基金基金经理。2020 年 7月 1日至 2021年 11月 12日任大成 惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 8月 17日至 2022年 3月 4日任 大成惠享一年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。具备基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在 同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交 易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，局部新冠疫情显著反弹，对生产投资消费产生了较大影响，同时一系列稳增 长措施的成效又在社融等数据上得以体现，债券行情继续呈现区间震荡的特征，整个二季度，隔 夜回购利率均值约为 1.51%，较上季度下行近 50BP，7天回购加权利率均值约为 1.85%，较上季度 下行 44BP。中债综合指数上升 0.36个点，十年五年三年国债收益率分别上行 3BP、8BP和 3BP。 在宽松的货币环境以及相关政策支持下，票息策略使信用债资产受益，各期限城投中票收益率下 行 15-25BP。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0175元；本报告期基金份额净值增长率为 0.77%，业绩 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 比较基准收益率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,128,148,451.52 99.93 其中：债券 1,128,148,451.52 99.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 840,776.59 0.07 8 其他资产 - - 9 合计 1,128,989,228.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 621,442,797.26 61.02 其中：政策性金融债 339,794,627.40 33.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 91,907,023.56 9.02 6 中期票据 265,684,040.56 26.09 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 149,114,590.14 14.64 9 其他 - - 10 合计 1,128,148,451.52 110.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210406 21农发 06 2,000,000 206,515,342.47 20.28 2 102000937 20广州地铁 MTN001 1,000,000 100,289,830.14 9.85 3 112110436 21兴业银行 CD436 1,000,000 99,405,699.18 9.76 4 1928028 19中国银行二级 01 900,000 94,943,268.49 9.32 5 1928011 19工商银行二级 03 900,000 93,380,843.84 9.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 19中国银行二级 01（1928028.IB）的发行主体中国银行股 份有限公司于 2022年 3月 21日因不良贷款余额 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督管 理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕13号），于 2022年 5月 26日因理财业务老产品规模在部 分时点出现反弹，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕29 号）。本基 金认为，对中国银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 19工商银行二级 03（1928011.IB）的发行主体中国工商银 行股份有限公司于 2022年 3月 21日因抵押物价值 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督 管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕11 号）。本基金认为，对工商银行的处罚不会对其投资 价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 21 兴业银行 CD436（112110436.IB）的发行主体兴业银行 股份有限公司于 2021年 8月 13日因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，受到中国 人民银行处罚（银罚字〔2021〕26号），于 2022年 3月 21日因漏报贸易融资业务 EAST数据等， 受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕22 号）。本基金认为，对兴业银 行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 21 农发 06（210406.IB）的发行主体中国农业发展银行于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银 保监罚决字〔2022〕10 号）。本基金认为，对中国农业发展银行的处罚不会对其投资价值构成实 质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 19农业银行二级 04（1928009.IB）的发行主体中国农业银 行股份有限公司于 2022年 3月 21日因漏报贷款核销业务 EAST数据等，受到中国银行保险监督管 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕12 号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价 值构成实质性负面影响。 6、本基金投资的前十名证券之一 21进出 12（210312.IB）的发行主体中国进出口银行于 2021 年7月 13日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕 31号），于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员 会处罚（银保监罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值 构成实质性负面影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债，也不参与一级市场的新股、可转债申购 或增发新股，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 5.10.3 其他资产构成 无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,000,435,317.38 报告期期间基金总申购份额 394,498.03 减：报告期期间基金总赎回份额 11.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,829,803.87 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220401-20220630 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 99.92 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新 先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士 担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜 详见公司公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 1、中国证监会批准设立大成惠祥纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成惠祥纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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