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| 天治财富增长混合(350001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28663 | ||||||||
| 基金代码 | 350001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治财富增长证券投资基金季度报告(2007年第3季度) | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2007年7月1日至2007年9月30日。 二、基金产品概况 基金简称：天治财富增长 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年6月29日 报告期末基金份额总额：566,046,079.16份 投资目标：在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准：中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60% （说明：由于本基金采用的业绩比较基准"中信全债指数"为中信标普信息服务有限公司编制的"中信标普全债指数"所取代，所以本基金的业绩比较基准由原来的"中信标普300指数×40%+中信全债指数×60%"相应变更为"中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%"。） 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 指标名称 2007年第3季度 本期利润 50,357,320.36元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 37,602,711.61元 加权平均基金份额本期利润 0.2410元 期末基金资产净值 598,150,805.16元 期末基金份额净值 1.0567元 注1: 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=37,602,711.61/(50,357,320.36/0.2410)=0.1800元。 注2：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 2007年第3季度 26.92% 1.38% 30.00% 1.45% -3.08% -0.07% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图 注:按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金应自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第17条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 刘红兵先生：应用金融学硕士，证券、基金从业经验多年，曾任Zealand Public Trust研究部高级经理，民族证券上海投资理财部债券投资经理。2003年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任天治财富增长证券投资基金基金经理。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金的投资策略和业绩表现说明 2007年三季度在经济保持快速增长的同时，物价指数也快速上升。虽然物价上涨主要由粮食和食品价格上涨带动，并在近期小幅回落，但温和通胀状况会延续较长时间，并对经济的各个层面产生影响。三季度不同行业企业的盈利状况发生了一些变化，房地产和金融行业发展迅速，对经济发展贡献度增强。外贸顺差依然维持较大增长，流动性过剩情况没有改变。存款搬家现象突出，基金开户数和基金份额快速增加。资金充裕使得股市大幅上涨，沪深300指数涨幅达48%，即使大盘股的连续发行也没有改变大盘上涨的趋势。 本基金在三季度重点关注业绩增长稳定、能在经济增长中长期获益的公司。在温和通胀时期，大盘蓝筹股由于在行业中处于领先地位，有较强的竞争优势，值得长期持有。由于价格上涨使盈利较大增长的还有资源性和消费性企业，都是本基金重点关注对象。三季度本基金净值增长率为26.92%，业绩比较基准收益率为30.00%。 四季度股指仍会震荡向上，但调整压力增大。目前市场的估值无论从横向比较还是历史比较，都处于较高点。四季度可能出台的政策偏向负面影响的较多，如推出股指期货、加快QDII和港股直通车，进一步加息收缩流动性等。但四季度经济增长速度依然较快，企业盈利继续保持较好水平，央企整合加速，尤其是流动性过剩状况不会改变，这些都会对股指形成有力支撑。我们将重点关注有长期增长潜力的大盘蓝筹股、资产整合较为明确的公司、在人民币升值中受益的资产类公司以及温和通胀下盈利能力增强的资源类公司。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合： 资产项目 市值(元) 占总资产比例 股票 295,577,408.12 47.57% 债券 226,692,303.62 36.48% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 79,031,608.54 12.72% 其他资产 20,087,115.71 3.23% 合计 621,388,435.99 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合： 行业分类 市值(元) 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 22,992,031.26 3.84% C 制造业 193,766,063.07 32.39% C0 食品、饮料 23,380,000.00 3.91% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 29,347,391.24 4.91% C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,482,053.90 1.59% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 44,152,686.94 7.38% C7 机械、设备、仪表 64,191,550.30 10.73% C8 医药、生物制品 23,212,380.69 3.88% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,763,200.00 2.13% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 3,676,500.00 0.61% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 11,207,600.00 1.87% I 金融、保险业 43,153,913.79 7.21% J 房地产业 8,018,100.00 1.34% K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 295,577,408.12 49.42% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细： 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 市值占净值比例 1 600963 岳阳纸业 605,658.00 25,304,391.24 4.23% 2 600036 招商银行 450,000.00 17,221,500.00 2.88% 3 000858 五 粮 液 400,000.00 16,980,000.00 2.84% 4 600320 振华港机 539,985.00 16,188,750.30 2.71% 5 000423 东阿阿胶 519,830.00 15,937,987.80 2.66% 6 600030 中信证券 149,944.00 14,501,084.24 2.42% 7 600104 上海汽车 450,000.00 13,293,000.00 2.22% 8 000527 美的电器 300,000.00 11,070,000.00 1.85% 9 600739 辽宁成大 160,000.00 9,017,600.00 1.51% 10 600795 国电电力 480,000.00 8,899,200.00 1.49% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合： 券种 市值（元） 市值占净值比例 国债 219,596,814.70 36.71% 可转债 7,095,488.92 1.19% 合计 226,692,303.62 37.90% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细： 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 02国债⒁ 81,902,998.80 13.69% 99国债⑻ 73,323,561.90 12.26% 20国债⑽ 43,137,024.00 7.21% 21国债⒂ 20,200,000.00 3.38% 锡业转债 3,971,488.92 0.66% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细： 本报告期末本基金无权证投资。 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细： 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 （八）投资组合报告附注： 1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、期末其他资产构成： 项目 金额（元） 交易保证金 1,830,000.00 应收利息 3,701,528.11 应收申购款 14,555,587.60 合计 20,087,115.71 4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细： 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 100236 桂冠转债 3,124,000.00 0.52% 六、开放式基金份额变动 项目 份数（份） 报告期初基金份额总额 116,997,690.14 报告期间基金总申购份额 524,667,189.80 报告期间基金总赎回份额 75,618,800.78 报告期末基金份额总额 566,046,079.16 七、备查文件目录 1、天治财富增长证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治财富增长证券投资基金基金合同 3、天治财富增长证券投资基金招募说明书 4、天治财富增长证券投资基金托管协议 5、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 备查文件存放地点：天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2007年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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