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上银慧财宝货币B(000543)  基金公开信息
流水号 284910
基金代码 000543
公告日期 2014-07-21
编号 1
标题 上银慧财宝货币市场基金2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：上银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年七月二十一日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称 上银慧财宝货币
基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27日
报告期末基金份额总额 1,140,915,329.07份
投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。
投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率曲线分析等多种策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动

性、预期收益稳健的基金产品，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属两级基金的交易代码 000542 000543
报告期末下属两级基金的份额总额 592,132,457.50份 548,782,871.57份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年04月01日-2014年06月30日）
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
1.本期已实现收益 7,849,224.27 6,594,335.46
2.本期利润 7,849,224.27 6,594,335.46
3.期末基金资产净值 592,132,457.50 548,782,871.57

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上银慧财宝货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2288% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.8922% 0.0023%

注：本基金收益分配按日结转。
2、上银慧财宝货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2894% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.9528% 0.0023%

注：本基金收益分配按日结转。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上银慧财宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年2月27日至2014年6月30日）
1、上银慧财宝货币A
上银慧财宝货币A基金基准2014-02-272014-03-162014-04-032014-04-202014-05-082014-05-252014-06-122014-06-301.6%1.4%1.2%1%0.8%0.6%0.4%0.2%0%
注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，目前本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。

2、上银慧财宝货币B
上银慧财宝货币B基金基准2014-02-272014-03-162014-04-032014-04-202014-05-082014-05-252014-06-122014-06-301.8%1.6%1.4%1.2%1%0.8%0.6%0.4%0.2%0%
注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，目前本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈玥 本基金基金经理 2014年02月27日 － 6年 硕士，FRM。历任上海银行理财经理、金融市场部风险管理专员、交易员、交易副主管。2013年11月加入上银基金管理有限公司，现任上银慧财宝货币市场基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定，建立了公司内部的公平交易管理办法，并通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本期内相关数据显示经济趋弱，二季度以来，实体经济融资成本高企、房地产行业下滑带来经济下行压力增加，政府持续出台定向刺激措施对冲房地产下行压力，同时，针对小微和"三农"企业进行微刺激以托底经济，同时，监管机构联合发文规范银行同业业务，对非标业务进行了更严格的风险监控，多方面因素共同作用下，银行间资金面宽松，资金回流债市明显，虽然6月下旬资金面呈现阶段性紧张，但"宽资金"仍为二季度银行间市场的主基调。整个季度内，Shibor隔夜均值为2.53%，Shibor一周均值为3.34%。与宽松的资金面对应，1年以内短期融资券收益率水平整体回落。同时，由于信用债评级集中调整，加之"11超日债"违约事件对市场造成的影响，投资者更钟情于中高等级品种，导致高评级与低评级品种利差扩大。
本基金于2014年2月27日成立，经过几个月的运作，逐渐获得了客户的信任，总份额从一季度末的8.71亿元增至二季度末的11.41亿元。作为新成立的货币基金，我们以"稳扎稳打"为宗旨，力求平衡流动性和收益回报的关系，资产配置以中短期限存款为主，合理分布各月资金到期量，以保证客户流动性需要，同时，适时增加了短期融资券的配
置，以获取较好的收益。
二季度以来，由于货币市场利率整体处于下行通道，本基金也因为再投资压力，收益率呈现下行趋势。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，上银慧财宝A类份额净值增长率为1.2288%，B类份额净值增长率为1.2894%，同期业绩比较基准增长率为0.3366%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期，政府的定向刺激效果初现，各项经济数据回暖，或可表明经济出现了一定程度的企稳，但我们认为经济面依然不可过于乐观，当前的稳增长主要通过改革而非简单放松银根来实现，财政政策可能需要承担更多。目前来看，债市利多的因素主要是经济潜在增速放缓、实体经济承受不了太高的利率；债市利空的因素主要在于利率市场化仍在延续且速度加快，且根据历史经验，每年三季度债券市场大概率处于动荡状态。因此，我们认为，债市短期内或步入调整阶段，需等待新一轮政策和基本面的信号。
我们将综合分析本基金的份额变动，做好份额变动的分析和预测，以满足投资者流动性需求为首务，同时，合理搭配协议存款、短期融资券、浮息债等品种，并动态调整上述品种的占比关系，力争提高组合收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 450,621,807.02 35.07
其中：债券 450,621,807.02 35.07
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 50,000,195.00 3.89

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 758,752,208.37 59.05
4 其他资产 25,541,959.10 1.99
5 合计 1,284,916,169.49 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.62
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 142,909,728.54 12.53
其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79


报告期内投资组合平均剩余期限情况说明
根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 7.03 12.53
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
2 30天(含)-60天 60.35 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
3 60天(含)-90天 14.03 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.64 －
4 90天(含)-180天 19.30 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
5 180天(含)-397天（含） 9.66 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
合计 110.38 12.53


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 120,130,908.15 10.53
其中：政策性金融债 120,130,908.15 10.53
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 330,490,898.87 28.97
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 450,621,807.02 39.50

9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,100,391.65 2.64


5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 130236 13国开36 700,000 70,013,560.76 6.14
2 011430001 14中海运SCP001 500,000 50,066,976.16 4.39
3 011489001 14鞍钢股SCP001 500,000 50,057,479.43 4.39
4 090205 09国开05 300,000 30,100,391.65 2.64
5 041460033 14森工集CP002 300,000 30,092,439.00 2.64
6 041359053 13铁物资CP003 300,000 30,089,631.37 2.64
7 041453021 14徐矿CP001 300,000 30,042,284.78 2.63
8 011488002 14豫投资SCP002 300,000 29,999,328.39 2.63
9 071427003 14海通证券CP003 300,000 29,995,989.65 2.63
10 011415001 14中铝业SCP001 200,000 20,054,133.45 1.76


5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0786%
报告期内偏离度的最低值 -0.0008%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0480%


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 18,245,880.18
4 应收申购款 7,296,078.92
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 25,541,959.10


§6 开放式基金份额变动

单位：份
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
本报告期期初基金份额总额 594,688,488.19 276,693,285.00
本报告期基金总申购份额 1,214,763,572.09 1,064,609,423.98
减：本报告期基金总赎回份额 1,217,319,602.78 792,519,837.41
本报告期期末基金份额总额 592,132,457.50 548,782,871.57

注：总申购份额含份额级别调整和红利再投；总赎回份额含份额级别调整。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2014年04月08日 -1,500,000.00 -1,500,000.00 －
2 赎回 2014年04月10日 -7,000,000.00 -7,000,000.00 －
3 红利再投 2014年04月16日 544,104.67 544,104.67 －
4 赎回 2014年04月24日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 －
5 赎回 2014年04月28日 -20,000,000.00 -20,000,000.00 －
6 赎回 2014年04月29日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 －
7 申购 2014年05月08日 9,500,000.00 9,500,000.00 －
8 红利再投 2014年05月16日 484,814.52 484,814.52 －
9 赎回 2014年05月19日 -100,000.00 -100,000.00 －
10 赎回 2014年05月26日 -200,000.00 -200,000.00 －
11 赎回 2014年05月28日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 －
12 申购 2014年05月29日 5,000,000.00 5,000,000.00 －
13 赎回 2014年05月30日 -350,000.00 -350,000.00 －
14 赎回 2014年06月09日 -1,100,000.00 -1,100,000.00 －
15 申购 2014年06月10日 20,000,000.00 20,000,000.00 －
16 申购 2014年06月11日 20,000,000.00 20,000,000.00 －
17 申购 2014年06月12日 20,000,000.00 20,000,000.00 －
18 申购 2014年06月13日 3,000,000.00 3,000,000.00 －
19 赎回 2014年06月16日 -100,000.00 -100,000.00 －
20 红利再投 2014年06月16日 470,897.84 470,897.84 －
21 赎回 2014年06月17日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 －
22 赎回 2014年06月20日 -80,000.00 -80,000.00 －
23 赎回 2014年06月23日 -2,650,000.00 -2,650,000.00 －
24 赎回 2014年06月25日 -22,000,000.00 -22,000,000.00 －
25 申购 2014年06月26日 22,000,000.00 22,000,000.00 －
合计 3,919,817.03 3,919,817.03

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件
2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》
3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》
4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-60231999




上银基金管理有限公司
二〇一四年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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