最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 284384 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银稳定增利分级债券（场内简称"信达增利"） 基金主代码 166105 交易代码 166105 基金运作方式 契约型。本基金基金合同生效之日起3年内，信达利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，信达利B封闭运作并上市交易；本基金基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2012年5月7日 报告期末基金份额总额 113,319,828.84份 投资目标 在严格控制风险的前提下，主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资，追求基金资产的长期稳定收益。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法，对债券的公允价值进行深入分析，精选价值被低估的债券，在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上，有效构建投资组合，优化组合收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信达澳银稳定增利债券A （场内简称"信达利A" ） 信达澳银稳定增利债券B （场内简称"信达利B" ） 下属两级基金的交易代码 166106 150082 报告期末下属两级基金的份额总额 22,079,333.39份 91,240,495.45份 下属两级基金的风险收益特征 本基金基金合同生效之日起3年内，信达利A为低风险、收益相对稳定的基金份额。 本基金基金合同生效之日起3年内，信达利B为较高风险、较高收益的基金份额。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年4月1日－2014年6月30日） 1．本期已实现收益 389,007.19 2．本期利润 3,707,817.31 3．加权平均基金份额本期利润 0.0315 4．期末基金资产净值 109,198,571.41 5．期末基金份额净值 0.964 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.34% 0.11% 3.51% 0.11% -1.17% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年5月7日生效。 2、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.3其他指标 序号 其他指标 报告期末（2014年6月30日) 1 期末信达利A与信达利B基金份额配比 0.24199050:1 2 信达利A累计折算份额 8,853,402.71份 3 期末信达利A份额参考净值 1.006元 4 期末信达利A份额累计参考净值 1.090元 5 期末信达利B份额参考净值 0.953元 6 期末信达利B份额累计参考净值 0.953元 7 信达利A年收益率（单利） 3.90% 注：根据本基金基金合同的约定，信达利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期末，信达利A年收益率为3.90%，即开放日2014年5月6日中国人民银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3倍进行计算。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的基金经理，稳定价值债券基金、信用债债券基金和慧管家货币市场基金基金经理，固定收益总监 2012-5-7 - 10年 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达澳银稳定增利分级债券基金基金经理（2012年5月7日起至今）、信达澳银信用债债券基金基金经理（2013年5月14日起至今）、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理（2014年6月26日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，央行货币政策仍然是维持偏宽松的基调，公开市场持续净投放，并实施定向降准，银行间市场的货币利率维持偏低的水平。央行的态度彻底点燃了市场做多热情，4月份开始一级招标活跃，并带动二级市场债券收益率大幅下行，信用利差明显收窄。转债市场因为债底的抬升，也有较好的表现。由于风险偏好上升，信用风险担忧减弱，交易所公司债也有上佳表现。 报告期间，我们保持了一定的投资杠杆，采取了相机抉择的策略，减少了低评级债券，增加了高等级债券的配置，缩短了组合久期。 经济下滑趋势明显，因此稳增长在上半年成为政策的核心，货币政策的调整也围绕于此，债券市场也因此受益。时至于此，无论决策层还是市场都有可能要等待1-2个季度的数据进行观察，以判断前期政策是否有效或者还需加码。对于债券市场而言，未来一段时间，长端会纠结于经济会否企稳反弹、通胀会否触底上行，而短端则受制于央行公开市场28天的正回购利率而难以下行。市场的情绪也会因此而受到影响，未来市场出现震荡难以避免。 基于上述判断，本基金将保持匹配的组合久期，在保证流动性的前提下，积极挖掘潜在的投资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.964元，份额累计净值为1.003元，报告期内份额净值增长率为2.34%，同期业绩比较基准收益率为3.51%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,258,800.00 3.86 其中：股票 4,258,800.00 3.86 2 固定收益投资 101,874,617.60 92.44 其中：债券 101,874,617.60 92.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 912,237.72 0.83 7 其他资产 3,162,738.94 2.87 8 合计 110,208,394.26 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,258,800.00 3.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,258,800.00 3.90 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601888 中国国旅 130,000 4,258,800.00 3.90 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,505,500.00 24.27 其中：政策性金融债 26,505,500.00 24.27 4 企业债券 65,297,830.00 59.8 5 企业短期融资券 10,069,000.00 9.22 6 中期票据 - - 7 可转债 2,287.60 0.00 8 其他 - - 9 合计 101,874,617.60 93.29 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 210,000 21,483,000.00 19.67 2 1280136 12黔开投债 200,000 20,564,000.00 18.83 3 122663 12科发债 140,000 14,154,000.00 12.96 4 041469009 14京机电CP001 100,000 10,069,000.00 9.22 5 1280161 12首开债 100,000 10,029,000.00 9.18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 11中利债（112094）于2013年8月29日发布公告，即《中利科技集团股份有限公司关于江苏证监局监管关注函的整改报告》，其主要内容在于对《关于对中利科技集团股份有限公司风险事项的监管关注函》中所提到问题的整改，涉及（1）上市公司运作及信息披露方面；（2）公司内部控制不强；（3）三会运作不规范。公司在整改报告中已经提出了整改措施，并已整改完毕。 基金管理人认为，中利科技在收到关注函后立即着手组织实施和落实，并已经完成整改，以保障公司经营的平稳运行及维护股东权益。基金管理人经审慎分析，认为该事件对中利科技的经营不构成严重影响，对11中利债的价值也不构成严重影响。 除11中利债（112094）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,577.73 2 应收证券清算款 1,500,224.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,569,278.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 80,658.58 8 其他 - 9 合计 3,162,738.94 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110022 同仁转债 2,287.60 0.00 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601888 中国国旅 4,258,800.00 3.90 非公开发行 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银稳定增利债券A（场内简称"信达利A" ） 信达澳银稳定增利债券B（场内简称"信达利B" ） 报告期期初基金份额总额 33,483,453.88 91,240,495.45 报告期期间基金总申购份额 50,000.00 - 减：报告期期间基金总赎回份额 12,101,681.95 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 647,561.46 - 报告期期末基金份额总额 22,079,333.39 91,240,495.45 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,012,600.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,012,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 17.66 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |