最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鑫元恒鑫收益增强C(000579) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 284383 | ||||||||
| 基金代码 | 000579 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元一年定期开放 交易代码 000578 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2014年4月17日 报告期末基金份额总额 382,838,616.37份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向机收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 鑫元一年定期开放A 鑫元一年定期开放C 下属两级基金的交易代码 000578 000579 报告期末下属两级基金的份额总额 54,828,450.98份 328,010,165.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月17日 － 2014年6月30日 ） 鑫元一年定期开放A 鑫元一年定期开放C 1．本期已实现收益 367,831.43 1,932,714.31 2．本期利润 592,738.36 3,277,314.26 3．加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0100 4．期末基金资产净值 55,421,189.34 331,287,479.65 5．期末基金份额净值 1.011 1.010 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元一年定期开放A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.15% 0.86% 0.02% 0.24% 0.13% 鑫元一年定期开放C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.15% 0.86% 0.02% 0.14% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为2014年4月17日，截止2014年6月30日不满一年；本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 鑫元货币市场基金基金经理、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理、鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理、研究员、基金投资决策委员会委员 2014年4月17日 - 6年 学历：数量经济学专业，经济学硕士。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司担任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至今担任鑫元货币市场基金的基金经理。2014年4月17日至今担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月12日至今担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至今担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金创立之初就以为投资人创造绝对回报为投资目标，操作策略上在有效提升投资人整体收益的同时，尽量回避利率风险，控制流动性风险，深耕信用风险，以期望在信用利差中获取超额回报。在基金配置方面，本基金以短久期品种为主，同时采取轻杠杆策略。在基金运行之初，由于银行间账户等尚未开立，基金净值处于相对平稳阶段，随着基金在其各个投资市场中的资格逐渐健全，迅速开始着手建仓，并在本报告期末基本建仓完成，基金净值也呈现较快增长态势。未来本基金投资将继续遵循绝对回报理念，强化对风险的控制，保持基金收益运行的稳定性，力争为投资者创造安全而可观的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元一年定期开放A的基金份额净值收益率为1.10%，鑫元一年定期开放C的基金份额净值收益率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为0.86%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 363,213,073.78 92.60 其中：债券 363,213,073.78 92.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 9,200,092.00 2.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,840,972.14 2.76 7 其他资产 8,983,616.41 2.29 8 合计 392,237,754.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,072,000.00 5.19 其中：政策性金融债 20,072,000.00 5.19 4 企业债券 221,892,073.78 57.38 5 企业短期融资券 70,576,000.00 18.25 6 中期票据 50,673,000.00 13.10 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 363,213,073.78 93.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101452006 14红狮MTN001 300,000 30,249,000.00 7.82 2 041459025 14金陵建工CP001 300,000 30,162,000.00 7.80 3 101458019 14新华联控MTN002 200,000 20,424,000.00 5.28 4 041459001 14南高轮CP001 200,000 20,220,000.00 5.23 5 041363016 13邗建CP001 200,000 20,194,000.00 5.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,045.17 2 应收证券清算款 827,030.45 3 应收股利 - 4 应收利息 8,148,540.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,983,616.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元一年定期开放A 鑫元一年定期开放C 基金合同生效日（ 2014年4月17日 ）基金份额总额 54,828,450.98 328,010,165.39 报告期期初基金份额总额 - - 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 54,828,450.98 328,010,165.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2014年7月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |