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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)  基金公开信息
流水号 282912
基金代码 161219
公告日期 2014-07-18
编号 1
标题 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2014年7月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF）（场内简称"国投新兴"）
基金主代码 161219
交易代码 前端：161219 后端：161220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 67,928,332.24份
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则：
（1）股票投资占基金资产的30-80%；
（2）权证投资占基金资产的比例不高于3%；
（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数
风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年4月1日-2014年6月30日）
1.本期已实现收益 -2,524,969.38
2.本期利润 1,603,584.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0232
4.期末基金资产净值 66,271,792.57
5.期末基金份额净值 0.976
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.52% 0.79% 3.52% 0.55% -1.00% 0.24%
注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孟亮 本基金基金经理、基金投资部副总监 2012年3月10日 － 9 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）和国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金基金经理。现任国投瑞银融华基金、国投瑞银新兴产业基金和国投瑞银创新动力基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度整体宏观环境趋于缓和，在经历了一季度相对低迷的经济数据之后，二季度管理层保增长预期逐步明确，央行对部分金融机构的存款准备金率进行了下调，在公开市场上的资金投放力度也有所加大。PMI等先行指标有所抬头，投资者针对经济的担心阶段性缓解。二季度沪深300指数上涨0.88%，振幅9.05%，创业板指数上涨5.8%，振幅14.6%。
二季度本基金的投资方法遭遇到较大挑战，报告期本基金保持中性偏低仓位，主要配置于汽车、广告、消费、医药等业绩向好趋势较为确定的行业，个股选择上以稳定成长类为主，报告末期重新增持了部分安防个股。但是由于缺少增量资金，在存量资金博弈的大环境下，市场的主要交易热点集中在小市值的次新股、主题股以及部分有横向并购预期的股票之上，而传统意义上基于估值安全边际和业绩增长选择出的部分白马成长股被市场抛弃，部分公司的短期风险因素被长期化，估值水平剧烈下降，基金业绩因此被迫承压。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.976元，本报告期份额净值增长率为2.52%，同期业绩比较基准收益率为3.52%。基金净值表现相对基准不理想，主要是组合未能适应市场风格变化。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，预计在保增长预期下，投资者对经济短期增速下滑的担忧逐步缓解，但是由于理财以及民间借贷利率还是相对较高，目前还看不到大量增量资金入场的可能性。本基金将进一步加大个股研究力度，从经济转型和上市公司自身能力角度深入挖掘股票的投资价值，力争为投资者创造较好回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 49,658,425.06 74.48
其中：股票 49,658,425.06 74.48
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 2,676,967.20 4.01
其中：债券 2,676,967.20 4.01
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 13,647,721.31 20.47
8 其他各项资产 693,889.05 1.04
9 合计 66,677,002.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 30,657,852.86 46.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 2,376,048.00 3.59
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,264,444.51 3.42
J 金融业 4,591,160.11 6.93
K 房地产业 301,261.00 0.45
L 租赁和商务服务业 5,244,536.00 7.91
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 4,223,122.58 6.37
S 综合 － －
合计 49,658,425.06 74.93

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 148,656 4,006,279.20 6.05
2 000625 长安汽车 249,543 3,071,874.33 4.64
3 002038 双鹭药业 65,514 2,919,958.98 4.41
4 300058 蓝色光标 106,900 2,837,126.00 4.28
5 300291 华录百纳 79,498 2,789,584.82 4.21
6 601318 中国平安 68,596 2,698,566.64 4.07
7 601633 长城汽车 100,800 2,550,240.00 3.85
8 002081 金 螳 螂 167,800 2,376,048.00 3.59
9 002400 省广股份 87,300 2,145,834.00 3.24
10 002292 奥飞动漫 47,900 1,757,930.00 2.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 2,676,967.20 4.04
8 其他 － －
9 合计 2,676,967.20 4.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 17,560 1,895,953.20 2.86
2 113002 工行转债 7,410 781,014.00 1.18
注:截止报告期末本基金仅持有以上债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1　本基金投资的前十名证券中，包括"中国平安"市值270万元，占基金资产净值4.07%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年10月15日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。基金管理人认为，平安证券投行业务承销佣金收入及投行业务利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。
本基金投资的前十名证券中，包括"石化转债"市值190万元，占基金资产净值2.86%；根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告，该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂，导致原油泄漏事故并造成人员死伤。根据该公司2014年1月13日公告，国务院已认定为特别重大责任事故，并同意对事故有关责任单位和责任人进行处理，根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自公司在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。基金管理人认为，该公司总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2　基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,957.27
2 应收证券清算款 617,596.20
3 应收股利 －
4 应收利息 14,509.78
5 应收申购款 1,578.72
6 其他应收款 －
7 待摊费用 30,247.08
8 其他 －
9 合计 693,889.05
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 1,895,953.20 2.86
2 113002 工行转债 781,014.00 1.18
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 70,155,423.98
本报告期基金总申购份额 1,726,468.83
减：本报告期基金总赎回份额 3,953,560.57
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 67,928,332.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年5月10日。
2.报告期内基金管理人对本基金持有的万达信息（证券代码：300168）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年4月29日。
3.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年4月19日。
4.报告期内基金管理人对董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况进行公告，指定媒体公告时间为2014年4月12日。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2011]1300 号文）
《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]965号）
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2014年第二季度报告原文

9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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