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东方金账簿货币A(400005)  基金公开信息
流水号 282626
基金代码 400005
公告日期 2014-07-18
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2014年7月18日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
交易代码 400005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月2日
报告期末基金份额总额 1,310,683,845.69份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行税后活期利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益 23,672,200.99
2.本期利润 23,672,200.99
3.期末基金资产净值 1,310,683,845.69
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.3601% 0.0068% 0.0873% 0.0000% 1.2728% 0.0068%
注：本基金每日分配收益，按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月2日至2014年6月30日）

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
姚航（女士） 本基金基金经理 2013-9-25 - 10年 中国人民大学工商管理硕士，10年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理，现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年二季度，在外需不振、产能过剩和房地产市场调整等因素的影响下，我国经济下行压力明显增大，消费、投资和出口"三驾马车"同步减速。为缓解经济下行压力，使经济保持在合理区间，自4月份以来，政府出台了包括扩大铁路和保障房投资、减免中小企业税费、定向降准等一系列"稳增长"政策。随着这些政策效应的逐渐显现，经济出现了好转迹象。二季度资金面总体较为宽松，债券市场收益率延续下行走势，信用债方面，总体收益率跟随利率债同步下行。
报告期内，本基金规模变动较大，四月份以来伴随资金面的宽松申购较多，对收益有所摊薄，半年末资金季节性紧张叠加新股申购冻结较多资金影响，赎回量较大。整体组合保持较好流动性，均衡配置了回购、存款及债券，并逐步增加了对新发短融的配置力度，组合久期维持中性，伴随债市短端收益率的下行组合一直保持较高偏离度。
4.5报告期内基金的业绩表现
2014年4月1日至6月30日，本基金净值增长率为1.3601%，业绩比较基准收益率为0.0873%，高于业绩比较基准1.2728%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，受外部环境有所好转、稳出口政策显效和人民币贬值的影响，出口将保持稳定增长。随着前期出台的一系列"稳增长"政策陆续落地和效果显现，国内需求特别是投资需求将企稳回升。从政策层面看，面对经济下行压力增大，尤其是一季度突破增长下线，近两个月中央更加强调"稳增长"。同时货币信贷政策环境总体较为宽松，也将为"稳增长"提供较好的货币条件。预计2014年三季度，经济短期有望环比改善，中长期依然面临较大的持续增长的压力，货币政策全面放松的可能性不大；通货膨胀较将会处于温和水平，较去年同期小幅回落，对债券影响相对中性；三季度利率债供给将迎来高峰，而配置需求回落，一级招标重定价可能引发二级市场利率债出现一定调整风险。信用债方面由于绝对收益率水平高，仍有配置需求，但违约事件将会继续出现，从而导致由于资质差异引起的分化会更加明显，将挑选资质较好的信用债进行配置。本基金将维持中性偏谨慎的久期，继续择机配置短融、逆回购和浮息债，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时积极灵活把握市场波段操作。
"诚信是基，回报为金"，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 690,541,202.99 50.87
其中：债券 690,541,202.99 50.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 523,338,945.01 38.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 70,651,811.60 5.20
4 其他资产 72,895,121.04 5.37
5 合计 1,357,427,080.64 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 39,899,860.05 3.04
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 41.12 3.04
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.81 -
2 30天(含)-60天 5.34 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 18.34 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.28 -
4 90天(含)-180天 9.92 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 23.29 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 98.01 3.04
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,761,685.12 14.48
其中：政策性金融债 189,761,685.12 14.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 500,779,517.87 38.21
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 690,541,202.99 52.69
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 79,777,262.13 6.09
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110402 11农发02 500,000 49,945,878.81 3.81
2 071421002 14渤海证券CP002 400,000 40,005,143.50 3.05
3 041355032 13重汽CP002 300,000 30,257,407.00 2.31
4 041369028 13京住总CP001 300,000 29,999,318.35 2.29
5 140317 14进出17 300,000 29,982,622.23 2.29
6 100236 10国开36 300,000 29,831,383.32 2.28
7 041360064 13广日集CP001 200,000 20,197,786.94 1.54
8 041456007 14奇瑞CP001 200,000 20,159,536.57 1.54
9 041372008 13绵阳投控CP001 200,000 20,118,610.49 1.53
10 041351042 13连云港CP002 200,000 20,010,162.28 1.53
5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 3次
报告期内偏离度的最高值 0.2564%
报告期内偏离度的最低值 0.1205%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1951%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,297,583.56
4 应收申购款 58,592,506.98
5 其他应收款 5,030.50
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 72,895,121.04
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,030,940,023.96
报告期期间基金总申购份额 1,802,830,201.88
减：报告期期间基金总赎回份额 2,523,086,380.15
报告期期末基金份额总额 1,310,683,845.69


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
8.2存放地点：
上述备查文本存放在基金管理人办公场所。
8.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。



东方基金管理有限责任公司
2014年7月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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