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| 摩根亚洲总收益债券美元累计(968003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2826149 | ||||||||
| 基金代码 | 968003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲总收益债券基金半年度报告(2022年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 中国内地代理人： 基金管理人： 半年度报告－ ???2年?月??日（未经审核） 摩根亚洲总收益 债券基金 内地与香港互认基金系列 此（等）报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请。只有基于现时 基金说明书（或同等文件）及最近之财务报告（如有）所作之认购方为有效。 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别。投资者 应注意，本未经审核半年度报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在 中国内地注册的股份类别之资产。 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 8 投资组合持有变动表 8 0B金融衍生工具详情 9 – 20 抵押品持有情况 21 1B财务状况表 22 综合收益表 22 – 23 可赎回份额持有人应占净资产变动表 23 现金流量表 24 财务报表之附注 25 - 35 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 上市投资(97.5%) (I) 债务证券 (97.4%) 百慕大(0.7%) China Oil & Gas 4.7% 30/06/26-RegS 美元 4,400,000 4,317,855 0.2 China Oil & Gas 5.5% 25/01/23-RegS 美元 10,000,000 10,207,333 0.5 开曼群岛(9.2%) Agile Group Hldgs VRN 6.875% 29/12/49-RegS 美元 2,000,000 411,720 0.0 Agile Group Hldgs VRN 7.875%-RegS 美元 20,800,000 4,489,550 0.2 Azure Orbit IV 4% 25/01/28- RegS 美元 700,000 705,726 0.0 Baidu Inc 3.425% 07/04/30- RegS 美元 1,000,000 978,799 0.1 CDBL Funding 2% 04/03/26- RegS 美元 5,800,000 5,449,999 0.3 Champion Mtn Ltd 2.95% 15/06/30-RegS 美元 11,600,000 11,157,682 0.6 China Overseas 2.375% 2/3/25-RegS 美元 10,100,000 9,680,529 0.5 China Resources VRN 3.75% Perp-RegS 美元 12,400,000 12,459,107 0.6 CIFI Hldgs Group VRN 5.375% 29/12/49-RegS 美元 4,500,000 3,829,609 0.2 CK Hutchison Intl 2.5% 8/5/30-RegS 美元 3,500,000 3,278,827 0.2 CK Hutchison Intl 2.75% 6/9/29-RegS 美元 300,000 286,774 0.0 CK Hutchison Intl 3.625% 04/29-RegS 美元 4,200,000 4,321,897 0.2 Country Garden 2.7% 12/07/26-RegS 美元 5,800,000 4,153,815 0.2 Country Garden 5.625% 15/12/26-RegS 美元 1,500,000 1,134,844 0.1 Country Garden 6.15% 17/09/25-RegS 美元 7,800,000 6,102,655 0.3 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 开曼群岛(续) Country Garden 7.25% 08/04/26-RegS 美元 600,000 487,404 0.0 Foxconn Far East Ltd 2.5% 28/10/30-RegS 美元 12,200,000 11,082,870 0.6 FWD Ltd VRN 0% Perp-RegS 美元 18,300,000 17,750,085 0.9 Goodman HK Fin 4.375% 19/06/24-RegS 美元 1,300,000 1,343,734 0.1 Goodman HK Finance 3% 22/07/30-RegS 美元 2,300,000 2,204,306 0.1 HPHT Finance 21 2% 19/03/26-RegS 美元 1,000,000 949,667 0.1 KWG Group Holdings 6% 15/09/22-RegS 美元 2,000,000 1,205,333 0.1 Longfor Grp 3.85% 13/01/32-RegS 美元 2,000,000 1,735,145 0.1 Longfor Grp Hldg 4.5% 16/01/28-RegS 美元 11,600,000 10,949,507 0.6 Melco Resorts Fin 5.625% 07/27-RegS 美元 5,200,000 4,767,217 0.2 Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/29-RegS 美元 2,000,000 1,739,938 0.1 Sands China 5.125% 08/08/25 美元 4,500,000 4,517,078 0.2 Sands China 5.4% 08/08/28 美元 2,300,000 2,284,291 0.1 Shui On Develop 5.5% 03/03/25-RegS 美元 12,500,000 11,615,972 0.6 Shui on Develop Hldg VRN 6.4% 20/12/65 美元 3,800,000 3,778,931 0.2 Shui on Development Hldg 5.75% 12/11/23-RegS 美元 6,900,000 6,777,190 0.3 Sun Hung Kai Prop 3.75% 02/29-RegS 美元 6,000,000 6,147,378 0.3 Tencent Holdings 3.84% 22/04/51-RegS 美元 15,000,000 13,304,378 0.7 Times China Hldg Ltd 6.75% 08/07/25-RegS 美元 2,000,000 842,000 0.0 Times China Hldgs 6.75% 07/23-RegS 美元 4,500,000 2,360,531 0.1 Zhongsheng Group 3% 13/01/26-RegS 美元 6,900,000 6,636,834 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 中国(7.7%) Bank of China VRN 3.6% Perp-RegS 美元 6,800,000 6,835,360 0.4 Bank of Communication VRN 3.8% 31/12/49- RegS 美元 13,800,000 13,993,336 0.7 CCB Life Ins VRN 4.5% 21/4/77-RegS 美元 5,000,000 5,096,875 0.3 CDB Fin Leasing VRN 2.875% 9/30-RegS 美元 12,600,000 12,205,552 0.6 China CITIC Bk VRN 4.625% 2/29-RegS 美元 10,050,000 10,198,685 0.5 China Constr VRN 2.45% 24/6/30-RegS 美元 3,100,000 3,008,818 0.2 China Constr VRN 2.85% 21/1/32-RegS 美元 17,500,000 16,845,634 0.9 China Govt 3.53% 18/10/51-RegS 人民币 60,000,000 9,912,570 0.5 ENN Energy 2.625% 17/09/30-RegS 美元 6,800,000 6,108,133 0.3 ICBC Ltd VRN 3.2% PerpRegS 美元 6,500,000 6,341,135 0.3 ICBC Ltd VRN 3.58% Perp-RegS 美元 8,500,000 8,616,391 0.4 ICBCIL Finance 1.75% 25/08/25-RegS 美元 14,800,000 13,998,832 0.7 Kunming Rail 3.5% 12/12/22-RegS 美元 9,600,000 9,737,484 0.5 Kunming Traffic Inv 6.2% 6/22-RegS 美元 11,000,000 10,912,439 0.6 Shougang Group 4% 23/05/24-RegS 美元 16,000,000 16,310,515 0.8 哥伦比亚(0.0%) Rep of Colombia 4.375% 21/03/23 哥伦比亚比索 500,000,000 130,486 0.0 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 香港(12.9%) AIA Group 3.2% 16/09/40- RegS 美元 6,000,000 5,338,001 0.3 AIA Group VRN 29/12/49- RegS 美元 9,500,000 9,003,929 0.5 Airport Authority HK VRN 2.1% 31/12/49-RegS 美元 4,200,000 3,976,735 0.2 Airport Authority HK VRN 2.4% 31/12/49-RegS 美元 5,200,000 4,814,583 0.2 Anhui Transportation Hk 1.618% 26/08/26-RegS 美元 700,000 647,891 0.0 Bank Of Communication Hk VRN 2.304% 08/07/31- RegS 美元 14,250,000 13,439,061 0.7 Bank of East Asia VRN 5.625%Perp-RegS 美元 9,400,000 9,601,219 0.5 Bank of East Asia VRN 5.825% 31/12/49-RegS 美元 6,200,000 6,322,071 0.3 Bank of East Asia VRN 5.875% Perp-RegS 美元 3,000,000 2,990,875 0.2 China Clean Energy 4.282% 12/25-RegS 美元 3,500,000 3,581,873 0.2 Chong Hing Bk VRN 3.876% 07/27-RegS 美元 15,300,000 15,387,949 0.8 Chong Hing Bk VRN 5.7% Perp-RegS 美元 6,300,000 6,355,965 0.3 CITIC Ltd 3.875% 28/02/27- RegS 美元 14,700,000 14,815,043 0.8 CMB International Leasin 2% 04/02/26-RegS 美元 2,200,000 2,059,897 0.1 CMB International Leasin 2.75% 12/08/30-RegS 美元 7,600,000 6,772,588 0.3 CMB Wing Lung Bk VRN 3.75%11/27-RegS 美元 6,000,000 6,099,405 0.3 CNAC HK Finbrid VRN 3.35% Perp-RegS 美元 20,200,000 20,166,418 1.0 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 香港(续) CNAC HK Finbridge 3.875% 06/29-RegS 美元 10,500,000 10,451,849 0.5 Gemdale Ever 5.6% 14/06/22-RegS 美元 1,400,000 1,410,422 0.1 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/26-RegS 美元 9,400,000 8,712,896 0.4 HBIS Group HK 3.75% 18/12/22-RegS 美元 7,000,000 7,088,208 0.4 HK Intl (Qingdao) 3.9% 11/22-RegS 美元 7,600,000 7,739,853 0.4 HK Intl (Qingdao) 4.25% 12/22-RegS 美元 9,900,000 10,071,166 0.5 HK Red Star Macal 3.375% 21/09/22-RegS 美元 9,500,000 7,323,906 0.4 ICBCIL Finance 3.625% 19/05/26-RegS 美元 13,000,000 13,184,648 0.7 Jinan Urb Const Intl Inv 2.4% 23/09/26-RegS 美元 5,800,000 5,433,355 0.3 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/30-RegS 美元 7,700,000 7,237,936 0.4 MCC Holding Hk Corp VRN 31/12/49-RegS 美元 10,600,000 10,636,496 0.5 MTR Corp 1.625% 19/08/30- RegS 美元 7,600,000 6,742,795 0.3 Weichai Intl HK VRN 3.75% Perp-RegS 美元 6,000,000 6,052,685 0.3 Xiaomi Best Time Intl 3.375% 29/04/2030-RegS 美元 15,900,000 14,609,294 0.8 Xiaomi Best Time Intl 4.1% 14/07/51-RegS 美元 4,700,000 3,954,173 0.2 印度(5.4%) Adani Ports & Sp 3.375% 24/7/24-RegS 美元 7,900,000 7,834,483 0.4 Adani Ports & Sp 4.2% 04/08/27-RegS 美元 10,000,000 9,824,410 0.5 Adani Transmiss 4.25% 21/05/36-RegS 美元 1,700,000 1,439,833 0.1 Adani Transmission 4% 03/08/26-RegS 美元 9,400,000 9,216,784 0.5 Bharat Petroleum 4% 08/05/25-RegS 美元 10,440,000 10,578,580 0.5 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 印度(续) HDFC Bank VRN 3.7% 31/12/49-RegS 美元 14,400,000 13,427,280 0.7 Indian Railway Fin 3.249% 2/30-RegS 美元 5,000,000 4,709,310 0.2 Indian Railway Fin 3.73% 29/3/24-RegS 美元 1,000,000 1,005,597 0.0 Indian Railway Finance 3.835% 13/12/27-RegS 美元 800,000 802,521 0.0 JSW Infrastructure 4.95% 21/01/29-RegS 美元 5,700,000 5,492,996 0.3 JSW Steel 3.95% 05/04/27- RegS 美元 11,700,000 11,270,941 0.6 JSW Steel 5.95% 18/04/24- RegS 美元 4,000,000 4,198,761 0.2 Jubilant Pharma 6% 05/03/24-RegS 美元 5,800,000 5,832,151 0.3 NTPC Ltd 3.75% 03/04/24- RegS 美元 2,700,000 2,744,453 0.1 NTPC Ltd 4.5% 19/03/28- RegS 美元 5,000,000 5,003,740 0.3 Oil India 5.125% 04/02/29- RegS 美元 3,250,000 3,441,099 0.2 Renew Power Syn 6.67% 12/03/24-RegS 美元 9,600,000 9,849,795 0.5 印度尼西亚(11.0%) Adaro Indonesia 4.25% 31/10/24-RegS 美元 10,000,000 10,050,314 0.5 Bank Negara Indonesia VRN 4.3% 31/12/49-RegS 美元 15,500,000 14,183,137 0.7 Bank Tabungan Negara 4.2% 1/25-RegS 美元 6,300,000 6,181,455 0.3 Hutama Karya 3.75% 11/05/30-RegS 美元 12,500,000 12,741,904 0.7 Hyundai Motor Manu Indo 1.75% 06/05/26-RegS 美元 6,900,000 6,489,337 0.3 Indonesia Asahan 6.757% 11/48-RegS 美元 12,200,000 13,984,756 0.7 Indonesia Asahan Alumini 5.8% 15/05/50-RegS 美元 12,200,000 12,489,947 0.6 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 印度尼西亚(续) Indonesia Gov 8.25% 15/05/29-RegS 印尼盾 100,000,000,000 7,776,639 0.4 Indonesia Govt 1.85% 12/03/31-RegS 美元 5,600,000 5,082,237 0.3 Indonesia Govt 3.05% 12/03/51-RegS 美元 11,300,000 10,261,866 0.5 Indonesia Govt NoFR64 6.125% 15/05/28 印尼盾 303,000,000,000 21,302,509 1.1 Pelabuhan Indonesia 5.375% 5/45-RegS 美元 14,000,000 15,398,650 0.8 Pertamina Persero 5.625% 20/05/43 美元 5,600,000 6,088,005 0.3 Pertamina Persero 6% 03/05/42-RegS 美元 5,000,000 5,705,273 0.3 Perusahaan Listrik 4% 30/06/50-RegS 美元 10,000,000 9,008,061 0.5 Perusahaan Listrik Neg 4.375% 05/02/50- RegS 美元 9,000,000 8,321,270 0.4 Perusahaan Listrik Neg 4.875% 17/07/49- RegS 美元 3,000,000 2,910,677 0.2 Perusahaan Listrik Neg 6.25% 25/01/49-RegS 美元 2,000,000 2,287,327 0.1 Perusahaan Listrik Negar 5.25% 24/10/42-RegS 美元 2,000,000 2,070,472 0.1 Perusahaan Listrik Negar 6.15% 21/05/48-RegS 美元 17,000,000 19,365,267 1.0 PT Pertamina 2.3% 09/02/31-RegS 美元 15,600,000 13,883,520 0.7 PT Pertamina 4.175% 21/01/50-RegS 美元 10,600,000 9,880,282 0.5 泽西市(0.3%) West China Cement 4.95% 08/07/26-RegS 美元 7,000,000 6,353,637 0.3 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 韩国(5.7%) Busan Bank 3.625% 25/07/26-RegS 美元 16,200,000 16,147,574 0.8 Hana Bank VRN 3.5% Perp-RegS 美元 4,700,000 4,563,070 0.2 Hanwha Life Ins VRN 3.379% 04/02/32- RegS 美元 5,800,000 5,594,240 0.3 Heungkuk Life VRN 4.475% 11/47-RegS 美元 16,000,000 16,250,182 0.8 Hyundai Capital Services 1.25% 08/02/26-RegS 美元 900,000 828,395 0.0 Kookmin Bank 4.5% 01/02/29-RegS 美元 9,900,000 10,385,674 0.5 Korea Inv & Secs 2.125% 19/07/26-RegS 美元 14,000,000 13,128,836 0.7 Rep of Korea 1.125% 10/06/30 韩元 15,000,000,000 12,571,387 0.7 Shinhan Fin Grp VRN 3.34% 2/30-RegS 美元 11,200,000 11,091,181 0.6 Shinhan Fin Grp VRN 31/12/49-RegS 美元 8,000,000 7,404,406 0.4 Woori Bank VRN 4.25% Perp-RegS 美元 12,900,000 12,981,861 0.7 马来西亚(2.4%) Axiata SPV5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/50-RegS 美元 5,000,000 4,333,527 0.2 GOHL Capital 4.25% 24/01/27-RegS 美元 15,900,000 15,304,851 0.8 Malaysia Government 3.9% 30/11/26-RegS 林吉特 23,000,000 5,654,802 0.3 Malaysian Government 3.733% 15/06/28-RegS 林吉特 60,800,000 14,576,678 0.7 TNB Global Vent 4.851% 1/11/28-RegS 美元 7,100,000 7,663,459 0.4 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 毛里求斯(2.4%) Azure Orbit IV 3.575% 25/01/28-RegS 美元 4,100,000 3,784,335 0.2 Azure Power Solar 5.65% 12/24-RegS 美元 8,750,000 9,123,832 0.5 Greenko Mauritius 6.25% 21/2/23-RegS 美元 8,700,000 8,848,397 0.4 Greenko Power 4.3% 13/12/28 美元 2,900,000 2,756,885 0.1 Greenko Solar 5.55% 29/01/25-RegS 美元 3,300,000 3,364,542 0.2 Greenko Wind 5.5% 06/04/25-RegS 美元 4,200,000 4,197,900 0.2 India Green Energy Hld 5.375% 29/04/24-RegS 美元 5,000,000 5,150,722 0.3 India Green Power Hol 4% 22/02/27 美元 10,150,000 9,412,433 0.5 墨西哥(1.6%) Mexican Bds Desarr NoM20 8.5% 05/29 墨西哥比索 2,800,000 14,520,610 0.8 Mexico Utd States 7.75% 29/05/31 墨西哥比索 3,300,000 16,358,785 0.8 蒙古(0.8%) Mongolia Intl Bond 3.5% 07/07/27-RegS 美元 3,000,000 2,766,008 0.1 Mongolia Intl Bond 4.45% 07/07/31-RegS 美元 8,200,000 7,489,293 0.4 Mongolia Intl Bond 5.625% 01/05/23-RegS 美元 4,800,000 4,954,135 0.3 荷兰(1.4%) Greenko Dutch Bv 3.85% 29/03/2026 美元 10,700,000 9,890,293 0.5 Minejesa Capital 4.625% 08/30-RegS 美元 16,000,000 15,344,833 0.8 Minejesa Capital 5.625% 10/08/37-RegS 美元 2,000,000 1,841,308 0.1 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 新西兰(0.3%) New Zealand Govt 2% 15/05/32 纽元 8,000,000 5,019,906 0.3 菲律宾(3.2%) Globe Telecom Inc VRN 4.2% Perp-RegS 美元 6,800,000 6,733,090 0.3 Megaworld Corp 4.125% 30/07/27-RegS 美元 14,400,000 14,551,770 0.7 Metropolitan Bank 2.125% 01/26-RegS 美元 5,300,000 5,105,400 0.3 PLDT Inc 2.5% 23/01/31- RegS 美元 3,600,000 3,310,460 0.2 Rizal Comm Bank VRN 6.5% Perp-RegS 美元 15,500,000 14,827,763 0.8 SMC Global Power Hld VRN 5.95% 31/12/49- RegS 美元 1,100,000 1,064,669 0.0 SMC Global Power Hld VRN 6.5% 31/12/49- RegS 美元 7,300,000 7,323,117 0.4 SMC Global Power Hld VRN 7% 31/12/49-RegS 美元 10,000,000 10,083,611 0.5 新加坡(8.3%) Abja Investment 5.45% 24/01/28-RegS 美元 9,200,000 9,612,013 0.5 BOC Aviation 3.25% 29/04/25-RegS 美元 3,800,000 3,796,178 0.2 Continuum Energy 4.5% 09/02/2027 美元 9,400,000 8,995,409 0.5 DBS Grp Hldgs VRN 3.3% Perp-RegS 美元 9,000,000 8,791,395 0.4 GLP Pte 3.875% 04/06/25- RegS 美元 17,100,000 16,894,454 0.9 Indika Energy 5.875% 09/11/24-RegS 美元 15,600,000 15,773,918 0.8 Indika Energy Capital Iv 8.25% 22/10/25-RegS 美元 5,200,000 5,463,575 0.3 LLPL Capital Pte 6.875% 4/2/39-RegS 美元 13,800,000 12,192,645 0.6 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 新加坡(续) Medco Bell 6.375% 30/01/27-RegS 美元 4,000,000 3,908,988 0.2 Medco Oak Tree 7.375% 14/05/26-RegS 美元 3,000,000 3,116,958 0.2 Medco Platinum 6.75% 30/01/25-RegS 美元 15,600,000 15,819,297 0.8 OCBC VRN 1.832% 10/09/30-RegS 美元 10,300,000 9,734,928 0.5 Parkway Pantai VRN 4.25% Perp-RegS 美元 13,300,000 13,234,239 0.7 PSA Intl Pte 2.25% 30/04/30-RegS 美元 2,000,000 1,905,199 0.1 Singapore Govt 2.25% 01/08/36 新加坡元 22,500,000 16,183,044 0.8 United Overseas VRN 3.875%PERP-RegS 美元 16,000,000 16,184,600 0.8 国际(1.2%) Corp Andina Fomento 6.77% 5/28-RegS 哥伦比亚比索 23,000,000,000 5,614,818 0.3 Intl Bk Recon & Develop 6.75% 04/02/24-RegS 巴西雷亚尔 49,755,000 9,872,118 0.5 Intl Finance Corp 6.2% 27/07/22-RegS 巴西雷亚尔 34,890,000 7,248,064 0.4 泰国(2.5%) Bangkok Bank VRN 5% 31/12/49-RegS 美元 9,000,000 8,898,850 0.5 Kasikornbank VRN 3.343% 10/31-RegS 美元 13,100,000 12,543,802 0.6 Krung Thai Bank/Caym VRN 4.4% 31/12/49- RegS 美元 13,200,000 12,341,780 0.6 Muang Thai Life VRN 27/01/37-RegS 美元 2,500,000 2,402,432 0.1 Thai Oil Trsry Center 3.5% 17/10/49-RegS 美元 9,000,000 6,882,565 0.4 Thai Oil Trsry Center 3.75% 18/06/50-RegS 美元 7,700,000 6,106,671 0.3 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净值 百分比 维京群岛(20.4%) Amipeace Ltd 2.25% 22/10/30-RegS 美元 5,600,000 5,116,118 0.3 Beijing Capital 2.8% 22/10/30-RegS 美元 11,900,000 11,850,652 0.6 Bluestar Fin Hldgs VRN 3.875% 31/12/49-RegS 美元 8,300,000 8,407,410 0.4 CAS Capital No1 VRN 4% 31/12/49-RegS 美元 17,200,000 16,354,238 0.8 Castle Peak PWR Fin 2.125% 03/03/31-RegS 美元 5,900,000 5,254,025 0.3 Castle Peak Pwr Fin 2.2% 06/30-RegS 美元 6,200,000 5,646,290 0.3 CCCI Treasure VRN 3.425% Perp-RegS 美元 6,000,000 5,989,833 0.3 CCCI Treasure VRN 3.65% Perp-RegS 美元 4,200,000 4,166,381 0.2 Central Plaza Dev VRN 5.75% 31/12/49-RegS 美元 9,900,000 8,631,631 0.4 Champion Path Holdings 4.5% 27/01/26-RegS 美元 1,400,000 1,215,200 0.1 Champion Path Holdings 4.85% 27/01/28-RegS 美元 2,800,000 2,247,762 0.1 China Railway XunJie 3.25%7/26-RegS 美元 4,500,000 4,462,571 0.2 Chinalco Capital Hlgs 2.125% 03/06/26-RegS 美元 5,700,000 5,374,418 0.3 Chinalco Capital Hlgs 2.95% 24/02/27-RegS 美元 2,300,000 2,222,805 0.1 Chouzhou Intl Inv 3.15%11/8/23-RegS 美元 8,100,000 8,119,983 0.4 CLP Power HK Fin 2.125% 06/30-RegS 美元 10,100,000 9,172,634 0.5 CN Huaneng VRN 2.85% 31/12/49-RegS 美元 5,900,000 5,904,818 0.3 CN Huaneng VRN 3.08% 29/12/49-RegS 美元 5,900,000 5,832,045 0.3 CNPC Global Cap 2% 23/06/30-RegS 美元 19,600,000 17,648,417 0.9 Dianjian Haiyu VRN 3.45% Perp-RegS 美元 6,400,000 6,339,147 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 维京群岛(续) ENN Clean Energy 3.375% 12/05/26-RegS 美元 7,300,000 6,931,472 0.4 Fortune Star 5% 18/05/26- RegS 美元 14,200,000 12,379,166 0.6 Fortune Star 5.95% 29/01/23-RegS 美元 2,200,000 2,184,044 0.1 Fortune Star 6.75% 02/07/23-RegS 美元 14,400,000 14,324,580 0.7 Franshion Brilllant VRN 4% Perp-RegS 美元 12,700,000 12,316,178 0.6 Gemstones Intl 12% 10/03/23-RegS 美元 23,600,000 14,620,200 0.7 Greenland Global 5.9% 12/02/23-RegS 美元 20,400,000 14,283,173 0.7 Haitian Bvi Int Invst 2.8% 04/11/23-RegS 美元 12,400,000 12,435,505 0.6 HKT Capital No43 14/07/26-RegS 美元 1,700,000 1,680,512 0.1 Huarong Fin 2017 VRN 4% Perp-RegS 美元 15,100,000 15,379,350 0.8 Huarong Fin 2019 3.375% 02/30-RegS 美元 11,100,000 9,737,128 0.5 Huarong Fin 2019 4.5% 29/05/29-RegS 美元 7,500,000 7,217,475 0.4 Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/29-RegS 美元 6,169,000 5,697,714 0.3 Hysan (MTN) 2.875% 02/06/27-RegS 美元 12,000,000 11,790,642 0.6 JIC Zhixin 3.5% 24/11/27- RegS 美元 2,000,000 2,019,553 0.1 Minmetals Boun VRN 3.375% Perp-RegS 美元 5,200,000 5,170,282 0.3 Minmetals Bounteous 4.2% 07/26-RegS 美元 10,000,000 10,291,167 0.5 New Metro Global 4.5% 02/05/26-RegS 美元 13,000,000 8,491,032 0.4 New Metro Global 4.8% 15/12/24-RegS 美元 7,700,000 5,583,495 0.3 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/29-RegS 美元 16,400,000 15,200,989 0.8 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产净 值百分比 维京群岛(续) RKPF Overseas 2019 A 5.9% 05/03/25-RegS 美元 2,000,000 1,599,022 0.1 RKPF Overseas 2020 A 5.2% 12/01/26-RegS 美元 11,100,000 8,787,438 0.4 01RKPF Overseas 6.7% 30/09/24-RegS 美元 11,400,000 9,865,972 0.5 SD Iron & Steel Xinheng 4.8% 28/07/24-RegS 美元 8,800,000 8,807,920 0.5 SD Iron & Steel Xinheng 6.85% 25/09/22-RegS 美元 9,300,000 9,429,658 0.5 Sinopec Grp 2018 2.7% 13/05/30-RegS 美元 11,900,000 11,307,904 0.6 Studio City Finance 6% 15/7/25-RegS 美元 6,500,000 6,037,081 0.3 Sunny Express 2.95% 01/03/27-RegS 美元 7,400,000 7,248,880 0.4 Talent Yield 3.125% 06/05/31-RegS 美元 5,400,000 5,197,990 0.3 Wealth Driven 5.5% 17/08/23-RegS 美元 3,200,000 3,149,991 0.2 ────────── ───── 1,905,155,267 97.4 ------------------- ---------- (II) 衍生性产品(0.1%) 远期外汇合约(0.1%) 1,804,296 0.1 期货(0.0%) Aust 10yr Bond Fut 06/22 132 (74,218) (0.0) US 2yr Note (CBT) Fut 06/22 (923) 118,617 0.0 US Ultra Bond (CBT) Fut 06/22 60 328,625 0.0 ───────── ───── 2,177,320 0.1 ------------------ ---------- 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 总上市投资 1,907,332,587 97.5 其他净资产 48,201,636 2.5 ────────── ───── 截至二零二二年三月三十一日可赎 回份额持有人应占净资产 1,955,534,223 100.0 ══════════ ═════ 总投资，按成本 2,015,772,380 ══════════ 投资组合持有变动表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 持有占资产净值百分比 二零二二年 三月三十一日 二零二一年 九月三十日 上市投资 债务证券 维京群岛 20.4 22.3 香港 12.9 11.9 印度尼西亚 11.0 9.7 开曼群岛 9.2 14.1 新加坡 8.3 6.2 中国 7.7 7.2 韩国 5.7 3.9 印度 5.4 4.1 菲律宾 3.2 2.7 泰国 2.5 2.6 马来西亚 2.4 2.4 毛里求斯 2.4 1.8 墨西哥 1.6 1.8 荷兰 1.4 1.7 国际 1.2 1.3 蒙古 0.8 0.3 百慕大 0.7 0.6 泽西市 0.3 0.2 新西兰 0.3 - 哥伦比亚 0.0 0.0 美国 - 1.6 巴基斯坦 - 0.6 斯里兰卡 - 0.5 衍生性产品 远期外汇合约 0.1 (0.2) 期货 0.0 0.1 ─────── ─────── 总上市投资 97.5 97.4 其他净资产 2.5 2.6 ─────── ─────── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ═══════ ═══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 金融衍生工具详情 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 截至二零二二年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： (a) 远期外汇合约 以下为截至二零二二年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 截至二零二二年三月三十一日 未平仓合约： 美元 481,217 离岸人民币 3,074,572 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 3,113 美元 200,119 离岸人民币 1,278,572 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 1,291 美元 264,455 离岸人民币 1,685,710 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 1,090 美元 64,404 离岸人民币 410,557 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 270 美元 50,592 离岸人民币 322,494 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 210 美元 21,002 纽元 30,455 2022 年 4 月 1 日 美林国际，伦敦 181 美元 11,763 离岸人民币 75,156 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 76 美元 5,979 澳元 7,996 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 26 美元 1,104 纽元 1,595 2022 年 4 月 1 日 美林国际，伦敦 5 美元 1,102 离岸人民币 7,026 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 5 美元 1,104 澳元 1,471 2022 年 4 月 1 日 加拿大皇家银行 1 美元 60,457 加元 75,692 2022 年 4 月 4 日 汇丰银行，伦敦 143 美元 10,157 纽元 14,675 2022 年 4 月 4 日 汇丰银行，伦敦 50 美元 26,837 澳元 35,770 2022 年 4 月 4 日 加拿大皇家银行 25 英镑 24,728 美元 32,575 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 18 美元 213,268 离岸人民币 1,356,021 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 290 美元 65,716 离岸人民币 417,909 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 100 美元 24,527 离岸人民币 155,977 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 37 美元 1,102 离岸人民币 7,026 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 5 美元 1,102 离岸人民币 7,026 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 5 离岸人民币 7,195 美元 1,133 2022 年 4 月 7 日 汇丰银行，伦敦 0 美元 76,218 纽元 109,592 2022 年 4 月 7 日 美林国际，伦敦 4 美元 1,102 离岸人民币 7,011 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 2 美元 1,102 离岸人民币 7,011 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 346,296 美元 54,536 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 5 离岸人民币 386,519 美元 60,860 2022 年 4 月 11 日 美林国际，伦敦 7 离岸人民币 35,044 美元 5,518 2022 年 4 月 11 日 美林国际，伦敦 1 澳元 402,519 美元 302,495 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 157 澳元 1,466 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 加元 1,377 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 4 加元 1,377 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 28,703,536 美元 4,530,743 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 14,708 离岸人民币 28,234,953 美元 4,452,492 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 10,181 离岸人民币 26,101,978 美元 4,114,208 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 7,487 离岸人民币 21,120,578 美元 3,329,796 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 6,817 离岸人民币 14,065,839 美元 2,217,862 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4,831 离岸人民币 7,070,491 美元 1,115,671 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 3,245 离岸人民币 9,274,909 美元 1,461,842 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2,586 离岸人民币 12,497,482 美元 1,968,292 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 2,016 离岸人民币 4,952,237 美元 781,155 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2,001 离岸人民币 4,175,400 美元 658,743 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,812 离岸人民币 6,553,069 美元 1,032,708 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,689 离岸人民币 4,134,564 美元 652,177 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,671 离岸人民币 2,927,313 美元 462,004 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,439 离岸人民币 4,719,303 美元 743,934 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,428 离岸人民币 4,216,104 美元 664,728 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,393 离岸人民币 4,556,107 美元 718,070 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,241 离岸人民币 1,941,975 美元 306,718 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,180 离岸人民币 1,872,417 美元 295,732 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,138 离岸人民币 2,468,277 美元 389,455 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,112 离岸人民币 5,325,776 美元 839,030 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,106 离岸人民币 3,266,075 美元 514,943 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,079 离岸人民币 3,819,809 美元 602,025 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,040 离岸人民币 3,626,910 美元 571,649 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,014 离岸人民币 2,055,375 美元 324,305 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 926 离岸人民币 2,960,881 美元 466,742 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 896 离岸人民币 3,071,389 美元 484,092 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 859 离岸人民币 3,278,905 美元 516,734 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 852 离岸人民币 1,732,422 美元 273,420 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 852 离岸人民币 4,022,848 美元 633,718 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 788 离岸人民币 2,917,873 美元 459,838 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 758 离岸人民币 2,209,345 美元 348,302 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 697 离岸人民币 2,297,678 美元 362,143 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 641 离岸人民币 1,824,203 美元 287,584 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 575 离岸人民币 1,178,342 美元 185,904 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 511 离岸人民币 1,777,283 美元 280,121 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 494 离岸人民币 1,974,541 美元 311,072 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 410 离岸人民币 1,152,047 美元 181,631 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 375 离岸人民币 1,304,547 美元 205,612 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 363 离岸人民币 956,245 美元 150,761 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 311 离岸人民币 579,109 美元 91,398 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 285 离岸人民币 1,173,073 美元 184,794 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 230 离岸人民币 299,224 美元 47,260 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 182 离岸人民币 581,127 美元 91,592 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 162 离岸人民币 595,146 美元 93,791 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 155 离岸人民币 469,160 美元 73,970 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 155 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 520,011 美元 81,960 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 145 离岸人民币 681,376 美元 107,345 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 141 离岸人民币 166,624 美元 26,266 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 50 离岸人民币 119,166 美元 18,792 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 43 离岸人民币 110,235 美元 17,375 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 32 离岸人民币 88,083 美元 13,887 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 28 离岸人民币 66,487 美元 10,483 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 23 离岸人民币 27,880 美元 4,401 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 14 离岸人民币 29,392 美元 4,638 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 13 离岸人民币 59,307 美元 9,341 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 10 离岸人民币 20,586 美元 3,244 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 5 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4 离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1 英镑 31,136 美元 41,719 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 729 英镑 28,996 美元 38,656 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 483 英镑 9,475 美元 12,719 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 245 英镑 17,109 美元 22,599 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 76 英镑 2,932 美元 3,936 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 76 英镑 38,508 美元 50,704 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 9 纽元 4,085 美元 2,847 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 6 纽元 1,589 美元 1,110 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 6 纽元 9,512 美元 6,619 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 5 纽元 1,578 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1 美元 107,586,998 澳元 145,267,302 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,525,742 美元 83,205,259 加元 105,808,209 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1,498,568 美元 43,096,040 纽元 62,602,013 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 434,896 美元 4,046,707 离岸人民币 25,843,410 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 19,333 美元 3,393,885 离岸人民币 21,688,409 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 18,434 美元 3,138,328 离岸人民币 20,043,596 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 15,205 美元 842,326 澳元 1,140,941 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 14,654 美元 3,138,653 离岸人民币 20,000,000 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 8,022 美元 662,715 加元 836,506 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 6,943 美元 657,538 澳元 883,758 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 6,268 美元 1,334,819 离岸人民币 8,522,560 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 6,067 美元 163,475 澳元 224,910 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 5,458 美元 511,916 加元 645,587 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4,903 美元 846,801 离岸人民币 5,411,400 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4,595 美元 694,572 离岸人民币 4,439,727 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3,947 美元 342,028 纽元 496,979 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 3,551 美元 589,990 离岸人民币 3,771,237 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3,353 美元 577,859 离岸人民币 3,693,805 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 3,302 美元 117,396 纽元 173,563 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3,293 美元 2,740,902 离岸人民币 17,441,123 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3,175 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 491,787 离岸人民币 3,143,613 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 2,810 美元 109,457 澳元 149,452 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 2,799 美元 537,995 离岸人民币 3,434,248 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2,329 美元 558,595 加元 700,496 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2,180 美元 457,666 离岸人民币 2,921,477 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,981 美元 393,529 离岸人民币 2,510,718 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,492 美元 169,807 离岸人民币 1,087,610 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,310 美元 230,160 离岸人民币 1,471,035 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,284 美元 286,966 澳元 383,658 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行, 伦敦 1,207 美元 194,663 离岸人民币 1,244,163 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,086 美元 113,262 纽元 164,353 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 1,023 美元 471,409 离岸人民币 3,001,905 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 892 美元 122,130 离岸人民币 781,673 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 854 美元 400,656 离岸人民币 2,551,354 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 758 美元 137,958 离岸人民币 881,010 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 654 美元 266,498 纽元 384,141 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 618 美元 49,044 加元 61,823 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 448 美元 89,308 离岸人民币 570,325 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 424 美元 222,985 加元 279,071 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 423 美元 53,630 离岸人民币 343,108 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 352 美元 44,657 离岸人民币 286,027 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 345 美元 74,719 离岸人民币 477,069 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 340 美元 78,734 离岸人民币 502,500 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 326 美元 55,744 加元 70,000 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 294 美元 32,240 离岸人民币 206,574 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 261 美元 42,727 离岸人民币 273,130 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 245 美元 11,853 纽元 17,395 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 243 美元 34,013 离岸人民币 217,692 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 238 美元 102,150 加元 127,897 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 237 美元 42,747 离岸人民币 273,172 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 232 美元 47,291 离岸人民币 302,001 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 224 美元 284,214 纽元 409,004 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 191 美元 39,844 离岸人民币 254,432 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 187 美元 15,832 加元 20,000 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 179 美元 5,072 加元 6,527 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 152 美元 14,880 澳元 20,000 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 142 美元 85,367 离岸人民币 543,330 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 117 美元 17,194 离岸人民币 110,000 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 113 美元 43,546 英镑 33,163 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 112 美元 23,611 离岸人民币 150,690 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 98 美元 34,767 离岸人民币 221,539 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 89 美元 18,087 离岸人民币 115,500 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 85 美元 17,156 离岸人民币 109,563 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 82 美元 14,441 离岸人民币 92,281 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 78 美元 2,179 澳元 3,000 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 74 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 13,396 离岸人民币 85,557 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 65 美元 9,820 离岸人民币 62,827 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 64 美元 15,834 离岸人民币 101,020 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 60 美元 47,143 离岸人民币 300,000 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 57 美元 31,814 离岸人民币 202,566 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 56 美元 1,250 澳元 1,737 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 54 美元 1,969 纽元 2,895 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 44 美元 8,446 离岸人民币 53,925 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 38 美元 14,337 英镑 10,917 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 35 美元 3,672 离岸人民币 23,500 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 26 美元 1,187 纽元 1,745 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 26 美元 3,195 离岸人民币 20,465 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 25 美元 1,271 澳元 1,726 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 25 美元 4,743 离岸人民币 30,282 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 22 美元 2,312 离岸人民币 14,810 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 19 美元 3,736 离岸人民币 23,851 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 17 美元 3,460 纽元 5,000 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 17 美元 2,092 离岸人民币 13,401 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 17 美元 12,661 离岸人民币 80,563 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 15 美元 3,350 离岸人民币 21,387 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 15 美元 1,944 离岸人民币 12,438 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 13 美元 1,746 离岸人民币 11,160 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 10 美元 3,379 英镑 2,574 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 9 美元 1,459 离岸人民币 9,315 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 7 美元 1,744 离岸人民币 11,110 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 美元 1,649 离岸人民币 10,506 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4 美元 1,038 离岸人民币 6,624 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 离岸人民币 1,278,038 美元 200,749 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 24 离岸人民币 133,782 美元 21,014 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 3 离岸人民币 10,612 美元 1,667 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 纽元 109,592 美元 76,167 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 2 美元 759,991 澳元 1,014,921 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 2,731 美元 595,777 加元 746,622 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 1,887 美元 298,639 纽元 431,185 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 1,031 美元 613,807 离岸人民币 3,909,884 2022 年 5 月 20 日 高盛国际，伦敦 268 美元 522,216 离岸人民币 3,326,458 2022 年 5 月 20 日 高盛国际，伦敦 228 美元 39,117 英镑 29,829 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 148 美元 3,569,319 离岸人民币 22,726,626 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 60 美元 15,093 离岸人民币 96,103 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 0 哥伦比亚比索 23,000,000,000 美元 6,062,044 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 15,419 墨西哥比索 190,000,000 美元 9,393,237 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 18,823 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 台币 329,000,000 美元 11,607,682 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 111,916 台币 277,000,000 美元 9,768,208 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 89,402 美元 4,370,710 墨西哥比索 90,000,000 2022 年 6 月 30 日 美国道富银行 69,802 美元 12,041,221 澳元 16,100,000 2022 年 6 月 30 日 美林国际，伦敦 69,022 美元 9,558,216 新加坡元 13,000,000 2022 年 6 月 30 日 美国道富银行 48,074 美元 9,719,047 日元 1,180,000,000 2022 年 6 月 30 日 美林国际，伦敦 28,090 美元 5,332,065 韩元 6,500,000,000 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 27,611 美元 4,778,614 新加坡元 6,500,000 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 24,531 美元 4,873,089 澳元 6,500,000 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 16,139 美元 7,752,482 新加坡元 10,500,000 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 6,445 美元 19,846,145 菲律宾比索 1,050,000,000 2022 年 7 月 1 日 渣打银行，伦敦 347,133 美元 27,938,357 印度卢比 2,151,560,806 2022 年 7 月 1 日 渣打银行，伦敦 182,945 ──────── 未实现总收益 4,774,766 -------------- 离岸人民币 11,160 美元 1,748 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (10) 离岸人民币 273,130 美元 42,778 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (247) 美元 1,103 澳元 1,466 2022 年 4 月 4 日 美国道富银行 (2) 美元 1,106 加元 1,377 2022 年 4 月 4 日 法国巴黎银行 (4) 美元 1,111 纽元 1,589 2022 年 4 月 4 日 汇丰银行，伦敦 (6) 加元 127,897 美元 102,157 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 (238) 离岸人民币 62,827 美元 9,830 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (65) 离岸人民币 110,000 美元 17,210 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 (114) 离岸人民币 502,500 美元 78,802 2022 年 4 月 6 日 花旗银行，伦敦 (337) 离岸人民币 343,108 美元 53,681 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (355) 纽元 5,000 美元 3,460 2022 年 4 月 6 日 美林国际，伦敦 (17) 美元 1,106 加元 1,377 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 (4) 离岸人民币 6,624 美元 1,039 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 (4) 离岸人民币 300,000 美元 47,178 2022 年 4 月 7 日 美国道富银行 (65) 离岸人民币 150,690 美元 23,630 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 (100) 美元 21,070 离岸人民币 133,782 2022 年 4 月 7 日 汇丰银行，伦敦 (2) 美元 201,284 离岸人民币 1,278,038 2022 年 4 月 7 日 汇丰银行，伦敦 (19) 离岸人民币 543,330 美元 85,426 2022 年 4 月 8 日 美国道富银行 (132) 美元 1,101 离岸人民币 6,992 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 (0) 澳元 1,471 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1) 澳元 1,479 美元 1,109 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (2) 澳元 7,502 美元 5,631 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (5) 澳元 1,489 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (16) 澳元 35,770 美元 26,842 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (26) 澳元 7,996 美元 5,980 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (26) 澳元 1,522 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (48) 澳元 188,927 美元 141,854 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (52) 澳元 8,133 美元 5,977 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (133) 澳元 28,642 美元 21,311 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (203) 澳元 8,338 美元 6,055 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (208) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 澳元 28,129 美元 20,868 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (260) 澳元 24,889 美元 18,095 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (600) 澳元 33,781 美元 24,432 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (942) 澳元 52,297 美元 38,303 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (978) 澳元 80,172 美元 58,791 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (1,427) 澳元 59,664 美元 43,346 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,469) 澳元 127,380 美元 94,142 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,535) 澳元 69,875 美元 50,297 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (2,187) 澳元 285,457 美元 211,528 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,884) 澳元 154,326 美元 113,013 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (2,904) 澳元 211,802 美元 155,089 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3,999) 澳元 159,374 美元 115,662 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,046) 澳元 370,222 美元 272,287 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5,793) 澳元 297,231 美元 215,402 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7,854) 澳元 540,289 美元 397,044 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (8,776) 澳元 350,215 美元 254,056 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8,996) 澳元 632,628 美元 458,974 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (16,204) 澳元 1,146,352 美元 844,014 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (17,031) 澳元 930,026 美元 680,521 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (18,037) 澳元 1,012,334 美元 738,737 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (21,644) 澳元 953,206 美元 693,788 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (22,182) 澳元 1,274,929 美元 933,869 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (23,752) 澳元 1,243,337 美元 903,599 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (30,293) 澳元 1,196,468 美元 860,792 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (37,895) 加元 1,390 美元 1,105 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 加元 1,390 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (12) 加元 38,559 美元 30,818 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (50) 加元 26,493 美元 21,142 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (67) 加元 290,810 美元 232,737 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (68) 加元 7,024 美元 5,545 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (78) 加元 75,692 美元 60,453 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (142) 加元 12,159 美元 9,590 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (144) 加元 15,645 美元 12,320 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (205) 加元 21,030 美元 16,507 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (328) 加元 38,318 美元 30,009 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (666) 加元 38,531 美元 30,070 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (776) 加元 116,767 美元 92,392 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,085) 加元 141,119 美元 111,711 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,261) 加元 80,111 美元 62,707 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,425) 加元 127,497 美元 100,434 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,632) 加元 94,315 美元 73,652 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,851) 加元 91,404 美元 71,043 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,129) 加元 211,095 美元 166,020 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,970) 加元 277,343 美元 218,974 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (3,050) 加元 226,583 美元 178,183 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3,206) 加元 405,772 美元 317,673 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (7,164) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 加元 711,470 美元 561,942 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (7,619) 加元 462,456 美元 362,469 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (7,746) 加元 678,843 美元 535,506 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (7,936) 加元 891,665 美元 702,380 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (11,435) 加元 841,280 美元 658,906 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (14,573) 加元 693,032 美元 539,919 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (14,882) 加元 863,454 美元 674,573 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (16,657) 加元 921,325 美元 718,965 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (18,593) 离岸人民币 11,824 美元 1,858 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (2) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 7,067 美元 1,108 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4) 离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (4) 离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (4) 离岸人民币 9,017 美元 1,414 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5) 离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 6,994 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5) 离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (6) 离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (6) 离岸人民币 9,186 美元 1,438 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 离岸人民币 12,429 美元 1,946 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (9) 离岸人民币 19,008 美元 2,974 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (16) 离岸人民币 36,134 美元 5,668 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (17) 离岸人民币 16,502 美元 2,576 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (20) 离岸人民币 43,219 美元 6,768 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (32) 离岸人民币 155,977 美元 24,507 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (33) 离岸人民币 37,991 美元 5,939 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (38) 离岸人民币 60,705 美元 9,489 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (62) 离岸人民币 111,784 美元 17,519 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (68) 离岸人民币 75,156 美元 11,748 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (77) 离岸人民币 199,327 美元 31,281 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (80) 离岸人民币 417,909 美元 65,662 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (89) 离岸人民币 324,299 美元 50,932 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (91) 离岸人民币 144,031 美元 22,539 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (122) 离岸人民币 167,550 美元 26,219 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (142) 离岸人民币 112,359 美元 17,528 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (150) 离岸人民币 189,807 美元 29,693 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (170) 离岸人民币 174,644 美元 27,287 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (190) 离岸人民币 322,494 美元 50,533 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (206) 离岸人民币 893,813 美元 140,375 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (252) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 1,356,021 美元 213,092 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (256) 离岸人民币 410,557 美元 64,330 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (265) 离岸人民币 213,863 美元 33,378 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (270) 离岸人民币 454,269 美元 71,135 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (337) 离岸人民币 377,732 美元 59,091 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (339) 离岸人民币 343,124 美元 53,611 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (374) 离岸人民币 662,339 美元 103,826 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (382) 离岸人民币 1,002,002 美元 157,247 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (402) 离岸人民币 676,925 美元 106,024 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (479) 离岸人民币 775,248 美元 121,397 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (575) 离岸人民币 1,244,018 美元 195,118 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (608) 离岸人民币 549,203 美元 85,745 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (663) 离岸人民币 1,239,798 美元 194,347 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (715) 离岸人民币 1,470,551 美元 230,648 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (719) 离岸人民币 1,433,661 美元 224,507 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,056) 离岸人民币 1,685,710 美元 264,148 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1,071) 离岸人民币 3,874,020 美元 608,423 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (1,091) 离岸人民币 1,278,572 美元 199,860 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (1,303) 离岸人民币 1,877,388 美元 293,994 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,383) 离岸人民币 1,306,326 美元 204,134 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,395) 离岸人民币 2,152,358 美元 337,115 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,524) 离岸人民币 1,541,787 美元 240,929 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,646) 离岸人民币 4,557,569 美元 715,233 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,826) 离岸人民币 1,654,013 美元 258,235 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,997) 离岸人民币 1,681,837 美元 262,580 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,030) 离岸人民币 2,100,698 美元 328,418 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (2,093) 离岸人民币 4,044,140 美元 634,186 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,094) 离岸人民币 2,552,662 美元 399,456 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,164) 离岸人民币 4,781,620 美元 749,835 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,475) 离岸人民币 2,490,917 美元 389,424 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (2,482) 离岸人民币 3,883,150 美元 608,201 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,749) 离岸人民币 2,372,290 美元 370,244 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,998) 离岸人民币 2,857,773 美元 446,509 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3,115) 离岸人民币 3,074,572 美元 480,593 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (3,141) 离岸人民币 4,237,404 美元 663,542 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (3,145) 离岸人民币 2,555,408 美元 398,823 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (3,229) 离岸人民币 8,530,014 美元 1,338,092 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3,967) 离岸人民币 4,748,828 美元 742,886 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,264) 离岸人民币 9,311,429 美元 1,459,632 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5,370) 离岸人民币 3,877,223 美元 604,112 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (5,906) 离岸人民币 4,594,112 美元 715,811 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (6,998) 离岸人民币 8,863,212 美元 1,385,588 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (8,894) 离岸人民币 14,354,324 美元 2,243,744 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (14,675) 离岸人民币 27,590,204 美元 4,324,113 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (16,757) 离岸人民币 26,498,283 美元 4,133,662 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (35,412) 英镑 9,214 美元 12,116 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (13) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 英镑 3,970 美元 5,203 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (23) 英镑 10,966 美元 14,387 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (49) 英镑 11,691 美元 15,320 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (71) 英镑 29,550 美元 38,802 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (101) 英镑 36,673 美元 48,068 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (212) 英镑 18,421 美元 24,016 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (234) 英镑 34,688 美元 45,418 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (247) 英镑 33,866 美元 44,204 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (379) 英镑 332,923 美元 437,873 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (415) 纽元 1,595 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (5) 纽元 15,049 美元 10,457 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (8) 纽元 1,616 美元 1,113 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (10) 纽元 1,625 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (34) 纽元 14,675 美元 10,154 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (50) 纽元 30,455 美元 20,997 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (181) 纽元 14,634 美元 9,992 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (184) 纽元 170,543 美元 118,036 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (553) 纽元 542,609 美元 376,662 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (647) 纽元 59,943 美元 40,848 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (834) 纽元 123,144 美元 84,679 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (951) 纽元 103,126 美元 70,389 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,321) 纽元 161,667 美元 110,997 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,420) 纽元 128,799 美元 86,990 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,571) 纽元 236,012 美元 161,045 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行, 伦敦 (3,068) 纽元 208,366 美元 140,966 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (3,923) 纽元 274,879 美元 186,758 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (4,382) 纽元 378,249 美元 258,396 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (4,623) 纽元 498,267 美元 341,771 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4,704) 纽元 546,599 美元 374,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5,987) 纽元 403,282 美元 273,421 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (7,006) 纽元 536,425 美元 365,386 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7,622) 纽元 447,044 美元 302,670 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (8,187) 纽元 514,391 美元 347,676 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (10,011) 美元 1,265 离岸人民币 8,033 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1) 美元 1,832 离岸人民币 11,629 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2) 美元 1,154 离岸人民币 7,324 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2) 美元 1,107 离岸人民币 7,027 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (2) 美元 1,844 离岸人民币 11,704 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (3) 美元 1,477 离岸人民币 9,373 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (3) 美元 2,863 离岸人民币 18,174 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4) 美元 2,577 离岸人民币 16,355 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4) 美元 1,223 离岸人民币 7,750 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4) 美元 2,028 离岸人民币 12,849 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (6) 美元 1,561 离岸人民币 9,880 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6) 美元 4,131 离岸人民币 26,211 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (7) 美元 4,041 离岸人民币 25,635 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (8) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 2,617 离岸人民币 16,582 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (8) 美元 5,223 离岸人民币 33,140 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9) 美元 4,523 离岸人民币 28,689 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (9) 美元 4,118 离岸人民币 26,120 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (9) 美元 36,864 英镑 27,993 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (11) 美元 6,643 离岸人民币 42,135 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (14) 美元 9,437 离岸人民币 59,882 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (15) 美元 9,614 离岸人民币 61,000 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (17) 美元 9,610 离岸人民币 60,974 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (17) 美元 32,571 英镑 24,728 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (18) 美元 5,300 离岸人民币 33,555 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (21) 美元 1,281 英镑 954 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (25) 美元 26,465 离岸人民币 168,027 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (29) 美元 31,763 英镑 24,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (33) 美元 24,713 离岸人民币 156,857 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (34) 美元 719,419 澳元 957,747 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (39) 美元 25,952 离岸人民币 164,676 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (42) 美元 24,829 离岸人民币 157,536 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (43) 美元 25,072 离岸人民币 159,018 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (53) 美元 36,586 离岸人民币 232,122 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (65) 美元 33,378 离岸人民币 211,515 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (100) 美元 63,375 离岸人民币 402,147 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (104) 美元 88,529 离岸人民币 561,724 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (151) 美元 55,620 离岸人民币 352,461 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (166) 美元 44,227 离岸人民币 280,000 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (174) 美元 33,785 英镑 25,520 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行, 伦敦 (188) 美元 75,905 离岸人民币 480,553 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (298) 美元 232,213 离岸人民币 1,473,409 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (396) 美元 118,193 英镑 89,154 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (823) 美元 233,541 纽元 333,939 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,333) 美元 586,789 澳元 778,721 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,879) 美元 453,148 加元 563,609 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,955) 美元 2,149,890 离岸人民币 13,634,916 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (4,658) 美元 5,937,549 英镑 4,504,625 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (7,291) 美元 75,470,553 离岸人民币 478,645,189 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (163,518) 美元 90,478,612 离岸人民币 573,828,475 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (196,035) 美元 517,060,623 离岸人民币 3,279,273,443 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (1,120,286) 美元 1,130 离岸人民币 7,195 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 (0) 美元 5,504 离岸人民币 35,044 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (1) 美元 54,394 离岸人民币 346,296 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (5) 美元 60,712 离岸人民币 386,519 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (6) 澳元 6,500,000 美元 4,876,892 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 (12,337) 巴西雷亚尔 76,490,338 美元 15,162,815 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 (516,292) 离岸人民币 73,247,853 美元 11,419,412 2022 年 6 月 30 日 美林国际，伦敦 (60,477) 韩元 10,475,458,249 美元 8,632,220 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 (5,481) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 墨西哥比索 155,000,000 美元 7,637,658 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 (9,890) 墨西哥比索 97,000,000 美元 4,749,578 2022 年 6 月 30 日 渣打银行，伦敦 (36,307) 墨西哥比索 90,000,000 美元 4,373,241 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 (67,272) 林吉特 21,000,000 美元 4,966,300 2022 年 6 月 30 日 渣打银行，伦敦 (19,760) 美元 9,732,842 韩元 11,800,000,000 2022 年 6 月 30 日 渣打银行，伦敦 (2,969) 美元 4,974,541 纽元 7,150,000 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 (9,238) 美元 3,851,716 印尼盾 55,400,000,000 2022 年 6 月 30 日 花旗银行，伦敦 (9,390) 美元 15,296,899 印尼盾 220,000,000,000 2022 年 6 月 30 日 高盛国际，伦敦 (38,565) 美元 11,559,881 台币 329,000,000 2022 年 6 月 30 日 渣打银行，伦敦 (64,115) 印度卢比 370,000,000 美元 4,816,015 2022 年 7 月 1 日 高盛国际，伦敦 (19,954) ───────── 未实现总亏损 (2,970,470) ---------------- 未实现净收益 1,804,296 ═════════ (b) 期货 以下为截至二零二二年三月三十一日之未平仓期货合约： 标的资产 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 截至二零二二年三月三十一日 US 2yr Note (CBT) Fut 06/22 2 年期美国国债 花旗集团全球市场公司伦敦分行 118,617 US Ultra Bond (CBT) Fut 06/22 30 年期美国国债 花旗集团全球市场公司伦敦分行 328,625 ──────── 未实现总收益 447,242 -------------- Aust 10yr Bond Fut 06/22 澳大利亚 10 年期债券 花旗集团全球市场公司伦敦分行 (74,218) ──────── 未实现总亏损 (74,218) -------------- 未实现净收益 373,024 ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 抵押品持有情况 截至二零二二年三月三十一日（未经审计） 抵押品提供方 抵押品的性质 到期期限 计价货币 抵押品所涵盖资 产净值百分比 抵押品价值 美元 美林国际，伦敦 现金 不适用 美元 0.0 537,265 渣打银行，伦敦 现金 不适用 美元 0.0 270,000 ────── ──────── 0.0 807.265 ════════ ═════════ 现金抵押品再投资详情 截至二零二二年三月三十一日止期间，未进行现金抵押品再投资。 托管/保管安排 收到/持有的抵押品金额 计划下提供的抵押品所占比例 二零二二年三月三十一日 二零二二年三月三十一日 美元 % 现金抵押证券的托管人 隔离账户 香港上海汇丰银行有限公司 807,265 100.0 ═════════ ═════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第二十五至三十五页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 22 - 财务状况表 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 二零二二年 三月三十一日 二零二一年 九月三十日 美元 美元 资产 银行现金 94,217,218 101,180,556 现金抵押 807,265 - 应收经纪款项 7,257,989 180,000 分配应收款项 1,124,337 10,504,265 保证金 5,356,149 1,329,609 衍生性产品 5,222,008 10,612,400 投资 1,905,155,267 2,668,285,291 利息及其他应收款项 21,594 3,516 ─────────── ─────────── 总资产 2,019,161,827 2,792,095,637 ------------------- ------------------- 负债 应付经纪款项 44,087,962 - 赎回应付款项 4,927,580 27,404,073 应付收益分配[附注 6] 9,475,123 11,544,210 衍生性产品 3,044,688 14,745,926 其他应付款项 2,092,251 2,897,805 ─────────── ─────────── 总负债(不含可赎回份额持有人 应占净资产) 63,627,604 56,592,014 ------------------- ------------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 1,955,534,223 2,735,503,623 ═══════════ ═══════════ 综合收益表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净(亏损)╱收 益[附注 4] (177,180,820) 148,985,958 存款利息 40,317 136,281 汇兑净亏损 (830,473) (1,412,556) 其他收益 19 1,163,534 ─────────── ─────────── (177,970,957) 148,873,217 ------------------- ------------------- 支出 管理费用[附注 5(a)] 11,374,508 17,119,302 受托人费用[附注 5(b)] 293,192 435,482 托管费用及银行费用[附注 5(a), 5(b)] 224,715 290,918 基金注册登记机构费用[附注 5(a)] 82,080 130,792 交易成本[附注 5(b)] 36,168 43,310 核数师酬金 28,853 13,013 估值费用[附注 5(a)] 8,610 8,470 法律及专业费用 8,213 45,905 印刷及出版支出 1,934 21,807 其他经营费用 14,211 10,002 ─────────── ─────────── 12,072,484 18,119,001 ------------------- ------------------- 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第二十五至三十五页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 23 - 综合收益表(续) 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 净经营(亏损)╱利润 (190,043,441) 130,754,216 ------------------- ------------------- 财务成本 收益分配[附注 6] (60,360,904) (71,066,349) 利息费用[附注 5(b)] (28) (324) ─────────── ─────────── (60,360,932) (71,066,673) ------------------- ------------------- 除税前(亏损)╱利润 (250,404,373) 59,687,543 税项[附注 7] (113,119) (986,023) ─────────── ─────────── 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合收益之(减少)╱增加 (250,517,492) 58,701,520 ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 期初可赎回份额持 有人应占净资产 2,735,503,623 3,098,404,429 -------------------- -------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 172,554,285 1,510,901,452 赎回可赎回份额 [附注 3] (702,006,193) (1,379,083,639) ──────────── ──────────── 净(赎回)╱分配 (529,451,908) 131,817,813 -------------------- -------------------- 2,206,051,715 3,230,222,242 可赎回份额持有人 应占净资产及总 综合收益之(减少) ╱增加 (250,517,492) 58,701,520 ──────────── ──────────── 期末可赎回份额持 有人应占净资产 1,955,534,223 3,288,923,762 ════════════ ════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第二十五至三十五页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 24 - 现金流量表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生 性产品 (298,579,145) (1,475,262,065) 出售投资及衍生 性产品所得款 项 915,227,476 1,402,544,345 已收利息 40,252 138,746 透支经纪款项之 减少 - (391,036) 现金抵押之增加 (807,265) (90,000) 已付交易成本 (36,168) (44,596) 已付基金注册登 记机构费用 (82,080) (248,342) 已付税项 (113,119) (1,527,037) 已付受托人费用 (311,104) (424,175) 保证金之(增加) ╱减少 (4,026,540) 650,671 已付管理费用 (12,083,462) (16,696,611) 其他 (1,291,766) (937,858) ──────────── ──────────── 经营业务所产生 ╱(运用)之现金 净额 597,937,079 (92,287,958) -------------------- -------------------- (续) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 融资活动 已付利息 (28) (324) 分配可赎回份额 所得款项 181,934,213 1,511,666,257 赎回可赎回份额 付款 (724,482,686) (1,398,713,108) 已付收益分配 (62,429,991) (69,021,332) ──────────── ──────────── 融资活动所(运用) ╱产生之现金 净额 (604,978,492) 43,931,493 -------------------- -------------------- 现金及现金等价 物之减少 (7,041,413) (48,356,465) 期初现金及现金 等价物 101,180,556 167,618,765 现金及现金等价 物之汇兑收益 78,075 495,604 ──────────── ──────────── 期末现金及现金 等价物 94,217,218 119,757,904 ════════════ ════════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 94,217,218 119,757,904 ════════════ ════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 25 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲总收益债券基金(“本基金”)根据二零零四年十一月三十日的信托契约(经修订)(“信托契约”)成立，受香港法律监管。 本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)认可。 本基金之投资目标为通过一个主要投资(即至少为资产净值总额的 70%)于亚洲债券及其他债务证券之主动管理组合，致力提供具 竞争力的总回报(包括资本增长及定息收益)。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别(分别称为“类别”)，虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定的 收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行使的权利。 2 主要会计政策概览 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二一年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、终止确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 26 - 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。 债务证券及货币市场的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 未平仓期权是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与溢价金额╱合约价格之间的差额在综合收益表确认。 信贷违约的掉期是以庄家逐日盯市制度的报价和估值变化为基础的，如有，将会入账为综合收益表中的未实现收益或亏损。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 (c) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 销售份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。认购╱申购或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计 算。这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产(或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”)。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 27 - 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产(每份额) 二零二一年十月一日至二零二二年三月三十一日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 22,995,059.343 14,901,951.254 602,138.264 454,579,708.028 9,207,083.277 总分配 1,239,289.183 798,778.123 66,824.870 31,070,689.491 618,828.840 总赎回 (5,402,794.800) (2,109,913.943) (140,240.909) (119,522,209.565) (1,733,229.082) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 18,831,553.726 13,590,815.434 528,722.225 366,128,187.954 8,092,683.035 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 1,082,326.570 471,890,960.288 954,442.901 63,438,929.394 58,099,327.490 总分配 9,740.644 35,210,817.247 56,282.405 6,276,191.532 3,665,304.060 总赎回 (93,889.868) (101,361,963.731) (91,213.661) (14,096,043.300) (18,984,878.780) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 998,177.346 405,739,813.804 919,511.645 55,619,077.626 42,779,752.770 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币 对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 61,388,435.190 30,905,933.500 3,245,234.020 总分配 1,040,423.860 345,752.100 84,120.620 总赎回 (7,563,839.500) (16,285,426.590) (629,182.160) ───────────── ───────────── ───────────── 期末 54,865,019.550 14,966,259.010 2,700,172.480 ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 28 - 二零二零年十月一日至二零二一年三月三十一日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 23,139,739.418 15,637,072.647 510,399.441 422,240,159.913 10,763,076.055 总分配 11,287,135.966 4,459,775.113 351,389.262 241,817,876.727 2,977,209.341 总赎回 (7,806,010.663) (3,602,734.321) (150,584.819) (144,204,747.303) (2,609,379.496) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 26,620,864.721 16,494,113.439 711,203.884 519,853,289.337 11,130,905.900 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 1,116,424.680 403,471,907.385 195,694.858 68,929,752.615 187,806,607.220 总分配 1,345,320.201 161,976,536.796 5,273,592.718 38,998,973.447 20,705,155.450 总赎回 (1,131,207.625) (70,329,688.376) (39,186.369) (31,063,491.305) (116,062,418.620) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 1,330,537.256 495,118,755.805 5,430,101.207 76,865,234.757 92,449,344.050 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 77,860,626.410 41,449,894.640 3,677,328.270 总分配 9,543,866.960 24,918,384.050 581,198.190 总赎回 (15,186,974.600) (32,995,701.030) (605,629.000) ───────────── ───────────── ───────────── 期末 72,217,518.770 33,372,577.660 3,652,897.460 ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 29 - 二零二二年三月三十一日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 澳元 加元 英镑 港元 纽元 可赎回份额持有人应占净资 产 138,722,936 101,264,338 4,114,985 2,925,479,973 59,330,909 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资 产(每份额) 7.37 7.45 7.78 7.99 7.33 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) 人民币 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资 产 13,183,786 3,093,274,553 11,345,385 506,265,907 536,548,273 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资 产(每份额) 13.21 7.62 12.34 9.10 12.54 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资 产 451,985,755 164,959,974 22,398,845 ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资 产(每份额) 8.24 11.02 8.30 ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 30 - 二零二一年九月三十日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 澳元 加元 英镑 港元 纽元 可赎回份额持有人应占净资 产 191,366,724 125,506,796 5,300,020 4,079,907,047 76,304,693 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资 产(每份额) 8.32 8.42 8.80 8.98 8.29 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) 人民币 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资 产 15,519,544 4,067,566,571 12,949,102 652,534,891 791,153,106 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资 产(每份额) 14.34 8.62 13.57 10.29 13.62 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资 产 571,858,247 374,577,855 30,423,683 ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资 产(每份额) 9.32 12.12 9.37 ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 31 - 4 投资及衍生性产品净(亏损)╱收益 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (110,865,703) (18,409,098) 投资及衍生性产品销售之实现(亏损)╱收益 (66,315,117) 167,395,056 ───────────── ───────────── (177,180,820) 148,985,958 ═════════════ ═════════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给管理人，摩根基金(亚洲)有限公司，及其关联人士 的金额如下： 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 管理费用 11,374,508 17,119,302 基金注册登记机构费用 82,080 130,792 托管费用及银行费用 14,790 10,580 估值费用 8,610 8,470 ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 32 - (b) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给受托人，汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，及其 关联人士的金额如下： 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 受托人费用 293,192 435,482 托管费用及银行费用 170,300 245,573 交易成本 5,684 5,830 利息费用 28 324 ═════════════ ═════════════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 澳元 0.0345 22,444,233.000 (584,577) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 加元 0.0363 14,577,681.865 (429,016) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 英镑 0.0373 563,583.628 (29,008) 港元类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 港元 0.0383 431,457,900.786 (2,124,753) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 纽元 0.0374 8,622,302.810 (232,584) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0594 453,675,880.473 (4,217,962) 美元类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0440 60,714,753.551 (2,671,449) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0642 60,692,996.160 (609,880) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0401 3,173,472.370 (127,256) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 澳元 0.0346 21,596,951.029 (531,746) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 加元 0.0363 14,553,196.984 (412,962) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 英镑 0.0374 548,980.277 (27,299) 港元类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 港元 0.0384 415,732,782.275 (2,046,789) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 纽元 0.0387 8,522,899.413 (224,074) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0553 441,457,240.707 (3,819,480) 美元类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0440 59,544,962.022 (2,619,978) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0598 59,654,964.700 (558,134) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0401 3,106,208.720 (124,559) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 澳元 0.0329 21,364,966.590 (509,854) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 加元 0.0341 14,545,308.039 (387,875) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 英镑 0.0341 553,190.646 (25,460) 港元类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 港元 0.0385 404,177,462.896 (1,994,876) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 33 - 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 纽元 0.0385 8,452,210.383 (222,499) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0558 436,923,881.073 (3,823,979) 美元类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0440 59,668,848.464 (2,625,429) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0603 58,768,476.490 (555,824) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0401 3,018,473.070 (121,041) 澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 澳元 0.0349 19,416,614.220 (473,975) 加元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 加元 0.0362 13,809,138.185 (391,381) 英镑对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 英镑 0.0379 566,562.649 (28,803) 港元类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 港元 0.0384 390,843,133.008 (1,925,718) 纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 纽元 0.0387 8,280,191.144 (210,115) 人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0516 420,787,408.000 (3,410,852) 美元类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0440 57,714,699.365 (2,539,447) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0557 57,048,155.580 (498,851) PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0401 2,860,901.890 (114,722) 澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 澳元 0.0348 19,002,025.971 (477,867) 加元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 加元 0.0365 13,677,995.973 (391,889) 英镑对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 英镑 0.0392 557,442.670 (29,320) 港元类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 港元 0.0385 384,008,454.766 (1,893,254) 纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 纽元 0.0391 8,220,852.861 (216,599) 人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0533 412,963,391.796 (3,485,723) 美元类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0440 57,148,612.792 (2,514,539) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0577 55,898,919.670 (511,152) PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0401 2,823,707.350 (113,231) 澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 澳元 0.0329 18,831,553.726 (465,257) 加元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 加元 0.0358 13,590,815.434 (389,537) 英镑对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 英镑 0.0383 528,722.225 (26,662) 港元类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 港元 0.0386 366,323,033.178 (1,805,561) 纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 纽元 0.0386 8,107,797.479 (217,680) 人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0547 405,861,577.120 (3,497,208) 美元类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0440 55,757,399.395 (2,453,326) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0592 54,861,225.740 (511,615) PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0401 2,700,172.480 (108,277) 澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 澳元 0.0349 23,084,466.386 (564,356) 加元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 加元 0.0353 16,151,109.143 (426,556) 英镑对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 英镑 0.0363 516,526.972 (24,169) 港元类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 港元 0.0382 440,467,908.960 (2,170,129) 纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 纽元 0.0355 10,788,959.064 (252,785) 人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0584 410,675,897.533 (3,568,597) 美元类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0440 71,069,638.609 (3,127,064) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0630 77,925,800.540 (730,478) PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0401 3,723,020.140 (149,293) 澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 澳元 0.0341 24,367,922.114 (614,734) 加元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 加元 0.0351 16,153,143.936 (436,958) 英镑对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 英镑 0.0361 570,102.852 (27,465) 港元类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 港元 0.0382 471,232,405.452 (2,322,495) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 34 - 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 纽元 0.0353 10,632,017.284 (264,068) 人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0565 429,024,551.741 (3,690,295) 美元类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0440 74,333,057.194 (3,270,655) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0609 76,715,140.290 (711,261) PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0401 3,683,340.710 (147,702) 澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 澳元 0.0318 24,540,427.789 (599,726) 加元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 加元 0.0335 16,198,172.444 (425,332) 英镑对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 英镑 0.0328 611,338.068 (27,290) 港元类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 港元 0.0382 471,963,350.121 (2,325,617) 纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 纽元 0.0343 10,523,473.158 (260,014) 人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0566 439,266,135.113 (3,822,583) 美元类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0440 73,085,260.411 (3,215,752) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0612 74,058,810.000 (696,853) PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0401 3,667,262.340 (147,057) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 澳元 0.0328 24,993,739.522 (628,742) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 加元 0.0342 16,130,109.173 (430,808) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 英镑 0.0346 730,981.397 (34,701) 港元类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 港元 0.0383 505,446,087.819 (2,496,867) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 9 日 纽元 0.0341 10,641,472.357 (259,854) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0540 466,387,814.988 (3,889,626) 美元类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0440 76,032,676.976 (3,345,438) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0584 74,475,661.540 (671,729) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0401 3,545,702.910 (142,183) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 澳元 0.0343 26,997,331.026 (736,871) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 加元 0.0355 16,517,482.812 (468,478) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 英镑 0.0365 755,143.127 (38,953) 港元类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 港元 0.0382 521,363,238.548 (2,568,457) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 纽元 0.0356 11,045,285.746 (292,491) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0555 487,034,944.886 (4,183,048) 美元类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0440 78,716,651.290 (3,463,533) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0601 73,590,179.970 (684,438) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0401 3,618,474.700 (145,101) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 澳元 0.0343 26,649,326.974 (696,203) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 加元 0.0353 16,505,216.408 (463,567) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 英镑 0.0363 711,203.884 (35,619) 港元类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 港元 0.0383 519,421,996.791 (2,558,877) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 纽元 0.0358 11,128,895.344 (279,030) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0573 495,182,226.693 (4,324,505) 美元类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0440 76,797,893.233 (3,379,107) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0620 72,211,245.890 (682,360) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0401 3,652,846.370 (146,479) ───────── ───────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (60,360,904) (71,066,349) ═════════ ═════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 35 - 7 税项 截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止期间取得的部分利息收入和产生的资本收益的境外税已经预扣或支付。 中国税项 本基金持有若干中国证券之投资。根据中华人民共和国税法，外国投资者从中国取得的股利和利息应按百分之十缴纳企业所得 税，但不包括已明确地获得免税的政府债券利息以及外国机构投资者于二零一八年十一月七日至二零二五年十二月三十一日期间 从中国内地债券市场买卖的债券中产生的已获暂时豁免的利息收入。中国企业如作为付款方须在付款时扣缴此类税款。对于源自 中国但不适用于明确免税规定的股利和利息，若付款方未预先扣税，则按百分之十全额计提税项准备。 根据中华人民共和国税法，外国投资者出售中国证券所实现的收益一般须按百分之十缴纳企业所得税。然而，目前出售中国 A 股 (包括透过沪港通及深港通买卖的股票)的收益暂时免征企业所得税。对于出售目前并未明确豁免企业所得税的若干中国证券所获 得的收益，按百分之十全额计提税项准备。 香港税项 由于本基金根据香港证券及期货条例第 104 条获认可为集体投资计划，根据香港税务条例第 26A(1A)条，本基金获豁免缴纳香港 利得税，因此并未计提香港税项准备。 www.cifm.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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