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| 中信建投桂企债C(008953) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2774381 | ||||||||
| 基金代码 | 008953 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投桂企债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022年03月31日 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投桂企债 基金主代码 008952 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月04日 报告期末基金份额总额 1,080,749.22份 投资目标 本基金主要投资于广西壮族自治区各类债务主体发 行的债券，在严格控制风险的基础上，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的 标的券种。本基金债券投资以广西壮族自治区各类 债务主体发行的债券类品种为主，广西壮族自治区 债券类品种相对于其它债券，受到区域的行业景气 度，基础设施建设等影响更大，本基金拟在相关行 业景气度上行时，利率水平趋于下降时加大其投资 比例。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配 置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放 大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础 上，力争实现组合的稳健增值。 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3页，共 12页 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投桂企债A 中信建投桂企债C 下属各类别基金的交易代码 008952 008953 报告期末下属各类别基金的份额 总额 1,050,124.03份 30,625.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 中信建投桂企债A 中信建投桂企债C 1.本期已实现收益 2,020,175.29 73,678.26 2.本期利润 1,197,370.99 9,115.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.2044 4.期末基金资产净值 1,245,358.77 36,001.02 5.期末基金份额净值 1.1859 1.1755 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投桂企债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4页，共 12页 过去 三个 月 15.89% 2.44% 0.73% 0.06% 15.16% 2.38% 过去 六个 月 17.03% 1.70% 1.93% 0.05% 15.10% 1.65% 过去 一年 19.28% 1.19% 4.80% 0.05% 14.48% 1.14% 自基 金合 同生 效起 至今 21.18% 0.88% 6.10% 0.05% 15.08% 0.83% 中信建投桂企债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 15.78% 2.44% 0.73% 0.06% 15.05% 2.38% 过去 六个 月 16.87% 1.70% 1.93% 0.05% 14.94% 1.65% 过去 一年 18.20% 1.19% 4.80% 0.05% 13.40% 1.14% 自基 金合 同生 效起 至今 19.88% 0.88% 6.10% 0.05% 13.78% 0.83% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6页，共 12页 许健 本基金的 基金经理、 固定收益 部行政负 责人 2021-03-04 - 5年 中国籍，1987年1月生，中 央财经大学统计学硕士。 曾任中国邮政集团公司投 资主办、中信银行股份有 限公司固定收益投资经 理。2016年12月加入中信 建投基金管理有限公司， 现任本公司固定收益部行 政负责人、基金经理，担 任中信建投稳祥债券型证 券投资基金、中信建投稳 悦一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、中信 建投桂企债债券型证券投 资基金、中信建投稳丰63 个月定期开放债券型证券 投资基金、中信建投中债3 -5年政策性金融债指数证 券投资基金、中信建投双 利3个月持有期债券型证 券投资基金、中信建投双 鑫债券型证券投资基金、 中信建投稳益90天滚动持 有中短债债券型证券投资 基金基金经理。 黄子寒 本基金的 基金经理 2021-03-31 - 7年 中国籍，1990年8月生，美 国密西根大学安娜堡分校 应用经济学硕士。2014年1 0月加入中信建投基金管 理有限公司，曾任市场部 渠道经理助理、投资研究 部宏观固收研究员、固定 收益部基金经理助理，现 任本公司固定收益部基金 经理，担任中信建投桂企 债债券型证券投资基金、 中信建投稳硕债券型证券 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7页，共 12页 投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度市场预期发生了巨大的波动，年初至1月中旬，市场对货币政策有着很高的 预期，在宽货币的背景下，债券收益率加速下行。但伴随1月社融大幅超出市场预期叠 加各城市地产限购政策的放松，债券收益率于2月份出现调整，尤其部分机构持仓较重 品种估值调整尤为明显。进入3月中下旬后，国内多地爆发新一轮疫情，市场对基本面 悲观预期再次升温，收益率从高位逐步回落。 展望2季度，疫情的发展显然是影响基本面的核心因素。在多地经济运行受阻的背 景下，资金大幅度收紧的可能性不高。而根据2020年经验来看，当疫情得到控制后，整 体需求会有一次性释放，令基本面有较大幅度的回升。同时，需要关注中美利差在部分 期限出现倒挂的情况，在疫情控制后，可能引发流动性的边际变化。当下受限于产品规 模，以保持流动性为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投桂企债A基金份额净值为1.1859元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为15.89%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末中信建投 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8页，共 12页 桂企债C基金份额净值为1.1755元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为15.78%， 同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2021年11月26日起至本报告期末连续84个工作日基金份额持有人数量不 满200人。管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。 本基金自2022年1月20日起至本报告期末连续46个工作日资产净值低于5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,132,111.56 82.12 其中：债券 1,132,111.56 82.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 235,414.52 17.08 8 其他资产 11,019.60 0.80 9 合计 1,378,545.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无余额。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9页，共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无余额。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,132,111.56 88.35 其中：政策性金融债 1,132,111.56 88.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,132,111.56 88.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190207 19国开07 11,000 1,132,111.56 88.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10页，共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,019.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,019.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投桂企债A 中信建投桂企债C 报告期期初基金份额总额 250,060,026.29 54,997.34 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 249,009,902.26 24,372.15 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11页，共 12页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,050,124.03 30,625.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101- 20220331 250,009,000.00 - 249,009,000.00 1,000,000.00 92.5284% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2022年1月20日披露《关于中信建投桂企债债券型证券投资基金启动 净值精度应急调整机制的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投桂企债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 中信建投桂企债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12页，共 12页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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