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| 东方红智华三年持有混合C(012840) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773281 | ||||||||
| 基金代码 | 012840 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红智华三年持有混合 基金主代码 012839 基金运作方式 契约型开放式 本基金每份基金份额设置 3年锁定持有期（红利再投资 所得份额除外） 基金合同生效日 2021年 8月 18日 报告期末基金份额总额 4,056,483,831.25份 投资目标 本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本 面的深入研究，挖掘出价格低估、质地优秀的上市公司， 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投 资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合 经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结 构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大 趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国 经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估 值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金 除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合 交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红智华三年持有混合 A 东方红智华三年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 012839 012840 报告期末下属分级基金的份额总额 3,967,586,684.02份 88,897,147.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 东方红智华三年持有混合 A 东方红智华三年持有混合 C 1.本期已实现收益 -212,025,502.72 -4,808,652.01 2.本期利润 -875,803,110.92 -19,655,685.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2207 -0.2211 4.期末基金资产净值 2,994,078,021.40 66,940,089.25 5.期末基金份额净值 0.7546 0.7530 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红智华三年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.64% 1.56% -10.11% 1.28% -12.53% 0.28% 过去六个月 -20.21% 1.28% -10.32% 0.99% -9.89% 0.29% 自基金合同 生效起至今 -24.54% 1.16% -10.76% 0.95% -13.78% 0.21% 东方红智华三年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.70% 1.56% -10.11% 1.28% -12.59% 0.28% 过去六个月 -20.34% 1.28% -10.32% 0.99% -10.02% 0.29% 自基金合同 生效起至今 -24.70% 1.17% -10.76% 0.95% -13.94% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金合同于 2021年 8月 18日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期 6个月，即从 2021年 8月 18日起至 2022年 2月 17日，建仓期结束时各项 资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 李响 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2021年 8月 18 日 - 13年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2018年 03月至今任东方红睿华沪港 深灵活配置混合型证券投资基金（LOF） （原东方红睿华沪港深灵活配置混合型 证券投资基金）基金经理、2019年 07月 至2020年11月任东方红中证竞争力指数 发起式证券投资基金基金经理、2021年 08月至今任东方红智华三年持有期混合 型证券投资基金基金经理。复旦大学金融 学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部 研究员，上海东方证券资产管理有限公司 行业研究员、投资主办人、权益研究部副 总经理（主持工作）、权益研究部总经理。 具备证券投资基金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度外围环境和国内经济遇到了复杂的挑战。市场在经济稳增长的政策预期落空后 整体走势疲软，3月俄乌冲突对供给和供应链的扰动及避险需求的升温使得大宗商品呈现持续上 涨的态势，叠加国内疫情的反复及局部封控对需求端及供应链的扰动加剧了市场对经济通缩的担 忧。一季度整体市场呈现单边下跌的态势，港股市场亦如此。行业来看，上游及房地产表现相对 稳定，其他行业皆出现较大幅度调整。 本基金一季度持有的个股在制造和消费的比例相对偏高。在经历了 2年疫情对消费需求的影 响带来的消费板块较大幅度的调整后，大部分消费行业的估值水平已经处于合理的水平，春节后 各地疫情的持续爆发使得消费行业经历了进一步的下跌，管理人认为疫情的扰动对需求的影响是 短期的，疫情终将过去。长期来看消费者追求更美好生活的本心是不会发生变化的，衣食住行类 基本需求拉长来看仍然是稳定的。消费品优秀企业竞争力的稳定性及需求的韧性相较大部分中游 及上游行业更优。疫情影响下市场更为担心短期需求的扰动，但如果拉长到 3年的角度，疫情结 束后，这些优秀的企业仍然会回到一个合理的盈利能力和估值水平。 疫情和碳中和对上游大宗商品价格影响的持续性始终是中下游行业最为关键的因素。中游制 造业的压力除了成本外更多是下游地产及基建开工不足对需求的影响。目前中游制造业处于最为 黑暗的时刻，虽然疫情的绕顶拉长了承压的时间，但企业价格也体现了市场的担心及周期的影响。 全年来看下半年中游行业有望走出周期低谷。 一季度基金运作上根据需求受外部因素影响的幅度和持续性对个股略有调整。适度增加上游 行业个股的布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 0.7546元， 份额累计净值为 0.7546元；C类份额 净值为 0.7530元， 份额累计净值为 0.7530元。本报告期基金 A类份额净值增长率为-22.64%， 同期业绩比较基准收益率为-10.11%；C 类份额净值增长率为-22.70%，同期业绩比较基准收益率 为-10.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,476,325,084.75 80.71 其中：股票 2,476,325,084.75 80.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 590,670,371.42 19.25 8 其他资产 1,041,710.33 0.03 9 合计 3,068,037,166.50 100.00 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 461,105,721.45元人民币， 占期末基金资产净值比例 15.06%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 172,527,894.00 5.64 C 制造业 1,792,421,551.30 58.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,327,452.14 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,904,671.88 1.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,190.78 0.00 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,015,219,363.30 65.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10能源 - - 15原材料 - - 20工业 - - 25可选消费 253,101,947.23 8.27 30主要消费 204,073,275.08 6.67 35医药卫生 - - 40金融 - - 45信息技术 - - 50通信服务 3,930,499.14 0.13 55公用事业 - - 60房地产 - - 合计 461,105,721.45 15.06 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 6,105,690 250,333,290.00 8.18 2 601100 恒立液压 4,672,386 243,197,691.30 7.94 3 00291 华润啤酒 5,233,997 203,963,788.73 6.66 4 600519 贵州茅台 115,514 198,568,566.00 6.49 5 002475 立讯精密 5,637,200 178,699,240.00 5.84 6 601899 紫金矿业 15,214,100 172,527,894.00 5.64 7 03690 美团-W 1,306,900 164,921,835.58 5.39 8 000858 五粮液 1,046,815 162,319,133.90 5.30 9 002311 海大集团 2,694,400 147,922,560.00 4.83 10 002180 纳思达 2,608,300 111,478,742.00 3.64 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期 货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数 量，以获取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期 货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量，以获取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的美团-W（代码：03690）的发行主体美团集团股份有限公司于 2021 年 10 月 8 日因保障“二选一”行为实施，排除、限制相关市场竞争等行为被国家市场监督管理总局依法作 出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金 12.89亿元，并处以其 2020 年中国境内销售额 1147.48亿元 3%的罚款，共计 34.42亿元。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,041,710.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,041,710.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红智华三年持有混合 A 东方红智华三年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 3,967,586,684.02 88,897,147.23 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,967,586,684.02 88,897,147.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红智华三年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 东方红智华三年持有混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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