最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海核心价值(006538) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2772759 | ||||||||
| 基金代码 | 006538 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东海核心价值 场内简称 - 交易代码 006538 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 1,774,497.33 份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通 过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金强调自上而下的研究策略，根据各行业所处生 命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素， 对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选具有优 势的行业和景气度趋于上行的行业进行重点布局投 资，并通过行业内优势比较精选具有核心竞争力的企 业作为优先配置对象。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1日 － 2022 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -427,664.07 2.本期利润 -509,276.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2850 4.期末基金资产净值 3,200,618.62 5.期末基金份额净值 1.8037 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.68% 1.89% -10.79% 1.09% -2.89% 0.80% 过去六个月 -13.02% 1.58% -9.51% 0.88% -3.51% 0.70% 过去一年 -3.84% 1.69% -11.34% 0.85% 7.50% 0.84% 过去三年 61.78% 1.66% 11.13% 0.96% 50.65% 0.70% 自基金合同 生效起至今 80.37% 1.58% 28.69% 0.97% 51.68% 0.61% 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 23 日。图示日期为 2018 年 11 月 23 日至 2022 年 3 月 31 日。 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨红 本基金的 基金经理 2021 年 8 月 30 日 - 10 年 国籍：中国。工学硕 士，历任齐鲁证券有 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 限公司研究所行业研 究员，创金合信基金 管理有限公司行业研 究员，东海基金管理 有限责任公司研究开 发部高级研究员、专 户理财部投资经理、 研究开发部负责人等 职务。现担任基金权 益投资副总监，担任 东海科技动力混合型 证券投资基金和东海 核心价值精选混合型 证券投资基金的基金 经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来的市场下跌，有来自于国内宏观经济对企业盈利基本面的影响，美联储预期加息的 刺激，近期因俄乌冲突引起的海外多国对俄罗斯进行制裁引发的一系列宏观变化，例如能源价格 上升，地缘冲突导致的资金在全球流动，中美潜在冲突带来的投资者风险偏好的变化，资金从新 兴市场流出。这是一季度市场快速下跌的主要原因。 当然，近期在国内多个城市的疫情，对我国的经济基本面还是有比较大的影响。3 月的宏观 经济数据看起来似乎还不错，但市场表现得并不是很满意。疫情的反复发生引发市场对宏观经济 的再次担忧。 站在当前时点看，中美发生剧烈冲突的担忧得到明显缓解，金融稳定委员会的表态，给市场 一个明显的托底信心。当前市场的估值也很便宜，从实际增长来看，我们认为当前是一个市场在 逐步磨底的过程。预计整个市场的大幅上涨会是在 Q3,（那个时候宏观经济会开始变得更积极， 市场的估值也会再次切换）。在从政策底到市场底的过程中，盈利增长比较好的企业会率先走出 底部。因此，从中长期来看，我们认为当前是布局投资的好时机。 科技这个行业具有成长性，亦具有周期性，我们一定要在这个行业处于明确向上，景气度向 好，行业渗透率快速提升的阶段去投资，去赚取伴随行业上升的红利，这样才能在股价层面享受 到戴维斯双击。一季度我们继续在科技+新能源领域里布局，通过寻找增长更优估值更合理的个股 配置获得超额收益。 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 同时，在当前时期，我们关注猪周期的反转预期机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8037 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.68%，业 绩比较基准收益率为-10.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将 严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,856,317.00 87.91 其中：股票 2,856,317.00 87.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 382,270.32 11.77 8 其他资产 10,484.76 0.32 9 合计 3,249,072.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 420,620.00 13.14 B 采矿业 - - C 制造业 2,366,370.00 73.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,375.00 0.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 44,952.00 1.40 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,856,317.00 89.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002714 牧原股份 4,000 227,440.00 7.11 2 300750 宁德时代 400 204,920.00 6.40 3 688377 迪威尔 8,000 203,600.00 6.36 4 603363 傲农生物 8,000 190,400.00 5.95 5 002245 蔚蓝锂芯 8,000 180,080.00 5.63 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 6 002920 德赛西威 1,200 151,944.00 4.75 7 600522 中天科技 8,000 136,000.00 4.25 8 000887 中鼎股份 9,000 135,090.00 4.22 9 002241 歌尔股份 3,800 130,720.00 4.08 10 300138 晨光生物 7,000 123,270.00 3.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,292.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,191.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,484.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,787,428.18 报告期期间基金总申购份额 359,736.63 减:报告期期间基金总赎回份额 372,667.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,774,497.33 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 东海核心价值 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海核心价值精选混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |