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| 浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2769534 | ||||||||
| 基金代码 | 012604 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式 基金主代码 012604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 25日 报告期末基金份额总额 3,010,197,161.74份 投资目标 在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造 超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用 债投资策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国 债期货投资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 27,925,153.02 2.本期利润 14,274,267.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 4.期末基金资产净值 3,010,437,357.61 5.期末基金份额净值 1.0001 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.06% 0.09% 0.06% 0.38% 0.00% 过去六个月 1.71% 0.06% 0.69% 0.06% 1.02% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.94% 0.05% 0.50% 0.05% 1.44% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金基金合同生效日为 2021年 11月 30日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金 生效时间未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘爱民 本基金的 基金经 理, 公司 固定收益 部基金经 理 2021年 10月 12日 - 9年 刘爱民先生，复旦大学经济学硕士。历任 兴业银行股份有限公司计划财务部司库 本币货币交易员。 周锦程 本基金的 基金经 理, 公司 固定收益 部总经理 助理 2021年 8月 25 日 - 11年 周锦程先生，复旦大学经济学硕士。历任 德邦证券股份有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 陈亚芳 本基金的 基金经 理, 公司 固定收益 2021年 8月 25 日 - 5年 陈亚芳女士，约翰霍普金斯大学金融数学 硕士。2017年 3月加入浙商基金管理有 限公司。 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 部基金经 理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 报告期内本基金主要投资品种为利率债和企业债。利率债以国债、政策性金融债为主。 2022年一季度，无风险利率的震荡反应了市场在稳增长和弱经济矛盾中的选择纠结。从债市 环境而言，国内因素相比海外因素权重进一步增加。 从中期层面来看，我们重视政府调用资源的空间和执行力，但地产仍未破局、就业走弱等压 力仍在，对中长期债券维持波动判断，以体系化的观察多方验证，以数据为准，客观务实。我们 认同，“宽货币是必经之路、但宽信用才是终点”。随着时间的推移，需要更加关注政府行为对 其他实体经济的影响。 从短期层面来看，疫情的发展已超出年度策略时预定判断。特大城市的疫情爆发及其应对举 措，将会陆续体现在 3月份 PMI、金融数据、经济数据当中，影响未来一段时间的经济活力、居 民收入和实体预期。二季度初，可能出现债券的交易性空间。 政策利率和回购利率是否下行，决定了资本利得的空间。即使没有进一步货币政策宽松的配 合，现行的中短端债券综合胜率和赔率仍在健康的配置区间。政策利率、资金利率和中短端资产 价格的关系合理，曲线骑乘提供必要的保护，并不需要过度悲观。 基于上述判断，我们认为纯债类资产在立足票息的基础上，保持一定的杠杆水平，择机进行 久期交易，仍较为合适。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0001元；本报告期基金份额净值增长率为 0.47%，业绩 比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,858,625,613.07 99.92 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 其中：债券 3,858,625,613.07 99.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,114,641.74 0.08 8 其他资产 0.00 0.00 9 合计 3,861,740,254.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,303,330,457.99 109.73 其中：政策性金融债 3,303,330,457.99 109.73 4 企业债券 298,904,272.88 9.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 256,390,882.20 8.52 10 合计 3,858,625,613.07 128.17 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210213 21国开 13 16,400,000 1,652,221,565.22 54.88 2 210409 21农发 09 8,000,000 798,023,043.48 26.51 3 180204 18国开 04 3,300,000 338,103,624.66 11.23 4 1380372 13铁道 11 2,800,000 298,904,272.88 9.93 5 190203 19国开 03 1,800,000 183,516,164.38 6.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行，农业发展银行和进出口银 行存在被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 - 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,010,004,347.75 报告期期间基金总申购份额 192,813.99 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,010,197,161.74 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 - - - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,198,161.74 0.34 10,198,161.74 0.34 3年 其他 - - - - - 合计 - - - - - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101-20220331 2,999,999,000.00 - - 2,999,999,000.00 99.66 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 机构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 4、《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 浙商基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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