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| 摩根中证沪港深科技100ETF(517960) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768302 | ||||||||
| 基金代码 | 517960 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根中证沪港深科技 100ETF 基金主代码 517960 交易代码 517960 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 22日 报告期末基金份额总额 212,182,000.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份 股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且 不低于非现金基金资产 80%。 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 2、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股 在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，对于因法规 限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制 股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在 投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动 进行动态调整。 （2）投资组合调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成 份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后， 本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份 股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用 逐步调整的方式。 2）不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等 股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的 指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金 无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪 误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调 整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟 踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原 因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进 一步扩大。 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 （3）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略 外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注： 1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票 投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、 投资者结构、市场波动性、涨跌 停限制、估值与盈利回 报等方面； 2）港股通每日额度应用情况； 3）人民币与港币间的汇兑比率变化。 本基金将通过港股通投资标的指数成份股、备选成份股以 及非成份股的港股通标的股票，不使用合格境内机构投资 者（QDII）境外投资额度进行境外投资。 3、其他投资策略：包括金融衍生品投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策 略 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证沪港深科技 100 指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金 名称和业绩比较基准，并在履行适当程序后及时公告。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资 于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -746,133.32 2.本期利润 -38,057,082.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1806 4.期末基金资产净值 175,926,704.28 5.期末基金份额净值 0.8291 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.88% 1.88% -18.76% 1.96% 0.88% -0.08% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -17.09% 1.54% -20.80% 1.71% 3.71% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 益率变动的比较 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 11月 22日至 2022年 3月 31日） 注：本基金合同生效日为2021年11月22日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，截至本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡迪 本基金 基金经 理、指 数及量 化投资 部总监 2021-11-22 - 14年 胡迪女士，CFA，FRM，美 国哥伦比亚大学金融工程 硕士，现任指数及量化投资 部总监。胡迪女士自 2008 年 2月至 2009年 12月在纽 约美林证券担任全球资产 管理部高级经理；自 2010 年 1月至 2012年 10月在纽 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 约标准普尔担任量化投资 主管；自 2012 年 11 月至 2020 年 4 月在中国国际金 融股份有限公司担任资产 管理部执行总经理；自 2020 年5月加入上投摩根基金管 理有限公司，现任指数及量 化投资部总监，自 2021年 1 月起同时担任上投摩根量 化多因子灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根动态多因子 策略灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根中证消 费服务领先指数证券投资 基金、上投摩根MSCI中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金、上投摩根 MSCI中国A股交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、上投摩根标普港股通 低波红利指数型证券投资 基金基金经理,自 2021年 11 月起同时担任上投摩根富 时发达市场REITs指数型证 券投资基金（QDII)、上投 摩根中证沪港深科技100交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2021 年 12 月起同时担任上投摩根 恒生科技交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）基 金经理。 何智豪 本基金 基金经 理 2021-12-03 - 8年 何智豪先生，复旦大学应用 数学硕士，现任指数及量化 投资部基金经理。何智豪先 生自 2014年 7月至 2020年 7月，在中国国际金融股份 有限公司担任组合与量化 策略研究员、资产管理部高 级经理；自 2020 年 7 月起 加入上投摩根基金管理有 限公司。自 2021 年 2 月起 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 同时担任上投摩根量化多 因子灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上投 摩根MSCI中国A股交易型 开放式指数证券投资基金、 上投摩根MSCI中国A股交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金、上投摩根标 普港股通低波红利指数型 证券投资基金基金经理，自 2021年 12月起同时担任上 投摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投 资基金、上投摩根恒生科技 交易型开放式指数证券投 资基金（QDII）基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 胡迪女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个 股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律 法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证沪港深科技 100指数（931442.CSI）， 截止 2022 年 3 月 31 日，本基金一季度份额净值增长率为-17.88%，同期业绩比较基 准增长率为-18.76%。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金进行被动式指数化投 资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 2021 年面对复杂的疫情和海外风险因素的扰动，我国科学统筹疫情防控，国内经济整 体平稳，稳中有增，A股整体呈现业绩驱动的结构化行情，周期与能源板块表现亮眼。2022 年是形式复杂严峻的一年，海外地缘冲突推升能源价格、通胀压力增大，美联储加息在即， 国内疫情防控也面临更严峻的考验，同时我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱 三重压力。一季度 A 股经历了较大幅度的调整，市场情绪跌至冰点，港股也由于受到政策 监管、海外流动性等因素经历了“至暗时刻”，较长时间处于低迷状态。 展望二季度，美联储的加息预期可能落地，国内疫情反复经济仍然面临较大的压力。然 而政策底已现，随着我国科学统筹疫情防控，随着减税降费、加强金融支持、持续优化营商 环境、加大能源和原材料保供稳价力度等一系列稳增长政策发力，中国经济有望展现韧性， 逐步恢复活力。加之当前市场高估值已基本消化，价值洼地不断扩大，港股估值更是处于历 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 史底部位置，市场处于磨底过程。二季度政策力度有望超预期，静待情绪底和市场底的出现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根中证沪港深科技份额净值增长率为:-17.88%，同期业绩比较基准收益 率为:-18.76%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 165,868,905.51 94.22 其中：股票 165,868,905.51 94.22 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,139,527.10 5.76 7 其他各项资产 37,210.46 0.02 8 合计 176,045,643.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,985,049.57 50.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,230,756.00 4.68 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 96,215,805.57 54.69 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A基础材料 1,847,545.66 1.05 B消费者非必需品 15,068,283.57 8.57 C消费者常用品 - - D能源 - - E金融 - - F医疗保健 12,530,870.91 7.12 G工业 4,471,380.36 2.54 H信息技术 17,747,125.82 10.09 I电信服务 17,987,893.62 10.22 J公用事业 - - K房地产 - - 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 合计 69,653,099.94 39.59 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00700 腾讯控股 55,400.00 16,812,788.79 9.56 2 002415 海康威视 343,800.00 14,095,800.00 8.01 3 01211 比亚迪股份 64,000.00 11,647,401.22 6.62 4 000725 京东方 A 2,209,700.0 0 9,523,807.00 5.41 5 600309 万华化学 113,900.00 9,213,371.00 5.24 6 600031 三一重工 426,600.00 7,474,032.00 4.25 7 00981 中芯国际 434,000.00 6,032,908.75 3.43 8 002241 歌尔股份 174,900.00 6,016,560.00 3.42 9 600089 特变电工 271,400.00 5,531,132.00 3.14 10 01093 石药集团 694,000.00 5,093,710.51 2.90 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 09618 京东集团－ＳＷ 2,638.00 500,629.98 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,210.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 9 合计 37,210.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 206,182,000.00 报告期期间基金总申购份额 14,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 8,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 212,182,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220101-202203 31 200,00 0,000.0 0 0.00 0.00 200,000,000. 00 94.26% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金募集 注册的文件 (二)上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (三)上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 16 上投摩根基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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